research(vrp): f misurato sul 10g — il mio sospetto era sbagliato, e il campione non basta ancora

Book, pesi, config INVARIATI. Nuovo sorvegliante in cron_daily.

IL CAMPIONE C'ERA GIA': 8 scadenze utilizzabili per asset su 8, entrambe le
strutture, 16 osservazioni ciascuna. Non serviva aspettare per fare la misura;
serve aspettare per rispondere alla DIFFERENZA, che e' un'altra domanda.

CORREZIONE A UN ARGOMENTO PUBBLICATO POCHE ORE FA. Nel gate del tenore avevo
scritto che la cella vincente 'sta massimizzando l'errore di modello' perche'
compra l'ala piu' lontana. Misurato: il meccanismo e' confermato e piu' forte
del previsto (f_long 5.85 contro 2.23) ma la conclusione era ROVESCIATA —
quell'ala pesa il 3.2% del premio corto invece del 18.4%, quindi sul credito
NETTO l'effetto e' minore: f_net 0.852 contro 0.718, il candidato ha un f
MIGLIORE. Con f_net = (f_short - k*f_long)/(1-k), un f_long grande fa danno
solo moltiplicato per un k grande: avevo guardato il fattore e non il peso.
La decisione (nessun cambio) regge, ma su tre gambe invece di quattro.

Artefatto di tick escluso prima di crederci: l'ask dell'ala sta a 22 tick
mediani, minimo 15, 0% delle osservazioni a <=2 tick.

LA DIFFERENZA NON E' STABILITA: appaiata per (asset, scadenza) fa +0.109 con
IC95 [-0.047, +0.193], 11/16 positive -> contiene lo zero. Replica indipendente
del canonico: 0.718 per un percorso con finestra DTE e pairing diversi da
quello che stamattina dava 0.73.

CRITERIO PRE-REGISTRATO, congelato in un test: >=40 coppie E ampiezza IC95
<=0.12 (oggi 16 e 0.241), prima gamba verso fine ottobre 2026. Il sorvegliante
rifa' la misura ogni giorno e notifica una volta sola quando basta — lezione
DVOLSPREAD, un lead senza sorvegliante e senza data e' un lead perso.

Calibrazione della soglia verificata prima di fidarsene: con differenza vera
nulla lo zero e' escluso nel 5.0/4.0/3.0% dei casi a n=16/40/60, cioe' il 5%
atteso. Il test iniziale su seed fisso falliva perche' quel seed era uno dei 5%
legittimi: sostituito con un test sulla proprieta'.

REGOLE: (a) un fattore di errore si giudica moltiplicato per il suo peso;
(b) prima di credere a un rapporto estremo su un prezzo piccolo, contare i
tick; (c) una soglia sull'ampiezza di un IC richiede di verificarne la
copertura; (d) 'non abbastanza campione' non e' 'nessuna differenza'.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>

scripts/cron_daily.sh

@@ -31,6 +31,10 @@ mkdir -p logs
   # Schema fee Deribit (nuovo dal 2026-08-01, annunciato senza numeri): legge il tier BASE
   # dall'endpoint pubblico e applica la regola decisa in anticipo (<=5bps nulla, >10bps peso SKH01).
   uv run python scripts/live/fee_watch.py --quiet || true
+  # f delle strutture VRP dalle quote REALI (canonico vs candidato bocciato dal gate 30/07).
+  # Criterio di sufficienza pre-registrato (>=40 coppie, IC95 <=0.12): avvisa da solo quando
+  # il campione basta, invece di lasciare la misura appesa a un promemoria.
+  uv run python scripts/live/vrp_f_watch.py --quiet || true
   # I forward-monitor stanno registrando? Tre gate pre-registrati (27/09, 23/10, 24/10) si
   # decidono su queste serie: un monitor fermo produce silenzio, e il silenzio sembra uno zero.
   # Va DOPO tutti i monitor, altrimenti misura lo stato di ieri.