fix(live): 4 hardening da code-review — REAL_DIVERGENCE, outage su feed vuoto, bars.py condiviso, DSL cancel retry

Review multi-agente 7-angoli su 8c4e1cd..HEAD + check trades live:

1. Alert Telegram REAL_DIVERGENCE quando |slippage sim/reale| >= 100bps a
   open/close. Causa scatenante: spike print testnet 10:37 (candela 10:00
   H=65618, O/C ~62400) -> 3 fade BTC short su close fantasma 65266.5, reale
   fillato a 62395 (-440bps), sim +2.26 mai esistiti — passato in silenzio.
2. FEED_OUTAGE anche su feed degradato SENZA eccezione (HTTP 200 + candles
   vuote: i worker saltavano il tick in silenzio, streak a 0). Helper unico
   _outage_tick; chiavi payload uniformate (minuti su start e RIPRESO).
3. src/live/bars.py: detection forming-bar unificata (bar_ms_of /
   last_bar_is_forming / last_settled_idx) — era copiata in 4 punti
   (strategy_worker, basket, pairs, _check_stale_feed hardcoded 1h).
   E' l'invariante di sicurezza EXIT-16: ora una sola implementazione testata.
4. DSL cancel hardening in _real_close: retry su errore transitorio + alert
   REAL_DSL_CANCEL_FAIL se lo stop resta forse orfano sul book (prima l'id
   veniva dimenticato in silenzio); order_not_found = probabile trigger in
   outage -> solo log (il close a valle esce gia' verified=False).

Refutato il finding top dei finder ("stop_market senza trigger"): cerbero-mcp
traduce price->trigger_price+mark, e in produzione 2 DSL armati + 1 ciclo
completo pulito (MR07_BTC).

Test: 83/83 (9 nuovi: bars helper + DSL/divergence con executor finto).
Smoke testnet 4 scenari verdi, conto flat, zero falsi allarmi.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

docs/diary/2026-06-07-sweep-fixes.md

@@ -66,6 +66,34 @@ zero ordini orfani sul book), conto flat a fine smoke.
   "flat/risk-off by-design" da "wiring rotto". I multi-asset sono esclusi dalla
   tabella IN CORSO (assume entry/bars single-leg).
 
+## Code review multi-agente del giorno stesso (v1.1.7)
+
+Review a 7 angoli su `8c4e1cd..HEAD` + check trades live. Il candidato top dei finder
+("stop_market senza trigger") è REFUTATO: cerbero-mcp traduce `price→trigger_price +
+trigger=mark_price` e in produzione 2 DSL erano armati + 1 ciclo completo pulito.
+Quattro fix applicati:
+
+1. **Alert `REAL_DIVERGENCE`** (|slippage sim/reale| ≥ 100bps a open/close). Scoperta
+   dal check trades: alle 10:37 uno **spike print testnet** (candela 10:00 H=65618 con
+   O/C~62400) ha fatto shortare alle 3 fade BTC un close fantasma a 65266.5 — il reale
+   ha fillato correttamente a ~62395 (−440bps) ma il sim ha bookato +2.26 mai esistiti
+   (MR07 reale −0.13). Prima passava in silenzio.
+2. **`FEED_OUTAGE` anche su feed degradato senza eccezione** (HTTP 200 con candles
+   vuote → i worker saltavano il tick in silenzio e lo streak restava 0). Helper unico
+   `_outage_tick` (fix anche dell'incoerenza chiavi minuti/durata_min).
+3. **`src/live/bars.py`**: detection forming-bar UNIFICATA (era copiata in 4 punti,
+   con `_check_stale_feed` che hardcodava 1h). È l'invariante di sicurezza di EXIT-16:
+   ora vive in un posto solo, testato (`test_bars.py`).
+4. **DSL cancel hardening**: retry su errore transitorio + alert Telegram
+   `REAL_DSL_CANCEL_FAIL` se lo stop resta forse ORFANO sul book (prima l'id veniva
+   dimenticato in silenzio → lo stop stantio poteva colpire la posizione successiva);
+   `order_not_found` = probabile trigger durante outage → solo log (il close a valle
+   esce già verified=False). Test con executor finto (`test_real_close_dsl.py`).
+
+Finding noti NON ancora fixati (in coda): ROT02/TSM01 valutano la candela 1d in
+formazione al primo poll dopo mezzanotte (stessa classe del fix TR01/Pairs, pre-esistente);
+engine dei gate copiato fra i 3 script `*_port06_impact.py`; epoche hourly_report hardcoded.
+
 ## Resta in roadmap (settimana 2, OGNUNO dietro gate PORT06/OOS)
 
