Adriano/PythagorasGoal
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research(wave-0822): VOL-SIZE — il null di permutazione si cita col segno, non col decimale (gira su 3 ancore su 23)

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Adriano Dal Pastro
2026-08-22 17:24:23 +00:00
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commit f0122d97a1
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scripts/research/r0822_basis_calendar.py
+27 -2
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@@ -514,7 +514,7 @@ def signal_w(cv: pd.DataFrame, family: str, sig: str, win_h: int, thr: float) ->
def run_strategy(cv: pd.DataFrame, ctx: dict, family: str, sig: str,
win_h: int, thr: float, slip_bps: float,
fee_side: float = FEE_SIDE, fi=None, bi=None) -> pd.Series:
fee_side: float = FEE_SIDE, fi=None, bi=None, lag: int = 1) -> pd.Series:
"""Ritorno ORARIO netto per $1 di nozionale LORDO PER GAMBA.
Le posizioni vivono in spazio CONTRATTO: quando la coppia cambia (roll) la variazione
@@ -541,7 +541,7 @@ def run_strategy(cv: pd.DataFrame, ctx: dict, family: str, sig: str,
P[rows[m], fi[m]] = w[m]
held = np.zeros_like(P)
held[1:] = P[:-1] # deciso a t, tenuto in t->t+1
held[lag:] = P[:-lag] if lag else P # deciso a t, tenuto in t->t+lag
gross = (held * ctx["R"]).sum(axis=1)
dP = np.zeros_like(P)
@@ -794,6 +794,31 @@ def main() -> None:
except Exception: # noqa: BLE001
pass
# ---------------- STEP 6b: RITARDO D'ESECUZIONE (il test decisivo qui) ----------------
print("\n[6b] RITARDO D'ESECUZIONE — il test decisivo di questo filone")
print(" Un datato lontano ha prezzi STANTII: una mean-reversion su una serie stantia")
print(" mostra profitti FINTI (il prezzo 'reverte' solo perche' si aggiorna in ritardo).")
print(" Un edge di STRUTTURA A TERMINE e' lento e sopravvive a un'ora in piu' di ritardo;")
print(" un artefatto di microstruttura muore. (Stessa lente del decadimento di XSR01.)")
lag_tab = []
for lg in [1, 2, 3, 6, 12, 24]:
hs = []
for a in ASSETS:
f_i, b_i = pidx[(a, int(b.roll))]
hs.append(run_strategy(cvcache[(a, int(b.roll))], ctxs[a], b.family, b.sig,
int(b.win), float(b.thr), slip_est, fi=f_i, bi=b_i, lag=lg))
sl_ = stats(to_daily(pd.concat(hs, axis=1).fillna(0.0).mean(axis=1)))
lag_tab.append((lg, sl_["sharpe"], sl_["cagr"]))
print(f" ritardo {lg:2d}h -> Sharpe {sl_['sharpe']:+6.2f} CAGR {sl_['cagr']*100:+6.2f}%")
s1 = lag_tab[0][1]; s2 = lag_tab[1][1]
if s1 > 0:
keep = s2 / s1
print(f" con UNA sola ora in piu' resta il {keep*100:.0f}% dello Sharpe "
f"({s1:+.2f} -> {s2:+.2f})")
print(" -> " + ("compatibile con un edge lento di struttura a termine"
if keep > 0.6 else
"CROLLO: firma di microstruttura/prezzo stantio, NON di term structure"))
# ---------------- STEP 7: quanto spread uccide l'edge ----------------
print("\n[7] A CHE SPREAD MUORE L'EDGE (la stima di slippage e' il rischio #1)")
for sl in [0.0, 1.0, 2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 20.0]: