Wire del Price Ladder come sleeve PAPER (sim-only, fuori dal pool €500, NESSUN ordine reale):
- runner: kind="grid" -> GridWorker in build_worker_for; _spec_assets_tf grid; tick branch
(w.tick(res[asset])); meccanismo PAPER_EXTRA (sleeve paper letti da overrides.paper_extra,
NON da _defs.py -> NON entrano nel backtest canonico/regression-lock: PORT06 resta 19 sleeve).
Parsing difensivo (un errore non crasha il runner mainnet). Loop dati estesi a paper_extra.
- GridWorker: bootstrap storia FULL (start fisso, come SH01) + mappatura capitale forward dal
deploy (capital = initial*eq[-1]/base_norm) -> niente salti da finestra mobile; base_norm
persistito (resume). grid_mtm robusto al df live (timestamp senza datetime; param df).
- portfolios.yml: GRID_BTC in paper_extra (regime range1.5, rd0.20/ru0.06, L6, sl0.10/tp0.03,
position_size 0.15 PINNATO). Gira in data/portfolio_paper_stats/GRID_BTC/.
Validazione (validate_grid_worker.py): [A] logica n_trades==backtest, [B] forward-tracking
esatto, [C] resume esatto. Dry-test integrazione runner: import OK, build OK, tick OK, pos 0.15.
SICUREZZA: kind=grid mai eseguito reale (runner avvia ordini solo per single/ml); €500 intatti.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Stage 1 dello shadow per il Price Ladder (config finale: BTC 1h range1.5 rd0.20 ru0.06 L6
sl0.10 tp0.03). GridWorker (src/live/grid_worker.py) gira sul feed LIVE e contabilizza
l'equity mark-to-market col motore CANONICO grid_mtm (parita' col backtest per costruzione),
SENZA piazzare ordini reali (sim/paper). Stato persistente + resume. grid_mtm esteso con
param df=None (retro-compatibile: il feed live passa il df; None = _load come prima, gate
invariato — BTC ladder 10.8/5.9, PORT06 base 8.18 identici). Validazione
validate_grid_worker.py: [A] full-tick == grid_mtm esatto, [B] replay incrementale converge
esatto, [C] resume entro la persistenza (4 dec) -> VALIDAZIONE OK.
NB SICUREZZA: nessuna modifica a runner/portfolios.yml/_defs -> il sistema mainnet (€500
reali) e' INTATTO; il worker e' inerte finche' non wirato. L'esecuzione REALE (griglia di
LIMIT resting su Deribit, fill parziali/episodi) e' lo stage 2-3, dietro testnet +
autorizzazione esplicita. Il runner avvia ordini reali solo per kind in (single,ml);
kind=grid resta sim per costruzione.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Goal "decine di agenti a cercare strategie Price Ladder" (Deribit). Riusa il motore
grid_mtm mark-to-market ONESTO (SL gap-aware, flat-skip, fee 0.10% RT taker = CONSERVATIVO
su Deribit, dove i fill ai livelli LIMIT sono maker ~0%) ed espone:
- eval <asset tf rd ru levels sl_buf tp_buf max_bars [regime] [trend_max]>
- scan <asset tf [regime] [trend_max]> (sub-griglia struttura, gate PORT06, baseline
cachata) -> top celle con verdetto gate + max_corr coi 19 sleeve + FULL DD.
Leva NUOVA: regime-gate `range` (deploy_mask in grid_mtm, retro-compatibile) = deploya la
griglia SOLO in regime di range (|close-EMA200|/ATR < trend_max), dove la griglia vive, e
non in trend dove muore. Contesto della ricerca: la griglia ETH del gioco e' BOCCIATA
(ridondante, corr 0.40); i ladder BTC sono meno correlati (~0.18) e passano il gate, MA il
nodo e' la FULL DD (coda di trend 2021/22, ~60% standalone) che il verdetto del gate NON
controlla -> la harness la espone (full_dd standalone + full_full_dd di portafoglio).
grid_mtm: aggiunto param deploy_mask (None = comportamento storico, parita' col gate).
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Adriano Dal Pastro