diff --git a/CLAUDE.md b/CLAUDE.md index e2cfb2d..f16f9c1 100644 --- a/CLAUDE.md +++ b/CLAUDE.md @@ -38,7 +38,7 @@ Documento di fondazione: `docs/diary/2026-06-19-deribit-history.md`. gia' dichiarati artefatti. Riscritto contro lo stato vero. **La lezione non e' "aggiornare il README": e' che un reset invalida anche i documenti che nessuno rilegge** — l'inventario di cosa cita numeri morti va fatto il giorno del reset, non quando qualcuno ci inciampa. -- **L'esecuzione e' ARMATA e LIVE** su Deribit mainnet dal 2026-06-20. Capitale reale **~$4.495** dal 04/09 (era ~$635 fino al 25/08, ~$2.060 fino al 04/09) +- **L'esecuzione e' ARMATA e LIVE** su Deribit mainnet: **TP01 da solo dal 2026-06-20** (commit `4650aa7`), **il BOOK TP01+SKH01 dal 2026-06-23** (commit `db738bc`, prima lettura di equity 23/06 22:00Z — e' la data d'arming che il TWR e `config/live.json` usano). Capitale reale **~$4.495** dal 04/09 (era ~$635 fino al 25/08, ~$2.060 fino al 04/09) (NON i €2.000 nominali del paper trader). - Si riparte dalla ricerca di strategie NUOVE, su dati certi, con la metodologia della §8. @@ -108,8 +108,11 @@ le quattro gia' chiuse il 31/08. L'USDC sul conto **non e' fermo** (base di sizi vero sta fuori (~€6k in XEON = lo split-cassa): le opzioni sicure valgono **+€52-62/anno** (BOT 12,5% / conto deposito 26%), sUSDe rende 2x ma e' **lo stesso emittente dell'USDE** e distrugge lo split. ✅ **L'operatore ha scelto di VERSARE** (piano 27/07: **€5.000 dentro, ~€1.000 fuori** — la protezione -venue satura a qualunque quota > 0). Nessuna azione di config. **In attesa di importo e data**; al -deposito va **una riga di giornale**, non ricostruita dopo. `r0901d_soldi_fermi.py`. +venue satura a qualunque quota > 0). ✅ **VERSATO il 04/09: $2.414,68 di USDC** (dal balance, fra 13:42Z e +14:42Z), **dichiarato il 10/09** in `movimenti_dichiarati.jsonl` — e **l'operatore ha detto che e' l'INTERO +versamento previsto: il piano €5.000 e' chiuso qui**, non resta nulla «in attesa». Per sei giorni era stato solo +*rilevato* (+$2.410,14 dal salto di equity, col mercato dell'ora dentro): la regola di §2 dice il giorno stesso. +`r0901d_soldi_fermi.py`. **Candidati in forward-monitor** (nessuno nel book): XSR01 · DVOLSPREAD · STATARB · PREVDAY. @@ -143,7 +146,7 @@ sono all'ancora fortunata; le stime oneste sono la **mediana della banda d'ancor | P(≥50 €/g), canale funded, 36 mesi | 42% | **2,6%** [1,5 – 4,7], P(zero) 40,3% | | XSR01 | Sharpe 1,82 (e' una **terza** lente, divisore fisso 50) | **1,79** alla scoperta / **1,56-1,63** a oggi — lente dei gate, sole barre chiuse. Citare sempre la coppia (lente, ultima barra chiusa) | | soffitto direzionale BTC/ETH | ~1,3 | **~1,15** col funding dentro | -| performance del libro LIVE | «+243%» di equity (e' **96,3% un bonifico**) · e **+11,98%** (lettura 06/09 20:47Z, PRIMA della dichiarazione del versamento di prova) | **TWR +7,83%** spezzato sui TRE movimenti — +8,14% fino al 25/08 08:00, −0,62% / −0,12% / +0,46% dopo (lettura 06/09 21:14Z); trading da arming **+$62,45**. Dal 02/09 lo stampa `trades_db.py --report` (debito 14 chiuso). 🚨 **Il 06/09 l'operatore ha dichiarato un versamento di PROVA di €25 il 25/08 alle 08:00Z**, ~$24,9: +3,3% su $647, **sotto la soglia del 10%** del rilevatore, quindi per 12 giorni e' stato contato come trading (un terzo del «trading da arming» e 4 punti di TWR). Ora sta in `data/live/movimenti_dichiarati.jsonl`, letto da `journal.movimenti_capitale` (fonte `dichiarato`, importo dell'operatore, il mercato dell'ora resta nel rendimento). **Regola: ogni versamento, anche di prova, va dichiarato li' il giorno stesso** — il rilevatore vede solo i salti ≥10% | +| performance del libro LIVE | «+243%» di equity (e' **96,3% un bonifico**) · e **+11,98%** (lettura 06/09 20:47Z, PRIMA della dichiarazione del versamento di prova) | **TWR +6,66%** spezzato sui TRE movimenti in QUATTRO tratti — +8,14% fino al 25/08 08:00, −0,62% / −0,12% / **−0,63%** dopo (lettura 10/09 13:04Z, dopo la dichiarazione del versamento del 04/09 a **$2.414,68** dal balance); trading da arming **+$13,82**. Era +7,83% / +$62,45 il 06/09: la coda e' la marcatura delle due long dal picco del 06/09, non trade chiusi. Dal 02/09 lo stampa `trades_db.py --report` (debito 14 chiuso). 🚨 **Il 06/09 l'operatore ha dichiarato un versamento di PROVA di €25 il 25/08 alle 08:00Z**, ~$24,9: +3,3% su $647, **sotto la soglia del 10%** del rilevatore, quindi per 12 giorni e' stato contato come trading (un terzo del «trading da arming» e 4 punti di TWR). Ora sta in `data/live/movimenti_dichiarati.jsonl`, letto da `journal.movimenti_capitale` (fonte `dichiarato`, importo dell'operatore, il mercato dell'ora resta nel rendimento). **Regola: ogni versamento, anche di prova, va dichiarato li' il giorno stesso** — il rilevatore vede solo i salti ≥10% | 📌 **Il libro a k=1 rende MENO dell'S&P 500** (15,19% contro 17,40%, stessa finestra): il vantaggio sta nello **Sharpe** (1,35 vs 0,89), e **senza leva non si converte in rendimento**. A iso-rischio @@ -255,8 +258,8 @@ regolamento (§1). Quanto segue e' la misura del 30-31/08, vera allora, tenuta p | **XSR01** | 2026-10-23 | Sharpe ≥1,0 **E** haircut ≤40% — dal 26/08 il numero decisivo e' `r0826_xsr_haircut.py` a **pavimento $10**, citato con la frazione di ordini eseguiti — poi `weights_tilt_null` e **capitale ≥$20k** | ✅ **riscritto il 26/08 su decisione dell'operatore** (dichiarato prima dell'esito, stringe: diario `2026-08-26-xsr01-gate-riscritto`): capitale allineato a "100% Deribit fino a $20k"; serie forward rigenerata (31 barre vere, Sharpe −2,72). Sotto la lente RENDITA il sleeve resta **eguagliato da un conto remunerato** (📌 sotto) | | **DVOLSPREAD** | kill 2026-10-24 se Sh<−0,50; decisione 2027-01-24 | (a) Sharpe>0 (b) marginale ADDS+robust_oos+insample_edge (c) **DSR ≥0,95** (d) `weights_tilt_null`; **veto** se barre attive <80% → si estende, non si decide | ✅ serie rigenerata il 26/08 (−4,41 a oggi, era −14,73 sulla serie rotta); il veto barre-attive ora conta barre VERE e la guardia PREMATURO sorveglia il monitor | | **GATE PROP-01** | chiuso 22-23/08 | (a) listino 13/13 ✅ (b) ancora SKH01 23/23 ✅ (c) economica+sopravvivenza 2/2 ✅ | **chiuso 3/3** — ma il numero operativo e' sceso 42% → 7,8% → 4,4% → 2,6% | -| **GATE PREVDAY-01** | scritto 23/08 | 10 condizioni | **8/10**: la cella che GIRA non e' quella che la selezione onesta sceglie, e quella viva **fallisce il DSR** (0,905) | -| **GATE SCALA-01** (portare `book_scale_k` da 1,00 a 1,25) | non prima del **2026-10-01** | 9 condizioni **tutte necessarie** (`SPEC-scale-key` §6.2): A1 gradino di `SCALA_LADDER` · A2 k0 in produzione ≥180g col criterio passato ogni giorno · A3 **C1-C5 di WORST-DAY ricalcolati OGGI**, non ereditati · A4 invariante disaster-SL · A5 tetto sul prodotto · **A6 ANTI-RECENCY** (il criterio deve passare anche **escludendo gli ultimi 90 giorni**) · A7 `r0726_fee_sensitivity` rifatto · A8 la modifica e' **una riga di config + una di giornale, zero codice** · A9 T1-T11 verdi | ◐ **A8/A9 FATTI il 01/09** (chiave inerte + 18 test); **A2 non maturo** — la specifica impone ≥30 giorni a 1,00 col sorvegliante attivo *prima* di eseguire il gate: «l'unico modo di scoprire che il sorvegliante e' rotto mentre la leva e' ancora 1,00». 📌 **A6 oggi NON morde** (k ammesso ~3,5x contro un gradino di 1,25x): il vincolo che morde e' il **disaster-SL**. E' scritto ora **perche' non e' comodo per nessuno**, non quando servira' | +| **GATE PREVDAY-01** | decisione **2027-06-21** (scritto 23/08, `RESULTS-0822` §54); kill leggibile da ~18/12/2026 | 7 condizioni (a)-(g) tutte necessarie + **veto d'integrita'** (≥80% barre ricostruibili, divergenze non crescenti) + **kill** Sharpe forward **giornaliero** < −0,50 su ≥180 giorni attivi, senza ri-ottimizzare | **5/7** (= l'«8/10» di §54 e di `20-ondate`, contato su una base a 10 voci: stessa sostanza, base diversa): la cella che GIRA non e' quella che la selezione onesta sceglie, e quella viva **fallisce il DSR** (0,905) — (a) e (b) sono STRUTTURALI, nessun giorno di forward le cambia. ✅ **Kill e veto cablati il 10/09** in `paper_prevday.py` (issue #4; fino ad allora esistevano solo nel testo e la revisione del 09/09 lesse «senza data»): al 10/09 Sharpe giornaliero +0,95 su 81 giorni (MDE ±4,25), 1942/1943 barre ricostruibili, kill NON MATURO. Decisione dell'operatore (10/09): si tiene la data — verso i 50 €/g PREVDAY vale centesimi, non si spende altro | +| **GATE SCALA-01** (portare `book_scale_k` da 1,00 a 1,25) | non prima del **2027-02-28** (= 180 giorni dal **01/09**, primo giorno di `scale_watch`: A2 conta da quando il criterio e' MISURATO, non dall'arming — decisione dell'operatore 10/09, issue #5. «Non prima del 2026-10-01», scritto il 01/09, era incompatibile con A2 per costruzione) | 9 condizioni **tutte necessarie** (`SPEC-scale-key` §6.2): A1 gradino di `SCALA_LADDER` · A2 k0 in produzione ≥180g col criterio passato ogni giorno · A3 **C1-C5 di WORST-DAY ricalcolati OGGI**, non ereditati · A4 invariante disaster-SL · A5 tetto sul prodotto · **A6 ANTI-RECENCY** (il criterio deve passare anche **escludendo gli ultimi 90 giorni**) · A7 `r0726_fee_sensitivity` rifatto · A8 la modifica e' **una riga di config + una di giornale, zero codice** · A9 T1-T11 verdi | ◐ **A8/A9 FATTI il 01/09** (chiave inerte + 18 test); **A2 non maturo** — la specifica impone ≥30 giorni a 1,00 col sorvegliante attivo *prima* di eseguire il gate: «l'unico modo di scoprire che il sorvegliante e' rotto mentre la leva e' ancora 1,00». 