merge lavoro/goldrake-u2 (revisione 27/09)
This commit is contained in:
+46
-23
@@ -36,6 +36,19 @@ class GuardrailError(RuntimeError):
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pass
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class RebalanceParziale(RuntimeError):
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"""`rebalance_signed` ha eseguito almeno un fill (es. il close di un flip) e POI un passo
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successivo ha sollevato (es. l'open dall'altro lato). Il fill gia' eseguito NON e' un fill
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perso: `.fills` li porta al chiamante (che li registra) e `.causa` e' l'eccezione originale
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(il chiamante la rilancia dentro il suo handler di isolamento, #23)."""
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def __init__(self, fills: list["Fill"], causa: Exception):
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self.fills = fills
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self.causa = causa
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super().__init__(f"rebalance parziale: {len(fills)} fill eseguiti, poi "
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f"{type(causa).__name__}: {causa}")
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@dataclass
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class Fill:
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"""Esito verificato di un ordine reale."""
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@@ -171,36 +184,46 @@ class DeribitTrader(DeribitRead):
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- target ~0 -> close();
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- stesso segno, |target|<|cur| -> REDUCE reduce_only;
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- apertura/aumento -> open buy/sell (capped dal guardrail apertura).
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Ritorna i Fill eseguiti."""
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Ritorna i Fill eseguiti.
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⚠️ FILL PERSI (#23). Un flip e' DUE passi (close, poi open dall'altra parte): se il primo
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va a segno e il secondo solleva, il fill del primo passo NON deve sparire. Da qui in poi
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un'eccezione con almeno un fill gia' in `fills` diventa `RebalanceParziale(fills, causa)`
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invece di propagare nuda: il chiamante registra i fill fatti e poi rilancia `causa`."""
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cur = self.position_usd(instrument)
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if abs(target_notional_usd - cur) < min_usd:
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return []
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fills: list[Fill] = []
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crossing = (cur > FLAT_USD and target_notional_usd < -FLAT_USD) or \
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(cur < -FLAT_USD and target_notional_usd > FLAT_USD)
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if crossing: # flip: flatta, poi riparti da zero
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f = self.close(instrument, label="book-flip-close")
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if f:
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fills.append(f)
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cur = 0.0
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if abs(target_notional_usd) < FLAT_USD: # target flat -> esci (sempre permessa)
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if abs(cur) > FLAT_USD:
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f = self.close(instrument, label="book-exit")
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try:
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crossing = (cur > FLAT_USD and target_notional_usd < -FLAT_USD) or \
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(cur < -FLAT_USD and target_notional_usd > FLAT_USD)
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if crossing: # flip: flatta, poi riparti da zero
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||||
f = self.close(instrument, label="book-flip-close")
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if f:
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||||
fills.append(f)
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cur = 0.0
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if abs(target_notional_usd) < FLAT_USD: # target flat -> esci (sempre permessa)
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if abs(cur) > FLAT_USD:
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f = self.close(instrument, label="book-exit")
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if f:
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fills.append(f)
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||||
return fills
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delta = target_notional_usd - cur
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amount = notional_to_amount(instrument, abs(delta), price=mark)
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if amount <= 0:
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return fills
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||||
same_sign = (target_notional_usd > 0) == (cur > 0)
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||||
if cur != 0.0 and same_sign and abs(target_notional_usd) < abs(cur):
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side = "sell" if cur > 0 else "buy" # riduci nello stesso verso, reduce_only
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||||
fills.append(self._submit(instrument, side, amount, reduce_only=True, label="book-reduce"))
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||||
else:
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||||
side = "buy" if target_notional_usd > 0 else "sell" # apri/aumenta verso il target
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||||
fills.append(self.open(instrument, side, amount, label="book-open"))
|
||||
return fills
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||||
delta = target_notional_usd - cur
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||||
amount = notional_to_amount(instrument, abs(delta), price=mark)
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||||
if amount <= 0:
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||||
return fills
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||||
same_sign = (target_notional_usd > 0) == (cur > 0)
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||||
if cur != 0.0 and same_sign and abs(target_notional_usd) < abs(cur):
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||||
side = "sell" if cur > 0 else "buy" # riduci nello stesso verso, reduce_only
|
||||
fills.append(self._submit(instrument, side, amount, reduce_only=True, label="book-reduce"))
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||||
else:
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||||
side = "buy" if target_notional_usd > 0 else "sell" # apri/aumenta verso il target
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||||
fills.append(self.open(instrument, side, amount, label="book-open"))
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return fills
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except Exception as e: # noqa: BLE001 — un fill gia' eseguito non e' un fill perso (#23)
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if fills:
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raise RebalanceParziale(fills, e) from e
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raise
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# --- DISASTER BRACKET (assicurazione on-book per outage; da Old) ---
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def place_disaster_sl(self, instrument: str, side_held: str, amount: float,
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+20
-7
@@ -95,15 +95,20 @@ def _positions(client):
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USDE_INDEX_URL = _usde.index_url()
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||||
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||||
def _collaterale_usde(client) -> tuple[float, str]:
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||||
def _collaterale_usde(client) -> tuple[float | None, str]:
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||||
"""Valore USD dell'USDE tenuto come collaterale. Il PERCHE' e le proprieta' (depeg che
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PASSA nel sizing, clamp sopra la pari, fallback 1.0 dichiarato mai 0) stanno in
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||||
src/live/usde.py — difetto d'origine 2026-08-26: `_equity` leggeva solo il conto USDC,
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-24% fantasma dopo la prima conversione."""
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||||
-24% fantasma dopo la prima conversione.
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⚠️ (#20) Un'eccezione sulla LETTURA del conto USDE non e' "0 USDE": e' "non lo so". Ritorna
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None (non 0.0) + la nota dell'eccezione -> `_equity` propaga l'ignoto invece di dedurre un
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equity piu' basso di quello vero. Eq letta con successo e <= 0 resta 0.0 (conto senza USDE:
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quello e' un fatto accertato, legittimo)."""
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try:
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eq = float(client.account_summary("USDE").get("equity") or 0)
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except Exception:
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return 0.0, ""
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except Exception as e:
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return None, f"USDE illeggibile: {type(e).__name__}: {e}"
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||||
if eq <= 0:
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return 0.0, ""
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||||
px, _fonte = _usde.prezzo(client, url=USDE_INDEX_URL)
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||||
@@ -117,6 +122,8 @@ def _equity(client, marks):
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||||
eq = float(client.account_summary("USDC").get("equity") or 0)
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if eq > 1:
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usde_usd, usde_note = _collaterale_usde(client)
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||||
if usde_usd is None: # (#20) USDE illeggibile -> l'equity e' IGNOTA,
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return None, usde_note # non "USDC senza USDE": non si assume 0.
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if usde_usd > 0:
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||||
return eq + usde_usd, f"mainnet USDC + {usde_note}"
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||||
return eq, "mainnet USDC"
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||||
@@ -133,7 +140,8 @@ def _equity(client, marks):
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||||
if any_ok and tot > 1:
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return tot, "mainnet coin-margined"
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# real_eq=None qui -> shadow_report ripiega su paper_cap e alza eq_fallback (diagnostica B):
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# segnalato a book_execute (alert), non blocca (l'hard-cap $300/asset limita il downside).
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# segnalato a book_execute, che in modo SOLO PROTEZIONE non manda alcun rebalance_signed —
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# controlla comunque il disaster-SL, che dipende da posizione/mark, non da equity (#21).
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return None, "conto flat / non finanziato"
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@@ -158,7 +166,9 @@ def shadow_report(offline: bool = False, equity_override: float | None = None) -
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eq_basis = ("override" if equity_override is not None
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else eq_src if real_eq else "paper capital (ipotetico: conto non finanziato)")
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# Opzione B (diagnostica): ONLINE ma equity reale non leggibile -> sizing su paper_cap invece del
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# conto reale. NON blocca (l'hard-cap $300/asset limita il downside), ma va SEGNALATO.
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# conto reale. SEGNALATO, e book_execute passa a SOLO PROTEZIONE: nessun rebalance_signed (non
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# si dimensiona un ordine senza sapere quanto vale il conto), ma il disaster-SL si controlla
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# comunque per ogni asset (#21).
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eq_fallback = (f"equity reale non leggibile ({eq_src}) -> sizing su paper_cap ${paper_cap:,.0f} "
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f"invece del conto reale") if (equity_override is None and client is not None
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and not real_eq) else None
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@@ -208,7 +218,10 @@ def shadow_report(offline: bool = False, equity_override: float | None = None) -
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return dict(
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last_data=str(pd.Timestamp(last_ts, unit="ms", tz="UTC").date()),
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online=(client is not None and marks_src.get("BTC") == "mainnet"),
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# (#25) TUTTI i mark devono venire da mainnet, non solo BTC: con due asset, un solo
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# controllo lasciava ETH libero di essere in fallback (close certificata) senza che
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# `online` lo dicesse -> il gate offline di book_execute non si accorgeva del guasto.
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online=(client is not None and all(marks_src.get(a) == "mainnet" for a in ASSETS)),
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real_equity=real_eq, equity=equity, eq_basis=eq_basis,
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pos_src=pos_src, pos_error=pos_error, eq_fallback=eq_fallback,
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assets=assets, orders=orders, live_trades=live_trades,
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Reference in New Issue
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