feat(portfolio): GTAA01 promosso a 5° sleeve @20% — FULL 2.12→2.24, HOLD 2.21→2.46, DD 7.8→6.2%

Il diversificatore strutturale validato il 2026-06-22 (trend difensivo equity
6-ETF su IB, 30y storia, OOS 2015+ indipendente dall'hold-out crypto, corr al
book ~+0.10) era rimasto in paper_combo senza mai essere valutato come sleeve.
Valutazione onesta (r0701_gtaa_5th_sleeve): uplift positivo in-sample e su
TUTTE le finestre disgiunte (+0.05/+0.19/+0.25), multi-cut +0.21..+0.25,
plateau monotono w10-30% — passa dove EW-STR era morto. Ingresso @20% (IS-best
30%, scelta strutturale dichiarata). Convenzioni: weekend equity=0 (capitale
IB fermo, non riciclato), attivazione all'era book 2019-03. Il book live
Deribit (TP01+SKH01) NON cambia. Suite 168/168.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -51,14 +51,22 @@ Prima ondata di ricerca onesta su BTC/ETH certificati (5 track, harness condivis
   monitor forward. NB il gate concentra XS nei regimi dispersi (2025-26 = hold-out alta-dispersione).
   Ricerca `scripts/portfolio/{xsec_research,xsec_blend,xsec_dispgate}.py`. Diari `2026-06-19-hyperliquid-xsec`
   / `-xsec-blend` / `-xsec-dispgate` / `-xsec-universe-expansion` / `-trend-multiasset`.
-- **PORTAFOGLIO ATTIVO = TP01 (41.25%) + XS01 (18.75%) + VRP01 (15%) + SKH01 (25%)** (`src/portfolio/sleeves.active_sleeves`):
-  TP01+XS01 combinato **FULL Sharpe 1.55, HOLD-OUT 1.55, DD 4.4%**. Aggiunto **VRP01** (options
-  short-vol, sotto): TP01+VRP01 da solo fa FULL Sh 1.30→1.44 / HOLD 0.31→0.40 a peso 20% (3-way da
-  validare locale con dati HL). **Aggiunto SKH01-V2-DD @25% effettivo (2026-06-23, sotto):** i tre
-  preesistenti scalati nel restante 0.75 (rapporto 55:25:20). Il portafoglio a **4 sleeve** fa
-  **FULL Sharpe 1.68→2.13, HOLD-OUT 1.63→2.30, DD full 14.3%→7.8%** (Skyhook è quasi-ortogonale,
-  corr ~0.09). Report `scripts/portfolio/run_portfolio.py`. Sleeve a date d'inizio
-  diverse → outer-join con pesi rinormalizzati (TP01/SKH01 dal 2019, VRP dal 2021, XS dal 2024).
+- **PORTAFOGLIO ATTIVO = TP01 (33%) + XS01 (15%) + VRP01 (12%) + SKH01 (20%) + GTAA01 (20%)**
+  (`src/portfolio/sleeves.active_sleeves`): TP01+XS01 combinato **FULL Sharpe 1.55, HOLD-OUT 1.55,
+  DD 4.4%**. Aggiunto **VRP01** (options short-vol, sotto): TP01+VRP01 da solo fa FULL Sh 1.30→1.44 /
+  HOLD 0.31→0.40 a peso 20%. **Aggiunto SKH01-V2-DD @25% effettivo (2026-06-23, sotto)**: 4-sleeve
+  **FULL Sharpe 1.68→2.13, HOLD-OUT 1.63→2.30, DD full 14.3%→7.8%** (Skyhook quasi-ortogonale,
+  corr ~0.09). **Aggiunto GTAA01 @20% effettivo (2026-07-01, i 4 preesistenti scalati ×0.80):**
+  trend difensivo equity 6-ETF su IB (`src/portfolio/gtaa.py`, ~30 anni storia, validato 2026-06-22
+  su OOS equity 2015+ INDIPENDENTE dall'hold-out crypto, corr al book ~+0.10) → 5-sleeve
+  **FULL Sharpe 2.12→2.24, HOLD-OUT 2.21→2.46, DD full 7.8%→6.2%** (costo dichiarato: CAGR full
+  23.3→18.8%; 2022 unico anno con dSh−). Uplift positivo in-sample E su tutte le finestre disgiunte
+  (vs EW-STR refutato lo stesso giorno). Convenzioni: weekend/festivi equity = 0.0 (capitale IB
+  fermo, non riciclato); attivazione nel book all'era crypto 2019-03; **il book live Deribit
+  (`deribit_book_sleeves` TP01+SKH01 75/25) NON lo include** (GTAA in paper_combo dal 2026-06-23).
