fix(live): 4 hardening da code-review — REAL_DIVERGENCE, outage su feed vuoto, bars.py condiviso, DSL cancel retry
Review multi-agente 7-angoli su 8c4e1cd..HEAD + check trades live:
1. Alert Telegram REAL_DIVERGENCE quando |slippage sim/reale| >= 100bps a
open/close. Causa scatenante: spike print testnet 10:37 (candela 10:00
H=65618, O/C ~62400) -> 3 fade BTC short su close fantasma 65266.5, reale
fillato a 62395 (-440bps), sim +2.26 mai esistiti — passato in silenzio.
2. FEED_OUTAGE anche su feed degradato SENZA eccezione (HTTP 200 + candles
vuote: i worker saltavano il tick in silenzio, streak a 0). Helper unico
_outage_tick; chiavi payload uniformate (minuti su start e RIPRESO).
3. src/live/bars.py: detection forming-bar unificata (bar_ms_of /
last_bar_is_forming / last_settled_idx) — era copiata in 4 punti
(strategy_worker, basket, pairs, _check_stale_feed hardcoded 1h).
E' l'invariante di sicurezza EXIT-16: ora una sola implementazione testata.
4. DSL cancel hardening in _real_close: retry su errore transitorio + alert
REAL_DSL_CANCEL_FAIL se lo stop resta forse orfano sul book (prima l'id
veniva dimenticato in silenzio); order_not_found = probabile trigger in
outage -> solo log (il close a valle esce gia' verified=False).
Refutato il finding top dei finder ("stop_market senza trigger"): cerbero-mcp
traduce price->trigger_price+mark, e in produzione 2 DSL armati + 1 ciclo
completo pulito (MR07_BTC).
Test: 83/83 (9 nuovi: bars helper + DSL/divergence con executor finto).
Smoke testnet 4 scenari verdi, conto flat, zero falsi allarmi.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
This commit is contained in:
Adriano Dal Pastro
+38
-10
@@ -16,6 +16,11 @@ from src.live.execution import ExecutionClient
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FEE_RT = 0.002
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# Alert REAL_DIVERGENCE: |slippage sim/reale| oltre questa soglia a open/close ->
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# Telegram. Cattura gli spike print testnet (2026-06-07: sim short BTC a 65266.5 con
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# mark reale 62395, -440bps, passato in silenzio) e i feed stantii.
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DIVERGENCE_BPS = 100.0
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class StrategyWorker:
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"""Gestisce paper trading per una singola strategia/asset/tf."""
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@@ -248,6 +253,10 @@ class StrategyWorker:
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if not self.real_first_notified: # conferma una-tantum: l'esecuzione reale e' viva
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self._notify("REAL_EXEC_LIVE", data)
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self.real_first_notified = True
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if slip_bps is not None and abs(slip_bps) >= DIVERGENCE_BPS:
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# sim e reale stanno tradando prezzi diversi (spike print/feed stantio):
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# il sim sta per bookare PnL che il reale non vede
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self._notify("REAL_DIVERGENCE", {"fase": "open", **data})
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self._place_real_tp()
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self._place_disaster_sl()
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else:
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@@ -326,12 +335,28 @@ class StrategyWorker:
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# il market reduce-only a valle filla 0 e REAL_CLOSE esce verified=False)
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# NB: la cancel di un trigger order risponde con lo stato AL MOMENTO della
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# cancel ('untriggered' = successo, verificato su testnet: il re-cancel da'
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# order_not_found); 'error' = ordine non piu' in book (probabile trigger).
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# order_not_found). 'order_not_found' = ordine non piu' in book (probabile
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# trigger durante outage: il market a valle filla 0 -> verified=False).
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# Altri errori (rete/transitorio): RETRY, poi alert Telegram — dimenticare
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# un id con lo stop ancora in book lascia un ORFANO che puo' colpire la
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# PROSSIMA posizione del worker.
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if self.real_dsl_order_id:
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dres = self.executor.cancel_order(self.real_dsl_order_id)
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if dres.get("state") not in ("cancelled", "untriggered"):
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self._log("REAL_DSL_CANCEL_FAIL", {"order_id": self.real_dsl_order_id,
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"res": dres})
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def _dsl_cancel():
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d = self.executor.cancel_order(self.real_dsl_order_id)
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return (d, d.get("state") in ("cancelled", "untriggered"),
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str(d.get("error", "")) == "order_not_found")
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dres, ok, not_found = _dsl_cancel()
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if not ok and not not_found:
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time.sleep(self.executor.verify_sleep)
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dres, ok, not_found = _dsl_cancel()
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if not ok:
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data = {"order_id": self.real_dsl_order_id, "res": dres,
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"note": ("non in book: probabile trigger durante outage"
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if not_found else
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"stop forse ORFANO sul book — verificare a mano")}
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self._log("REAL_DSL_CANCEL_FAIL", data)
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if not not_found:
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self._notify("REAL_DSL_CANCEL_FAIL", data)
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self.real_dsl_order_id = ""
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# 1) ordine TP resting: cancella, poi riconcilia i fill (order_id su history)
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@@ -378,6 +403,11 @@ class StrategyWorker:
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slip_bps = ((exit_price / sim_exit - 1) * 1e4
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if exit_price and sim_exit else None)
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if slip_bps is not None and abs(slip_bps) >= DIVERGENCE_BPS:
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self._notify("REAL_DIVERGENCE", {
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"fase": "close", "reason": reason, "sim_exit": round(sim_exit, 2),
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||||
"real_fill": round(exit_price, 2), "slippage_bps": round(slip_bps, 2),
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"real_pnl_usd": round(real_pnl, 4), "sim_pnl_usd": round(sim_pnl, 4)})
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self._log("REAL_CLOSE", {
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"reason": reason,
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"order_id": fill.order_id if fill else tp_order_id,
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@@ -487,11 +517,9 @@ class StrategyWorker:
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# L'ultima riga del df e' la candela in corso se non e' ancora trascorsa
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# la sua durata; il fill resta al prezzo corrente (lag di poll, stress
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# lag_close_exit superato in exit-lab). Il buf usa l'ATR della stessa
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# barra completata.
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ts_arr = df["timestamp"].values.astype("int64")
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bar_ms = int(np.median(np.diff(ts_arr[-50:]))) if len(ts_arr) > 1 else 0
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now_ms = int(time.time() * 1000)
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k = -1 if now_ms >= ts_arr[-1] + bar_ms else -2
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# barra completata. Detection condivisa: src.live.bars.
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from src.live.bars import last_settled_idx
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k = last_settled_idx(df["timestamp"].values)
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confirm_close = float(c[k])
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buf = self.sl_confirm_atr * float(_atr(df, 14)[k])
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if not np.isfinite(buf):
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