 trend_max=3.0 sulle 6 fade → pos pairs 0.15-0.25 per-famiglia → DIP01 EXIT-16

src/live/bars.py

@@ -0,0 +1,44 @@
+"""Helper condivisi sulle barre OHLCV live (lezione EXIT-16, 2026-06-05).
+
+La riga -1 di un df di candele e' la candela IN FORMAZIONE finche' non e'
+trascorsa la sua durata: valutare segnali/exit-confirm su quella riga
+reintroduce la wick-sensitivity che EXIT-16 elimina (audit live: 2 stop su 3
+del crash ETH erano wick-stop sulla barra in corso). Questa e' l'UNICA
+implementazione della detection — prima era copiata in 4 punti
+(strategy_worker, basket_trend_worker, pairs_worker, runner._check_stale_feed)
+con una variante hardcoded a 1h: una correzione applicata a una copia e
+dimenticata nelle altre reintrodurrebbe il bug in silenzio.
+"""
+from __future__ import annotations
+
+import time
+
+import numpy as np
+
+
+def bar_ms_of(ts_ms, window: int = 50) -> int:
+    """Durata stimata della barra: mediana dei diff degli ultimi `window`
+    timestamp (ms). 0 se la serie e' troppo corta per stimarla."""
+    ts = np.asarray(ts_ms, dtype="int64")
+    if len(ts) < 2:
+        return 0
+    return int(np.median(np.diff(ts[-window:])))
+
+
+def last_bar_is_forming(ts_ms, now_ms: int | None = None) -> bool:
+    """True se la riga -1 e' la candela IN CORSO (now < ts[-1] + durata barra)."""
+    ts = np.asarray(ts_ms, dtype="int64")
+    if len(ts) == 0:
+        return False
+    bar = bar_ms_of(ts)
+    if not bar:
+        return False
+    if now_ms is None:
+        now_ms = int(time.time() * 1000)
+    return now_ms < int(ts[-1]) + bar
+
+
+def last_settled_idx(ts_ms, now_ms: int | None = None) -> int:
+    """Indice dell'ultima barra COMPLETATA: -1 se la riga -1 e' chiusa,
+    -2 se e' in formazione."""
+    return -2 if last_bar_is_forming(ts_ms, now_ms) else -1

src/live/basket_trend_worker.py

@@ -60,15 +60,14 @@ class BasketTrendWorker:
             df = data.get(a)
             if df is None or len(df) < 111:
                 continue
-            # Scarta la barra 4h IN FORMAZIONE (la riga -1 e' la candela in corso
-            # finche' non e' trascorsa la sua durata): crossover EMA e booking del
-            # return valutati SOLO su barre COMPLETE, come il reference
+            # Scarta la barra 4h IN FORMAZIONE: crossover EMA e booking del return
+            # valutati SOLO su barre COMPLETE, come il reference
             # honest_improve2._tr_basket_daily (lezione EXIT-16; evidenza live: flip
             # SOL 0->1->0 in 59min nella stessa finestra 4h, -9.3% di glitch).
+            from src.live.bars import last_bar_is_forming
             ts_arr = df["timestamp"].values.astype("int64")
-            bar_ms = int(np.median(np.diff(ts_arr[-50:]))) if len(ts_arr) > 1 else 0
             c = df["close"].values
-            if bar_ms and now_ms < int(ts_arr[-1]) + bar_ms:
+            if last_bar_is_forming(ts_arr, now_ms):
                 c, ts_arr = c[:-1], ts_arr[:-1]
             if len(c) < 110:
                 continue

src/live/pairs_worker.py

@@ -16,7 +16,6 @@ Stato persistente (resume al restart) e log come StrategyWorker.
 from __future__ import annotations
 
 import json
-import time
 from datetime import datetime, timezone
 from pathlib import Path
 
