fix(live): 4 hardening da code-review — REAL_DIVERGENCE, outage su feed vuoto, bars.py condiviso, DSL cancel retry

Review multi-agente 7-angoli su 8c4e1cd..HEAD + check trades live:

1. Alert Telegram REAL_DIVERGENCE quando |slippage sim/reale| >= 100bps a
   open/close. Causa scatenante: spike print testnet 10:37 (candela 10:00
   H=65618, O/C ~62400) -> 3 fade BTC short su close fantasma 65266.5, reale
   fillato a 62395 (-440bps), sim +2.26 mai esistiti — passato in silenzio.
2. FEED_OUTAGE anche su feed degradato SENZA eccezione (HTTP 200 + candles
   vuote: i worker saltavano il tick in silenzio, streak a 0). Helper unico
   _outage_tick; chiavi payload uniformate (minuti su start e RIPRESO).
3. src/live/bars.py: detection forming-bar unificata (bar_ms_of /
   last_bar_is_forming / last_settled_idx) — era copiata in 4 punti
   (strategy_worker, basket, pairs, _check_stale_feed hardcoded 1h).
   E' l'invariante di sicurezza EXIT-16: ora una sola implementazione testata.
4. DSL cancel hardening in _real_close: retry su errore transitorio + alert
   REAL_DSL_CANCEL_FAIL se lo stop resta forse orfano sul book (prima l'id
   veniva dimenticato in silenzio); order_not_found = probabile trigger in
   outage -> solo log (il close a valle esce gia' verified=False).

Refutato il finding top dei finder ("stop_market senza trigger"): cerbero-mcp
traduce price->trigger_price+mark, e in produzione 2 DSL armati + 1 ciclo
completo pulito (MR07_BTC).

Test: 83/83 (9 nuovi: bars helper + DSL/divergence con executor finto).
Smoke testnet 4 scenari verdi, conto flat, zero falsi allarmi.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

src/live/bars.py

@@ -0,0 +1,44 @@
+"""Helper condivisi sulle barre OHLCV live (lezione EXIT-16, 2026-06-05).
+
+La riga -1 di un df di candele e' la candela IN FORMAZIONE finche' non e'
+trascorsa la sua durata: valutare segnali/exit-confirm su quella riga
+reintroduce la wick-sensitivity che EXIT-16 elimina (audit live: 2 stop su 3
+del crash ETH erano wick-stop sulla barra in corso). Questa e' l'UNICA
+implementazione della detection — prima era copiata in 4 punti
+(strategy_worker, basket_trend_worker, pairs_worker, runner._check_stale_feed)
+con una variante hardcoded a 1h: una correzione applicata a una copia e
+dimenticata nelle altre reintrodurrebbe il bug in silenzio.
+"""
+from __future__ import annotations
+
+import time
+
+import numpy as np
+
+
+def bar_ms_of(ts_ms, window: int = 50) -> int:
+    """Durata stimata della barra: mediana dei diff degli ultimi `window`
+    timestamp (ms). 0 se la serie e' troppo corta per stimarla."""
+    ts = np.asarray(ts_ms, dtype="int64")
+    if len(ts) < 2:
+        return 0
+    return int(np.median(np.diff(ts[-window:])))
+
+
+def last_bar_is_forming(ts_ms, now_ms: int | None = None) -> bool:
+    """True se la riga -1 e' la candela IN CORSO (now < ts[-1] + durata barra)."""
+    ts = np.asarray(ts_ms, dtype="int64")
+    if len(ts) == 0:
+        return False
+    bar = bar_ms_of(ts)
+    if not bar:
+        return False
+    if now_ms is None:
+        now_ms = int(time.time() * 1000)
+    return now_ms < int(ts[-1]) + bar
+
+
+def last_settled_idx(ts_ms, now_ms: int | None = None) -> int:
+    """Indice dell'ultima barra COMPLETATA: -1 se la riga -1 e' chiusa,
+    -2 se e' in formazione."""
+    return -2 if last_bar_is_forming(ts_ms, now_ms) else -1

