feat(portfolio): contenitore di strategie ESTENSIBILE — TP01 primo sleeve

src/portfolio/: Sleeve (serie rendimenti netti per-barra, causale/fee-aware) + StrategyPortfolio
(combina N sleeve per peso su griglia giornaliera comune, metriche FULL/HOLD-OUT/per-anno +
standalone per-sleeve, vs buy&hold). Registry sleeve attivi in sleeves.py: per ora SOLO TP01
(peso 100%); aggiungere = una riga (dopo validazione col gauntlet).

Report (run_portfolio.py): TP01 FULL Sh 1.30 / DD 14.3% / ~€1.52/g, HOLD-OUT 0.31 / +3.5%
(buy&hold -0.32 / -39%). Posizione corrente flat (difensivo). tests/test_portfolio.py (6 test).
CLAUDE.md aggiornato (struttura + comando + come aggiungere uno sleeve).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

src/portfolio/__init__.py

@@ -0,0 +1,9 @@
+"""Portafoglio di strategie (estensibile) — v2.0.0.
+
+Un portafoglio aggrega N SLEEVE indipendenti, ognuno = una strategia validata che produce una
+serie di rendimenti netti CAUSALE e netto-fee. Gli sleeve si combinano per peso su una griglia
+GIORNALIERA comune (grid unica per mixare TF diversi). Vedi src.portfolio.portfolio + sleeves.
+"""
+from src.portfolio.portfolio import Sleeve, StrategyPortfolio, to_daily
+
+__all__ = ["Sleeve", "StrategyPortfolio", "to_daily"]