Correzione post-micro-test (il conto e' USDC, non BTC/ETH):
- deribit.py: INSTRUMENT -> BTC/ETH_USDC-PERPETUAL (lineari, gli unici eseguibili sul conto USDC);
notional_to_amount gestisce i lineari (amount in base-coin = notional/price); + quantize_price;
trade_history (read-only) per i trade reali. build_rebalance_order passa il prezzo.
- shadow.py: sizing col prezzo; espone live_trades (trade reali eseguiti su Deribit).
Entrata/uscita verificate (logica presa da Old/src/live/execution.py):
- execution.py: open() market verificato (state=='filled' + trade, fill/fee reali, filled_amount
autorevole), close() market reduce_only (le CHIUSURE si tentano SEMPRE, senza cap), disaster-SL
STOP_MARKET reduce_only. Cap di size SOLO sulle aperture. Fill dataclass.
- microtest.py: usa open()/close(); safe-close se l'apertura non e' verificata.
Dashboard: sezione PAPER (backtest+forward) separata da sezione LIVE (conto reale Deribit: shadow
TP01 + Trades REALI eseguiti). Test 27/27.
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Primo ordine reale post-reset, a rischio ~0 ($6 notional, leva 0.011x). Scoperto che il conto e'
USDC -> strumento eseguibile = perp LINEARE BTC_USDC-PERPETUAL (l'inverse BTC-PERPETUAL fallisce
'not_enough_funds'). Round-trip BUY/SELL reduce_only verificato: fill reali, fee reali (0.0064 USDC),
posizione tornata a FLAT, costo totale $0.0071.
- src/live/execution.py : DeribitTrader (estende DeribitRead) con market order + verifica posizione,
GUARDRAIL hard (solo BTC_USDC-PERPETUAL, amount <= 0.0002 BTC). Niente leva per-ordine (Deribit non
la accetta: l'esposizione la decide la SIZE).
- scripts/live/microtest.py : runner round-trip, default DRY-RUN, --live per inviare. Pre-flight ABORT
se posizione preesistente; chiusura reduce_only; verifica ritorno a FLAT.
- src/live/deribit.py : aggiunti spec contratto LINEARI USDC (BTC/ETH_USDC-PERPETUAL).
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Adriano Dal Pastro