feat(DIP01): EXIT-16 close-confirm SL (gate gap-aware 36/36 BTC, PORT06 promosso)

Punto 9 roadmap sweep. DIP01 era l'unico sleeve BTC con esecuzione reale
round-trip ancora sul branch SL intrabar wick-sensitive.

Gate dip01_exit16_impact.py (parita' canonica 1.00000; engine GAP-AWARE: orig
filla lo SL a worse(livello, open) per rimuovere il bias pro-stop-intrabar
dell'engine canonico sui gap-through):
- grid 3x3x2 BTC: EXIT-16 >= orig in 36/36 (train E oos), OOS Sharpe ~2-4x
  (canonica 1.47->3.48); ETH 35/36 (robustezza).
- plateau buffer piatto 0.4-1.0 (OOS DD 6.4% identico) -> 0.5 come le fade.
- PORT06: FULL Sh 6.43->6.61 DD 3.96->3.58 | OOS Sh 8.58->8.77 DD 1.36->1.34.
5a conferma del principio EXIT-16 (wick-stop = falsi negativi per mean-reversion).
hurst_max non valutato (ridondante-dannoso post-EXIT-16, gate trendmax).

Deploy: "sl_confirm_atr": 0.5 nei params DIP01_BTC (il worker legge gia').

Trappola di metodo documentata: la prima parita' falliva per l'ancora bfill di
_daily_equity (la serie a punti-trade reindexata su IDX aggancia il primo valore
al PRIMO trade in finestra, non al capitale portato avanti) — replicata per
parita'; finding aperto perche' tocca le metriche canoniche di tutti gli sleeve
a punti-trade. Diario docs/diary/2026-06-07-dip01-exit16.md.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

CLAUDE.md

@@ -222,8 +222,8 @@ i segnali dopo barre flat PEGGIORA tutti gli sleeve ETH: la candela-gap è l'ove
 fada). Aggiunto alert Telegram `STALE_FEED` (≥2 barre 1h flat → notifica + gap % al risveglio, solo
 osservabilità). Diario `docs/diary/2026-06-05-confirm-sl-forming-bar.md`.
 
-**EXIT-16 close-confirm SL (ATTIVO LIVE, 2026-06-04).** Le fade accettano `sl_confirm_atr` (live:
+**EXIT-16 close-confirm SL (ATTIVO LIVE, 2026-06-04; esteso a DIP01 il 2026-06-07).** Le fade E
-0.5 in `_defs.py`): lo SL **intrabar è disattivato** e lo stop scatta solo se il **CLOSE** della barra
+DIP01 accettano `sl_confirm_atr` (live: 0.5 in `_defs.py`): lo SL **intrabar è disattivato** e lo stop scatta solo se il **CLOSE** della barra
 sfonda `sl ∓ 0.5·ATR14`, con uscita al close (TP intrabar al livello e max_bars invariati; in modalità
 confirm il TP ha priorità nel bar). Scoperta della ricerca exit-lab (34 agenti, 23 famiglie esplorate +
 10 verifiche avversariali + test PORT06): **gli stop intrabar da wick sono falsi negativi** — l'overshoot

