Porta su main: pulizia feed (clean_feed, 254 spike-print Binance), ricerca Price Ladder
(ladder_search/regate/sltp), GridWorker paper + validazione, wiring runner kind=grid +
paper_extra (PORT06 canonico INTATTO: 19 sleeve), GRID_BTC paper in portfolios.yml.
Tutto additive + validato; nessun ordine reale (grid sim-only).
Wire del Price Ladder come sleeve PAPER (sim-only, fuori dal pool €500, NESSUN ordine reale):
- runner: kind="grid" -> GridWorker in build_worker_for; _spec_assets_tf grid; tick branch
(w.tick(res[asset])); meccanismo PAPER_EXTRA (sleeve paper letti da overrides.paper_extra,
NON da _defs.py -> NON entrano nel backtest canonico/regression-lock: PORT06 resta 19 sleeve).
Parsing difensivo (un errore non crasha il runner mainnet). Loop dati estesi a paper_extra.
- GridWorker: bootstrap storia FULL (start fisso, come SH01) + mappatura capitale forward dal
deploy (capital = initial*eq[-1]/base_norm) -> niente salti da finestra mobile; base_norm
persistito (resume). grid_mtm robusto al df live (timestamp senza datetime; param df).
- portfolios.yml: GRID_BTC in paper_extra (regime range1.5, rd0.20/ru0.06, L6, sl0.10/tp0.03,
position_size 0.15 PINNATO). Gira in data/portfolio_paper_stats/GRID_BTC/.
Validazione (validate_grid_worker.py): [A] logica n_trades==backtest, [B] forward-tracking
esatto, [C] resume esatto. Dry-test integrazione runner: import OK, build OK, tick OK, pos 0.15.
SICUREZZA: kind=grid mai eseguito reale (runner avvia ordini solo per single/ml); €500 intatti.
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Stage 1 dello shadow per il Price Ladder (config finale: BTC 1h range1.5 rd0.20 ru0.06 L6
sl0.10 tp0.03). GridWorker (src/live/grid_worker.py) gira sul feed LIVE e contabilizza
l'equity mark-to-market col motore CANONICO grid_mtm (parita' col backtest per costruzione),
SENZA piazzare ordini reali (sim/paper). Stato persistente + resume. grid_mtm esteso con
param df=None (retro-compatibile: il feed live passa il df; None = _load come prima, gate
invariato — BTC ladder 10.8/5.9, PORT06 base 8.18 identici). Validazione
validate_grid_worker.py: [A] full-tick == grid_mtm esatto, [B] replay incrementale converge
esatto, [C] resume entro la persistenza (4 dec) -> VALIDAZIONE OK.
NB SICUREZZA: nessuna modifica a runner/portfolios.yml/_defs -> il sistema mainnet (€500
reali) e' INTATTO; il worker e' inerte finche' non wirato. L'esecuzione REALE (griglia di
LIMIT resting su Deribit, fill parziali/episodi) e' lo stage 2-3, dietro testnet +
autorizzazione esplicita. Il runner avvia ordini reali solo per kind in (single,ml);
kind=grid resta sim per costruzione.
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I 3 passi: [1] valutazione 2018-INCLUSIVE (il gate IDX2021+ e' cieco al 2018) -> il tail
vero del BTC ladder e' il 2018 (-27.7% regime-gated / -50% none); [2] fill maker 0% vs
taker 0.10% (Deribit = LIMIT = maker) -> maker leggermente MIGLIORE, harness conservativa,
nessun fee-cliff; [3] half-size (la coda 2018 si dimezza sul book). STUDIO SL/TP: sweet spot
sl_buf=0.10/tp_buf=0.03 cappa il 2018 a -23.5% (da -27.7) senza intaccare l'edge (oos 5.06).
Lezione (conferma prior progetto): SL troppo stretto PEGGIORA (redeploy nel coltello = falso
negativo MR), SL da solo senza regime-gate e' erratico -> il regime-gate e' il controllo
PRIMARIO della coda, il SL moderato fine-tuna. Config finale: BTC 1h range1.5 rd0.20 ru0.06
L6 sl0.10 tp0.03 half-size, PROMOSSO (OOS 10.86->11.0, corr 0.195). Unico passo residuo:
shadow ledger reale (operativo). Diario sez. 8.
