 Adriano Dal Pastro
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research(equities): apre il fronte azioni/ETF via IB — dati certificati + cache su disco
Branch dedicato. Disciplina v2.0.0: prima il dato certificato, poi la strategia.
IB paper (gnzsnz/ib-gateway) da' storia daily ADJUSTED_LAST (div+split) profonda.
- ib_equities_probe.py: sonda fattibilita' dati (profondita', adjusted, subscription).
- fetch_ib_equities.py: FETCH+CERTIFY universo -> data/raw/eq_<sym>_1d.parquet (ms epoch,
namespace dedicato). RIPARTIBILE (salta i parquet gia' scritti) -> niente refetch da IB.
Certifica: integrita', gap lunghi, sanita' ritorni, sanita' adjustment.
- eqlib.py: harness ricerca equity. Legge la CACHE su disco (lru_cache) MAI da IB; universi
(11 settori SPDR + 9 classici 1998+ + broad), panel allineato, riusa lo scorer indurito altlib.
UNIVERSO CERTIFICATO (17, data/raw/eq_* gitignored = cache locale):
9 settori classici dal 1998-12-22 (27.5y) + XLRE(2015)/XLC(2018) + SPY(1996,30y)/QQQ/IWM/
GLD(2004)/HYG(2007)/TLT(2016). Tutti integri (monotoni, no dup, no spike>50%, gap-lunghi 0).
Start comune: 9 classici 1998, 11 settori 2018.
Prossimo passo: prima ricerca = momentum cross-sectional settoriale, gauntlet onesto.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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2026-06-22 21:29:11 +00:00 |
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