docs/diary/2026-06-07-dip01-exit16.md

@@ -0,0 +1,49 @@
+# 2026-06-07 — DIP01 EXIT-16: PROMOSSO (gate gap-aware, il più netto della serie)
+
+Punto 9 della roadmap sweep: DIP01 era l'unico sleeve BTC con esecuzione REALE
+round-trip e girava ancora sul branch SL intrabar wick-sensitive. EXIT-16 era
+validato SOLO sulle fade: estensione a una strategia honest dietro doppio gate
+(grid proprio di DIP01 + PORT06), con engine GAP-AWARE come da lezione exit-lab.
+
+## Metodo (`scripts/analysis/dip01_exit16_impact.py`)
+
+- Parità con la equity canonica: corr **1.00000**, ret +322% identico.
+- **Engine gap-aware**: nel ramo orig lo SL filla a `worse(livello, open[j])` —
+  l'engine canonico filla "al livello" anche su gap-through (54% dei casi per stop
+  tight) e regalerebbe al ramo intrabar un vantaggio fittizio.
+- Grid 3×3×2 (z_in × sl_atr × max_bars) su BTC (deployato) ed ETH (robustezza);
+  train (pre 2024-10-12) e OOS separati. Buffer plateau {0.4, 0.5, 0.75, 1.0}.
+- NB `hurst_max` NON valutato su DIP01: il gate trendmax dello stesso giorno ha
+  mostrato che è ridondante-dannoso post-EXIT-16.
+
+### Trappola di metodo trovata: l'ancora bfill di `_daily_equity`
+
+La prima parità falliva (corr 0.9956, −16pp) con **engine identici** (662 trade,
+stessi return, stesso capitale finale). Causa: la convenzione canonica
+`_daily_equity` (serie a punti trade-exit → `reindex(IDX).ffill().bfill()`)
+**ancora il primo valore della finestra al PRIMO trade dentro IDX** (es. 942.54
+dopo le perdite di gennaio 2021), non al capitale portato avanti dall'ultimo trade
+del 2020 (979.23). Il mio replay hourly era più "corretto" ma per parità va
+replicata la convenzione. **Finding aperto**: questo bias tocca le metriche
+canoniche di TUTTI gli sleeve a punti-trade (honest/pairs/tsm) — l'ancoraggio
+distorce leggermente il punto di partenza della finestra. Da valutare a parte se
+correggerlo OVUNQUE in un colpo solo (cambierebbe i numeri canonici di riferimento).
+
+## Risultati
+
+- **Grid BTC: 36/36** (EXIT-16 ≥ orig gap-aware in train E OOS in tutte le 18
+  celle). OOS Sharpe ~2-4x (cella canonica 1.47→3.48), DD giù in 14/18 celle.
+- **Grid ETH: 35/36** (unica eccezione la cella estrema z3.0/sl3.0/mb48, marginale).
+- **Plateau buffer piatto**: OOS DD 6.4% identico da 0.4 a 1.0; scelto 0.5 (== fade).
+- **PORT06**: FULL Sharpe 6.43→6.61, DD 3.96→3.58 | OOS Sharpe 8.58→8.77, DD
+  1.36→1.34. Migliora tutto. **PROMOSSO**.
+
+È la 5ª conferma indipendente del principio EXIT-16: gli stop intrabar da wick
+sono falsi negativi per le strategie mean-reversion — l'overshoot che buca lo
+stop è il movimento che si sta comprando.
+
+## Deploy
+
+`_defs.py`: `"sl_confirm_atr": 0.5` nei params DIP01_BTC (il worker legge già il
+param — zero codice). Live path: TP intrabar invariato, SL solo su close confermato,
+disaster-bracket on-book già attivo per gli outage.

