PythagorasGoal

Adriano/PythagorasGoal

Fork 0

Commit Graph

Author	SHA1	Message	Date
Adriano Dal Pastro	ac6f3766b0	feat(fade): loss-guard Hurst (skip regime persistente) — dimezza il DD del PORT06 GOAL: limitare le perdite delle fade in regime sfavorevole. Diagnosi (3022 trade): le perdite/stop si concentrano nel regime PERSISTENTE (hurst>0.55: stop-rate 43% vs 21% anti-persistente), NON in bassa vol (low-vol e' net positivo). Ricerca web + workflow 11 agenti: l'UNICO meccanismo che riduce DD senza uccidere l'edge e' il filtro Hurst (ADX, vol-expansion, time-stop, ER, vol-target falliscono il gate FR01). Test esterni ADX/vol-expansion NON si replicano su queste fade crypto. TEST DECISIVO PORT06 (gate FR01) SUPERATO: Hurst-skip h<0.55 sulle 6 fade -> FULL Sharpe 6.62->6.76, FULL DD 4.10%->2.39% (quasi dimezzato), OOS Sharpe 8.89->9.15. Migliora il portafoglio (a differenza di FR01 che diluiva). Implementazione: hurst_skip_mask in fade_base.py (rolling-Hurst causale dalle SOLE close -> nessun feed dati esterno, deployabile inline dal worker) + param hurst_max (default None=off) in MR01/MR02/MR07. Test: test_hurst_lossguard.py. Default off -> zero impatto su backtest/parita'/live finche' non attivato. FIX collaterale: regime_fetcher/regime_lab scrivevano DVOL/funding/feature in data/raw/ -> inquinavano la discovery asset del backtest (rompeva il regression-lock PORT06). Spostati in data/regime/ (gitignored). Suite: 54 passed (lock incluso). Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>	2026-06-02 14:08:15 +00:00
Adriano Dal Pastro	5f229cd66e	fix(regime_lab): vrp annualizzato per timeframe + report() safe su 0 entries Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>	2026-06-02 00:08:33 +00:00
Adriano Dal Pastro	7169614506	feat(research): substrato ricerca frattali x regime ARGO - regime_fetcher.py: fetch DVOL (2021+) + funding (2019+) BTC/ETH da Deribit mainnet public - regime_lab.py: API condivisa, allineamento regime<->prezzo CAUSALE no-look-ahead, feature regime (dvol_pct/vrp/funding_z/dvol_chg) + frattali (hurst/higuchi/vratio/williams), cache feature precalcolate, report()=netto-fee OOS via explore_lab - fractal_argo_workflow.js: workflow ~100 agenti (84 griglia + 8 wildcard + verifica + sintesi) Branch di ricerca: nessun impatto su main/live. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>	2026-06-02 00:05:14 +00:00

Author

SHA1

Message

Date

Adriano Dal Pastro

ac6f3766b0

feat(fade): loss-guard Hurst (skip regime persistente) — dimezza il DD del PORT06

GOAL: limitare le perdite delle fade in regime sfavorevole. Diagnosi (3022 trade): le perdite/stop
si concentrano nel regime PERSISTENTE (hurst>0.55: stop-rate 43% vs 21% anti-persistente), NON in
bassa vol (low-vol e' net positivo). Ricerca web + workflow 11 agenti: l'UNICO meccanismo che riduce
DD senza uccidere l'edge e' il filtro Hurst (ADX, vol-expansion, time-stop, ER, vol-target falliscono
il gate FR01). Test esterni ADX/vol-expansion NON si replicano su queste fade crypto.

TEST DECISIVO PORT06 (gate FR01) SUPERATO: Hurst-skip h<0.55 sulle 6 fade ->
FULL Sharpe 6.62->6.76, FULL DD 4.10%->2.39% (quasi dimezzato), OOS Sharpe 8.89->9.15.
Migliora il portafoglio (a differenza di FR01 che diluiva).

Implementazione: hurst_skip_mask in fade_base.py (rolling-Hurst causale dalle SOLE close -> nessun
feed dati esterno, deployabile inline dal worker) + param hurst_max (default None=off) in
MR01/MR02/MR07. Test: test_hurst_lossguard.py. Default off -> zero impatto su backtest/parita'/live
finche' non attivato.

FIX collaterale: regime_fetcher/regime_lab scrivevano DVOL/funding/feature in data/raw/ ->
inquinavano la discovery asset del backtest (rompeva il regression-lock PORT06). Spostati in
data/regime/ (gitignored). Suite: 54 passed (lock incluso).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-06-02 14:08:15 +00:00

Adriano Dal Pastro

5f229cd66e

fix(regime_lab): vrp annualizzato per timeframe + report() safe su 0 entries

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-06-02 00:08:33 +00:00

Adriano Dal Pastro

7169614506

feat(research): substrato ricerca frattali x regime ARGO

- regime_fetcher.py: fetch DVOL (2021+) + funding (2019+) BTC/ETH da Deribit mainnet public
- regime_lab.py: API condivisa, allineamento regime<->prezzo CAUSALE no-look-ahead,
  feature regime (dvol_pct/vrp/funding_z/dvol_chg) + frattali (hurst/higuchi/vratio/williams),
  cache feature precalcolate, report()=netto-fee OOS via explore_lab
- fractal_argo_workflow.js: workflow ~100 agenti (84 griglia + 8 wildcard + verifica + sintesi)

Branch di ricerca: nessun impatto su main/live.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-06-02 00:05:14 +00:00

3 Commits