src/live/basket_trend_worker.py

@@ -60,15 +60,14 @@ class BasketTrendWorker:
             df = data.get(a)
             if df is None or len(df) < 111:
                 continue
-            # Scarta la barra 4h IN FORMAZIONE (la riga -1 e' la candela in corso
-            # finche' non e' trascorsa la sua durata): crossover EMA e booking del
-            # return valutati SOLO su barre COMPLETE, come il reference
+            # Scarta la barra 4h IN FORMAZIONE: crossover EMA e booking del return
+            # valutati SOLO su barre COMPLETE, come il reference
             # honest_improve2._tr_basket_daily (lezione EXIT-16; evidenza live: flip
             # SOL 0->1->0 in 59min nella stessa finestra 4h, -9.3% di glitch).
+            from src.live.bars import last_bar_is_forming
             ts_arr = df["timestamp"].values.astype("int64")
-            bar_ms = int(np.median(np.diff(ts_arr[-50:]))) if len(ts_arr) > 1 else 0
             c = df["close"].values
-            if bar_ms and now_ms < int(ts_arr[-1]) + bar_ms:
+            if last_bar_is_forming(ts_arr, now_ms):
                 c, ts_arr = c[:-1], ts_arr[:-1]
             if len(c) < 110:
                 continue

src/live/pairs_worker.py

@@ -16,7 +16,6 @@ Stato persistente (resume al restart) e log come StrategyWorker.
 from __future__ import annotations
 
 import json
-import time
 from datetime import datetime, timezone
 from pathlib import Path
 
@@ -179,13 +178,11 @@ class PairsWorker:
         m = df_a[["timestamp", "close"]].rename(columns={"close": "ca"}).merge(
             df_b[["timestamp", "close"]].rename(columns={"close": "cb"}), on="timestamp", how="inner"
         ).sort_values("timestamp").reset_index(drop=True)
-        # Scarta la barra IN FORMAZIONE (la riga -1 e' la candela in corso finche'
-        # non e' trascorsa la sua durata): entry ED exit valutati SOLO sul close di
+        # Scarta la barra IN FORMAZIONE: entry ED exit valutati SOLO sul close di
         # barra COMPLETA, come il backtest (pairs_research: close settled) —
-        # lezione EXIT-16 (strategy_worker.tick).
-        ts_arr = m["timestamp"].values.astype("int64")
-        bar_ms = int(np.median(np.diff(ts_arr[-50:]))) if len(ts_arr) > 1 else 0
-        if bar_ms and int(time.time() * 1000) < int(ts_arr[-1]) + bar_ms:
+        # lezione EXIT-16. Detection condivisa: src.live.bars.
+        from src.live.bars import last_bar_is_forming
+        if last_bar_is_forming(m["timestamp"].values):
             m = m.iloc[:-1]
         if len(m) < self.n + 2:
             return

src/live/strategy_worker.py

@@ -16,6 +16,11 @@ from src.live.execution import ExecutionClient
 
 FEE_RT = 0.002
 
+# Alert REAL_DIVERGENCE: |slippage sim/reale| oltre questa soglia a open/close ->
+# Telegram. Cattura gli spike print testnet (2026-06-07: sim short BTC a 65266.5 con
+# mark reale 62395, -440bps, passato in silenzio) e i feed stantii.
+DIVERGENCE_BPS = 100.0
+
 