scripts/analysis/dip01_exit16_impact.py

@@ -0,0 +1,238 @@
+"""GATE DIP01 + PORT06: estendere EXIT-16 (close-confirm SL) a DIP01 (sweep punto 9).
+
+DIP01 e' l'unico sleeve BTC con esecuzione REALE round-trip, e gira ancora col
+branch SL intrabar wick-sensitive. EXIT-16 e' stato validato SULLE FADE: estenderlo
+a una strategia honest richiede la validazione sul grid proprio di DIP01, con
+engine GAP-AWARE (lezione exit-lab: l'engine canonico filla gli stop "al livello"
+anche su gap-through -> bias PRO stop intrabar stretti; il confronto onesto filla
+lo SL a worse(livello, open)).
+
+Protocollo:
+  [1] parita': replay engine 'orig' (fill al livello) == equity canonica DIP01_BTC
+  [2] grid 3x3x2 (z_in x sl_atr x max_bars) su BTC (deployato) ed ETH (robustezza):
+      orig GAP-AWARE vs EXIT-16(buf 0.5), ret/DD/Sharpe train (pre-OOS) e OOS
+  [3] plateau buffer {0.4, 0.5, 0.75, 1.0} sulla cella canonica
+  [4] gate PORT06: DIP01_BTC exit16 innestato nel canonico, pesi cap
+      -> PROMOSSO se OOS Sharpe non peggiora E FULL/DD non degradano materialmente.
+
+NB hurst_max NON valutato: il gate trendmax (2026-06-07) ha mostrato che il
+loss-guard Hurst e' ridondante-dannoso POST-EXIT-16 (stesso regime target).
+
+    uv run python scripts/analysis/dip01_exit16_impact.py
+"""
+from __future__ import annotations
+
+import sys
+from pathlib import Path
+
+import numpy as np
+import pandas as pd
+
+PROJECT_ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2]
+sys.path.insert(0, str(PROJECT_ROOT))
+
+from src.data.downloader import load_data
+from scripts.analysis.strategy_research import atr
+from scripts.analysis.combine_portfolio import (
+    _norm, IDX, port_returns, metrics, SPLIT, OOS_DATE,
+)
+from scripts.portfolios._defs import PORTFOLIOS
+from src.portfolio import weighting as W
+
+FEE_RT, LEV, POS, INIT = 0.001, 3.0, 0.15, 1000.0
+BUFFER = 0.5
+GRID_Z = (2.0, 2.5, 3.0)
+GRID_SL = (2.0, 2.5, 3.0)
+GRID_MB = (24, 48)
+CANON = dict(n=50, z_in=2.5, sl_atr=2.5, max_bars=24)
+
+
+def dip_entries(df, n=50, z_in=2.5, sl_atr=2.5, max_bars=24):
+    """Entries DIP01 == honest_improve2.dip_market_gated (market_n=0): crossing
+    di z sotto -z_in. Ritorna [{i, tp, sl, mb}] (long-only)."""
+    c = df["close"].values
+    ma = pd.Series(c).rolling(n).mean().values
+    sd = pd.Series(c).rolling(n).std().values
+    a = atr(df, 14)
+    z = (c - ma) / np.where(sd == 0, np.nan, sd)
+    out = []
+    for i in range(n + 14, len(c)):
+        if np.isnan(z[i]) or np.isnan(a[i]):
+            continue
+        if z[i] <= -z_in and z[i - 1] > -z_in:
+            out.append({"i": i, "tp": ma[i], "sl": c[i] - sl_atr * a[i],
+                        "mb": max_bars})
+    return out
+
+
+def dip_trades(ents, df, mode, buffer=BUFFER):
+    """Engine exit DIP01 (long-only), non-overlap come il canonico.
+
+    mode="orig"     : SL intrabar fill AL LIVELLO (== canonico, per la parita')
+    mode="orig_gap" : SL intrabar fill a worse(livello, open[j]) — gap-aware
+    mode="exit16"   : SL intrabar OFF; TP intrabar al livello (priorita' nel bar);
+                      stop solo se close[j] < sl - buffer*ATR14[j], fill a close[j]
+    """
+    h, l, c, o = df["high"].values, df["low"].values, df["close"].values, df["open"].values
+    n = len(c)
+    a = atr(df, 14)
+    fee = FEE_RT * LEV
+    out = []
+    last = -1
+    for e in ents:
+        i = e["i"]
+        if i <= last or i + 1 >= n:
+            continue
+        tp, sl, mb = e["tp"], e["sl"], e["mb"]
+        exit_p = c[min(i + mb, n - 1)]
+        j = min(i + mb, n - 1)
+        for k in range(1, mb + 1):
+            j = i + k
+            if j >= n:
+                j = n - 1
+                exit_p = c[j]
+                break
+            if mode in ("orig", "orig_gap"):
+                if l[j] <= sl:
+                    exit_p = sl if mode == "orig" else min(sl, o[j])
+                    break
+                if h[j] >= tp:
+                    exit_p = tp
+                    break
+                if k == mb:
+                    exit_p = c[j]
+            else:  # exit16
+                if h[j] >= tp:
+                    exit_p = tp
+                    break
+                aj = a[j] if np.isfinite(a[j]) else 0.0
+                if c[j] < sl - buffer * aj:
+                    exit_p = c[j]
+                    break
+                if k == mb:
+                    exit_p = c[j]
+        ret = (exit_p - c[i]) / c[i] * LEV - fee
+        out.append((i, j, ret))
+        last = j
+    return out
+
+
+def daily_equity(df, trades):
+    """Equity giornaliera con la convenzione CANONICA honest (_daily_equity su punti
+    trade-exit). NB: la serie a punti-trade reindexata su IDX ancora il primo valore
+    al PRIMO trade dentro IDX (bfill), non al capitale portato avanti da prima —
+    convenzione discutibile ma e' quella di build_everything: per la parita' (e il
+    confronto col PORT06 canonico) va replicata esattamente."""
+    from scripts.analysis.honest_improve2 import _daily_equity
+    ts = pd.to_datetime(df["timestamp"], unit="ms", utc=True)
+    cap = INIT
+    eq_ts, eq_v = [], []
+    for i, j, ret in sorted(trades, key=lambda t: t[1]):
+        cap = max(cap + cap * POS * ret, 10.0)
