research(wave-0822): XSR-REPRO trova un difetto di produzione (i monitor forward registrano ~41 min/giorno); SKEW scompone il f di VRP01 — il 42% e' struttura a termine
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Adriano Dal Pastro
@@ -540,8 +540,11 @@ def main() -> None:
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f"-> {'INDISTINGUIBILI' if abs(dA) < 2*seA else 'differenza reale'}")
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print(f" argmax J - libro LIVE : {dB:+.4f} +- {seB:.4f} "
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f"-> {'INDISTINGUIBILI' if abs(dB) < 2*seB else 'differenza reale'}")
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print(" La prima riga E' il risultato del filone: progettare per la barriera invece che")
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print(" per lo Sharpe NON sposta i pesi. La seconda dice dove sta il guadagno vero.")
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quota = abs(dA) / abs(dB) if dB != 0 else float("nan")
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print(f" La prima riga E' il risultato del filone: riallocare per la BARRIERA invece che")
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print(f" per lo SHARPE vale {dA:+.3f} di J, cioe' il {quota:.0%} del {dB:+.3f} che vale")
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print(f" passare dal libro LIVE a un libro diversificato QUALSIASI. Il grosso del guadagno")
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print(f" NON e' nella funzione obiettivo: e' nell'aggiungere lo sleeve che a $600 non entra.")
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print("\n Le prime 8 celle per J:")
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print(f" {'#':>3} {'pesi':>16} {'leva':>6} {'J':>7} {'P(pass)':>8} {'P(vivo)':>8} "
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@@ -688,13 +691,16 @@ def main() -> None:
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for lv in LEVS:
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rows.append((w, lv, objective(w, lv, "HYRO", ev_idx, fu_idx, drift_mult=dmt)))
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w_, lv_, o_ = max(rows, key=lambda x: x[2]["J"])
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oL = max((objective({"TP01": 0.75, "SKH01": 0.25}, lv, "HYRO", ev_idx, fu_idx,
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drift_mult=dmt) for lv in LEVS), key=lambda x: x["J"])
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lvL, oL = max(((lv, objective({"TP01": 0.75, "SKH01": 0.25}, lv, "HYRO", ev_idx, fu_idx,
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drift_mult=dmt)) for lv in LEVS), key=lambda x: x[1]["J"])
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dd_, sd_ = paired_delta(w_, lv_, {"TP01": 0.75, "SKH01": 0.25}, lvL, "HYRO", ev_idx, fu_idx)
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print(f" {mult:>12.2f} {wkey(w_):>16} {lv_:>6.3f} {o_['J']:>7.3f} {o_['p_pass']:>8.1%} "
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f"{o_['p_alive']:>8.1%} {o_['e_payout']:>9,.0f}$ (LIVE 75/25: J {oL['J']:.3f})")
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print("\n Se anche a drift XS01 = 0 (cioe' XS01 ridotto a pura diversificazione di VOLATILITA',")
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print(" senza alcun rendimento atteso) la configurazione diversificata batte il libro LIVE,")
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print(" allora il risultato NON dipende dall'edge di XS01 ma dalla sua DECORRELAZIONE.")
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f"{o_['p_alive']:>8.1%} {o_['e_payout']:>9,.0f}$ LIVE {oL['J']:.3f} "
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f"delta {dd_:+.3f} +-{sd_:.3f}")
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print("\n La colonna che decide e' l'ULTIMA. Se il vantaggio svanisce col drift di XS01, il")
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print(" risultato e' un'ipotesi sul RENDIMENTO ATTESO di XS01 misurato sulla sua finestra di")
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print(" scoperta; se resta a drift 0, il vantaggio e' pura DECORRELAZIONE e non dipende da")
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print(" quell'ipotesi. Il numero, non la narrazione, dice quale delle due.")
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# ---------------------------------------------------------------- F. VRP01 / GTAA01
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tick("E. banda ancora")
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@@ -715,6 +721,10 @@ def main() -> None:
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lab = "nessuna (base)" if extra is None else f"{extra} @ {wx:.0%}"
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print(f" {lab:>34} {lv:>6.3f} {o['J']:>7.3f} {o['p_pass']:>8.1%} {o['p_alive']:>8.1%} "
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f"{o['sharpe']:>7.2f} {o['e_payout']:>9,.0f}$")
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print("\n Le righe VRP01 e GTAA01 escono quasi IDENTICHE: non e' un errore, e' che sotto questa")
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print(" funzione obiettivo i due sleeve sono lo stesso oggetto (vol ~6.2%, drift ~7.7%, corr ~0")
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print(" col crypto). La barriera vede vol, drift e correlazione; la differenza fra i due — skew")
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print(" -4.6 contro -0.4 — a peso 10-20% e' diluita sotto la soglia di daily-loss.")
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print("\n ATTENZIONE: la riga VRP01 e' calcolata con **gap = 0** (il mark infra-settimana non")
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print(" esiste nel dataset dello sleeve): e' un TETTO, non una stima. Con il mark misurato il")
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print(" 30/07 (peggiore infra-settimana mediano -6.9%, minimo -81.7%) una barriera STATICA al")
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@@ -815,10 +825,22 @@ def main() -> None:
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seed=20260822, lens="coupled", start=START_WIN)
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print(f" {fct:>9.2f} {lab:>26} {r['med']:>10.2f} {r['p_target']:>10.1%} "
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f"{r['p_zero']:>8.1%}")
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print("\n ⚠ Il headline ~6% del 25/07 NON e' la riga 'LIVE su tutti i conti' (quella li' era")
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print(" CONC-2SL, dichiarata 'la PEGGIORE'): era la politica MISTA, sleeve diversi su conti")
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print(" diversi. Replica ESATTA di quella politica, stessa macchina, de-luck 0.60, leva 0.75:")
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pc.DELUCK = 0.60
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cfgs25 = [(0.75, 0.25, 0.0), (0.55, 0.20, 0.25), (1.0, 0.0, 0.0), (0.0, 1.0, 0.0), (0.0, 0.0, 1.0)]
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r25 = pc.simulate(cfgs25, [1, 4, 1, 2, 1, 4], n_paths=1500, lev=0.75, seed=20260822,
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lens="coupled", start=START_WIN)
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print(f" MISTO (25/07) @0.75x, de-luck 0.60 : EUR/g med {r25['med']:.2f} | "
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f"P(>=50/g) {r25['p_target']:.1%} | P(zero) {r25['p_zero']:.1%}")
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print(f" -> il 25/07 pubblico' P(>=50/g) 5.6-6.5% e P(zero) 52% a 0.75x. "
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f"{'REPLICA OK' if 0.03 <= r25['p_target'] <= 0.10 else 'NON REPLICA — leggere con cautela'}")
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pc.DELUCK = DELUCK
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print("\n La cella in alto a sinistra (0.60 + LIVE) e' la configurazione del 25/07 e va letta")
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print(" come replica: se riproduce ~6% di P(>=50/g) e ~52-65% di P(zero), la macchina e' la")
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print(" stessa e le altre tre celle misurano cio' che dichiarano.")
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print("\n Lettura della 2x2: il de-luck e l'allocazione contribuiscono ENTRAMBI, e vanno citati")
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print(" separati. Il fattore 0.60 era una stima a occhio poi RI-MISURATA troppo severa (26/07):")
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print(" usarlo ancora sarebbe sbagliato, ma il salto da 1.7% a 41.7% e' il prodotto di due")
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print(" correzioni, non di una scoperta.")
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print("\n" + "=" * 104)
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print(f" fatto in {time.time()-t0:.0f}s")
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