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Adriano Dal Pastro	18f22160b2	research: caccia al 2o sleeve — nessun diversificatore robusto, TP01-only resta ... Tool second_sleeve_hunt.py: giudica i candidati per CONTRIBUTO al portafoglio (non Sharpe standalone). RV mean-rev ETH/BTC morto (come sempre). RV relative-momentum (ratio_trend == xs_momentum) sembrava promosso (hold-out portafoglio 0.31->1.51) MA il per-anno + plateau lo smascherano come REGIME-LUCK 2025: FULL Sh mediocre 0.56, 2 anni consecutivi negativi (2023 -17%, 2024 -19%), guadagno concentrato nel 2025 (+62%), hold-out Sh non-plateau (0.25-1.92 al variare dei parametri). Beneficio FULL robusto solo +0.09 (diversificazione di uno sleeve scorrelato debole). NON promosso: la disciplina che boccia i falsi positivi in-sample boccia anche i falsi positivi nel hold-out. Criterio aggiornato: breadth per-anno + plateau, non solo hold-out. Relative-momentum in WATCHLIST. Diario 2026-06-19-second-sleeve-hunt.md. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>	2026-06-19 19:28:51 +00:00
Adriano Dal Pastro	ef52ad6a79	feat(portfolio): contenitore di strategie ESTENSIBILE — TP01 primo sleeve ... src/portfolio/: Sleeve (serie rendimenti netti per-barra, causale/fee-aware) + StrategyPortfolio (combina N sleeve per peso su griglia giornaliera comune, metriche FULL/HOLD-OUT/per-anno + standalone per-sleeve, vs buy&hold). Registry sleeve attivi in sleeves.py: per ora SOLO TP01 (peso 100%); aggiungere = una riga (dopo validazione col gauntlet). Report (run_portfolio.py): TP01 FULL Sh 1.30 / DD 14.3% / ~€1.52/g, HOLD-OUT 0.31 / +3.5% (buy&hold -0.32 / -39%). Posizione corrente flat (difensivo). tests/test_portfolio.py (6 test). CLAUDE.md aggiornato (struttura + comando + come aggiungere uno sleeve). Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>	2026-06-19 19:17:18 +00:00