 class StrategyWorker:
     """Gestisce paper trading per una singola strategia/asset/tf."""
@@ -248,6 +253,10 @@ class StrategyWorker:
             if not self.real_first_notified:   # conferma una-tantum: l'esecuzione reale e' viva
                 self._notify("REAL_EXEC_LIVE", data)
                 self.real_first_notified = True
+            if slip_bps is not None and abs(slip_bps) >= DIVERGENCE_BPS:
+                # sim e reale stanno tradando prezzi diversi (spike print/feed stantio):
+                # il sim sta per bookare PnL che il reale non vede
+                self._notify("REAL_DIVERGENCE", {"fase": "open", **data})
             self._place_real_tp()
             self._place_disaster_sl()
         else:
@@ -326,12 +335,28 @@ class StrategyWorker:
         #    il market reduce-only a valle filla 0 e REAL_CLOSE esce verified=False)
         #    NB: la cancel di un trigger order risponde con lo stato AL MOMENTO della
         #    cancel ('untriggered' = successo, verificato su testnet: il re-cancel da'
-        #    order_not_found); 'error' = ordine non piu' in book (probabile trigger).
+        #    order_not_found). 'order_not_found' = ordine non piu' in book (probabile
+        #    trigger durante outage: il market a valle filla 0 -> verified=False).
+        #    Altri errori (rete/transitorio): RETRY, poi alert Telegram — dimenticare
+        #    un id con lo stop ancora in book lascia un ORFANO che puo' colpire la
+        #    PROSSIMA posizione del worker.
         if self.real_dsl_order_id:
-            dres = self.executor.cancel_order(self.real_dsl_order_id)
-            if dres.get("state") not in ("cancelled", "untriggered"):
-                self._log("REAL_DSL_CANCEL_FAIL", {"order_id": self.real_dsl_order_id,
-                                                   "res": dres})
+            def _dsl_cancel():
+                d = self.executor.cancel_order(self.real_dsl_order_id)
+                return (d, d.get("state") in ("cancelled", "untriggered"),
+                        str(d.get("error", "")) == "order_not_found")
+            dres, ok, not_found = _dsl_cancel()
+            if not ok and not not_found:
+                time.sleep(self.executor.verify_sleep)
+                dres, ok, not_found = _dsl_cancel()
+            if not ok:
+                data = {"order_id": self.real_dsl_order_id, "res": dres,
+                        "note": ("non in book: probabile trigger durante outage"
+                                 if not_found else
+                                 "stop forse ORFANO sul book — verificare a mano")}
+                self._log("REAL_DSL_CANCEL_FAIL", data)
+                if not not_found:
+                    self._notify("REAL_DSL_CANCEL_FAIL", data)
             self.real_dsl_order_id = ""
 
         # 1) ordine TP resting: cancella, poi riconcilia i fill (order_id su history)
@@ -378,6 +403,11 @@ class StrategyWorker:
 
         slip_bps = ((exit_price / sim_exit - 1) * 1e4
                     if exit_price and sim_exit else None)
+        if slip_bps is not None and abs(slip_bps) >= DIVERGENCE_BPS:
+            self._notify("REAL_DIVERGENCE", {
+                "fase": "close", "reason": reason, "sim_exit": round(sim_exit, 2),
+                "real_fill": round(exit_price, 2), "slippage_bps": round(slip_bps, 2),
+                "real_pnl_usd": round(real_pnl, 4), "sim_pnl_usd": round(sim_pnl, 4)})
         self._log("REAL_CLOSE", {
             "reason": reason,
             "order_id": fill.order_id if fill else tp_order_id,
@@ -487,11 +517,9 @@ class StrategyWorker:
                 # L'ultima riga del df e' la candela in corso se non e' ancora trascorsa
                 # la sua durata; il fill resta al prezzo corrente (lag di poll, stress
                 # lag_close_exit superato in exit-lab). Il buf usa l'ATR della stessa
-                # barra completata.
-                ts_arr = df["timestamp"].values.astype("int64")
-                bar_ms = int(np.median(np.diff(ts_arr[-50:]))) if len(ts_arr) > 1 else 0
-                now_ms = int(time.time() * 1000)
-                k = -1 if now_ms >= ts_arr[-1] + bar_ms else -2
+                # barra completata. Detection condivisa: src.live.bars.
+                from src.live.bars import last_settled_idx
+                k = last_settled_idx(df["timestamp"].values)
                 confirm_close = float(c[k])
                 buf = self.sl_confirm_atr * float(_atr(df, 14)[k])
                 if not np.isfinite(buf):

src/live/telegram_notifier.py

@@ -21,8 +21,12 @@ NOTIFY_EVENTS = {
                         # prezzo reale puo' gappare, come ETH 2026-06-05 1655->1600)
     "PANEL_SHORT",      # TSM01/ROT02: panel inner-join troncato sotto il lookback
                         # richiesto -> tick() salterebbe in SILENZIO (worker inerte)
-    "FEED_OUTAGE",      # N poll consecutivi falliti nel runner: exit non valutati,
-                        # posizioni reali protette solo dal disaster-SL on-book
+    "FEED_OUTAGE",      # N poll consecutivi falliti/degradati nel runner: exit non
+                        # valutati, posizioni reali protette solo dal disaster-SL
+    "REAL_DIVERGENCE",  # |slippage| sim/reale anomalo a open/close (es. spike print
+                        # testnet: sim entra su un prezzo fantasma, il reale sul book)
+    "REAL_DSL_CANCEL_FAIL",  # cancel del disaster-SL fallita dopo retry: possibile
+                             # stop ORFANO sul book -> verificare a mano
 }