@@ -179,13 +178,11 @@ class PairsWorker:
         m = df_a[["timestamp", "close"]].rename(columns={"close": "ca"}).merge(
             df_b[["timestamp", "close"]].rename(columns={"close": "cb"}), on="timestamp", how="inner"
         ).sort_values("timestamp").reset_index(drop=True)
-        # Scarta la barra IN FORMAZIONE (la riga -1 e' la candela in corso finche'
-        # non e' trascorsa la sua durata): entry ED exit valutati SOLO sul close di
+        # Scarta la barra IN FORMAZIONE: entry ED exit valutati SOLO sul close di
         # barra COMPLETA, come il backtest (pairs_research: close settled) —
-        # lezione EXIT-16 (strategy_worker.tick).
-        ts_arr = m["timestamp"].values.astype("int64")
-        bar_ms = int(np.median(np.diff(ts_arr[-50:]))) if len(ts_arr) > 1 else 0
-        if bar_ms and int(time.time() * 1000) < int(ts_arr[-1]) + bar_ms:
+        # lezione EXIT-16. Detection condivisa: src.live.bars.
+        from src.live.bars import last_bar_is_forming
+        if last_bar_is_forming(m["timestamp"].values):
             m = m.iloc[:-1]
         if len(m) < self.n + 2:
             return

src/live/strategy_worker.py

@@ -16,6 +16,11 @@ from src.live.execution import ExecutionClient
 
 FEE_RT = 0.002
 
+# Alert REAL_DIVERGENCE: |slippage sim/reale| oltre questa soglia a open/close ->
+# Telegram. Cattura gli spike print testnet (2026-06-07: sim short BTC a 65266.5 con
+# mark reale 62395, -440bps, passato in silenzio) e i feed stantii.
+DIVERGENCE_BPS = 100.0
+
 
 class StrategyWorker:
     """Gestisce paper trading per una singola strategia/asset/tf."""
@@ -248,6 +253,10 @@ class StrategyWorker:
             if not self.real_first_notified:   # conferma una-tantum: l'esecuzione reale e' viva
                 self._notify("REAL_EXEC_LIVE", data)
                 self.real_first_notified = True
+            if slip_bps is not None and abs(slip_bps) >= DIVERGENCE_BPS:
+                # sim e reale stanno tradando prezzi diversi (spike print/feed stantio):
+                # il sim sta per bookare PnL che il reale non vede
+                self._notify("REAL_DIVERGENCE", {"fase": "open", **data})
             self._place_real_tp()
             self._place_disaster_sl()
         else:
@@ -326,12 +335,28 @@ class StrategyWorker:
         #    il market reduce-only a valle filla 0 e REAL_CLOSE esce verified=False)
         #    NB: la cancel di un trigger order risponde con lo stato AL MOMENTO della
         #    cancel ('untriggered' = successo, verificato su testnet: il re-cancel da'
-        #    order_not_found); 'error' = ordine non piu' in book (probabile trigger).
+        #    order_not_found). 'order_not_found' = ordine non piu' in book (probabile
+        #    trigger durante outage: il market a valle filla 0 -> verified=False).
+        #    Altri errori (rete/transitorio): RETRY, poi alert Telegram — dimenticare
+        #    un id con lo stop ancora in book lascia un ORFANO che puo' colpire la
+        #    PROSSIMA posizione del worker.
         if self.real_dsl_order_id:
-            dres = self.executor.cancel_order(self.real_dsl_order_id)
-            if dres.get("state") not in ("cancelled", "untriggered"):
-                self._log("REAL_DSL_CANCEL_FAIL", {"order_id": self.real_dsl_order_id,
-                                                   "res": dres})
+            def _dsl_cancel():
+                d = self.executor.cancel_order(self.real_dsl_order_id)
+                return (d, d.get("state") in ("cancelled", "untriggered"),
+                        str(d.get("error", "")) == "order_not_found")
+            dres, ok, not_found = _dsl_cancel()
+            if not ok and not not_found:
+                time.sleep(self.executor.verify_sleep)
+                dres, ok, not_found = _dsl_cancel()
+            if not ok:
+                data = {"order_id": self.real_dsl_order_id, "res": dres,
+                        "note": ("non in book: probabile trigger durante outage"
+                                 if not_found else
+                                 "stop forse ORFANO sul book — verificare a mano")}
+                self._log("REAL_DSL_CANCEL_FAIL", data)
+                if not not_found:
+                    self._notify("REAL_DSL_CANCEL_FAIL", data)
             self.real_dsl_order_id = ""
 
