docs(diary): divergenza shadow sim/reale misurata (+235bps su TP) + TODO limit reduce-only al TP

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
2026-06-04 16:20:07 +00:00
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+# 2026-06-04 — Shadow execution: divergenza sim/reale misurata + TODO limit reduce-only
+
+## Deploy v1.0.6
+
+Fix float deployata (`74670da` + release): `_quantize_step` con `Decimal` in
+`src/live/execution.py` — `72*0.001 = 0.07200000000000001` causava `Invalid params`
+su Deribit (1 `REAL_OPEN_FAIL` su MR07 il 2026-06-03). Resume pulito al restart.
+
+## Misura della divergenza sim vs reale (primi 7 close shadow)
+
+**Bilancio: PnL sim +11.85 USD vs reale +0.62 USD → delta −11.22 USD.**
+Le fee NON sono il problema ($0.63 totali = 0.05%/lato, esattamente l'assunto del
+backtest). Il problema è tutto nel **timing delle uscite**.
+
+- **Aperture allineate**: slippage da −8 a +27 bps, mediana ~±7 bps. OK.
+- **Chiusure take-profit: +235 bps di slippage medio** (MR07 ETH short: +257/+267/+283/+333 bps).
+  Causa strutturale, non liquidità: il sim esce *al livello TP* intrabar (come il
+  backtest), il reale chiude **a mercato solo al poll del tick**, quando il prezzo è
+  già rientrato (TP toccato a ~1790, fill reale a ~1840). Sim +3 USD a trade, reale ~0.
+- **Stop-loss: stessa meccanica ma a favore** (MR02 SL: −0.68 reale vs −2.87 sim).
+  Le fade però hanno più TP che SL → netto negativo.
+- **2 `REAL_CLOSE` non verificate** (order_id null, fallback su stima sim). Venue flat
+  (`get_positions()=[]`), nessuna posizione orfana — ma sorvegliare i prossimi close.
+
+**Implicazione onesta: l'edge di MR07 non sopravvive all'esecuzione market-on-poll.**
+Il backtest assume il fill al livello TP; il reale incassa il prezzo post-rimbalzo.
+
+## TODO (richiesto, da implementare)
+
+Nello shadow-execution (`src/live/execution.py` + `StrategyWorker`): all'apertura
+della posizione reale piazzare su Deribit un **LIMIT reduce-only appoggiato al
+livello TP** (e idealmente stop-market per lo SL), invece di chiudere a mercato al
+poll — così il fill reale replica l'assunzione intrabar del backtest.
+
+Dettagli da considerare:
+- cancellare/aggiornare l'ordine resting se il sim esce per `max_bars` o al restart (resume);
+- i 3 fade BTC condividono lo strumento (posizioni nettate per conto): il limit
+  reduce-only deve coprire la SOLA quota del worker, come già fa `close_amount`;
+- verificare il fill del resting order via `get_trade_history` (order_id), come per i market.