+  Test `tests/test_gtaa_sleeve.py`; diario `2026-07-01-strategy-wave-6threads.md` (addendum GTAA).
+  Report `scripts/portfolio/run_portfolio.py`. Sleeve a date d'inizio diverse → outer-join con pesi
+  rinormalizzati (TP01/SKH01/GTAA dal 2019*, VRP dal 2021, XS dal 2024; *GTAA troncato all'era book).
 - **SKH01-V2-DD "Skyhook" — DIVERSIFICATORE quasi-ortogonale (research)** — `src/strategies/skyhook.SKH01_V2_DD`,
   sleeve `src/portfolio/sleeves._skyhook_returns`. Sistema dual-TF (segnale 690m / exec 230m) regime
   (BuzVola/BuzVolume tipo-Chande) AND pattern (Donchian breakout), NON trend-follower, L/S. Vincitrice
@@ -159,8 +167,8 @@ Prima ondata di ricerca onesta su BTC/ETH certificati (5 track, harness condivis
   l'edge è *deployabile* (2 gambe BTC/ETH perp). Altri LEAD: IVOL (idio-vol XS, STAT-MODE), DVOLSPREAD
   (storia DVOL corta). Diario `2026-06-29-strategy-search-5threads.md`. Script
   `scripts/research/{xsec_v3_lowrisk,xsec_v3_momstruct,meta_allocation,orthogonal_signals,signal_inout_1leg}.py`.
-- **Ondata 2026-07-01 (6 filoni multi-agente + scettico) — 0 nuovi sleeve, pesi CURRENT confermati,
-  1 gate nuovo.** Filoni su angoli non coperti dalle ondate precedenti: (1) **funding time-series**
+- **Ondata 2026-07-01 (6 filoni multi-agente + scettico) — 0 edge nuovi dai filoni, 1 gate nuovo,
+  e 1 sleeve promosso DALL'ARCHIVIO (GTAA01, sotto nel bullet portafoglio).** Filoni su angoli non coperti dalle ondate precedenti: (1) **funding time-series**
   BTC/ETH (posizionamento) = SCARTATO — FOLLOW è trend-beta ritardato, FADE shorta il toro, il gate è
   TP01 travestito (DSR 0.215); **il filone funding è chiuso su 3 lati** (FC01 carry, price-clock, TS).
   (2) **breadth/internals alt** (51 HL) = SCARTATO ma unico NON-ridondante col trend (corr→TP01 0.40);
@@ -267,7 +275,7 @@ src/strategies/indicators.py → indicatori condivisi (ema, atr, keltner, ...)
 src/strategies/trend_portfolio.py → TP01: strategia DIFENSIVA robusta (PORT LF1d, >=12h), causale
 src/portfolio/             → PORTAFOGLIO DI STRATEGIE estensibile (Sleeve + StrategyPortfolio)
   portfolio.py             → combina N sleeve per peso su griglia giornaliera; metriche FULL/hold-out/anno
-  sleeves.py               → REGISTRY sleeve attivi: TP01 (55%) + XS01 (25%) + VRP01 (20%). Aggiungere = una riga
+  sleeves.py               → REGISTRY sleeve attivi: TP01 33 / XS01 15 / VRP01 12 / SKH01 20 / GTAA01 20. Aggiungere = una riga
 src/fractal/               → indicatori frattali (patterns.py, indicators.py, similarity.py)
 src/backtest/engine.py     → engine di backtesting riusabile
 src/backtest/harness.py    → harness ONESTO (load BTC/ETH, backtest_signals no-leakage, OOS)