📌 **A6 oggi NON morde** (k ammesso ~3,5x contro un gradino di 1,25x): il vincolo che morde e' il **disaster-SL**. E' scritto ora **perche' non e' comodo per nessuno**, non quando servira' | | **`edge_watch`** (kill del book live) | continuo | **(A)** Sharpe rolling 36m < −0,5 → si riapre `weights_tilt_null`+DSR, il book **non si spegne da solo**; **(B)** in un anno con DD buy&hold >10%, il DD di TP01 deve restare <75% di quello | stato 27/07: Sharpe 36m +1,51, protezione **8/8** | 📌 **XSR01 sotto la lente RENDITA (25/08): il meccanismo vale ~0.** Mescolarne i rendimenti da' lo @@ -438,13 +441,19 @@ d'ancora in modo diverso (nella differenza si cancella in parte, nel livello per `valida` sia la prima istruzione, che l'uso documenti i flag accettati, e che **i flag che il cron usa davvero restino accettati** (P15/P16). Diario `2026-09-02c-flag-e-pulizia.md`. -17. ⚠️ **Nessuno sorveglia il CUSCINO USDC di regolamento** (aperto il 2026-09-06, quando la quota USDE e' - salita al 68,7%). P&L e funding dei perp si regolano in USDC: una perdita del libro consuma il cuscino e - fa salire la quota USDE da sola, senza alcun ordine. `usde_watch` allerta solo su `quota > quota_max_frac` - (0,85): a 68,7% lo slack sul cuscino e' **$58**, e un saldo USDC negativo costa lo 0,05%/giorno. Il - sorvegliante giusto legge `USDC − cuscino_richiesto` (derivato da config come in - `usde_convert.cuscino_richiesto_usd`, P1) ogni ora e allerta sotto zero; e la riconversione USDE→USDC che - ripristina il cuscino e' `usde_convert --quota `, che esiste ma non e' automatica. +17. ✅ **RIPARATO (2026-09-10, issue #3).** Nessuno sorvegliava il CUSCINO USDC di regolamento (aperto il 06/09 + con la quota USDE al 68,7%): P&L e funding dei perp si regolano in USDC, una perdita del libro lo consuma e fa + salire la quota da sola; `usde_watch` allerta solo su `quota > 0,85`, e un USDC negativo costa lo 0,05%/giorno. + Ora **`scripts/live/cuscino_watch.py`** (cron **:53**, orario, `cron_cuscino.sh`, sorvegliato da `monitor_health`) + legge l'**EQUITY USDC** (decisione dell'operatore: e' quella che risponde del regolamento, il balance vede il buco + solo a trade chiuso), deriva il cuscino da `usde.cuscino_richiesto_usd` — **la formula si e' spostata in + `src/live/usde.py`, e `usde_convert` la importa da li'** (due lettori, una formula: P1) — e ha tre stati: + OK · **PREAVVISO** (slack < 10% del cuscino, ⚠️ alla transizione) · **SCOPERTO** (slack < 0: 🚨 e + **riconversione automatica** `usde_convert --quota usde.quota_ripristino(0,20) --esegui`, cioe' **0,64**, che lascia + il cuscino piu' un 20% — il DOPPIO del preavviso, altrimenti ogni 🚨 sarebbe seguito da un ⚠️ per costruzione). Guardie: `execution_enabled` del libro (disarmare il libro disarma anche questo), niente + vendita sotto `depeg_warn` (decide l'operatore), un tentativo ogni 6h, le guardie proprie di `usde_convert`; + marcatore «gia' detto» = esito dell'invio (§5.2). **Primo giro (13:00Z): gia' PREAVVISO, slack +$26** su $1.335 + richiesti — la marcatura del libro dal 06/09 lo aveva consumato senza che nessuno lo vedesse. ⚠️ **Due limiti dichiarati** (revisione fable 10/09): (a) **a quota 0,70 lo slack e' ZERO per costruzione**, quindi PREAVVISO e' lo stato normale del conto a quota piena (allerta una volta); (b) **il ripristino e' un RATCHET verso il basso** — dopo una riconversione la quota resta a 0,64 e nessun automatismo la riporta a 0,70: ricomprare e' `usde_convert --quota 0.70` a mano, decisione dell'operatore (N9: va deciso se accettare il ratchet o autorizzare un riacquisto automatico quando lo slack torna sopra il margine). Il tetto del venue in `usde_convert.piano` ora vale **solo in acquisto**: bloccava anche la vendita, e con `venue_cap_frac` rimesso in config la riconversione sarebbe stata morta. `tests/test_cuscino_watch.py` (16). 18. ✅ **RIPARATO (2026-09-09 sera).** `cblib.spot_series` + `asof(ts)` guardava **un'ora avanti** (feed 1h etichettato all'apertura: verificato, chiusura 1h a T == chiusura 5m a T+55 nel 100% delle barre) @@ -689,7 +698,7 @@ uv run python scripts/live/trades_db.py --reconcile # incrocio dell uv run python scripts/live/journal.py # voce del giorno (numeri + lettura) uv run python scripts/live/analista.py --secco # analisi del giorno, senza salvare uv run python scripts/live/revisione.py --secco # taglia del materiale della revisione settimanale (niente modello) -uv run pytest # test (1031, tutti verdi al 09/09 sera) +uv run pytest # test (1062, tutti verdi al 10/09) ``` ```python diff --git a/docs/diary/2026-09-10-cinque-punti-revisione.md b/docs/diary/2026-09-10-cinque-punti-revisione.md new file mode 100644 index 0000000..33a26a5 --- /dev/null +++ b/docs/diary/2026-09-10-cinque-punti-revisione.md @@ -0,0 +1,156 @@ +# I cinque punti della revisione del 09/09 — decisi e fatti + +**Data:** 2026-09-10 (sessione 12:08Z → 13:10Z; i timestamp qui dentro sono letti, non ricordati) +**Origine:** la prima revisione settimanale (`docs/revisioni/2026-09-09.md`, revisore `fable`) e il +giornale del 09/09. Ogni punto e' stato spiegato all'operatore con pro e contro e **deciso da lui** +(§3-style: decisioni con l'informazione completa). Issue sul Gitea di casa #2-#6, chiuse con la +soluzione scritta (regola globale del 10/09). + +## Le decisioni, in una tabella + +| # | punto | decisione dell'operatore | issue | +|---|---|---|---| +| 1 | `usde_watch` contava 400 USDE come reward (07/09) | ripara ora + issue | #2 bug | +| 2 | cuscino USDC senza sorvegliante (§5.17) | **equity USDC, riconverte da solo** | #3 sviluppo | +| 3 | versamento 04/09 solo rilevato; piano €5.000 «in attesa» | **e' l'INTERO versamento previsto**: dichiarato, piano chiuso | #6 sviluppo | +| 4 | SCALA-01 A2: da quando contano i 180 giorni | **dal 01/09** (sorvegliante attivo) → gate non prima del **2027-02-28** | #5 bug | +| 5 | PREVDAY-01 «senza data» | **tieni 21/06/2027, cabla kill e veto, correggi §4** | #4 bug | + +Sul punto 5 la domanda giusta e' stata «ricorda dove dobbiamo arrivare (50 €/g)»: PREVDAY +de-luckato al 15% vale +0,10 di Sharpe sul libro e la somma di *tutti* i lead dell'ondata di agosto +vale +0,036 €/giorno. Verso i 50 €/g il candidato vale centesimi in qualunque esito del gate: +non si spende una sessione di ricerca per anticipare (a)+(b), e non si butta l'unica gamba short +scorrelata oltre a SKH01 per risparmiare un cron. Costo scelto: mezza giornata, una volta. + +## Punto 1 — il lettore dei trade spot aveva DUE limiti, non uno + +Il primo era noto dalla revisione: `trade_history(limit=50)` con 54 ordini. Il secondo l'ho +trovato sondando il gateway per ripararlo: `get_user_trades_by_instrument` chiamato senza +`historical` restituisce **solo le ultime ~24 ore** — il fill BTC dell'08/09 06:47Z e' invisibile +alle 12:55Z del 10/09, quello del 09/09 21:47Z si vede. Il cron gira ogni 24h alle 12:35: sta +dentro la finestra per pochi secondi. Un giro saltato avrebbe reso invisibili i trade fra 48h e +24h fa, e il delta sarebbe stato attribuito al reward *esattamente come il 07/09*, con un +meccanismo diverso. + +Ora `trade_copertura()` dichiara **non leggibile** (somma `None`, e `analizza` non attribuisce: +P12) in entrambi i casi — lista lunga quanto il limite (troncata) o ultima lettura oltre 24h+5min — +e il record porta `trades_motivo` (P4: il perche'). `TRADE_LIMIT = 1000` e' il `count` massimo di +Deribit. Controllo positivo nei test: 54 ordini si sommano tutti. + +La riga del 07/09 in `data/live/usde_watch.jsonl` e' **corretta in loco** con campo `correzione` +(originale conservato dentro, copia del file in `usde_watch.jsonl.pre_fix_20260910`): 54 ordini += 8 + 30 + 16 dal registro `usde_convert.jsonl`, 2.434 USDE, reward 0,080934. Il tasso non +cambia — la riga era gia' esclusa per `con_trade` — e `rendimento()` oggi da' **3,94% su 14 +finestre, 12 pagate**. + +## Punto 2 — `cuscino_watch`: la grandezza che nessuno guardava + +Il cuscino richiesto e' `2 × 0,5 × 0,30 × equity_tot` = 30% dell'equity, **derivato** da +config e `book.WEIGHT`. La formula e' passata da `usde_convert.py` a `src/live/usde.py`, e +`usde_convert` la importa da li': due lettori, una formula (P1 — cinque occorrenze nel +progetto di sorveglianti puntati su un bersaglio ridichiarato). + +| stato | criterio | azione | +|---|---|---| +| OK | slack ≥ 10% del cuscino | niente | +| PREAVVISO | 0 ≤ slack < 10% | ⚠️ alla transizione | +| SCOPERTO | slack < 0 | 🚨 + `usde_convert --quota 0,64 --esegui` (cuscino + 20% di margine, alzato dal 10% in revisione) | +| BLIND | conto non leggibile | ⚠️ alla transizione | + +Guardie della riconversione: `execution_enabled` del libro (un solo interruttore), niente vendita +sotto `depeg_warn` (li' decide l'operatore, e l'allarme lo dice), un tentativo ogni 6h, le guardie +proprie di `usde_convert` (banda di prezzo, book leggibile, tetto HARD) ereditate lanciando lo +script vero (P15). Il marcatore «gia' detto» e' l'esito di `notify`: un invio fallito non consuma +la transizione (lezione del debito §5.2). Cron `:53` = dopo il giro del book (`:47`), fuori dal +minuto tondo. `monitor_health` lo sorveglia (max 3h). + +📌 **Primo giro a secco (13:00Z): gia' PREAVVISO.