+        eq_ts.append(ts.iloc[j])
+        eq_v.append(cap)
+    return _norm(_daily_equity(eq_ts, eq_v, IDX))
+
+
+def cell_metrics(eq):
+    dr = eq.pct_change().fillna(0.0)
+    return metrics(dr), metrics(dr, lo=SPLIT)
+
+
+def port_metrics(members, p):
+    ids = p.sleeve_ids
+    dr = pd.DataFrame({i: members[i].pct_change().fillna(0.0) for i in ids})
+    w = W.weight_vector(p.weighting, ids, dr, weights=p.weights,
+                        caps=p.caps, clusters=p.clusters, lookback=p.vol_lookback)
+    drp = port_returns({i: members[i] for i in ids}, w)
+    return metrics(drp), metrics(drp, lo=SPLIT)
+
+
+def main():
+    p = PORTFOLIOS["PORT06"]
+    print("=" * 104)
+    print("  GATE DIP01 EXIT-16 (close-confirm 0.5 ATR) — grid gap-aware + PORT06")
+    print(f"  OOS da {OOS_DATE} | fee {FEE_RT*100:.2f}%RT x lev{LEV:.0f} | pos {POS}")
+    print("=" * 104)
+
+    print("\n[1] build_everything() canonico (cache)...")
+    from src.portfolio.sleeves import all_sleeve_equities
+    eq_base = dict(all_sleeve_equities())
+
+    dfs = {a: load_data(a, "1h") for a in ("BTC", "ETH")}
+
+    # --- parita' ---
+    ents = dip_entries(dfs["BTC"], **CANON)
+    rep = daily_equity(dfs["BTC"], dip_trades(ents, dfs["BTC"], "orig"))
+    base = eq_base["DIP01_BTC"]
+    corr = base.pct_change().fillna(0).corr(rep.pct_change().fillna(0))
+    rb = (base.iloc[-1] / base.iloc[0] - 1) * 100
+    rr = (rep.iloc[-1] / rep.iloc[0] - 1) * 100
+    print(f"\n[1] PARITA' orig vs canonico: corr={corr:.5f} ret {rb:+.0f}% vs {rr:+.0f}%")
+    if not (corr > 0.999 and abs(rr - rb) <= max(1.0, abs(rb) * 0.01)):
+        print("    >>> PARITA' FALLITA: STOP.")
+        return
+
+    # --- [2] grid gap-aware ---
+    for asset in ("BTC", "ETH"):
+        df = dfs[asset]
+        print(f"\n[2] GRID {asset} — orig GAP-AWARE vs EXIT-16 (train | OOS: ret% e Sharpe)")
+        print(f"    {'cella':<16s}{'tr retO':>9s}{'tr retE':>9s} {'oos retO':>9s}{'oos retE':>9s}"
+              f"  {'oos ShO':>8s}{'oos ShE':>8s}  {'ddO':>6s}{'ddE':>6s}  esito")
+        wins_tr = wins_oos = cells = 0
+        for z in GRID_Z:
+            for slm in GRID_SL:
+                for mb in GRID_MB:
+                    ents = dip_entries(df, n=50, z_in=z, sl_atr=slm, max_bars=mb)
+                    eo = daily_equity(df, dip_trades(ents, df, "orig_gap"))
+                    ee = daily_equity(df, dip_trades(ents, df, "exit16"))
+                    fo, oo = cell_metrics(eo)
+                    fe, oe = cell_metrics(ee)
+                    tr_o = fo["ret"] - oo["ret"]; tr_e = fe["ret"] - oe["ret"]  # ~train (full-oos, approssimato su ret composti: usare segni)
+                    # train ret esatto: equity al SPLIT
+                    tr_o = (eo.iloc[SPLIT] / eo.iloc[0] - 1) * 100
+                    tr_e = (ee.iloc[SPLIT] / ee.iloc[0] - 1) * 100
+                    cells += 1
+                    w_tr = tr_e >= tr_o
+                    w_oos = oe["ret"] >= oo["ret"]
+                    wins_tr += w_tr
+                    wins_oos += w_oos
+                    tag = ("OK" if (w_tr and w_oos) else "tr-" if w_oos else "oos-" if w_tr else "KO")
+                    print(f"    z{z} sl{slm} mb{mb:<3d}{tr_o:>9.0f}{tr_e:>9.0f} "
+                          f"{oo['ret']:>9.0f}{oe['ret']:>9.0f}  {oo['sharpe']:>8.2f}{oe['sharpe']:>8.2f}"
+                          f"  {fo['dd']:>6.1f}{fe['dd']:>6.1f}  {tag}")
+        print(f"    -> EXIT-16 >= orig-gap: train {wins_tr}/{cells}, OOS {wins_oos}/{cells}")
+
+    # --- [3] plateau buffer (BTC, cella canonica) ---
+    print("\n[3] Plateau buffer EXIT-16 (BTC, cella canonica):")
+    ents = dip_entries(dfs["BTC"], **CANON)
+    for buf in (0.4, 0.5, 0.75, 1.0):
+        ee = daily_equity(dfs["BTC"], dip_trades(ents, dfs["BTC"], "exit16", buffer=buf))
+        fe, oe = cell_metrics(ee)
+        print(f"    buf {buf:<5}FULL ret {fe['ret']:>+7.0f}% DD {fe['dd']:>5.1f} Sh {fe['sharpe']:>5.2f}"
+              f"  | OOS ret {oe['ret']:>+6.0f}% DD {oe['dd']:>5.1f} Sh {oe['sharpe']:>5.2f}")
+
+    # --- [4] gate PORT06 ---
+    ee = daily_equity(dfs["BTC"], dip_trades(ents, dfs["BTC"], "exit16"))
+    members_b = dict(eq_base)
+    members_e = dict(eq_base)
+    members_e["DIP01_BTC"] = ee
+    f_b, o_b = port_metrics(members_b, p)
+    f_e, o_e = port_metrics(members_e, p)
+    print("\n" + "=" * 104)
+    print(f"  [4] PORT06 (pesi cap {p.caps}) — DIP01_BTC orig vs EXIT-16")
+    print("=" * 104)
+    print(f"  {'variante':<10s}{'FULL Sh':>9s}{'FULL DD%':>10s}{'CAGR':>6s} | {'OOS Sh':>7s}{'OOS DD%':>8s}{'CAGR':>6s}")
+    for nm, (f, o) in (("BASE", (f_b, o_b)), ("EXIT-16", (f_e, o_e))):
+        print(f"  {nm:<10s}{f['sharpe']:>9.2f}{f['dd']:>10.2f}{f['cagr']:>5.0f}% | "
+              f"{o['sharpe']:>7.2f}{o['dd']:>8.2f}{o['cagr']:>5.0f}%")
+
+    oos_ok = o_e["sharpe"] >= o_b["sharpe"] - 0.02 and o_e["dd"] <= o_b["dd"] + 0.20
+    full_ok = f_e["sharpe"] >= f_b["sharpe"] - 0.02 and f_e["dd"] <= f_b["dd"] + 0.20
+    promoted = oos_ok and full_ok
+    print(f"\n  GATE: OOS {'OK' if oos_ok else 'KO'} | FULL {'OK' if full_ok else 'KO'}")
+    print("  VERDETTO: " + (">>> PROMOSSO <<<" if promoted else ">>> BOCCIATO <<<"))
+
+
+if __name__ == "__main__":
+    main()

