PythagorasGoal

Adriano/PythagorasGoal

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Author	SHA1	Message	Date
Adriano Dal Pastro	8c5372c487	feat(SH01): bootstrap storia full-history + last_block_only (punto-10: regime live non robusto) Ri-validazione sh01_trainwindow_validate.py (rolling train_window == regime live): - tw=8760 (live 365g): BTC FULL +82% ma fee-2x -42% (6/9 anni), ETH Sharpe -0.02, trade-rate 21.7-26.4% vs 9.8% validato -> NON robusto. Diagnosi sweep confermata (LogReg over-confident su train corto, th 0.58 inerte). - progressione MONOTONA con la memoria (2y: Sh 2.05; 3y: 3.09; expanding: ROBUSTO 8/9) -> l'edge di SH01 e' la memoria lunga. - sweep soglia nel regime corto: instabile/incoerente fra asset -> NON ri-tunare. Fix (decisione utente): ripristinare in live il regime validato. - ml_wf_entries(last_block_only=True): fitta/predice solo l'ultimo blocco del WF (confini deterministici start+k*retrain) -> entries IDENTICHE per costruzione al tail del WF completo (parity test esatto); 0.6s/tick su 73k barre vs ~140 fit. - runner._with_history: tick degli sleeve ml su parquet locale + feed live (dedup timestamp, gap-guard con WARN una-tantum se parquet stantio). - _defs.py: params {last_block_only: true} sugli sleeve SHAPE (solo path live; il backtest canonico resta WF completo). Effetto atteso live: trade-rate SH01 ~25% -> ~10% delle barre, selettivita' ripristinata. Manutenzione: parquet fresco via download_all (oggi 2026-05-28, margine ~11 mesi col feed 365g). Test: 87/87 (4 nuovi: parity last-block esatta, merge storia, gap fallback). Diario docs/diary/2026-06-07-sh01-trainwindow.md. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>	2026-06-07 16:48:22 +00:00
Adriano	2596687679	feat(shape): SH01 Shape-ML validato come diversificatore + doc Validazione dura del solo edge sopravvissuto alla ricerca shape (ML walk-forward LogisticRegression sulle feature di forma). SH01 config W24 H12 th0.58: - BTC robusto ovunque (expanding +219%/OOS+42% Sharpe2.72 8-9anni; rolling2y +166%/+96%; stress leva2x+slippage OK), ETH/ADA solo expanding, LTC/SOL/XRP no. - Griglia 5/27 robuste su cresta W24/H8-12 -> overfit moderato, config conservativa. - Free-lunch: corr +0.08 col MASTER, aggiungerlo migliora OOS (Sharpe 4.33->5.10, DD 4.7->4.2%). Diversificatore, non motore standalone. Regge fee 0.20% RT. SH01 come Strategy (in MODULE_MAP) + run() riproducibile. shape_ml_research esteso con walk-forward rolling (train_window). Live richiede worker con retraining. Diario 2026-05-29-shape.md, CLAUDE.md famiglia SHAPE-ML. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>	2026-05-29 12:31:26 +02:00

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Adriano Dal Pastro

8c5372c487

feat(SH01): bootstrap storia full-history + last_block_only (punto-10: regime live non robusto)

Ri-validazione sh01_trainwindow_validate.py (rolling train_window == regime live):
- tw=8760 (live 365g): BTC FULL +82% ma fee-2x -42% (6/9 anni), ETH Sharpe -0.02,
  trade-rate 21.7-26.4% vs 9.8% validato -> NON robusto. Diagnosi sweep confermata
  (LogReg over-confident su train corto, th 0.58 inerte).
- progressione MONOTONA con la memoria (2y: Sh 2.05; 3y: 3.09; expanding: ROBUSTO
  8/9) -> l'edge di SH01 e' la memoria lunga.
- sweep soglia nel regime corto: instabile/incoerente fra asset -> NON ri-tunare.

Fix (decisione utente): ripristinare in live il regime validato.
- ml_wf_entries(last_block_only=True): fitta/predice solo l'ultimo blocco del WF
  (confini deterministici start+k*retrain) -> entries IDENTICHE per costruzione
  al tail del WF completo (parity test esatto); 0.6s/tick su 73k barre vs ~140 fit.
- runner._with_history: tick degli sleeve ml su parquet locale + feed live
  (dedup timestamp, gap-guard con WARN una-tantum se parquet stantio).
- _defs.py: params {last_block_only: true} sugli sleeve SHAPE (solo path live;
  il backtest canonico resta WF completo).

Effetto atteso live: trade-rate SH01 ~25% -> ~10% delle barre, selettivita'
ripristinata. Manutenzione: parquet fresco via download_all (oggi 2026-05-28,
margine ~11 mesi col feed 365g).

Test: 87/87 (4 nuovi: parity last-block esatta, merge storia, gap fallback).
Diario docs/diary/2026-06-07-sh01-trainwindow.md.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-06-07 16:48:22 +00:00

Adriano

2596687679

feat(shape): SH01 Shape-ML validato come diversificatore + doc

Validazione dura del solo edge sopravvissuto alla ricerca shape (ML walk-forward
LogisticRegression sulle feature di forma). SH01 config W24 H12 th0.58:
- BTC robusto ovunque (expanding +219%/OOS+42% Sharpe2.72 8-9anni; rolling2y
  +166%/+96%; stress leva2x+slippage OK), ETH/ADA solo expanding, LTC/SOL/XRP no.
- Griglia 5/27 robuste su cresta W24/H8-12 -> overfit moderato, config conservativa.
- Free-lunch: corr +0.08 col MASTER, aggiungerlo migliora OOS (Sharpe 4.33->5.10,
  DD 4.7->4.2%). Diversificatore, non motore standalone. Regge fee 0.20% RT.

SH01 come Strategy (in MODULE_MAP) + run() riproducibile. shape_ml_research esteso
con walk-forward rolling (train_window). Live richiede worker con retraining.
Diario 2026-05-29-shape.md, CLAUDE.md famiglia SHAPE-ML.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-05-29 12:31:26 +02:00

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