L'operatore ha chiesto "GTAA01 e XS01 sono in deribit?". No, e la domanda scopre
un'incoerenza in cio' che avevo presentato.
MAPPA REALE DEI VENUE:
TP01, SKH01 -> Deribit (gli unici LIVE)
VRP01 -> Deribit opzioni (paper: regola "niente short-vol da modello")
XS01 -> Hyperliquid (stat-mode, serve ~$20k sulla gamba)
GTAA01 -> Interactive Brokers, 6 ETF azionari (paper)
L'INCOERENZA: la tabella anno-per-anno annotava "anno 1: GTAA01 entra nel book" e
"anno 8: XS01 eseguibile", ma attivare GTAA01 E' lo split di venue, e l'operatore ha
deciso il 2026-07-26 di restare 100% Deribit fino a $20k. Le due cose non stanno insieme:
sotto i $20k quelle attivazioni non avvengono.
COSA NON ERA SBAGLIATO: i NUMERI. `book_series(with_gtaa=0)` usa il solo book Deribit a 2
sleeve, quindi tutte le traiettorie, i muri e le rendite pubblicate NON assumono nessuna
delle due attivazioni — sono Deribit-only e coerenti con la decisione. Sbagliata era solo
la colonna di annotazione, che descriveva cio' che sarebbe POSSIBILE come se fosse
pianificato.
Etichette corrette: le soglie ora dicono "sarebbe eseguibile ... ma la decisione venue dice
$20k", e i $20k sono marcati come il punto in cui GTAA01/XS01 diventano una SCELTA.
REGOLA: un'annotazione che descrive una possibilita' accanto a numeri che descrivono un
piano viene letta come parte del piano. Se una decisione registrata la esclude, va detto
nella riga stessa.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
"E con 1000 al mese?" non deve richiedere di modificare lo script: importo mensile e
versamento iniziale passano come argomenti. Modificarlo ogni volta significherebbe avere
due versioni dei numeri in giro senza sapere quale ha prodotto cosa.
uv run python scripts/research/r0726_tabella_anni.py # EUR 500/mese
uv run python scripts/research/r0726_tabella_anni.py 1000 # altro mensile
uv run python scripts/research/r0726_tabella_anni.py 1000 10000 # mensile + iniziale
EUR 1.000/mese: traguardo al capitale mediano all'anno 9 (2035) invece del 12; P(traguardo)
80% a 10 anni contro 16%. Il totale versato a 20 anni raddoppia ($270.917 vs $138.482).
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Mette in forma leggibile le misure di r0726_piano_5k500.py, anno per anno e con gli anni
di calendario, piu' tre colonne che mancavano e che servono a leggerla onestamente:
quanto hai VERSATO fino a quel punto (senza, il capitale sembra rendimento), la banda
p10-p90 (meta' dei percorsi sta fuori dalla mediana) e la soglia attraversata.
Traguardo EUR 50/g al capitale mediano: anno 12 (2038). P(traguardo) 16% a 10 anni,
53% a 12, 92% a 15, 99.9% a 20.
Il pezzo che conta: la quota di capitale che viene dal RENDIMENTO invece che dai
versamenti e' 10% al primo anno, 39% al quinto, 63% al decimo, 88% al ventesimo. I primi
anni si giudicano sui versamenti, non sui risultati — e' il motivo per cui il piano e'
fragile all'interruzione precoce (misurato: i primi 5 anni sono il 25% dei soldi e il 58%
del risultato).
Regola del progetto rispettata: un numero pubblicato deve avere uno script committato che
lo riproduce.
Ipotesi dichiarate in testa allo script: x0.89 misurato, book live TP01+SKH01, fisco 33%,
NESSUN rischio di venue e NESSUN decadimento dell'edge (misurati in r0726_venue_risk.py e
r0726_decadimento.py, da leggere insieme a questa).
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Adriano Dal Pastro