         # 1) ordine TP resting: cancella, poi riconcilia i fill (order_id su history)
@@ -378,6 +403,11 @@ class StrategyWorker:
 
         slip_bps = ((exit_price / sim_exit - 1) * 1e4
                     if exit_price and sim_exit else None)
+        if slip_bps is not None and abs(slip_bps) >= DIVERGENCE_BPS:
+            self._notify("REAL_DIVERGENCE", {
+                "fase": "close", "reason": reason, "sim_exit": round(sim_exit, 2),
+                "real_fill": round(exit_price, 2), "slippage_bps": round(slip_bps, 2),
+                "real_pnl_usd": round(real_pnl, 4), "sim_pnl_usd": round(sim_pnl, 4)})
         self._log("REAL_CLOSE", {
             "reason": reason,
             "order_id": fill.order_id if fill else tp_order_id,
@@ -487,11 +517,9 @@ class StrategyWorker:
                 # L'ultima riga del df e' la candela in corso se non e' ancora trascorsa
                 # la sua durata; il fill resta al prezzo corrente (lag di poll, stress
                 # lag_close_exit superato in exit-lab). Il buf usa l'ATR della stessa
-                # barra completata.
-                ts_arr = df["timestamp"].values.astype("int64")
-                bar_ms = int(np.median(np.diff(ts_arr[-50:]))) if len(ts_arr) > 1 else 0
-                now_ms = int(time.time() * 1000)
-                k = -1 if now_ms >= ts_arr[-1] + bar_ms else -2
+                # barra completata. Detection condivisa: src.live.bars.
+                from src.live.bars import last_settled_idx
+                k = last_settled_idx(df["timestamp"].values)
                 confirm_close = float(c[k])
                 buf = self.sl_confirm_atr * float(_atr(df, 14)[k])
                 if not np.isfinite(buf):

src/live/telegram_notifier.py

@@ -21,8 +21,12 @@ NOTIFY_EVENTS = {
                         # prezzo reale puo' gappare, come ETH 2026-06-05 1655->1600)
     "PANEL_SHORT",      # TSM01/ROT02: panel inner-join troncato sotto il lookback
                         # richiesto -> tick() salterebbe in SILENZIO (worker inerte)
-    "FEED_OUTAGE",      # N poll consecutivi falliti nel runner: exit non valutati,
-                        # posizioni reali protette solo dal disaster-SL on-book
+    "FEED_OUTAGE",      # N poll consecutivi falliti/degradati nel runner: exit non
+                        # valutati, posizioni reali protette solo dal disaster-SL
+    "REAL_DIVERGENCE",  # |slippage| sim/reale anomalo a open/close (es. spike print
+                        # testnet: sim entra su un prezzo fantasma, il reale sul book)
+    "REAL_DSL_CANCEL_FAIL",  # cancel del disaster-SL fallita dopo retry: possibile
+                             # stop ORFANO sul book -> verificare a mano
 }
 
 

src/portfolio/runner.py

@@ -150,13 +150,13 @@ def _check_stale_feed(asset: str, df: pd.DataFrame, alerted: set[str]):
     risveglio (con il gap % del primo prezzo reale). Una notifica per episodio.
     NB: SOLO osservabilita' — saltare gli ingressi post-flat PEGGIORA l'edge
     (testato: la candela-gap e' l'overshoot che la fade fada con profitto)."""
-    import time as _t
+    from src.live.bars import last_settled_idx
     from src.live.telegram_notifier import notify_event
     if len(df) < _STALE_BARS + 2:
         return
     o, h, l, c = (df[k].values for k in ("open", "high", "low", "close"))
-    # ultima barra COMPLETA: la riga -1 e' la candela in corso finche' non e' trascorsa
-    k = -1 if int(_t.time() * 1000) >= int(df["timestamp"].iloc[-1]) + 3_600_000 else -2
+    # ultima barra COMPLETA (detection condivisa src.live.bars; prima hardcodava 1h)
+    k = last_settled_idx(df["timestamp"].values)
     i = len(c) + k
     if i < 1:
         return
@@ -262,10 +262,35 @@ def run(config_path: str = "portfolios.yml"):
     stale_alerted: set[str] = set()   # asset con alert STALE_FEED attivo (dedup per episodio)
     # Osservabilita' outage (improvement-sweep 2026-06-06): il poll-loop intero e' in un
     # try/except → durante un outage i worker NON valutano gli exit. Alert Telegram dopo
-    # _OUTAGE_POLLS poll falliti consecutivi (con l'elenco delle posizioni REALI aperte,
-    # protette solo dal disaster-bracket on-book) + notifica di ripresa con la durata.
+    # _OUTAGE_POLLS poll falliti/DEGRADATI consecutivi + notifica di ripresa con durata.
+    # "Degradato" include il caso HTTP-200-con-candles-vuote (code review 2026-06-07):
+    # non solleva eccezione ma i worker dell'asset mancante saltano il tick in silenzio.
     _OUTAGE_POLLS = 5
     fail_streak = 0
+
+    def _outage_tick(failed: bool, streak: int, detail: str = "") -> int:
+        """Aggiorna lo streak e gestisce gli alert FEED_OUTAGE (start a soglia, una
+        volta per episodio; RIPRESO al primo poll pulito). Ritorna il nuovo streak."""
+        from src.live.telegram_notifier import notify_event
+        if failed:
+            streak += 1
+            if streak == _OUTAGE_POLLS:
+                real_open = sorted(sid for sid, wk in workers.items()
+                                   if getattr(wk, "real_in_position", False))
+                notify_event("FEED_OUTAGE", {
+                    "poll_falliti": streak,
+                    "minuti": round(streak * poll / 60),
+                    "dettaglio": detail,
+                    "posizioni_reali_aperte": ", ".join(real_open) or "nessuna",
+                    "nota": "exit NON valutati durante l'outage; "
+                            "protezione = disaster-SL on-book sui fade reali"})
+            return streak
+        if streak >= _OUTAGE_POLLS:
+            notify_event("FEED_OUTAGE", {"status": "RIPRESO",
+                                         "poll_falliti": streak,
+                                         "minuti": round(streak * poll / 60)})
+        return 0
+
     while True:
         try:
             # fetch 1h per asset al lookback massimo richiesto
@@ -312,30 +337,19 @@ def run(config_path: str = "portfolios.yml"):
                 rebalance_allocations(ledger, workers, weights)
             last_day = today
             ledger.save()
-            if fail_streak >= _OUTAGE_POLLS:
-                from src.live.telegram_notifier import notify_event
-                notify_event("FEED_OUTAGE", {
-                    "status": "RIPRESO",
-                    "poll_falliti": fail_streak,
-                    "durata_min": round(fail_streak * poll / 60)})
-            fail_streak = 0
+            # feed degradato senza eccezione: asset richiesti ma senza candele
+            missing = sorted(a for a in asset_days if a not in raw1h)
+            if missing:
+                print(f"[runner] feed incompleto: mancano {missing} (streak {fail_streak + 1})")
+            fail_streak = _outage_tick(bool(missing), fail_streak,
+                                       detail=f"feed senza candele per: {', '.join(missing)}")
         except KeyboardInterrupt:
             ledger.save()
             print("shutdown")
             break
         except Exception as e:
-            fail_streak += 1
-            print(f"[runner] errore: {e} (streak {fail_streak})")
-            if fail_streak == _OUTAGE_POLLS:
-                from src.live.telegram_notifier import notify_event
-                real_open = sorted(sid for sid, wk in workers.items()
-                                   if getattr(wk, "real_in_position", False))
-                notify_event("FEED_OUTAGE", {
-                    "poll_falliti": fail_streak,
-                    "minuti": round(fail_streak * poll / 60),
-                    "posizioni_reali_aperte": ", ".join(real_open) or "nessuna",
-                    "nota": "exit NON valutati durante l'outage; "
-                            "protezione = disaster-SL on-book sui fade reali"})
+            print(f"[runner] errore: {e} (streak {fail_streak + 1})")
+            fail_streak = _outage_tick(True, fail_streak, detail=f"eccezione: {e}")
         time.sleep(poll)
 
