Adriano/PythagorasGoal
1
0
Fork 0
Code Issues Pull Requests Actions Packages Projects Releases Wiki Activity

research(wave-0822): MONITOR-AUDIT — 4 monitor su 6 rotti, il gate STATARB si ribalta, ma la finestra e' rigenerabile e nessuna data si sposta

Browse Source
This commit is contained in:
Adriano Dal Pastro
2026-08-22 17:52:53 +00:00
parent cef559b350
commit fbb6e75e67
3 changed files with 234 additions and 55 deletions
Download Patch File Download Diff File Expand all files Collapse all files
scripts/research/r0822_prop_alloc.py
+21 -11
View File
@@ -362,11 +362,14 @@ def objective(w: dict, lev: float, firm: str, ev_idx: np.ndarray, fu_idx: np.nda
def paired_delta(wA: dict, levA: float, wB: dict, levB: float, firm: str,
ev_idx: np.ndarray, fu_idx: np.ndarray) -> tuple[float, float]:
ev_idx: np.ndarray, fu_idx: np.ndarray,
drift_mult: tuple = ()) -> tuple[float, float]:
"""Differenza APPAIATA di J fra due configurazioni (stessi indici di bootstrap) + errore
standard della differenza. Il livello di J ha SE ~0.01; la DIFFERENZA molto meno."""
a = objective(wA, levA, firm, ev_idx, fu_idx)["jvec"]
b = objective(wB, levB, firm, ev_idx, fu_idx)["jvec"]
standard della differenza. Il livello di J ha SE ~0.01; la DIFFERENZA molto meno.
⚠ `drift_mult` va passato: dimenticarlo confronta due configurazioni NON stressate e
stampa un delta che non c'entra con la riga in cui compare (errore commesso in sessione)."""
a = objective(wA, levA, firm, ev_idx, fu_idx, drift_mult=drift_mult)["jvec"]
b = objective(wB, levB, firm, ev_idx, fu_idx, drift_mult=drift_mult)["jvec"]
d = a - b
return float(d.mean()), float(d.std(ddof=1) / np.sqrt(len(d)))
@@ -721,7 +724,8 @@ def main() -> None:
w_, lv_, o_ = max(rows, key=lambda x: x[2]["J"])
lvL, oL = max(((lv, objective({"TP01": 0.75, "SKH01": 0.25}, lv, "HYRO", ev_idx, fu_idx,
drift_mult=dmt)) for lv in LEVS), key=lambda x: x[1]["J"])
dd_, sd_ = paired_delta(w_, lv_, {"TP01": 0.75, "SKH01": 0.25}, lvL, "HYRO", ev_idx, fu_idx)
dd_, sd_ = paired_delta(w_, lv_, {"TP01": 0.75, "SKH01": 0.25}, lvL, "HYRO", ev_idx,
fu_idx, drift_mult=dmt)
print(f" {mult:>12.2f} {wkey(w_):>16} {lv_:>6.3f} {o_['J']:>7.3f} {o_['p_pass']:>8.1%} "
f"{o_['p_alive']:>8.1%} {o_['e_payout']:>9,.0f}$ LIVE {oL['J']:.3f} "
f"delta {dd_:+.3f} +-{sd_:.3f}")
@@ -736,18 +740,24 @@ def main() -> None:
print(" l'audit 02/07 lo trova al 93-98° pctl di 23 offset, 'spike, non plateau'. Questa lente")
print(" gira sull'ancora CANONICA e la banda non e' ri-misurabile qui -> il mio ottimo e'")
print(" distorto A FAVORE di SKH01 e va detto PRIMA di leggerlo. Taglio del drift di SKH01:")
print(f"\n {'drift SKH01':>13} {'config':>16} {'leva':>6} {'J':>7} {'J del LIVE':>11} "
f"{'delta appaiato':>16}")
for mult in (1.00, 0.66, 0.50, 0.33):
dmt = (("SKH01", mult),)
print(" Le ultime due righe sono il taglio CONGIUNTO su SKH01 E XS01 (i due sleeve che il")
print(" progetto misura come piu' fortunati / piu' recenti): e' il caso peggiore onesto.")
print(f"\n {'taglio drift':>21} {'config':>16} {'leva':>6} {'J':>7} {'J del LIVE':>11} "
f"{'delta appaiato':>17}")
for dmt in ((("SKH01", 1.00),), (("SKH01", 0.66),), (("SKH01", 0.50),), (("SKH01", 0.33),),
(("SKH01", 0.50), ("XS01", 0.50)), (("SKH01", 0.33), ("XS01", 0.00))):
mult = dict(dmt)
rows = [(w, lv, objective(w, lv, "HYRO", ev_idx, fu_idx, drift_mult=dmt))
for w in top_w for lv in LEVS]
w_, lv_, o_ = max(rows, key=lambda x: x[2]["J"])
lvL, oL = max(((lv, objective({"TP01": 0.75, "SKH01": 0.25}, lv, "HYRO", ev_idx, fu_idx,
drift_mult=dmt)) for lv in LEVS), key=lambda x: x[1]["J"])
dd_, sd_ = paired_delta(w_, lv_, {"TP01": 0.75, "SKH01": 0.25}, lvL, "HYRO",
ev_idx, fu_idx)
print(f" {mult:>13.2f} {wkey(w_):>16} {lv_:>6.3f} {o_['J']:>7.3f} {oL['J']:>11.3f} "
ev_idx, fu_idx, drift_mult=dmt)
lab = " ".join(f"{k.replace('01','')} x{v:.2f}" for k, v in mult.items())
assert abs(dd_ - (o_["J"] - oL["J"])) < 0.05, ( # guardia contro l'errore di sopra
f"delta appaiato {dd_:+.3f} incoerente con J {o_['J']:.3f} - {oL['J']:.3f}")
print(f" {lab:>21} {wkey(w_):>16} {lv_:>6.3f} {o_['J']:>7.3f} {oL['J']:>11.3f} "
f"{dd_:>+11.3f} +-{sd_:.3f}")
print(" NB: il taglio si applica anche al LIVE 75/25 (che ha SKH01 al 25%), quindi il delta e'")
print(" un confronto onesto: entrambe le colonne perdono, la domanda e' quale perde di piu'.")