** USDC equity $1.361,23 contro $1.335,26 +richiesti: **slack +$25,97**. Il 09/09 il revisore aveva stimato +$41/+$59; la marcatura del +libro dal picco del 06/09 ne aveva consumati altri 15-30 senza che nessuno lo vedesse. E' il +caso d'uso del sorvegliante, arrivato prima del sorvegliante. + +## Punto 3 — il versamento del 04/09, dal balance e non dall'equity + +Il salto di equity 13:47→14:47Z diceva +$2.410,14 col mercato dell'ora dentro. Il **balance +USDC** di `balance_watch` (cambia solo per P&L realizzato, fee, funding e movimenti) dice +1.417,73455581 → 3.832,41432481 = **+$2.414,68**, nessun fill nella finestra, funding su $541 +di nozionale ~$0,01. Dichiarato con banda $0,05. Il report ora lo mostra come dichiarato e +il TWR passa a **+6,66%** (era +7,22% stamattina, +7,83% il 06/09): la coda −0,63% dal 04/09 e' +marcatura delle due long, trading da arming **+$13,82**. + +L'operatore ha detto che era **l'intero versamento previsto**: la voce «in attesa di importo e +data» di §1 e' chiusa. Resta la lezione di §2: per sei giorni il movimento e' stato solo +rilevato, la regola diceva il giorno stesso. + +## Punto 4 — SCALA-01: la data era il punto 5 della SPEC scambiato per il gate + +«Non prima del 2026-10-01» erano i 30 giorni di sorvegliante del punto 5 (§7 della SPEC); A2 +chiede **≥180 giorni** col criterio passato ogni giorno, e il criterio lo misura solo +`scale_watch`, attivo dal 01/09. Le tre letture possibili, con pro e contro, sono nel diario di +sessione; l'operatore ha scelto **dal 01/09 → 2027-02-28**. Contare dall'arming avrebbe dato +un criterio ricostruito a posteriori, che non prova nulla sul sorvegliante; ridurre A2 a 30 giorni +avrebbe allentato un gate senza un costo d'attesa che lo giustifichi (il gradino 1,25x vale meno +di €100/mese di versamento). + +Riconciliata anche la data d'arming: **20/06 = TP01 da solo** (commit `4650aa7`), **23/06 = il +BOOK** (commit `db738bc`, prima lettura di equity 23/06 22:00Z). CLAUDE.md §0 diceva solo la +prima, `config/live.json` e il TWR usano la seconda: erano due eventi, non un errore. + +## Punto 5 — PREVDAY-01 aveva la data; non l'aveva la tabella + +`RESULTS-0822` §54: decisione **2027-06-21**, kill, veto. La tabella §4 diceva «scritto 23/08 · +10 condizioni», e il revisore ha letto quella. Ora la riga ha data, kill, veto e stato (5/7: +(a) e (b) sono strutturali, nessun forward le cambia). + +Cablato in `paper_prevday.py` (prima esisteva solo nel testo, a differenza di `paper_dvolspread`): + +| misura | valore al 10/09 | +|---|---| +| Sharpe forward **giornaliero** (lente del kill; l'oraria +1,19 non si cita, §54) | **+0,95** su 81 giorni, 81 attivi | +| kill (< −0,50 su ≥180 g attivi) | **NON MATURO**, leggibile dal ~18/12/2026 | +| barre ricostruibili dal feed di oggi | **1.942/1.943** (99,9%); l'unica divergente e' il 26/08 00:00, il giorno del fix di `advance()` | +| veto | ok | + +⚠️ **Errore mio, catturato prima di committare:** la prima stesura del veto leggeva «divergenze +non crescenti» come `tasso_recente > tasso_totale`, e con UNA barra divergente negli ultimi 30 +giorni (0,03/g contro 0,01/g) dichiarava VETO. Una guardia piu' stretta del contratto produce +allarmi che si impara a ignorare (P14): ora la crescita richiede **≥5 barre recenti E tasso +doppio**, dichiarato nel codice e provato nel test con i numeri della serie vera. + +La ricostruzione al 99,9% contro il 95,6% di §54: la misura del 23/08 era stata fatta *prima* +del fix di `advance()` del 26/08 (le 67 barre divergenti erano «all'ora del cron», cioe' barre +parziali); oggi il feed rivisto e la serie coincidono tranne quella barra. + +## Cose trovate per strada + +- Due timestamp «di comodo» scritti a mano (13:05Z e 13:07Z) invece dell'ora letta (12:57:43Z e + 13:04:09Z): corretti subito. E' esattamente la regola globale «la data si LEGGE» — vale anche per + chi la scrive nel campo `correzione`. +- `issue --json` va **prima** del sottocomando; il percorso nella regola globale era + `/opt/docker/AI-OS` invece di `/opt/AI-OS` (corretto la mattina, nel test dello strumento). + +## Verifica + +`uv run pytest`: **1060 passati** (erano 1031). Nuovi: `test_cuscino_watch.py` (14), +`test_paper_prevday_gate.py` (8), +5 in `test_usde_watch.py`. Revisione del diff affidata a +`fable` (agente fresco): esito e correzioni applicate in coda a questo diario. + +## Revisione `fable` (13:10-13:18Z): 15 segnalazioni, 4 medie — tutte verificate, 12 applicate + +| # | segnalazione | verifica | esito | +|---|---|---|---| +| 1 | `puo_riconvertire` contava anche i NON tentativi (`tentata=False`): un giro `--secco` o un prezzo illeggibile bloccava la riconversione vera per 6h | riprodotta | filtro su `tentata` + test | +| 2 | il tetto del venue in `usde_convert.piano` bloccava anche la **vendita**: con `venue_cap_frac` rimesso in config la riconversione automatica sarebbe stata morta | riprodotta (`side=sell`, `ok=False`) | vale solo in acquisto | +| 3 | `MARGINE_RIPRISTINO` 10% == `PREAVVISO_FRAC` 10%: dopo ogni 🚨 un ⚠️ per costruzione (P14) | riprodotta col floor di 1 USDE | margine **20%** → quota **0,64**, test | +| 4 | `--secco` scriveva nel registro vivo (veicolo del punto 1, e maschera un cron fermo) | riprodotta (riga 13:00:15Z) | non scrive; riga tolta | +| 5 | due bersagli di quota: `quota_target` 0,70 in config contro 0,64 del ripristino; il ripristino e' un **ratchet verso il basso** | letto | dichiarato in CLAUDE.md §5.17 e nel docstring: decisione dell'operatore (N9) | +| 7 | buco di ≤5 min dentro la tolleranza della finestra 24h | letto | dichiarato (D5) + fonte Deribit documentata | +| 8 | `giorni_attivi` legge posizioni REAL, il kill e' MODELED | letto | dichiarato nel docstring (81/81 oggi) | +| 10 | il test del cron leggeva un commento nello `.sh`, non la crontab | letto | legge `crontab -l` come `test_book_cadenza` | +| 11 | `prevday_target` patchato senza `monkeypatch` | letto | `monkeypatch` | +| 13 | «QUATTRO movimenti» in §2: sono TRE, in quattro tratti | letto | corretto | +| 14 | «5/7» contro «8/10» di §54: base diversa non dichiarata | letto | dichiarata | +| 6, 9, 12, 15 | verifiche che reggono (`sys.executable`, `cwd`, `piano()` in SCOPERTO, ricostruzione ≡ `advance`) | — | — | + +Non applicato: il lock fra cron e conversione a mano (DUBBIO 2) — dichiarato come limite nel +docstring. Il DUBBIO 1 (ratchet) e' la domanda aperta per l'operatore. diff --git a/docs/research/SPEC-scale-key.md b/docs/research/SPEC-scale-key.md index 9cca649..01c7fdd 100644 --- a/docs/research/SPEC-scale-key.md +++ b/docs/research/SPEC-scale-key.md @@ -8,6 +8,9 @@ > `data/live/scale_history.jsonl`, `tests/test_book_scale.py` (T1-T11, **18 test verdi**). > 🚨 **`config/live.json` NON e' stato toccato**, come prescrive il punto 2: la chiave e' assente, > vale 1,00, e T7 dimostra bit-exact che il libro e' quello di sempre (`max|diff| = 0.0`). +> 📌 **(10/09, issue #5) A2 conta dal 2026-09-01**, primo giorno di `scale_watch`: 180 giorni cadono il +> **2027-02-28**, ed e' la data «non prima del» del gate in CLAUDE.md §4. Il «2026-10-01» scritto il 01/09 era +> il punto 5 (30 giorni di sorvegliante) scambiato per la data del gate: incompatibile con A2 per costruzione. > **Restano i punti 5-7:** ≥30 giorni a 1,00 col sorvegliante attivo, poi `GATE SCALA-01`, poi > `r0726_fee_sensitivity` rifatto. Il punto 5 non e' burocrazia — e' l'unico modo di scoprire che il > sorvegliante e' rotto mentre la leva e' ancora 1,00. diff --git a/scripts/cron_cuscino.sh b/scripts/cron_cuscino.sh new file mode 100755 index 0000000..a48a828 --- /dev/null +++ b/scripts/cron_cuscino.sh @@ -0,0 +1,15 @@ +#!/bin/bash +# Sorveglianza ORARIA del cuscino USDC di regolamento (debito §5.17, issue #3) — v2.0.0+. +# Minuto :53 = DOPO il giro del book (:47, i cui fill si regolano in USDC) e fuori dal minuto +# tondo (rate-limit per-IP), dal :25 (catena), dal :35 (usde) e dal :42 (balance). +# PUO' INVIARE ORDINI: sotto zero di slack lancia usde_convert --esegui (vende USDE), con le +# guardie dichiarate nel docstring di scripts/live/cuscino_watch.py; lo interruttore e' lo +# stesso del libro (execution_enabled in config/live.json). +export PATH="/home/adriano/.local/bin:$PATH" +cd /opt/docker/PythagorasGoal || exit 1 +mkdir -p logs +{ + echo "===== $(date -u '+%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ') cron_cuscino =====" + uv run python scripts/live/cuscino_watch.py --quiet || true + echo "===== done $(date -u '+%H:%M:%SZ') =====" +} >> logs/cron_cuscino.log 2>&1 diff --git a/scripts/live/cuscino_watch.py b/scripts/live/cuscino_watch.py new file mode 100755 index 0000000..6852d0e --- /dev/null +++ b/scripts/live/cuscino_watch.py @@ -0,0 +1,289 @@ +#!/usr/bin/env python +"""cuscino_watch.py — sorveglianza ORARIA del cuscino USDC di regolamento. PUO' INVIARE ORDINI. + +PERCHE' ESISTE (debito §5.17, issue #3). Dal 06/09 il 68,7% dell'equity e' USDE. P&L e funding dei +perp USDC-lineari si regolano in USDC: una perdita del libro consuma il cuscino e fa salire la quota +USDE DA SOLA, senza un ordine. `usde_watch` allerta solo su `quota > quota_max_frac` (0,85): a +68,7% lo slack sul cuscino era ~$41-58, e un saldo USDC negativo costa lo 0,05%/GIORNO (18,25%/anno, +4,3x la resa che l'USDE compra). Nessuno guardava la grandezza giusta. + +LA MISURA (decisione dell'operatore, 10/09): l'EQUITY USDC del conto — balance piu' P&L non +realizzato — perche' e' quella che risponde del regolamento; il balance vedrebbe il buco solo a +trade chiuso. Il cuscino richiesto e' DERIVATO da config/live.json e src/live/book.py tramite +`usde.cuscino_richiesto_usd` (n_asset x frac x disaster_sl_pct x equity totale): la stessa formula +che `usde_convert` applica a ogni piano — un sorvegliante che ridichiara il proprio bersaglio non +sta controllando niente (P1, 5 occorrenze nel progetto). + +TRE STATI, TRE AZIONI (P5: distinguere anche quando l'azione e' la stessa): + * OK — slack >= PREAVVISO_FRAC x cuscino: niente. + * PREAVVISO — 0 <= slack < 10% del cuscino: ⚠️ alla transizione. E' latenza comprata apposta: + un'ora in perdita non deve trovare il cuscino gia' scoperto. + * SCOPERTO — slack < 0: 🚨 alla transizione, e RICONVERSIONE AUTOMATICA (decisione + dell'operatore, 10/09): lancia `usde_convert --quota q --esegui` con + q = usde.quota_ripristino(MARGINE_RIPRISTINO), cioe' la quota che lascia il cuscino + piu' un 20% di margine, cosi' non si torna sul bordo alla prima ora in perdita. + Vende USDE contro USDC (~6 bps di spread, fee 0). + * BLIND — conto non leggibile: ⚠️ alla transizione. "Non vedo" non e' "va tutto bene". + +LE GUARDIE DELLA RICONVERSIONE (tutte dichiarate qui): + * `execution_enabled` in config/live.json deve essere true — lo stesso interruttore del libro: + disarmare il libro disarma anche questo, senza un secondo posto da ricordare. + * NON si riconverte sotto `depeg_warn`: vendere USDE sotto la pari cristallizza la perdita del + collaterale; li' decide l'operatore, e l'allarme lo dice. + * al massimo UN tentativo ogni RIPRISTINO_MIN_ORE (6h): un tentativo fallito che si ripete ogni + ora e' spam, e un sorvegliante che si ripete si impara a ignorare (P14). + * `usde_convert` porta le proprie guardie (banda di prezzo, book leggibile, tetto HARD sulla + quota): questo script NON le duplica, le eredita lanciando lo script vero (P15: la regola si + prova contro il codice che la esegue). + * `--secco`: niente ordini, niente Telegram, NIENTE riga nel registro: stampa cosa FAREBBE. + * niente lock: un `usde_convert --esegui` lanciato a mano nello stesso minuto del cron (:53) + puo' vendere due volte verso bersagli diversi. Limite dichiarato (D5), non riparato. + +LIMITE DICHIARATO — IL RIPRISTINO E' UN RATCHET VERSO IL BASSO. Dopo una riconversione la quota +resta a `quota_ripristino` (~0,64) e nessuno la riporta a `usde.quota_target` (0,70): ricomprare +USDE e' una decisione dell'operatore (`usde_convert --quota 0.70`), non un automatismo di questo +script. E a 0,70 lo slack e' ZERO per costruzione (§1: «coincidenza per costruzione, zero slack»), +quindi PREAVVISO e' lo stato NORMALE del conto a quota piena — allerta una volta, alla transizione. + +TRASPORTO (lezione del debito §5.2): il marcatore "gia' detto" e' l'esito di `notify` scritto nel +record (`allertato`); se l'invio fallisce la transizione si ripete al giro dopo invece di andare +persa per l'episodio intero. + +La serie data/live/cuscino_watch.jsonl e' dentro il perimetro di backup ed e' sorvegliata da +monitor_health (un watch fermo = nessuno guarda il cuscino, e il silenzio si legge come zero). + + uv run python scripts/live/cuscino_watch.py # un giro: legge, giudica, agisce + uv run python scripts/live/cuscino_watch.py --quiet # stampa solo se cambia qualcosa + uv run python scripts/live/cuscino_watch.py --secco # nessun ordine, nessun Telegram +""" +from __future__ import annotations + +import json +import subprocess +import sys +from datetime import datetime, timezone +from pathlib import Path + +ROOT = Path(__file__).resolve().parents[2] +sys.path.insert(0, str(ROOT)) + +from src.live import usde as U # noqa: E402 +from src.live.notifier import notify # noqa: E402 + +STATE = ROOT / "data" / "live" / "cuscino_watch.jsonl" +CONVERT = ROOT / "scripts" / "live" / "usde_convert.py" +PREAVVISO_FRAC = 0.10 # sotto il 10% di slack (in frazione del cuscino) si preavvisa +MARGINE_RIPRISTINO = 0.20 # la riconversione lascia cuscino x 1,20: DOPPIO del preavviso, cosi' + # dopo il ripristino lo stato e' OK e non PREAVVISO per costruzione + # (revisione fable 10/09: a 0,10 == PREAVVISO_FRAC il floor di + # usde_convert lasciava il conto sotto la soglia) +RIPRISTINO_MIN_ORE = 6.0 # un tentativo al massimo ogni 6 ore +TIMEOUT_CONVERT_S = 900 # usde_convert spazia gli ordini di 12s: 60 ordini = 12 min + + +def leggi(path: Path = STATE) -> list[dict]: + if not path.exists(): + return [] + out = [] + for ln in path.read_text().splitlines(): + ln = ln.strip() + if ln: + out.append(json.loads(ln)) + return out + + +def giudica(eq_usdc: float | None, equity_tot: float | None, cuscino: float | None, + preavviso_frac: float = PREAVVISO_FRAC) -> dict: + """PURA. -> stato, slack, soglia di preavviso. `None` in ingresso = BLIND.""" + if eq_usdc is None or equity_tot is None or cuscino is None: + return dict(stato="BLIND", slack=None, preavviso_usd=None) + slack = eq_usdc - cuscino + preavviso = preavviso_frac * cuscino + if slack < 0: + stato = "SCOPERTO" + elif slack < preavviso: + stato = "PREAVVISO" + else: + stato = "OK" + return dict(stato=stato, slack=round(slack, 2), preavviso_usd=round(preavviso, 2)) + + +def transizione(prev: dict | None, stato: str) -> bool: + """PURA. Si allerta se lo stato e' cambiato, O se l'ultima allerta per questo stato non e' + partita (`allertato` False): un invio fallito non consuma la transizione (debito §5.2).""" + if stato == "OK": + return False + if prev is None or prev.get("stato") != stato: + return True + return not bool(prev.get("allertato")) + + +def puo_riconvertire(prev_records: list[dict], now_ms: int, execution_enabled: bool, + px: float | None, depeg_warn: float, + min_ore: float = RIPRISTINO_MIN_ORE) -> tuple[bool, str]: + """PURA. Le guardie della riconversione automatica. -> (si', motivo se no).""" + if not execution_enabled: + return False, "execution_enabled=false in config/live.json (il libro e' disarmato: anche questo)" + if px is None: + return False, "prezzo USDE non leggibile: non si vende al buio (P5)" + if px < depeg_warn: + return False, f"USDE {px:.4f} sotto depeg_warn {depeg_warn}: vendere ora cristallizza la perdita — decide l'operatore" + # contano solo i tentativi VERI (subprocess lanciato): un record con `tentata=False` — prezzo + # illeggibile, --secco, interruttore spento — non consuma il budget (revisione fable 10/09) + ultimo = [r for r in prev_records if (r.get("riconversione") or {}).get("tentata")] + if ultimo: + ore = (now_ms - int(ultimo[-1]["ts"])) / 3_600_000 + if ore < min_ore: + return False, f"ultimo tentativo {ore:.1f}h fa (< {min_ore:.0f}h): non si insiste ogni ora" + return True, "" + + +def riconverti(quota: float, timeout_s: float = TIMEOUT_CONVERT_S) -> dict: + """Lancia lo script VERO con le sue guardie. Ritorna esito + coda dell'output (P3).""" + cmd = [sys.executable, str(CONVERT), "--quota", f"{quota:.4f}", "--esegui"] + try: + r = subprocess.run(cmd, capture_output=True, text=True, timeout=timeout_s, cwd=str(ROOT)) + coda = (r.stdout + r.stderr).strip().splitlines()[-12:] + return dict(rc=r.returncode, ok=r.returncode == 0, coda=coda, cmd=" ".join(cmd[1:])) + except subprocess.TimeoutExpired: + return dict(rc=None, ok=False, coda=[f"timeout dopo {timeout_s:.0f}s"], cmd=" ".join(cmd[1:])) + except Exception as e: # noqa: BLE001 — si registra, non si ingoia + return dict(rc=None, ok=False, coda=[f"{type(e).__name__}: {e}"], cmd=" ".join(cmd[1:])) + + +def _safe_client(): + try: + from src.live.deribit import DeribitRead + return DeribitRead() + except Exception: + return None + + +def _execution_enabled() -> bool: + try: + return bool(json.loads((ROOT / "config" / "live.json").read_text()).get("execution_enabled")) + except Exception: + return False + + +def main() -> int: + quiet, secco = "--quiet" in sys.argv, "--secco" in sys.argv + c = U.cfg() + records = leggi() + prev = records[-1] if records else None + now = datetime.now(timezone.utc) + now_ms = int(now.timestamp() * 1000) + client = _safe_client() + + eq_usdc = eq_usde = None + motivo_blind = None + if client is None: + motivo_blind = "gateway non raggiungibile" + else: + try: + eq_usdc = float(client.account_summary("USDC")["equity"]) + except Exception as e: + motivo_blind = f"conto USDC non leggibile ({type(e).__name__})" + try: + eq_usde = float(client.account_summary("USDE").get("equity") or 0) + except Exception as e: + motivo_blind = motivo_blind or f"conto USDE non leggibile ({type(e).__name__})" + px, px_fonte = U.prezzo(client) + equity_tot = cuscino = come = None + if eq_usdc is not None and eq_usde is not None: + usd, _ = U.valuta(eq_usde, px) + equity_tot = eq_usdc + usd + cuscino, come = U.cuscino_richiesto_usd(equity_tot) + g = giudica(eq_usdc, equity_tot, cuscino) + stato = g["stato"] + + rec = dict(ts=now_ms, data=now.strftime("%Y-%m-%dT%H:%M:%SZ"), stato=stato, + motivo_blind=motivo_blind, eq_usdc=eq_usdc, eq_usde=eq_usde, px=px, + px_fonte=px_fonte, equity_tot=equity_tot, cuscino=cuscino, cuscino_come=come, + slack=g["slack"], preavviso_usd=g["preavviso_usd"], allertato=None, + riconversione=None, secco=secco) + + # --- riconversione automatica: solo SCOPERTO, solo se le guardie lo permettono --- + if stato == "SCOPERTO": + ok, perche = puo_riconvertire(records, now_ms, _execution_enabled(), px, c["depeg_warn"]) + quota = U.quota_ripristino(MARGINE_RIPRISTINO) + if not ok: + rec["riconversione"] = dict(tentata=False, quota=quota, motivo=perche) + elif secco: + rec["riconversione"] = dict(tentata=False, quota=quota, + motivo=f"--secco: avrei lanciato usde_convert --quota {quota:.4f} --esegui") + else: + esito = riconverti(quota) + rec["riconversione"] = dict(tentata=True, quota=quota, **esito) + + # --- allarmi: alla transizione, marcatore scritto con l'esito dell'invio --- + if transizione(prev, stato): + if secco: + rec["allertato"] = False + elif stato == "SCOPERTO": + r = rec["riconversione"] or {} + azione = ("riconversione " + ("ESEGUITA" if r.get("ok") else "FALLITA") + + f" (quota -> {r.get('quota', 0):.0%})" if r.get("tentata") + else f"NON riconvertito: {r.get('motivo')}") + rec["allertato"] = notify("🚨 CUSCINO USDC SCOPERTO", { + "USDC equity": f"${eq_usdc:,.2f}", "cuscino richiesto": f"${cuscino:,.2f} ({come})", + "slack": f"${g['slack']:+,.2f}", "azione": azione, + "nota": "un USDC negativo costa 0,05%/giorno; il libro si regola in USDC"}, tentativi=3) + elif stato == "PREAVVISO": + rec["allertato"] = notify("⚠️ cuscino USDC in esaurimento", { + "USDC equity": f"${eq_usdc:,.2f}", "cuscino richiesto": f"${cuscino:,.2f}", + "slack": f"${g['slack']:+,.2f} (< {PREAVVISO_FRAC:.0%} del cuscino)", + "nota": f"sotto zero riconverte da solo a quota {U.quota_ripristino(MARGINE_RIPRISTINO):.0%}"}) + elif stato == "BLIND": + rec["allertato"] = notify("⚠️ cuscino_watch BLIND", {"motivo": motivo_blind or "?", + "nota": "'non vedo' non e' 'va tutto bene' (P5)"}) + elif stato == "SCOPERTO" and rec["riconversione"] and rec["riconversione"].get("tentata") and not secco: + # non e' una transizione ma e' un ordine mandato: si dice sempre + r = rec["riconversione"] + rec["allertato"] = notify("📌 cuscino USDC: riconversione " + ("eseguita" if r["ok"] else "FALLITA"), + {"quota bersaglio": f"{r['quota']:.0%}", "esito": " | ".join(r["coda"][-3:])}) + + # --secco e' secco ANCHE sul registro: un giro a mano non deve diventare il `prev` del cron, + # ne' far sembrare vivo un monitor fermo (revisione fable 10/09) + if not secco: + STATE.parent.mkdir(parents=True, exist_ok=True) + with STATE.open("a") as fh: + fh.write(json.dumps(rec) + "\n") + + cambiato = prev is None or prev.get("stato") != stato or rec["riconversione"] is not None + if not quiet or cambiato: + print("=" * 78) + print(f" CUSCINO WATCH — {rec['data']} {'(SECCO)' if secco else ''}") + print("=" * 78) + if stato == "BLIND": + print(f" stato : BLIND — {motivo_blind}") + else: + print(f" conto : USDC equity ${eq_usdc:,.2f} + USDE {eq_usde:,.2f} @ {px if px else 'n/d'}" + f" ({px_fonte}) = ${equity_tot:,.2f}") + print(f" cuscino : ${cuscino:,.2f} richiesti ({come})") + print(f" slack : ${g['slack']:+,.2f} (preavviso sotto ${g['preavviso_usd']:,.2f})") + print(f" stato : {stato}") + if rec["riconversione"]: + r = rec["riconversione"] + print(f" riconvers. : {'TENTATA' if r.get('tentata') else 'NON tentata'} — quota {r['quota']:.4f}" + + (f" — {r.get('motivo')}" if r.get("motivo") else "")) + for ln in r.get("coda", []): + print(f" {ln}") + if rec["allertato"] is not None: + print(f" allerta : {'inviata' if rec['allertato'] else 'NON inviata (si ripete al giro dopo)'}") + return 0 + + +USO = """uso: cuscino_watch.py [--quiet] [--secco] + + cuscino_watch.py — sorveglianza ORARIA del cuscino USDC di regolamento; sotto zero riconverte. + uv run python scripts/live/cuscino_watch.py # un giro: legge, giudica, agisce + uv run python scripts/live/cuscino_watch.py --quiet # stampa solo se cambia qualcosa + uv run python scripts/live/cuscino_watch.py --secco # nessun ordine, nessun Telegram + +Dettaglio nel docstring in testa al file.""" + +if __name__ == "__main__": + from src.live.cli import valida + valida("cuscino_watch.py", USO, flag=("--quiet", "--secco"), con_valore=()) + sys.exit(main()) diff --git a/scripts/live/paper_prevday.py b/scripts/live/paper_prevday.py index 3b5be84..7f9f106 100644 --- a/scripts/live/paper_prevday.py +++ b/scripts/live/paper_prevday.py @@ -53,6 +53,21 @@ MODELED_CAPITAL = 2000.0 # nominale, ribilanciamento continuo REAL_CAPITAL = 600.0 # capitale mainnet reale MIN_ORDER = 5.0 # min order Deribit -> sotto, il conto vero NON ribilancia +# --- GATE PRE-REGISTRATO `GATE PREVDAY-01` (2026-08-23, RESULTS-0822 §54) ----------------------- +# Cablato qui il 2026-09-10 (issue #4): esisteva solo nel testo, e la revisione del 09/09 lo ha +# letto come "gate senza data". Decisione dell'operatore: tenere la data, cablare kill e veto. +GATE_DATE = "2027-06-21" # decisione piena: 7 condizioni (a)-(g), tutte necessarie +KILL_SHARPE = -0.50 # kill: Sharpe forward < -0,50 ... +KILL_MIN_ACTIVE_DAYS = 180 # ... su >= 180 giorni di barre ATTIVE (posizione != 0) +MIN_RECON_FRAC = 0.80 # veto d'integrita': >= 80% di barre ricostruibili dal feed +RECON_TOL = 1.5e-6 # net_modeled e' registrato a 6 decimali: mezzo ulp di tolleranza +RECENTI_GIORNI = 30 # "i minuti non registrati non devono crescere": ultimi 30g vs tutto +MIN_DIV_CRESCITA = 5 # ... ma UNA barra divergente su 1943 non e' una crescita (P14): la + # crescita richiede >= 5 divergenti recenti E tasso doppio del totale +# LENTE: il kill si misura sullo Sharpe GIORNALIERO (somma delle barre orarie per giorno UTC), +# la lente con cui e' misurato ogni altro sleeve del progetto — §54: sulla lente ORARIA lo stesso +# forward vale +2,04 contro +1,56 giornaliero. Al kill la famiglia NON si ri-ottimizza. + def build_bars() -> dict[str, pd.DataFrame]: return {a: load(a, "1h").reset_index(drop=True) for a in ASSETS} @@ -145,6 +160,151 @@ def advance(st: dict, dfs: dict) -> dict: return st +def _returns_df() -> pd.DataFrame | None: + if not RETURNS_FILE.exists(): + return None + r = pd.read_json(RETURNS_FILE, lines=True) + if r.empty: + return None + r["dt"] = pd.to_datetime(r["ts"], unit="ms", utc=True) + return r + + +def sharpe_giornaliero(r: pd.DataFrame, col: str = "net_modeled") -> tuple[float, int]: + """PURA. Sharpe annualizzato sui rendimenti GIORNALIERI (somma delle barre orarie per giorno + UTC) -> (sharpe, n_giorni). nan sotto 30 giorni o a varianza nulla.""" + d = r.groupby(r["dt"].dt.floor("D"))[col].sum() + if len(d) < 30 or d.std() == 0: + return float("nan"), int(len(d)) + return float(d.mean() / d.std() * np.sqrt(365.25)), int(len(d)) + + +def giorni_attivi(r: pd.DataFrame) -> int: + """PURA. Giorni UTC con almeno una barra a posizione != 0 (il kill conta le barre ATTIVE). + ⚠️ le posizioni registrate sono quelle del libro REAL-$600 (advance scrive `pr`), lo Sharpe + del kill e' MODELED: divergono solo se un ingresso da 0 vale < $5 di nozionale, cosa che a + vol-target 20% non succede (10/09: 81/81 giorni). Dichiarato, non riparato (D5).""" + att = r[(r["pos_btc"] != 0) | (r["pos_eth"] != 0)] + return int(att["dt"].dt.floor("D").nunique()) + + +def kill_check(sharpe: float, n_attivi: int, today: pd.Timestamp) -> tuple[str, str]: + """PURA. -> (stato, motivo). KILL solo con >= 180 giorni attivi E Sharpe < -0,50 (§54): + a quell'orizzonte P(uccidere un edge vivo a Sharpe 1,2) = 9,7%.""" + if n_attivi < KILL_MIN_ACTIVE_DAYS: + return "NON_MATURO", (f"{n_attivi} giorni attivi < {KILL_MIN_ACTIVE_DAYS}: il kill non e' " + f"leggibile (mancano {KILL_MIN_ACTIVE_DAYS - n_attivi} giorni)") + if not np.isfinite(sharpe): + return "NON_MISURABILE", "Sharpe forward non misurabile" + if sharpe < KILL_SHARPE: + return "KILL", f"Sharpe {sharpe:+.2f} < {KILL_SHARPE:+.2f} su {n_attivi} giorni attivi -> RITIRARE, senza ri-ottimizzare" + return "SUPERATO", f"Sharpe {sharpe:+.2f} >= {KILL_SHARPE:+.2f} su {n_attivi} giorni attivi" + + +def ricostruzione(r: pd.DataFrame, dfs: dict, start_ts: int) -> dict: + """Rigioca la strategia CONGELATA sul feed di OGGI dallo `start_ts` del monitor e confronta + barra per barra `net_modeled` registrato con quello ricalcolato (ribilanciamento continuo, + la stessa aritmetica di `advance`). Una barra e' RICOSTRUIBILE se coincide entro RECON_TOL. + + Cosa misura: quante barre registrate sono riproducibili dal dato certificato. Le divergenti + sono barre calcolate su un feed che il rebuild ha poi rivisto (§54: 67 su 1512, tutte + all'ora del cron) — e' la misura del veto d'integrita' (>= 80%, e i minuti persi non devono + crescere: qui, divergenti/giorno negli ultimi 30g contro l'intera finestra).""" + data = {} + for a in ASSETS: + df = dfs[a] + c = df["close"].values.astype(float) + rr = np.zeros(len(c)); rr[1:] = c[1:] / c[:-1] - 1.0 + data[a] = dict(ts=df["timestamp"].values.astype("int64"), r=rr, tgt=prevday_target(df)) + idx = {a: {int(t): i for i, t in enumerate(data[a]["ts"])} for a in ASSETS} + # posizione iniziale come init_state: target all'ultima barra <= start_ts + pos = {} + for a in ASSETS: + i0 = max(i for t, i in idx[a].items() if t <= start_ts) + pos[a] = float(data[a]["tgt"][i0]) + ricalc, presenti = [], [] + for t in r["ts"].astype("int64"): + t = int(t) + if any(t not in idx[a] for a in ASSETS): + ricalc.append(np.nan); presenti.append(False); continue + net = 0.0 + for a in ASSETS: + i = idx[a][t] + tgt = float(data[a]["tgt"][i]) + net += WEIGHT * (pos[a] * float(data[a]["r"][i]) - FEE_SIDE * abs(tgt - pos[a])) + pos[a] = tgt + ricalc.append(net); presenti.append(True) + ricalc = np.asarray(ricalc, dtype=float) + reg = r["net_modeled"].values.astype(float) + ok = np.isfinite(ricalc) & (np.abs(ricalc - reg) <= RECON_TOL) + n = len(reg) + giorni = r["dt"].dt.floor("D") + span_g = max(1, int(giorni.nunique())) + recenti = r["dt"] >= (r["dt"].max() - pd.Timedelta(days=RECENTI_GIORNI)) + div_rec = int((~ok[recenti.values]).sum()) + g_rec = max(1, int(giorni[recenti].nunique())) + return dict(n=n, ricostruibili=int(ok.sum()), frac=float(ok.sum() / n) if n else float("nan"), + assenti_nel_feed=int((~np.asarray(presenti)).sum()), + div_per_giorno=float((n - ok.sum()) / span_g), + div_recenti=div_rec, div_per_giorno_recenti=float(div_rec / g_rec), + divergenti_ts=[int(t) for t in r["ts"].values[~ok]][:20]) + + +def veto_check(frac: float, div_g_tot: float, div_g_rec: float, div_rec: int) -> tuple[bool, str]: + """PURA. Veto d'integrita' (blocca, non decide): sotto l'80% di barre ricostruibili, o con le + divergenze che CRESCONO negli ultimi 30 giorni, la finestra si ESTENDE invece di decidere.""" + motivi = [] + if not np.isfinite(frac) or frac < MIN_RECON_FRAC: + motivi.append(f"barre ricostruibili {frac:.1%} < {MIN_RECON_FRAC:.0%}") + if div_rec >= MIN_DIV_CRESCITA and div_g_rec > 2.0 * div_g_tot + 1e-12: + motivi.append(f"divergenze in crescita: {div_rec} negli ultimi {RECENTI_GIORNI}g " + f"({div_g_rec:.2f}/g contro {div_g_tot:.2f}/g sull'intera finestra)") + return (not motivi), ("; ".join(motivi) if motivi else + f"ricostruibili {frac:.1%}, divergenti {div_rec} negli ultimi {RECENTI_GIORNI}g " + f"({div_g_rec:.2f}/g contro {div_g_tot:.2f}/g totale)") + + +def print_gate(st: dict, dfs: dict, today: pd.Timestamp | None = None) -> dict: + """Stampa lo stato del gate pre-registrato e lo RITORNA (per i test e per chi legge il log). + Non decide niente: al kill e alla data stampa cosa la regola dice, in maiuscolo.""" + r = _returns_df() + out = dict(gate_date=GATE_DATE, kill="NON_MISURABILE", veto_ok=None) + print(f"\n GATE PRE-REGISTRATO `PREVDAY-01` (23/08, RESULTS-0822 §54) — decisione {GATE_DATE}") + if r is None or len(r) < 2: + print(" serie forward assente o troppo corta: niente da misurare") + return out + today = today or pd.Timestamp.now(tz="UTC").normalize() + sh, n_g = sharpe_giornaliero(r) + n_att = giorni_attivi(r) + stato, motivo = kill_check(sh, n_att, today) + out.update(sharpe_giornaliero=sh, n_giorni=n_g, n_attivi=n_att, kill=stato, kill_motivo=motivo) + print(f" Sharpe forward GIORNALIERO (MODELED): {sh:+.2f} su {n_g} giorni, {n_att} attivi" + f" [lente oraria {_sharpe_orario(r):+.2f}: non si cita, §54]") + if stato == "KILL": + print(f" *** KILL: {motivo} ***") + else: + print(f" kill (Sharpe < {KILL_SHARPE:+.2f} su >= {KILL_MIN_ACTIVE_DAYS}g attivi): {stato} — {motivo}") + rc = ricostruzione(r, dfs, int(st["start_ts"])) + ok, vm = veto_check(rc["frac"], rc["div_per_giorno"], rc["div_per_giorno_recenti"], rc["div_recenti"]) + out.update(ricostruzione=rc, veto_ok=ok, veto_motivo=vm) + print(f" veto d'integrita': {'ok' if ok else '*** VETO — la finestra si ESTENDE ***'} — {vm}" + f" ({rc['ricostruibili']}/{rc['n']} barre, {rc['assenti_nel_feed']} assenti nel feed)") + if today >= pd.Timestamp(GATE_DATE, tz="UTC"): + print(f" *** DECISIONE DOVUTA ({GATE_DATE}): (a) DSR >= 0,95 sulla famiglia dichiarata " + f"(b) cella al buio == congelata (c) delta libro > +0,05 col funding (d) weights_tilt_null " + f"(e) ADDS+robust_oos+non-hedge sulla cella al buio (f) day_boundary_robust " + f"(g) Sharpe forward > 0 [{sh:+.2f}] — TUTTE necessarie ***") + else: + print(f" decisione fra {(pd.Timestamp(GATE_DATE, tz='UTC') - today).days} giorni; " + f"le condizioni (a)-(b) sono STRUTTURALI e il forward non le cambia (§54)") + return out + + +def _sharpe_orario(r: pd.DataFrame) -> float: + x = r["net_modeled"].astype(float) + return float(x.mean() / x.std() * np.sqrt(24 * 365.25)) if x.std() > 0 else float("nan") + + def print_status(st: dict, dfs: dict): days = (max(int(dfs[a]["timestamp"].iloc[-1]) for a in ASSETS) - st["start_ts"]) / 86400_000 rm = st["cap_modeled"] / MODELED_CAPITAL - 1 @@ -156,7 +316,9 @@ def print_status(st: dict, dfs: dict): print(f" MODELED ($2000 nominale): {rm*100:+6.2f}% eq ${st['cap_modeled']:.2f} maxDD {st['dd_modeled']*100:.1f}%") print(f" REAL-$600 (min-order $5) : {rr*100:+6.2f}% eq ${st['cap_real']:.2f} maxDD {st['dd_real']*100:.1f}%") print(f" -> fill-haircut MODELED-REAL: {(rm-rr)*100:+.2f} pp (lo scettico l'aveva segnalato)") - print(f" log: {RETURNS_FILE}\n") + print(f" log: {RETURNS_FILE}") + print_gate(st, dfs) + print() def main(): diff --git a/scripts/live/usde_convert.py b/scripts/live/usde_convert.py index eb44bf7..75d319d 100644 --- a/scripts/live/usde_convert.py +++ b/scripts/live/usde_convert.py @@ -88,15 +88,10 @@ EPS_CUSCINO = 0.01 # 1 centesimo: il criterio e' ">= cuscino", e # questo epsilon il rumore float boccia il caso di pareggio. -def cuscino_richiesto_usd(equity_tot: float) -> tuple[float, str]: - """Cuscino USDC di REGOLAMENTO = disaster-SL sulla massima esposizione lorda del libro. - Derivato da config/live.json + src/live/book.py, mai ridichiarato qui.""" - cfg = json.loads((ROOT / "config" / "live.json").read_text()) - sl = float(cfg["disaster_sl_pct"]) - from src.live import book as B - frac, n_asset = float(B.WEIGHT), 2 - lordo_max = equity_tot * frac * n_asset - return lordo_max * sl, f"{n_asset} asset x frac {frac} x SL {sl:.0%} su ${equity_tot:,.2f}" +# Il cuscino di regolamento vive in src/live/usde.py dal 10/09 (issue #3): cuscino_watch lo +# sorveglia ogni ora e questo script lo rispetta a ogni piano — due lettori, UNA formula (P1). +# L'alias resta per r0906_usde_tetto_sonda, che lo importa da qui. +cuscino_richiesto_usd = U.cuscino_richiesto_usd def book_top(timeout: float = 5.0) -> tuple[float | None, float | None]: @@ -165,7 +160,9 @@ def piano(eq_usdc: float, eq_usde: float, px: float, quota_target: float, motivi.append(f"gia' a bersaglio ({quota_ora:.1%} vs {quota_target:.0%}, toll {TOLL:.1%})") if abs(delta_usd) < MIN_ORDER_USD: motivi.append(f"delta ${abs(delta_usd):,.2f} sotto il minimo ${MIN_ORDER_USD:,.2f}") - if cap_usd is not None and val_target > cap_usd + EPS_CUSCINO: + # il tetto del venue limita l'ACQUISTO di USDE: una VENDITA va sempre verso il tetto, e bloccarla + # renderebbe morta la riconversione automatica di cuscino_watch (revisione fable 10/09) + if side == "buy" and cap_usd is not None and val_target > cap_usd + EPS_CUSCINO: motivi.append( f"TETTO DEL VENUE: bersaglio ${val_target:,.2f} sopra ${cap_usd:,.2f} " f"({cap_frac:.1%} dell'equity, misurato {cfg.get('venue_cap_misurato')}). " diff --git a/scripts/live/usde_watch.py b/scripts/live/usde_watch.py index e5cd3f5..f689c91 100755 --- a/scripts/live/usde_watch.py +++ b/scripts/live/usde_watch.py @@ -66,6 +66,25 @@ VERDETTO_DOPO = "2026-08-29T12:30:00Z" # ultima finestra reward del 29/08 conc DECISIONE_QUOTA_DAL = "2026-08-31" # lunedi': si decide la quota EPS_GIORNI = 0.5 # sotto mezza giornata l'APR non si annualizza +# --- lettura dei trade spot: i DUE limiti del canale, misurati il 2026-09-10 ----------------- +# (1) `count` massimo di Deribit per get_user_trades_by_instrument: 1000. Il 07/09 il lettore +# chiedeva limit=50 e la sonda del 06/09 aveva fatto 54 ordini: i 4 non letti (400 USDE) +# sono finiti nel «reward» (issue #2). Se il venue restituisce ESATTAMENTE `limit` righe la +# lista puo' essere troncata e la somma NON e' leggibile (P12: non si attribuisce). +# (2) il gateway chiama l'endpoint senza `historical`/timestamp: Deribit restituisce solo le +# ultime 24h — DOCUMENTATO ("Accessing historical trades and orders using API": recent +# trades 24h, orders 30 min, count max 1000) e misurato (il fill 08/09 06:47Z invisibile +# alle 12:55Z del 10/09, quello del 09/09 21:47Z visibile). Se l'ultima lettura e' piu' +# vecchia della finestra, i trade fra la lettura e il bordo sono INVISIBILI e la somma non +# e' leggibile. +# ⚠️ BUCO DICHIARATO (D5): il cron gira ogni 24h + pochi secondi; con la tolleranza di 5 min +# i trade nei primi ≤5 min dopo la lettura precedente sarebbero invisibili e sommati come +# «leggibile». Innocuo: nessun attrezzo converte USDE alle 12:35 UTC, e senza tolleranza il +# giro quotidiano sarebbe SEMPRE «non leggibile» e il tasso non avrebbe mai finestre nuove. +TRADE_LIMIT = 1000 +FINESTRA_GATEWAY_MS = 24 * 3_600_000 +TOLL_FINESTRA_MS = 5 * 60_000 + def _parse(ts: str) -> datetime: return datetime.fromisoformat(ts.replace("Z", "+00:00")) @@ -177,14 +196,36 @@ def _safe_client(): return None -def _trades_spot_da(client, ts_ms: int) -> tuple[float | None, int | None]: - """Somma con segno (buy +, sell -) dell'USDE scambiato spot dopo ts_ms. None = non leggibile.""" +def trade_copertura(n_righe: int, prev_ts_ms: int, now_ms: int, + limit: int = TRADE_LIMIT, finestra_ms: int = FINESTRA_GATEWAY_MS, + toll_ms: int = TOLL_FINESTRA_MS) -> str | None: + """PURA. None se la lista di trade COPRE l'intervallo (prev, now]; altrimenti il motivo per cui + NON lo copre — e allora la somma non si usa (P12: un reward calcolato su una lista incompleta + e' un'invenzione, il 07/09 valeva 400 USDE).""" + if n_righe >= limit: + return f"lista troncata: {n_righe} righe = limite {limit} del venue" + if now_ms - prev_ts_ms > finestra_ms + toll_ms: + ore = (now_ms - prev_ts_ms) / 3_600_000 + return (f"ultima lettura {ore:.1f}h fa, oltre la finestra di {finestra_ms / 3_600_000:.0f}h " + f"del gateway: i trade piu' vecchi sono invisibili") + return None + + +def _trades_spot_da(client, ts_ms: int, now_ms: int | None = None + ) -> tuple[float | None, int | None, str | None]: + """Somma con segno (buy +, sell -) dell'USDE scambiato spot dopo ts_ms. + -> (somma, n, motivo). somma None = non leggibile, e `motivo` dice perche' (P4).""" if client is None: - return None, None + return None, None, "gateway non raggiungibile" try: - rows = client.trade_history(U.SPOT, limit=50) - except Exception: - return None, None + rows = client.trade_history(U.SPOT, limit=TRADE_LIMIT) + except Exception as e: + return None, None, f"trade_history: {type(e).__name__}" + if now_ms is None: + now_ms = int(datetime.now(timezone.utc).timestamp() * 1000) + motivo = trade_copertura(len(rows), ts_ms, now_ms) + if motivo is not None: + return None, None, motivo tot, n = 0.0, 0 for t in rows: if int(t.get("timestamp") or 0) <= ts_ms: @@ -192,7 +233,7 @@ def _trades_spot_da(client, ts_ms: int) -> tuple[float | None, int | None]: amt = float(t.get("amount") or 0) tot += amt if (t.get("direction") or "").lower() == "buy" else -amt n += 1 - return round(tot, 8), n + return round(tot, 8), n, None def main() -> int: @@ -221,10 +262,11 @@ def main() -> int: if eq_usde is not None: usd, _nota = U.valuta(eq_usde, px) - trades_usde, n_trades = (None, None) + trades_usde, n_trades, trades_motivo = (None, None, None) an = dict(delta=None, reward_stimato=None, reward_rilevato=False, con_trade=None) if stato == "OK" and prev is not None and prev.get("eq_usde") is not None: - trades_usde, n_trades = _trades_spot_da(client, int(prev["ts"])) + trades_usde, n_trades, trades_motivo = _trades_spot_da( + client, int(prev["ts"]), int(now.timestamp() * 1000)) an = analizza(prev, eq_usde, trades_usde) quota = None @@ -237,7 +279,7 @@ def main() -> int: stato=stato, motivo_blind=motivo_blind, eq_usde=eq_usde, px=px, px_fonte=px_fonte, usd=usd, eq_usdc=eq_usdc, quota=quota, - trades_usde=trades_usde, n_trades=n_trades, **an, + trades_usde=trades_usde, n_trades=n_trades, trades_motivo=trades_motivo, **an, ) v, v_motivo = verdetto(records + [rec], now) rec["verdetto"], rec["verdetto_motivo"] = v, v_motivo @@ -312,7 +354,8 @@ def main() -> int: f" fa margine). Con cross X:SM sarebbero ~${cross:,.0f} (haircut" f" {c['haircut']:.0%})") if an["delta"] is not None: - attr = ("non attribuibile (trade non leggibili)" if an["reward_stimato"] is None + attr = (f"non attribuibile (trade non leggibili: {trades_motivo})" + if an["reward_stimato"] is None else f"reward stimato {an['reward_stimato']:+.6f} USDE" + (" [con