 

tests/portfolio/test_bars.py

@@ -0,0 +1,29 @@
+"""src.live.bars — detection condivisa della barra in formazione (lezione EXIT-16)."""
+import numpy as np
+
+from src.live.bars import bar_ms_of, last_bar_is_forming, last_settled_idx
+
+H = 3_600_000
+
+
+def _ts(n, end_ms):
+    return np.arange(end_ms - (n - 1) * H, end_ms + 1, H, dtype="int64")
+
+
+def test_bar_ms_median():
+    assert bar_ms_of(_ts(50, 10 * H)) == H
+    assert bar_ms_of([1]) == 0                      # troppo corta per stimare
+
+
+def test_forming_vs_settled():
+    now = 1_000_000 * H
+    ts = _ts(60, now)                                # ultima barra appena aperta
+    assert last_bar_is_forming(ts, now_ms=now + 1)   # in corso
+    assert last_settled_idx(ts, now_ms=now + 1) == -2
+    assert not last_bar_is_forming(ts, now_ms=now + H)   # durata trascorsa
+    assert last_settled_idx(ts, now_ms=now + H) == -1
+
+
+def test_degenerate_series_defaults_to_settled():
+    assert not last_bar_is_forming([], now_ms=0)
+    assert last_settled_idx([123], now_ms=0) == -1   # bar_ms non stimabile -> -1