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ladder_regate_clean.py ri-valuta i top candidati dopo clean_feed.py con gate PORT06 +
stress close_only + DD per anno. Esiti (sez. 7 diario): (1) l'obiezione "coda artefatto"
CADE -- il 54% BTC era spike-print 2024, ora DD gate (2021+) ~11-15%, tutti PROMOSSO half,
corr 0.22-0.29, reggono fee2x = candidati VERI; (2) emerge il tail REALE = 2018 (-44/-52%
standalone) che il gate NON vede (IDX parte dal 2021) -> lacuna metodologica generale; il
regime-gate stretto (BTC rd0.2 L6 range1.5) lo dimezza a -27.7%; (3) l'edge dipende dai fill
INTRABAR (close_only crolla 4.7->0.24): legittimo per LIMIT ma serve shadow ledger.
Verdetto: miglior candidato BTC 1h rd0.20 ru0.06 L6 range1.5 (PROMOSSO, corr 0.23, miglior
coda 2018); prima del deploy servono gate 2018-inclusive + shadow fill + half-size.
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La ricerca Price Ladder ha rivelato spike-print nei parquet storici (es. BTC 2024-02-13
low 38.580 / high fasulli, BTC reale ~50k) = stesso problema TP_PHANTOM/feed testnet di
CLAUDE.md, che avvelena i backtest (stop/entry su prezzi mai avvenuti) e gonfia le code.
Tool conservativo: DETECT (wick >15% oltre il cluster close locale) -> ARBITRA con Binance
spot (ccxt, gia' cablato): sostituisce O/H/L/C solo se Binance dissente >2% su high/low (un
wick VERO confermato da Binance resta intatto), backup in data/_feed_backup/ + scrittura
atomica + validazione. RIPARATE 254 barre (BTC 132, ETH 122) su 8 file BTC/ETH x TF; 2 wick
reali confermati da Binance e TENUTI (ETH 30m/1h flash-crash veri). Impatto validato: il
BTC ladder che dava FULL DD 53.69% (artefatto) ora ne da 10.8% (la "coda di trend" era spike
fasulli); PORT06 baseline FULL Sharpe 8.13->8.18, DD/OOS invariati (canonici stabili).
data/raw e' gitignored: e' committato il TOOL, non i parquet (rigenerabili + backup locale).
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Caccia multi-agente (34 agenti, 200 celle) a Price Ladder che passi il gate PORT06 su
Deribit. La sintesi iniziale trovava candidati "deployabili" (ETH 1h range-gated half-size,
OOS 10.86->11.0; BTC half-size OOS->11.34). Il critico + verifica dati ROVESCIANO il verdetto
(sez. 6): (1) la "coda BTC ~54%" e' DATI CORROTTI da spike-print (37 barre >20% intrabar, feb-2024
wick fasullo -23%, min 22.7k/max 104.7k vs BTC reale ~47-57k = stesso problema TP_PHANTOM/feed
testnet di CLAUDE.md) -> BTC non affidabile, lo stress-2022 non toccherebbe la coda vera;
(2) il +0.14 OOS Sharpe e' rumore al peso deployabile (~2.7% half, 592g regime calmo, no
significativita'); (3) il finalista ETH e' corr 0.305 (vicino allo 0.40 che fece bocciare la
griglia originale) e il regime_mask condivide il filtro trend con le fade ETH live; (4) FULL DD
standalone mascherata dal compounding (31x); (5) close_only disponibile ma non girato sui
finalisti. VERDETTO: nessun Price Ladder deployabile dimostrato; il multi-agente+critico ha
evitato un deploy ingiustificato. Config live INVARIATA. Harness validata resta come record.
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Goal "decine di agenti a cercare strategie Price Ladder" (Deribit). Riusa il motore
grid_mtm mark-to-market ONESTO (SL gap-aware, flat-skip, fee 0.10% RT taker = CONSERVATIVO
su Deribit, dove i fill ai livelli LIMIT sono maker ~0%) ed espone:
- eval <asset tf rd ru levels sl_buf tp_buf max_bars [regime] [trend_max]>
- scan <asset tf [regime] [trend_max]> (sub-griglia struttura, gate PORT06, baseline
cachata) -> top celle con verdetto gate + max_corr coi 19 sleeve + FULL DD.
