L'unica cosa vera/deployabile della ricerca: diversificazione TP01+GTAA (corr 0.21, blend Sharpe ~1.5,
DD dimezzato). Si va in PAPER cross-venue.
- src/portfolio/gtaa.py: GTAA sleeve di prima classe (trend difensivo TSMOM vol-target 12% su
SPY/QQQ/IWM/TLT/GLD/HYG). gtaa_returns() Sharpe 0.64; gtaa_weights() = pesi ETF correnti azionabili.
- scripts/live/paper_combo.py: tracker forward-only blend 50/50 TP01+GTAA (crypto compoundato su grid
giorni-di-borsa), mostra posizioni azionabili su entrambi i venue. Solo gambe eseguibili.
- fetch_ib_equities.py --only: refresh mirato dei 6 ETF GTAA per il cron.
- cron_daily.sh: up gateway IB + refresh ETF GTAA + avanza paper_combo (dipendenza cross-venue gestita).
Init 2026-06-23: TP01 flat (risk-off), GTAA SPY13/QQQ8/IWM9/TLT17/GLD2/HYG17/cash34. Catena
gateway->refresh->paper testata end-to-end. PAPER (rischio zero), valida l'operativita' cross-venue.
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Il lead ortogonale a TP01 sopravvissuto all'onda intraday entra in forward-monitor (stesso
trattamento di XS01 STAT-MODE / STA05), NON in esecuzione reale.
- src/strategies/prevday_breakout.py: segnale CONGELATO (params fissi anchor=1, k=0.30, simmetrico,
vol-target 0.20/30/2.0), self-contained. Bit-identico all'agent di ricerca (max diff 0.0):
BTC full Sh 1.18/hold 0.92, ETH 1.09/1.42; marginal ADDS, earns_slot, corr_hold -0.01, non-hedge.
- scripts/live/paper_prevday.py: forward-only paper, traccia DUE libri — MODELED ($2000 continuo)
e REAL-$600 (salta i ribilanciamenti < min-order $5) -> il gap = haircut di fill reale che lo
scettico aveva segnalato. Inizializzato forward-only da oggi.
- cron_daily.sh: avanza il monitor ogni giorno.
- test: param congelati + causale + bounded + long-short. Suite intera verde.
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execution_enabled=true: con --execute il loop invia ordini REALI. Aggiunto al cron_daily.sh (00:30
UTC, dopo il refresh dati) lo step live_execute.py --execute. Validato armato: TP01 flat -> HOLD,
zero ordini. Da qui TP01 opera da solo sul conto reale al prossimo ENTRY del segnale.
NB: il loop NON piazza ancora il disaster-SL on-book (metodo presente, lifecycle bracket da cablare
prima del primo ENTRY). Rischio posizione comunque limitato dal cap $300/asset (~1x, no leva).
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scripts/cron_daily.sh: rebuild_history BTC/ETH + fetch_hyperliquid (52 alt) + fetch_dvol +
paper_portfolio, ogni giorno 00:30 UTC -> tiene fresco il dato che il dashboard legge e avanza
il paper forward. fetch_hyperliquid END ora DINAMICO (oggi) per il refresh.
Cleanup: rimosso container orfano pythagoras-portfolio (vecchio runner pre-reset, exited);
crontab ripulito dai 4 job rotti del micro-test mainnet (hourly_report/drift/reconcile/
ledger_vs_backtest -> script archiviati in Old/), backup in logs/crontab.pre-reset.bak.
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Adriano Dal Pastro