PythagorasGoal

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Adriano Dal Pastro	62d3b23cc6	harness(marginal): indurisci marginal_vs_tp01 con la lezione dell'onda ortho (17/18 -> 1) Lo scorer fisso-HOLDOUT + jackknife-mese era ingannabile: 17/18 book relative-value "ADDS" su una sola finestra 2025 (ETH-bleed dove TP01 è debole). Tre gate nuovi in altlib.marginal_vs_tp01: 1. persistenza multi-cut (uplift a più date di taglio, non solo 2025) -> robust_oos 2. has_insample_edge: Sharpe standalone PRE-holdout >= 0.5 (la basket faceva 0.29). null_pctl_* (vs asset-rumore corr-zero) restano come CONTESTO (diversification math). 3. is_hedge: low-corr che paga solo quando TP01 è debole = hedge, non alpha. Verdetti nuovi HEDGE/NOISE; earns_slot = ADDS + robust_oos + has_insample_edge + not hedge. Effetto: sull'onda ortho 17/18 "ADDS" -> 1 (dvol_spread, unico con edge in-sample reale 0.57); gli altri 16 -> NOISE/HEDGE. Un sleeve sintetico Sharpe~1.3 scorrelato resta ADDS (non rigetta i diversificatori veri). +5 test (noise/hedge/single-regime/high-Sharpe-uncorr/in-sample-edge); suite 37 passed. CLAUDE.md aggiornato. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>	2026-06-21 12:50:26 +00:00
Adriano Dal Pastro	5ac4e16af8	research(alt): sweep 104 strategie alternative su Deribit (153 agenti) + marginal scorer Ondata di ricerca onesta a largo spettro su BTC/ETH+DVOL certificati: 104 ipotesi distinte (11 famiglie), un agente-finder per ipotesi, verifica avversariale a 3 scettici sui promettenti, sintesi (153 agenti totali). Esito: NIENTE di nuovo regge -> conferma del soffitto strutturale ~1.3 BTC/ETH-direzionale; lo stack TP01+XS01+VRP01 resta imbattuto. - altlib.py: harness condiviso vettoriale leak-free (eval_weights/study_weights, fee-sweep, both-asset + hold-out 2025+). Riproduce i numeri canonici di TP01. - MARGINAL SCORER (study_marginal/marginal_vs_tp01): Sharpe INCREMENTALE vs baseline TP01 (corr, blend uplift OOS, alpha residua) + jackknife OOS (clean-year + drop-best-month). earns_slot = abs!=FAIL & ADDS & robust_oos. Smaschera gli overlay su TSMOM con PASS assoluti fasulli (CMB04, VOL11, ...) e il falso positivo KAMA (ADDS ma muore al jackknife). - runs/*.py (104) script riproducibili per ipotesi; wf_altstrat.js workflow. - Verdetto: 0 candidati deployabili; 2 LEAD fragili (VOL08, STA05_LS) da forward-monitor. - test_marginal_scorer.py blocca baseline + invarianti. Suite: 32 verde. Diario: docs/diary/2026-06-20-alt-strategies-100agent-sweep.md Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>	2026-06-20 19:50:39 +00:00

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Adriano Dal Pastro

62d3b23cc6

harness(marginal): indurisci marginal_vs_tp01 con la lezione dell'onda ortho (17/18 -> 1)

Lo scorer fisso-HOLDOUT + jackknife-mese era ingannabile: 17/18 book relative-value "ADDS"
su una sola finestra 2025 (ETH-bleed dove TP01 è debole). Tre gate nuovi in
altlib.marginal_vs_tp01:
  1. persistenza multi-cut (uplift a più date di taglio, non solo 2025) -> robust_oos
  2. has_insample_edge: Sharpe standalone PRE-holdout >= 0.5 (la basket faceva 0.29).
     null_pctl_* (vs asset-rumore corr-zero) restano come CONTESTO (diversification math).
  3. is_hedge: low-corr che paga solo quando TP01 è debole = hedge, non alpha.
Verdetti nuovi HEDGE/NOISE; earns_slot = ADDS + robust_oos + has_insample_edge + not hedge.

Effetto: sull'onda ortho 17/18 "ADDS" -> 1 (dvol_spread, unico con edge in-sample reale 0.57);
gli altri 16 -> NOISE/HEDGE. Un sleeve sintetico Sharpe~1.3 scorrelato resta ADDS (non rigetta
i diversificatori veri). +5 test (noise/hedge/single-regime/high-Sharpe-uncorr/in-sample-edge);
suite 37 passed. CLAUDE.md aggiornato.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-06-21 12:50:26 +00:00

Adriano Dal Pastro

5ac4e16af8

research(alt): sweep 104 strategie alternative su Deribit (153 agenti) + marginal scorer

Ondata di ricerca onesta a largo spettro su BTC/ETH+DVOL certificati: 104 ipotesi
distinte (11 famiglie), un agente-finder per ipotesi, verifica avversariale a 3
scettici sui promettenti, sintesi (153 agenti totali). Esito: NIENTE di nuovo regge
-> conferma del soffitto strutturale ~1.3 BTC/ETH-direzionale; lo stack
TP01+XS01+VRP01 resta imbattuto.

- altlib.py: harness condiviso vettoriale leak-free (eval_weights/study_weights,
  fee-sweep, both-asset + hold-out 2025+). Riproduce i numeri canonici di TP01.
- MARGINAL SCORER (study_marginal/marginal_vs_tp01): Sharpe INCREMENTALE vs baseline
  TP01 (corr, blend uplift OOS, alpha residua) + jackknife OOS (clean-year +
  drop-best-month). earns_slot = abs!=FAIL & ADDS & robust_oos. Smaschera gli overlay
  su TSMOM con PASS assoluti fasulli (CMB04, VOL11, ...) e il falso positivo KAMA
  (ADDS ma muore al jackknife).
- runs/*.py (104) script riproducibili per ipotesi; wf_altstrat.js workflow.
- Verdetto: 0 candidati deployabili; 2 LEAD fragili (VOL08, STA05_LS) da forward-monitor.
- test_marginal_scorer.py blocca baseline + invarianti. Suite: 32 verde.

Diario: docs/diary/2026-06-20-alt-strategies-100agent-sweep.md

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-06-20 19:50:39 +00:00

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