trade nel mezzo]" if an["con_trade"] else "")) print(f" delta : {an['delta']:+.6f} USDE dall'ultima lettura -> {attr}") diff --git a/src/live/monitor_health.py b/src/live/monitor_health.py index d86e27c..2497872 100644 --- a/src/live/monitor_health.py +++ b/src/live/monitor_health.py @@ -92,6 +92,12 @@ MONITORS: tuple[MonitorSpec, ...] = ( MonitorSpec("usde_watch", "live", "usde_watch.jsonl", 24.0, max_age_h=30.0, gate="allarmi depeg/quota USDE + verdetto eligibilita' 29/08", open_labeled=False), + # Cuscino USDC di regolamento (cron :53, ORARIO, debito §5.17 / issue #3): se si ferma nessuno + # vede il saldo USDC scendere sotto il cuscino, e la riconversione automatica non parte. + # max_age 3h = due giri persi; timbri di esecuzione -> open_labeled=False. + MonitorSpec("cuscino_watch", "live", "cuscino_watch.jsonl", 1.0, max_age_h=3.0, + gate="cuscino USDC di regolamento: allerta + riconversione automatica", + open_labeled=False), ) diff --git a/src/live/usde.py b/src/live/usde.py index e1b308d..d941ffe 100644 --- a/src/live/usde.py +++ b/src/live/usde.py @@ -93,3 +93,39 @@ def valuta(eq_usde: float, px: float | None) -> tuple[float, str]: return eq_usde, f"USDE {eq_usde:,.0f} valutato 1.0000 (indice non leggibile)" p = min(px, 1.0) return eq_usde * p, f"USDE {eq_usde:,.0f} @ {p:.4f}" + + +# --- CUSCINO USDC DI REGOLAMENTO ------------------------------------------------------------ +# P&L e funding dei perp USDC-lineari si regolano in USDC, non nel collaterale: a quota USDE alta +# il saldo USDC va negativo alla prima perdita del libro e Deribit lo finanzia allo 0,05%/GIORNO +# (KB "Cross collateral specifications": 18,25%/anno, 4,3x la resa USDE). Il cuscino richiesto e' +# il disaster-SL sulla MASSIMA esposizione lorda che il libro puo' prendere: +# n_asset x frac x disaster_sl_pct x equity_totale +# tutto letto da config/live.json e src/live/book.py, MAI ridichiarato (P1). Prima del 10/09 la +# formula viveva in scripts/live/usde_convert.py; il sorvegliante cuscino_watch la deriva da qui, +# e usde_convert pure — due lettori, una formula. + +N_ASSET = 2 + + +def frazione_cuscino() -> tuple[float, str]: + """PURA sulla config. -> (frazione dell'equity totale che deve restare in USDC, come).""" + cfg = json.loads(CFG_PATH.read_text()) + sl = float(cfg["disaster_sl_pct"]) + from src.live import book as B # lazy: book importa shadow, che importa questo modulo + frac = float(B.WEIGHT) + return N_ASSET * frac * sl, f"{N_ASSET} asset x frac {frac} x SL {sl:.0%}" + + +def cuscino_richiesto_usd(equity_tot: float) -> tuple[float, str]: + """Cuscino USDC di REGOLAMENTO in dollari, per un'equity totale data. -> (usd, come).""" + f, come = frazione_cuscino() + return equity_tot * f, f"{come} su ${equity_tot:,.2f}" + + +def quota_ripristino(margine_frac: float) -> float: + """PURA sulla config. Quota USDE che lascia il cuscino PIU' un margine (frazione del cuscino): + e' il bersaglio della riconversione automatica quando il cuscino e' scoperto. Il margine serve + a non tornare sul bordo alla prima ora in perdita (P6: la persistenza e' latenza).""" + f, _ = frazione_cuscino() + return max(0.0, 1.0 - f * (1.0 + margine_frac)) diff --git a/tests/test_cuscino_watch.py b/tests/test_cuscino_watch.py new file mode 100644 index 0000000..3bf7bf9 --- /dev/null +++ b/tests/test_cuscino_watch.py @@ -0,0 +1,171 @@ +"""cuscino_watch: il cuscino USDC di regolamento e' sorvegliato, e sotto zero si riconverte. + +Blindano: (a) il cuscino e' DERIVATO da config + book (P1), la stessa formula di usde_convert; +(b) i tre stati e la soglia di preavviso; (c) la transizione non si consuma se l'invio fallisce +(debito §5.2); (d) le guardie della riconversione automatica — interruttore del libro, depeg, +cadenza — e la quota di ripristino che lascia margine.""" +from __future__ import annotations + +import importlib.util +import json +import sys +from pathlib import Path + +ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1] +sys.path.insert(0, str(ROOT)) + +from src.live import usde as U # noqa: E402 + + +def _carica(nome): + sp = importlib.util.spec_from_file_location(nome, ROOT / "scripts" / "live" / f"{nome}.py") + m = importlib.util.module_from_spec(sp) + sp.loader.exec_module(m) + return m + + +W = _carica("cuscino_watch") + + +# ------------------------------ il cuscino e' derivato, non ridichiarato ------------------------------ + +def test_cuscino_derivato_da_config_e_book(): + cfg = json.loads((ROOT / "config" / "live.json").read_text()) + from src.live import book as B + f, come = U.frazione_cuscino() + assert abs(f - 2 * float(B.WEIGHT) * float(cfg["disaster_sl_pct"])) < 1e-12 + usd, _ = U.cuscino_richiesto_usd(1000.0) + assert abs(usd - 1000.0 * f) < 1e-9 + assert "SL" in come + + +def test_usde_convert_usa_la_stessa_formula(): + C = _carica("usde_convert") + assert C.cuscino_richiesto_usd(4469.46) == U.cuscino_richiesto_usd(4469.46) + + +def test_quota_ripristino_lascia_margine_sul_cuscino(): + f, _ = U.frazione_cuscino() + q0, q10 = U.quota_ripristino(0.0), U.quota_ripristino(0.10) + assert abs(q0 - (1 - f)) < 1e-12 # a margine zero e' il complemento del cuscino + assert q10 < q0 # col margine si vende UN PO' di piu' + # dopo la riconversione a q10 lo slack e' esattamente il 10% del cuscino + E = 4000.0 + usdc_dopo = E * (1 - q10) + assert abs((usdc_dopo - E * f) - 0.10 * E * f) < 1e-9 + + +# ------------------------------ i tre stati ------------------------------ + +def test_stati_ok_preavviso_scoperto(): + assert W.giudica(1500.0, 4000.0, 1200.0)["stato"] == "OK" # slack 300 > 120 + g = W.giudica(1300.0, 4000.0, 1200.0) + assert g["stato"] == "PREAVVISO" and abs(g["slack"] - 100.0) < 1e-9 and g["preavviso_usd"] == 120.0 + assert W.giudica(1199.0, 4000.0, 1200.0)["stato"] == "SCOPERTO" + + +def test_non_vedo_e_blind_non_ok(): + assert W.giudica(None, 4000.0, 1200.0)["stato"] == "BLIND" + assert W.giudica(1500.0, None, None)["stato"] == "BLIND" + + +# ------------------------------ transizione e trasporto ------------------------------ + +def test_ok_non_allerta_mai(): + assert not W.transizione(None, "OK") and not W.transizione({"stato": "SCOPERTO"}, "OK") + + +def test_transizione_alla_prima_e_al_cambio_di_stato(): + assert W.transizione(None, "PREAVVISO") + assert W.transizione({"stato": "OK", "allertato": None}, "PREAVVISO") + assert W.transizione({"stato": "PREAVVISO", "allertato": True}, "SCOPERTO") + assert not W.transizione({"stato": "PREAVVISO", "allertato": True}, "PREAVVISO") + + +def test_un_invio_fallito_non_consuma_la_transizione(): + """Debito §5.2: il marcatore 'gia' detto' e' l'esito dell'invio.""" + assert W.transizione({"stato": "SCOPERTO", "allertato": False}, "SCOPERTO") + assert W.transizione({"stato": "SCOPERTO", "allertato": None}, "SCOPERTO") + + +# ------------------------------ guardie della riconversione ------------------------------ + +def test_disarmare_il_libro_disarma_la_riconversione(): + ok, m = W.puo_riconvertire([], 0, False, 1.0, 0.99) + assert not ok and "execution_enabled" in m + + +def test_sotto_depeg_non_si_vende_al_buio(): + ok, m = W.puo_riconvertire([], 0, True, 0.985, 0.99) + assert not ok and "depeg" in m + ok, m = W.puo_riconvertire([], 0, True, None, 0.99) + assert not ok and "leggibile" in m + + +def test_un_tentativo_ogni_sei_ore(): + now = 1_789_000_000_000 + prev = [{"ts": now - 2 * 3_600_000, "riconversione": {"tentata": True}}] + ok, m = W.puo_riconvertire(prev, now, True, 1.0, 0.99) + assert not ok and "non si insiste" in m + prev = [{"ts": now - 7 * 3_600_000, "riconversione": {"tentata": True}}] + assert W.puo_riconvertire(prev, now, True, 1.0, 0.99)[0] + # un record SENZA riconversione non conta come tentativo + assert W.puo_riconvertire([{"ts": now - 1000, "riconversione": None}], now, True, 1.0, 0.99)[0] + + +def test_riconverti_lancia_lo_script_vero_con_esegui(monkeypatch): + chiamate = [] + + class R: + returncode, stdout, stderr = 0, " → piano valido\n ESITO: 10 USDE\n", "" + + def finto_run(cmd, **kw): + chiamate.append(cmd) + return R() + + monkeypatch.setattr(W.subprocess, "run", finto_run) + e = W.riconverti(0.67) + assert e["ok"] and chiamate and chiamate[0][1].endswith("usde_convert.py") + assert "--esegui" in chiamate[0] and "0.6700" in chiamate[0] + assert e["coda"][-1].startswith(" ESITO") + + +def test_il_monitor_e_registrato_in_monitor_health(): + from src.live.monitor_health import MONITORS + spec = [m for m in MONITORS if m.name == "cuscino_watch"] + assert spec and spec[0].cadence_h == 1.0 and spec[0].open_labeled is False + + +def test_un_non_tentativo_non_consuma_il_budget(): + """Prezzo illeggibile, --secco, interruttore spento: `tentata=False` non blocca il giro dopo.""" + now = 1_789_000_000_000 + prev = [{"ts": now - 3_600_000, "riconversione": {"tentata": False, "motivo": "--secco"}}] + assert W.puo_riconvertire(prev, now, True, 1.0, 0.99)[0] + + +def test_dopo_il_ripristino_lo_stato_e_OK_non_preavviso(): + """Il margine di ripristino deve superare la soglia di preavviso, o ogni 🚨 e' seguito da un ⚠️ + per costruzione (P14). Include il floor di 1 USDE e la tolleranza di quota di usde_convert.""" + assert W.MARGINE_RIPRISTINO > W.PREAVVISO_FRAC + f, _ = U.frazione_cuscino() + E = 4450.0 + q = U.quota_ripristino(W.MARGINE_RIPRISTINO) + 0.005 # usde_convert si ferma entro TOLL + usdc_dopo = E * (1 - q) - 1.0 # e vende fino a 1 USDE in meno + assert W.giudica(usdc_dopo, E, E * f)["stato"] == "OK" + + +def test_cron_installato_e_dichiarato_fuori_dal_tondo_e_dopo_il_book(): + """Legge la crontab VIVA (come test_book_cadenza), non un commento nello .sh (P1).""" + import shutil + import subprocess + s = (ROOT / "scripts" / "cron_cuscino.sh").read_text() + assert "cuscino_watch.py --quiet" in s + if not shutil.which("crontab"): + return # SALTATO: