Decisione utente: il conto reale deve mostrare il risultato puro. I 2000 si dividono
SOLO tra i 14 sleeve reali (6 fade + DIP01 + 5 pairs + SH01). I 3 multi-asset
(TR01/ROT02/TSM01), non eseguibili in reale, escono da pool/pesi/ledger e girano solo
per statistica.
- portfolios.yml: paper_sleeves [TR01,ROT02,TSM01].
- runner: live_specs (pool/ledger) vs paper_specs (capitale nozionale fisso = total/N,
data/portfolio_paper_stats/, ticcati ma MAI in update_equity).
- hourly_report: sezione PAPER da portfolio_paper_stats, etichettata 'fuori dal conto reale'.
Pesi reale-only (14, cap): non-cappati 0.087, PAIRS 0.33, SHAPE 0.0588. Costo misurato
e accettato: FULL DD 3.96->5.34%, OOS DD 1.36->1.70% (perde i diversificatori PAPER,
corr 0.07); Sharpe ~invariato. Test 93/93. Diario docs/diary/2026-06-08-real-only-portfolio.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Punto 7 roadmap sweep. Gate trendmax_port06_impact.py (engine exit16_port06_impact
riusato, parita' canonica 1.00000; maschera hurst IDENTICA al live via
fade_base.hurst_skip_mask; PORT06 pesi cap, path live EXIT-16):
- CANDIDATO (hurst+trend) BOCCIATO: over-filtering (FULL Sharpe 7.23->7.11,
meta' dei trade) nonostante DD 2.68->2.06.
- SCOPERTA: il loss-guard Hurst e' ridondante-DANNOSO post-EXIT-16 (NESSUNO
batte LIVE: FULL Sh 8.07 vs 7.23). EXIT-16 ha eliminato i wick-stop che hurst
evitava -> gli ingressi saltati (66% delle barre) sono tornati vincenti.
Il test che promosse hurst (2026-06-02) era sull'engine PRE-EXIT-16.
- TREND-ONLY domina LIVE su tutte le metriche (FULL Sh 7.89 DD 2.46, OOS Sh 9.91
DD 1.20) ed e' la config che la ricerca EXIT-16 aveva davvero promosso (entries
trend-filtrate, no hurst) mai eseguita dal live. Plateau 2.5/3.0/3.5 robusto.
Decisione (utente): SWAP. _defs.py: trend_max=3.0 + ema_long=200 nelle 6 fade,
hurst_max rimosso (hurst_skip_mask resta in fade_base). hourly_report: monitor
stop-rate per epoca PRE->HURST->TREND (verdetto a n>=30). CLAUDE.md aggiornato
(paragrafo hurst marcato storico). Diario docs/diary/2026-06-07-trendmax-gate.md.
Lezione: ri-gateare ogni filtro quando cambia l'exit engine.
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Punti 5-6 dell'improvement-sweep 2026-06-06 (protezione capitale + osservabilita'):
Punto 5 — disaster bracket:
- ExecutionClient.place_disaster_sl: STOP_MARKET reduce-only a ~-30% dall'ingresso
(trigger mark price), piazzato a ogni REAL_OPEN (MR01/MR02/MR07/DIP01) e
cancellato in _real_close. Assicurazione outage: il poll-loop in except lascia
le posizioni reali senza valutazione exit (ETH gap max storico 33%/1h). In
operativita' normale non scatta mai -> 0 costo Sharpe. real_dsl_order_id
persistito (resume-safe). Config overrides.execution.disaster_sl_pct (0.30).
- NB: set_stop_loss di cerbero-mcp e' un private/edit Deribit (solo ordini APERTI)
-> non usabile su market fillati; il bracket e' un trigger order autonomo via
place_order(type=stop_market). Cancel di un trigger order risponde 'untriggered'
(= successo, verificato testnet: re-cancel -> order_not_found).
- Runner: alert Telegram FEED_OUTAGE dopo 5 poll falliti consecutivi (elenco
posizioni reali aperte) + notifica RIPRESO con durata.
Punto 6 — osservabilita':
- in_position nei _save() di TR01/ROT02/TSM01; hourly_report: sezione MULTI-ASSET
(book | ultimo flip | freschezza status) — prima i 3 worker erano invisibili
(collect() filtra su event/in_position che non emettevano); esclusi dalla
tabella IN CORSO (assume entry/bars single-leg).
- live_shadow_smoke esteso: scenari C/D SHORT (TP-resting BUY mai esercitato
prima) + disaster bracket in tutti gli scenari.
Verifiche: 72/72 test; smoke testnet 4 scenari verdi (DSL piazzato/cancellato due
lati, zero ordini orfani sul book, conto flat); multi_asset_section renderizza sui
dati live. Diario docs/diary/2026-06-07-sweep-fixes.md.
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Traccia lo stop-rate delle fade (MR01/MR02/MR07) PRIMA/DOPO l'attivazione del loss-guard
(2026-06-02 14:34 UTC). Verdetto automatico quando il campione DOPO >= 30 trade. Conferma gia'
visibile: stop-rate live PRIMA 42% (n=36) == backtest 42.1%. Gira host-side (cron), no rebuild.
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File VERSION (semver, cotto nell'immagine) letto da src/version.py. Compare nelle notifiche trade
(telegram_notifier) e nel report orario -> sai quale codice ha generato quale msg.
scripts/bump_version.py incrementa la patch; scripts/deploy.sh = bump+commit+rebuild (versione
aumenta ad OGNI deploy). v1.0.0 = primo release versionato (include hurst loss-guard).
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Script standalone che legge lo stato persistito del paper trader a portafoglio
(data/portfolio_paper/*/ + data/portfolios/PORT06/status.json) e invia su
Telegram: (1) trade CHIUSI positivi/negativi NETTO fee con breakdown per motivo
e PnL; (2) tabella trade IN CORSO (posizioni aperte, single e pairs a 2 gambe);
(3) PnL realizzato totale + equity mark-to-market (con non realizzato).
Carica .env da solo (cron non eredita l'env del container), legge file
world-readable scritti dal container, non tocca lo stato del trader. Riusa
send_telegram di telegram_notifier.
Schedulazione: crontab host orario (minuto 0):
0 * * * * uv run --project /opt/docker/PythagorasGoal python \
scripts/portfolios/hourly_report.py
(uv run --project + path assoluto: nessun cd necessario.)
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Adriano Dal Pastro