Leva NUOVA: regime-gate `range` (deploy_mask in grid_mtm, retro-compatibile) = deploya la
griglia SOLO in regime di range (|close-EMA200|/ATR < trend_max), dove la griglia vive, e
non in trend dove muore. Contesto della ricerca: la griglia ETH del gioco e' BOCCIATA
(ridondante, corr 0.40); i ladder BTC sono meno correlati (~0.18) e passano il gate, MA il
nodo e' la FULL DD (coda di trend 2021/22, ~60% standalone) che il verdetto del gate NON
controlla -> la harness la espone (full_dd standalone + full_full_dd di portafoglio).
grid_mtm: aggiunto param deploy_mask (None = comportamento storico, parita' col gate).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Risponde a "se porto a leva 10 cosa succede?". Sweep leva 1->10 su PORT06
(modello daily lineare == live) FULL/OOS + anno per anno (2021-2026), con le
non-linearita' che il modello daily NASCONDE: volatility drag/Kelly, rovina
intraday vs daily. Stress con shock REALI 2022 (BTC/ETH storici: LUNA -29/-36%,
3AC-giugno -44/-52%, FTX -26/-32%) sull'esposizione netta del book -> leva di
rovina per net-long beta. Verdetto: leva 10 NON sopravvive a un 2022-repeat
(rovina gia' a ~5-9x se net-long). Leva MAX raccomandata ~3x (DD<=50% recuperabile,
beta=0.6) == config live attuale. Non modifica nulla del live.
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La KPI "PnL totale" sottraeva un capitale iniziale fisso di 2000 (retaggio
testnet) -> sul micro-test mainnet da 500 mostrava -1499 (-74.95%) invece di
+0.95 (+0.19%). Nuovo helper _ledger_pnl(): legge pnl_total dall'ultima riga
di equity.jsonl (il ledger lo scrive come equity-initial_capital) e ne deriva
l'iniziale -> la dashboard combacia col ledger per costruzione, qualunque sia
il capitale (500 mainnet / 2000 testnet), niente piu' valori fissi da
aggiornare a mano. Fallback: primo punto equity, poi l'equity stessa.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Il commento inline rendeva il pattern non-matchante (gitignore non
supporta i commenti a fine riga).
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Riusa la convenzione della dashboard (get_ticker_batch USDC perp, real_entry vs mark;
pairs a 2 gambe). Mostra unrealized per trade + Σ REALE, e segnala che il ledger
unrealized e' sul feed sim-decisione testnet DISLOCATO (lo scarto e' dislocazione,
non soldi). Fix sys.path: import src.* anche eseguito come script file.
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La dir e' la fonte di verita': portfolio_paper/ = pool (ledger/equity), portfolio_paper_stats/
= TR01/ROT02/TSM01/XS01 solo statistica. Niente piu' glob su portfolio_paper* (matchava
entrambi -> +8.15 XS01 sim attribuiti per sbaglio all'equity il 2026-06-17). Mostra realizzato
POOL + unrealized aperti e riconcilia con Δequity del ledger. Caveat + comando in CLAUDE.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Catena d'esecuzione validata su mainnet con soldi veri a costo ~0: LIMIT SELL ETH_USDC
0.0138 @ floor 1776.3 -> filled@1778.1 (=bid), fee 0, USDC 25->49.54. Consolidato l'ETH
stranded in margine USDC. Funding parziale ~$49.54 (sotto il min EUR500) -> Fase 1 in
attesa di top-up a ~EUR1000. Diario + STATO/checklist del piano aggiornati.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Un wick transitorio fa calcolare un tp dal lato sbagliato dell'entry (donchian: segnale
su barra wickata, entry al prezzo recuperato oltre il proprio tp) -> l'exit intrabar
scatta a bars_held=0 in perdita (16-06: 8 giri MR02_BTC 15m, sim -17.9 / reale -2.3).
TP_PHANTOM non lo prende (niente resting oracle, prezzo oltre il livello). Gate
zero-parametri in StrategyWorker._open_position, solo path live. Test + diario + CLAUDE.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Audit "stato ordini": il feed ETH-PERPETUAL congelato a 1661.95 (36h+) generava
perdite REALI (SH01_ETH -2.83 reali vs -0.09 sim su un close + riapertura; 4 pairs
con gamba ETH entrati su z-score spuri -3/-5/+5.6 = artefatto del log-ratio con ETH
pinnato mentre gli alt si muovono).
_frozen_assets + _feed_gated_sids: quando il feed di decisione 1h di un asset e'
congelato, gli sleeve concentrati (single/ml/pairs) che ne dipendono saltano il tick
(entry+exit) finche' non si sblocca (come outage; disaster-SL on-book = coda).
Auto-guarente: rilascio alla prima barra COMPLETA non-flat (NON l'entry-guard
post-flat bocciata). Detector guasto-vs-illiquido: conta la run di close INVARIATE
(ETH/BNB/DOGE run 40-64, 1-4 val/48h = morti; SOL/LTC/ADA run <=12, 5-31 val = vivi).
Soglia feed_freeze_gate_bars=24 -> gatea le 9 gambe ETH esatte, PR_BTCLTC e i
multi-asset restano attivi. Alert Telegram FEED_FROZEN_GATE GATED/RIPRESO.
Test test_freeze_gate.py (6, detector+scope+rilascio). Suite portfolio 140/140.
Cerotto testnet: il fix vero e' mainnet. Diario 2026-06-15-frozen-feed-gate.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Piano operativo per validare l'edge su mainnet con poco denaro reale (il gate per
scalare). Fasi: smoke -> fade-only €1000 2-4 sett -> verdetto ledger-vs-backtest ->
espansione. Sizing motivato (fades €1000 = rumore arrotondamento 2.6% BTC; pairs
esclusi: 30% a quella taglia). Token ora da env CERBERO_TOKEN (default testnet
invariato) -> switch mainnet = solo .env, niente codice. is_mainnet() helper.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Nuove colonne 'Ingresso (UTC)' (entry_time) e 'In posizione' (durata dall'ingresso,
formattata m/h/g) con flag stantio. Sostituisce la colonna Eta (staleness) col
tempo di holding effettivo.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
- entry/mark/unrealized SEMPRE reali (entry di esecuzione vs mark USDC live); il
feed sim/decisione (testnet inverse dislocato) non e' piu' mostrato come prezzo
- pairs: valore di mercato reale di ENTRAMBE le gambe + PnL non realizzato reale a
2 gambe (prima 'pairs (z)' senza valore)
- tabella attivi spostata subito sotto il grafico equity
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Le posizioni eseguite mostravano l'entry SIM (feed decisione testnet inverse,
dislocato ~1.3% dal lineare USDC) confrontato col mark REALE -> unrealized gonfiato
(SH01_ETH -1.36% invece di ~-0.25%) e due trade ETH con lo stesso entry sim 1661.95.
Ora entry = real_entry_price/real_entry_a se eseguito; unrealized vs mark reale su
base coerente. Indicatore '⚠sim' quando il feed di decisione diverge dal reale.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
- nuovo grafico multi-linea 'Equity per famiglia' (PnL cumulato realizzato di ogni
famiglia su asse-tempo comune, colori per famiglia, legenda col totale)
- tabella strategie reali raggruppata per famiglia con intestazioni colorate +
PnL di famiglia; attive prima delle ritirate dentro ogni gruppo
- backend: fam_curves (step-wise cumulato per famiglia dai CLOSE reali), tag fam
sui trade chiusi
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Forzare l'altezza del canvas via CSS !important con maintainAspectRatio default
sfalsava la risoluzione interna vs quella mostrata -> hit-test tooltip offset dal
mouse. Fix canonico: canvas in contenitore .chartbox ad altezza fissa + chart
responsive:true/maintainAspectRatio:false + interaction index su tutti e 3 i grafici
(equity, modal, paper).
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Era fermo al 2026-06-12 06:17 (pre-swap): diceva fade 'intraday 1h' e 'leva 2x'.
Rigenerato -> numeri post-swap (FULL Sh 8.13/DD 2.47%, OOS 10.86/2.09%) + fix
etichette hardcoded nel generatore (header FADE 1h->15m, leva 2x->3x, nota tabella).
E' la scheda linkata dal modal della dashboard.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
I 4 multi-asset (TR01/ROT02/TSM01/XS01, solo statistica fuori dal pool reale) ora
in una zona dedicata con la PROPRIA equity (capitale nozionale + PnL cumulato del
book paper) e tabella separata. La tabella/fam_pnl/closed dell'area principale
diventano SOLO reali. Curva paper Chart.js (ocra), cliccabile -> stesso modal.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
- click su una strategia -> modal con descrizione, versione di creazione/modifica,
curva PnL CUMULATO reale vs sim (mostra il leakage), trade, e link alla scheda
dettagliata strategie_attive.html (servita, docs/report montato ro)
- versione di sistema (APP_VERSION) nell'header; per ogni strategia la versione/
origine documentata (mappa VERSIONS da CLAUDE.md)
- equity restyling: gradiente verde/rosso secondo segno, tooltip con EUR e delta,
valore+delta in testata, assi in EUR, piu' alto. /api/strategy con guard
path-traversal.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Le fade 1h sostituite dallo swap 15m sono marcate RITIRATA→15m (rilevate per
status.json stantio >30min, ordinate in fondo, riga barrata). Descrizioni concise
per ogni strategia (da strategie_attive.html) come tooltip + sezione legenda.
Fix rilevazione paper: per directory (portfolio_paper_stats), non per chiave
'weights' (TR01/TSM01/XS01 non ce l'hanno) -> ora i 4 multi-asset sono paper.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Server stdlib http.server (zero dipendenze nuove) che legge data/: KPI equity/PnL/DD,
grafico equity (Chart.js CDN + fallback), PnL per-strategia (barre, realizzato reale),
trade attivi in TEMPO REALE (mark Cerbero best-effort, PnL non realizzato, barre, eta
stantio) e chiusi (ultimi 50). Servizio docker-compose 'dashboard' porta 8787, stessa
immagine, monta data/, restart unless-stopped + healthcheck. Nessuna auth -> rete interna.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Aggiorna il doc canonico: default PORT06 ora leva 3x + fade 15m (FULL 8.13/OOS
10.86), e i fix di sessione: INIT_LINEAGE, STALE_REAL_POSITION, conservazione
equity al ribilancio. TF sweep (1m/2m/5m/10m) annotato.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Bug: i flat si dividevano l'INTERO total includendo il capitale dei worker in
posizione, che lo trattenevano in piu' -> equity gonfiata di Sigma(capital-alloc)
sugli in-pos. Caso MR02_BTC 15m seedato (181.19) e in posizione al ribilancio
00:01: +4.77 fantasma. allocate(weights, reserved={sid:cap}): gli in-pos
trattengono il loro, i flat si dividono total-Sigma(reserved) per peso
rinormalizzato -> Sigma alloc == total sempre. Parita' runner intatta
(5.8e-08). Test conservazione (ledger + runner). Suite verde.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Caso MR02_BTC 1h (2026-06-13): ritirato dallo swap a 15m mentre short reale ->
short nudo (TP perso nel netting), reconciler cieco perche' lo status fermo
contava ancora come libro. compute_stale_real_positions: worker con
real_in_position e status.json fermo >15min = non gestito -> alert
STALE_REAL_POSITION. Discriminante = staleness (venue-agnostico: cattura
ritirati-da-swap/crashati). Gira dal cron host :40 (no rebuild). 3 test nuovi,
suite 132 passed. Orfano chiuso a mano (testnet, +0.85 netto).
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Worker nuovo (no status.json) eredita capital/real_capital dal gemello piu'
recente stessa strategia+asset (mai la posizione): niente piu' seed manuale
al prossimo swap. 3 test nuovi, suite 129 passed.
Ricerca: gate 10m ADD bocciato (OOS Sh 10.86->10.76, watchlist chiusa);
XSEC breadth 8->14 Deribit BOCCIATO (gambe flat 91-99% corrompono il ranking)
ma promettente su dati HL reali (-6%->+9% stessa finestra) -> sblocco = routing
dati Hyperliquid quando la storia sara' sufficiente.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Frontiera Sharpe monotona al scendere del tf ma margine fee si assottiglia:
MR02_BTC muore a fee2x a 5m (-1.70); MR02 sotto i 15m e' fee-death nel regime
corrente (1m -64%). 1m: flat share ETH 25.6% + niente storia full -> chiuso.
Corr col 15m live: 5m 0.46 / 10m 0.53. Fix resample unit-safe (pandas 2.x ms).
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Parita' builder esatta; corr 15m-1h media 0.26 (vera diversificazione);
flat-entry-skip OK su ETH (edge reale, non stale-print). Raccomandata ADD.
Deploy plumbing elencato nel diario (non eseguito).
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Spread D/H mean-reverting (half-life 3-7h); su BTC/ETH inverse il BOOK stesso
e' dislocato 1-2% (reale, eseguibile), su DOGE/SOL e' stale-print illusion
(book allineato a HL, 87%/35% barre flat). Edge testnet-only: non deployato,
record + telemetria. Vedi diario.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
PAIRS position_size_family 0.20 -> 0.13 per conservare l'esposizione validata
~0.40 (gate 2026-06-07): la leva accelera le famiglie con stop, non i no-stop.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Adriano Dal Pastro