research(wave-0822): XSR-REPRO trova un difetto di produzione (i monitor forward registrano ~41 min/giorno); SKEW scompone il f di VRP01 — il 42% e' struttura a termine

scripts/research/r0822_xsr_repro.py

@@ -58,7 +58,8 @@ from r0725_statarb_basket_gate import basket_from_positions, pair_frames
 from r0725_statarb_demean_skeptic import ret_from_pos                               # noqa: E402
 
 ANN = np.sqrt(365.0)
-DISCOVERY = pd.Timestamp("2026-07-25", tz="UTC")     # ultima barra vista dalla scoperta
+DISCOVERY = pd.Timestamp("2026-07-25", tz="UTC")     # ultima barra vista dalla scoperta (PROVVISORIA)
+CLOSED_AT_DISCOVERY = pd.Timestamp("2026-07-24", tz="UTC")   # ultima barra CHIUSA quel giorno
 CRONLOG = ROOT / "logs" / "cron_daily.log"
 FWD = ROOT / "data" / "paper_xsr" / "returns.jsonl"
 FWD_STATE = ROOT / "data" / "paper_xsr" / "state.json"
@@ -138,6 +139,8 @@ def t1_lenti():
     for tag, (Pi, Si) in [
         ("OGGI pieno", (P, S)),
         (f"tronc. {DISCOVERY.date()} (barra completa)", (_cut(P, DISCOVERY), _cut(S, DISCOVERY))),
+        ("tronc. 2026-07-24 = ultima barra CHIUSA il 25/07",
+         (_cut(P, CLOSED_AT_DISCOVERY), _cut(S, CLOSED_AT_DISCOVERY))),
     ]:
         rows.append((f"L1 gate   {tag}", _stats(lens_L1(Pi, Si))))
         rows.append((f"L2 scett. {tag}", _stats(lens_L2(Pi, Si))))
@@ -337,8 +340,7 @@ def t3_monitor():
     print("  non entrano in nessun rendimento registrato.")
     sh_a = float(a.mean() / a.std() * ANN)
     sh_b = float(b.mean() / b.std() * ANN)
-    se = float(ANN / np.sqrt(len(a)) / np.sqrt(365) * np.sqrt(365))
-    se = float(np.sqrt(365.0 / len(a)))
+    se = float(np.sqrt(365.0 / len(a)))      # SE di uno Sharpe annualizzato su n barre giornaliere
     print(f"\n  Sharpe della finestra forward: REGISTRATO {sh_a:+.2f}   RICALCOLATO {sh_b:+.2f}")
     print(f"  ⚠ NESSUNO DEI DUE E' UNA LETTURA DEL GATE. Con {len(a)} barre l'errore standard di")
     print(f"    uno Sharpe annualizzato e' ~{se:.2f}: entrambi i numeri sono indistinguibili da 0 e")