tests/portfolio/test_real_close_dsl.py

@@ -0,0 +1,103 @@
+"""_real_close: cancel del disaster-SL (retry + alert orfano) e alert REAL_DIVERGENCE.
+
+Usa un executor finto: nessuna rete, nessun ordine reale.
+"""
+from types import SimpleNamespace
+
+import pytest
+
+from src.live.execution import Fill
+from src.live.strategy_worker import StrategyWorker
+
+
+class FakeExec:
+    verify_polls = 1
+    verify_sleep = 0.0
+    disaster_sl_pct = 0.30
+
+    def __init__(self, cancel_responses):
+        self.cancel_calls = []
+        self._responses = list(cancel_responses)
+
+    def cancel_order(self, oid):
+        self.cancel_calls.append(oid)
+        return self._responses.pop(0) if self._responses else {"state": "error", "error": "boom"}
+
+    def resting_fills(self, instrument, oid):
+        return 0.0, None, 0.0
+
+    def close_amount(self, instrument, side, amount, label=None):
+        return Fill(instrument, "sell", 0.0, amount, 100.0, 0.0, 0.0,
+                    "oid-close", "filled", True)
+
+
+def _worker(tmp_path, fake, monkeypatch, notified):
+    monkeypatch.setattr("src.live.strategy_worker.notify_event",
+                        lambda ev, data=None: notified.append(ev))
+    w = StrategyWorker(strategy=SimpleNamespace(name="FAKE", fee_rt=0.001),
+                       asset="BTC", tf="1h", capital=100.0, data_dir=tmp_path,
+                       executor=fake, exec_instrument="BTC_USDC-PERPETUAL")
+    w.real_in_position = True
+    w.real_side = "buy"
+    w.real_amount = 0.001
+    w.real_entry_price = 100.0
+    w.real_entry_notional = 0.1
+    w.real_dsl_order_id = "DSL-1"
+    return w
+
+
+def test_dsl_cancel_untriggered_is_success(tmp_path, monkeypatch):
+    notified = []
+    fake = FakeExec([{"order_id": "DSL-1", "state": "untriggered"}])
+    w = _worker(tmp_path, fake, monkeypatch, notified)
+    w._real_close(100.0, "time_limit", 0.0)
+    assert fake.cancel_calls == ["DSL-1"]            # nessun retry
+    assert "REAL_DSL_CANCEL_FAIL" not in notified
+    assert w.real_dsl_order_id == ""
+
+
+def test_dsl_cancel_not_found_logs_but_no_alert(tmp_path, monkeypatch):
+    # order_not_found = probabile trigger durante outage: log, NIENTE Telegram, no retry
+    notified = []
+    fake = FakeExec([{"order_id": "DSL-1", "state": "error", "error": "order_not_found"}])
+    w = _worker(tmp_path, fake, monkeypatch, notified)
+    w._real_close(100.0, "time_limit", 0.0)
+    assert fake.cancel_calls == ["DSL-1"]
+    assert "REAL_DSL_CANCEL_FAIL" not in notified
+
+
+def test_dsl_cancel_transient_error_retries_then_succeeds(tmp_path, monkeypatch):
+    notified = []
+    fake = FakeExec([{"state": "error", "error": "timeout"},
+                     {"order_id": "DSL-1", "state": "cancelled"}])
+    w = _worker(tmp_path, fake, monkeypatch, notified)
+    w._real_close(100.0, "time_limit", 0.0)
+    assert fake.cancel_calls == ["DSL-1", "DSL-1"]   # retry eseguito
+    assert "REAL_DSL_CANCEL_FAIL" not in notified
+
+
+def test_dsl_cancel_persistent_error_alerts_orphan(tmp_path, monkeypatch):
+    notified = []
+    fake = FakeExec([{"state": "error", "error": "timeout"},
+                     {"state": "error", "error": "timeout"}])
+    w = _worker(tmp_path, fake, monkeypatch, notified)
+    w._real_close(100.0, "time_limit", 0.0)
+    assert fake.cancel_calls == ["DSL-1", "DSL-1"]
+    assert "REAL_DSL_CANCEL_FAIL" in notified        # stop forse orfano -> Telegram
+
+
+def test_real_divergence_alert_on_close(tmp_path, monkeypatch):
+    # fill reale 100.0 vs sim_exit 105.0 -> ~-476bps -> REAL_DIVERGENCE
+    notified = []
+    fake = FakeExec([{"order_id": "DSL-1", "state": "untriggered"}])
+    w = _worker(tmp_path, fake, monkeypatch, notified)
+    w._real_close(105.0, "take_profit", 0.5)
+    assert "REAL_DIVERGENCE" in notified
+
+
+def test_no_divergence_alert_when_fill_matches(tmp_path, monkeypatch):
+    notified = []
+    fake = FakeExec([{"order_id": "DSL-1", "state": "untriggered"}])
+    w = _worker(tmp_path, fake, monkeypatch, notified)
+    w._real_close(100.05, "take_profit", 0.0)        # ~-5bps: sotto soglia
+    assert "REAL_DIVERGENCE" not in notified