scripts/portfolios/_defs.py

@@ -46,8 +46,12 @@ FADE = [SleeveSpec(kind="single", name=c, sid=f"{c}_{a}", asset=a, cluster=f"{a}
         for a in ("BTC", "ETH") for c in ("MR01", "MR02", "MR07")]
 HONEST = [
     # DIP01: single-asset 1h -> StrategyWorker (Strategy DIP01_dip_buy). TR01/ROT02: multi-asset.
+    # EXIT-16 esteso a DIP01 (2026-06-07, sweep punto 9): gate dip01_exit16_impact.py con
+    # engine GAP-AWARE — grid 36/36 BTC e 35/36 ETH (train E oos), plateau buffer piatto,
+    # PORT06 FULL Sh 6.43->6.61 DD 3.96->3.58, OOS 8.58->8.77. Era l'unico sleeve BTC con
+    # esecuzione reale ancora sul branch SL intrabar wick-sensitive.
     SleeveSpec(kind="single", name="DIP01", sid="DIP01_BTC", asset="BTC", cluster="BTC-rev",
-               params={"min_tp_frac": MIN_TP_FRAC}),
+               params={"min_tp_frac": MIN_TP_FRAC, "sl_confirm_atr": SL_CONFIRM_ATR}),
     SleeveSpec(kind="basket", name="TR01", sid="TR01_basket", cluster="trend",
                params={"universe": ["BNB", "BTC", "DOGE", "SOL", "XRP"], "tf": "4h"}),
     SleeveSpec(kind="rotation", name="ROT02", sid="ROT02_rot", cluster="rotation",