distinto da 'assente' + out = subprocess.run(["crontab", "-l"], capture_output=True, text=True, timeout=10) + if out.returncode != 0 or "PythagorasGoal" not in out.stdout: + return # altra macchina / altro utente + righe = [ln for ln in out.stdout.splitlines() if "cron_cuscino.sh" in ln and not ln.startswith("#")] + assert len(righe) == 1, "cron_cuscino.sh deve essere installato UNA volta" + minuto, ora = righe[0].split()[:2] + assert minuto == "53" and ora == "*" # orario, dopo il book (:47) diff --git a/tests/test_paper_prevday_gate.py b/tests/test_paper_prevday_gate.py new file mode 100644 index 0000000..a262c8d --- /dev/null +++ b/tests/test_paper_prevday_gate.py @@ -0,0 +1,126 @@ +"""GATE PREVDAY-01 cablato nel monitor (issue #4): kill, veto d'integrita', data. + +Prima del 10/09 il gate esisteva solo nel testo (RESULTS-0822 §54) e la revisione settimanale lo +ha letto come «senza data». Qui si blinda che: (a) le costanti sono quelle scritte il 23/08; +(b) il kill non e' leggibile sotto 180 giorni attivi e scatta solo sotto -0,50; (c) il veto +blocca sotto l'80% di barre ricostruibili e su una crescita MATERIALE delle divergenze — non su +una barra sola (P14); (d) la ricostruzione riproduce una serie generata con la stessa aritmetica +di `advance`; (e) la lente del kill e' GIORNALIERA.""" +from __future__ import annotations + +import importlib.util +import sys +from pathlib import Path + +import numpy as np +import pandas as pd + +ROOT = Path(__file__).resolve().parents[1] +sys.path.insert(0, str(ROOT)) + +sp = importlib.util.spec_from_file_location("paper_prevday", ROOT / "scripts" / "live" / "paper_prevday.py") +PP = importlib.util.module_from_spec(sp) +sp.loader.exec_module(PP) + + +def test_le_costanti_sono_quelle_del_gate_scritto_il_23_08(): + assert PP.GATE_DATE == "2027-06-21" + assert PP.KILL_SHARPE == -0.50 and PP.KILL_MIN_ACTIVE_DAYS == 180 + assert PP.MIN_RECON_FRAC == 0.80 + # e CLAUDE.md §4 cita la stessa data (era assente fino al 10/09) + assert "2027-06-21" in (ROOT / "CLAUDE.md").read_text() + + +def _serie(n_giorni: int, mu_h: float, sd_h: float, seed: int = 0, pos: float = 0.3) -> pd.DataFrame: + rng = np.random.default_rng(seed) + n = n_giorni * 24 + ts = 1_782_000_000_000 + np.arange(n) * 3_600_000 + x = rng.normal(mu_h, sd_h, n) + return pd.DataFrame(dict(ts=ts, dt=pd.to_datetime(ts, unit="ms", utc=True), net_modeled=x, + net_real=x, pos_btc=pos, pos_eth=pos)) + + +def test_kill_non_leggibile_sotto_180_giorni_attivi(): + r = _serie(81, -0.001, 0.004) + sh, n = PP.sharpe_giornaliero(r) + assert n == 81 and sh < PP.KILL_SHARPE # Sharpe pessimo... + stato, motivo = PP.kill_check(sh, PP.giorni_attivi(r), pd.Timestamp("2026-09-10", tz="UTC")) + assert stato == "NON_MATURO" and "99" in motivo # ...ma il kill non e' leggibile + + +def test_kill_scatta_sopra_180_giorni_solo_sotto_la_soglia(): + r_male = _serie(200, -0.001, 0.004) + sh, _ = PP.sharpe_giornaliero(r_male) + assert PP.kill_check(sh, PP.giorni_attivi(r_male), pd.Timestamp("2027-01-01", tz="UTC"))[0] == "KILL" + oggi = pd.Timestamp("2027-01-01", tz="UTC") + assert PP.kill_check(-0.49, 200, oggi)[0] == "SUPERATO" # la soglia e' STRETTA: -0,49 passa + assert PP.kill_check(-0.51, 200, oggi)[0] == "KILL" + assert PP.kill_check(float("nan"), 200, oggi)[0] == "NON_MISURABILE" + + +def test_i_giorni_flat_non_contano_come_attivi(): + r = _serie(200, 0.0, 0.004) + r.loc[r.index[: 50 * 24], ["pos_btc", "pos_eth"]] = 0.0 + assert PP.giorni_attivi(r) == 150 + + +def test_la_lente_del_kill_e_giornaliera_non_oraria(): + """§54: sulla lente oraria lo stesso forward vale +2,04 contro +1,56. Con autocorrelazione + positiva intragiornaliera la lente oraria SOVRASTIMA: il kill usa la giornaliera.""" + rng = np.random.default_rng(3) + n = 120 * 24 + base = np.repeat(rng.normal(0.0004, 0.004, 120), 24) # shock comune al giorno + x = base + rng.normal(0, 0.0005, n) + ts = 1_782_000_000_000 + np.arange(n) * 3_600_000 + r = pd.DataFrame(dict(ts=ts, dt=pd.to_datetime(ts, unit="ms", utc=True), net_modeled=x, + net_real=x, pos_btc=0.3, pos_eth=0.3)) + sh_g, _ = PP.sharpe_giornaliero(r) + assert PP._sharpe_orario(r) > sh_g * 2 # la lente oraria gonfia; il kill non la usa + + +def test_veto_sotto_80_pct_ricostruibili(): + ok, m = PP.veto_check(0.79, 0.5, 0.5, 10) + assert not ok and "79.0%" in m + assert PP.veto_check(0.80, 0.5, 0.5, 10)[0] + + +def test_veto_su_crescita_materiale_non_su_una_barra(monkeypatch): + """Il 10/09 la serie reale aveva UNA barra divergente su 1943 (26/08 00:00, il giorno del fix + di advance()) e la prima stesura del veto la leggeva come 'crescita' (0,03/g contro 0,01/g).""" + assert PP.veto_check(0.999, 0.012, 0.032, 1)[0] # 1 barra: non e' crescita + ok, m = PP.veto_check(0.95, 0.10, 0.50, 12) # 12 recenti, tasso 5x: crescita + assert not ok and "crescita" in m + assert PP.veto_check(0.95, 0.30, 0.50, 12)[0] # tasso < 2x: no + + +def test_ricostruzione_riproduce_una_serie_generata_come_advance(monkeypatch): + """Feed sintetico, target congelato deterministico (monkeypatch su prevday_target): la serie + registrata con l'aritmetica di advance si ricostruisce al 100%; una barra manomessa no.""" + n = 24 * 10 + ts = 1_782_000_000_000 + np.arange(n) * 3_600_000 + rng = np.random.default_rng(7) + dfs = {} + for a, p0 in (("BTC", 60000.0), ("ETH", 2000.0)): + close = p0 * np.cumprod(1 + rng.normal(0, 0.003, n)) + dfs[a] = pd.DataFrame(dict(timestamp=ts, datetime=pd.to_datetime(ts, unit="ms", utc=True), close=close)) + tgt = {a: np.where((np.arange(n) // 24) % 2 == 0, 0.3, -0.3) for a in dfs} + monkeypatch.setattr(PP, "prevday_target", + lambda df: tgt["BTC"] if float(df["close"].iloc[0]) > 10000 else tgt["ETH"]) + start = int(ts[23]) + # registrazione con la stessa aritmetica di advance (ribilanciamento continuo) + pos = {a: float(tgt[a][23]) for a in dfs} + rows = [] + for i in range(24, n): + net = 0.0 + for a in dfs: + c = dfs[a]["close"].values + rr = c[i] / c[i - 1] - 1 + net += PP.WEIGHT * (pos[a] * rr - PP.FEE_SIDE * abs(tgt[a][i] - pos[a])) + pos[a] = float(tgt[a][i]) + rows.append(dict(ts=int(ts[i]), net_modeled=round(net, 6), pos_btc=pos["BTC"], pos_eth=pos["ETH"])) + r = pd.DataFrame(rows); r["dt"] = pd.to_datetime(r["ts"], unit="ms", utc=True) + rc = PP.ricostruzione(r, dfs, start) + assert rc["ricostruibili"] == rc["n"] == n - 24 and rc["assenti_nel_feed"] == 0 + r2 = r.copy(); r2.loc[r2.index[-1], "net_modeled"] += 0.01 + rc2 = PP.ricostruzione(r2, dfs, start) + assert rc2["ricostruibili"] == rc2["n"] - 1 and rc2["div_recenti"] == 1 diff --git a/tests/test_usde_watch.py b/tests/test_usde_watch.py index 945eac2..5aa8be9 100644 --- a/tests/test_usde_watch.py +++ b/tests/test_usde_watch.py @@ -205,3 +205,64 @@ def test_la_quota_si_decide_da_lunedi_e_solo_se_IDONEO(): assert q("2026-09-30", "IDONEO") is True, "smette di chiedere: la decisione si dimentica" assert q("2026-08-31", "IN_ATTESA") is False, "chiede la quota su un conto non idoneo" assert q("2026-08-31", "NON_IDONEO") is False + + +# ------------------------------ lettura dei trade: i due limiti del canale (issue #2) ------------------------------ +# Il 07/09 il lettore chiedeva limit=50, la sonda del 06/09 aveva fatto 54 ordini: 400 USDE di +# acquisti sono finiti nel «reward». Il lettore ora chiede il massimo del venue (1000) e, se la +# lista puo' essere incompleta — troncata al limite, o ultima lettura oltre la finestra di 24h +# che il gateway espone — dichiara «non leggibile» invece di sommare (P12). + +class _ClientFinto: + def __init__(self, rows): + self.rows, self.limit_chiesto = rows, None + + def trade_history(self, instrument, limit=20): + self.limit_chiesto = limit + return self.rows[:limit] + + +def _ordini(n, t0_ms, amt=100.0, passo_ms=15_000): + return [{"timestamp": t0_ms + i * passo_ms, "direction": "buy", "amount": amt} for i in range(n)] + + +def test_controllo_positivo_54_ordini_si_sommano_tutti(): + """Il caso del 06-07/09: 54 ordini in 24h. Con il vecchio limit=50 ne mancavano 4.""" + prev, now = 1_788_698_101_000, 1_788_784_501_000 # 06/09 12:35Z -> 07/09 12:35Z + c = _ClientFinto(_ordini(54, prev + 30_000_000)) + tot, n, motivo = W._trades_spot_da(c, prev, now) + assert motivo is None and n == 54 and abs(tot - 5400.0) < 1e-9 + assert c.limit_chiesto == W.TRADE_LIMIT >= 54 + + +def test_lista_al_limite_del_venue_non_e_leggibile(): + prev, now = 1_788_698_101_000, 1_788_784_501_000 + c = _ClientFinto(_ordini(W.TRADE_LIMIT + 5, prev + 1000)) + tot, n, motivo = W._trades_spot_da(c, prev, now) + assert tot is None and n is None and "troncata" in motivo + # e il reward NON si attribuisce (P12) + an = W.analizza({"eq_usde": 1000.0}, 1400.0, tot) + assert an["reward_stimato"] is None and not an["reward_rilevato"] + + +def test_lettura_oltre_la_finestra_del_gateway_non_e_leggibile(): + """Giro saltato: 48h dall'ultima lettura. I trade fra 48h e 24h fa sono invisibili.""" + prev = 1_788_698_101_000 + now = prev + 48 * 3_600_000 + c = _ClientFinto(_ordini(3, now - 3_600_000)) + tot, n, motivo = W._trades_spot_da(c, prev, now) + assert tot is None and "finestra" in motivo + + +def test_la_cadenza_del_cron_sta_dentro_la_tolleranza(): + """24h + qualche secondo (il cron delle 12:35 di due giorni consecutivi) e' coperta.""" + prev = 1_788_698_101_000 + assert W.trade_copertura(10, prev, prev + 24 * 3_600_000 + 2_000) is None + assert W.trade_copertura(10, prev, prev + 24 * 3_600_000 + W.TOLL_FINESTRA_MS + 1) is not None + + +def test_i_trade_prima_della_lettura_precedente_non_contano(): + prev, now = 1_788_698_101_000, 1_788_784_501_000 + rows = _ordini(2, prev - 60_000) + [{"timestamp": prev + 1, "direction": "sell", "amount": 40.0}] + tot, n, motivo = W._trades_spot_da(_ClientFinto(rows), prev, now) + assert motivo is None and n == 1 and abs(tot + 40.0) < 1e-9