Il paper trader standalone TP01 (paper_trend.py) era inerte dal 2026-06-19
(n_bars=0), non in cron, e sostituito da paper_portfolio (TP01+XS01, gira ogni
giorno). Archiviato in Old/scripts/live/ e stato congelato rimosso.
Book live INTATTO: shadow.py legge PAPER_STATE con guardia .exists() -> degrada
a FALLBACK_CAPITAL=2000 (identico allo stato congelato) e paper_pos=None. Dry-run
di book_execute identico prima/dopo (conto online, HOLD su BTC/ETH).
- git mv scripts/live/paper_trend.py -> Old/scripts/live/paper_trend.py
- rm data/paper_trend/ (state inerte, gitignored)
- CLAUDE.md: 3 riferimenti -> paper_portfolio + nota di ritiro
- live_trend.py + shadow.py: hint/commento fallback legacy aggiornati
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Terza+quarta chiusura del pattern "eccezione ingoiata -> stato safe silenzioso"
in src/live, dopo skh_error (31369b3). Emerse durante la verifica del gate SKH01.
Opzione A (gate fail-safe posizione):
- shadow._positions: se la read della posizione reale Deribit lancia, assume flat
MA ora ritorna un pos_error esplicito (prima solo una note mai propagata).
- Propagato shadow_report -> book_report -> book_execute: se ONLINE ma posizione
IGNOTA, l'esecutore NON opera a cieco (return + alert), come gia' per 'online'.
Opzione B (diagnostica equity, no halt):
- shadow._equity/shadow_report: se ONLINE ma equity reale non leggibile, il book
ripiega su paper_cap (~$2000) invece del conto reale (~$598) -> sovradimensiona
~33%, ma l'hard-cap $300/asset limita il downside. Nuovo flag eq_fallback ->
book_execute stampa warning + alert Telegram MA prosegue (niente gate: la scelta
e' solo diagnostica, l'hard-cap gia' protegge).
Test: +8 (4 gate A, 4 diagnostica B). Suite 156/156. Path live pulito
(skh_error/pos_error/eq_fallback = None). Diario 2026-07-01-book-live-error-surfacing.md.
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Lo shadow espone i bracket disaster-SL aperti (open_orders filtrati per label DISASTER_LABEL,
centralizzata in deribit.py): asset, stop price, size. La sezione LIVE li mostra
("disaster-SL attivi (-30%): ..." o "nessuno (flat)"). Test 28/28.
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Correzione post-micro-test (il conto e' USDC, non BTC/ETH):
- deribit.py: INSTRUMENT -> BTC/ETH_USDC-PERPETUAL (lineari, gli unici eseguibili sul conto USDC);
notional_to_amount gestisce i lineari (amount in base-coin = notional/price); + quantize_price;
trade_history (read-only) per i trade reali. build_rebalance_order passa il prezzo.
- shadow.py: sizing col prezzo; espone live_trades (trade reali eseguiti su Deribit).
Entrata/uscita verificate (logica presa da Old/src/live/execution.py):
- execution.py: open() market verificato (state=='filled' + trade, fill/fee reali, filled_amount
autorevole), close() market reduce_only (le CHIUSURE si tentano SEMPRE, senza cap), disaster-SL
STOP_MARKET reduce_only. Cap di size SOLO sulle aperture. Fill dataclass.
- microtest.py: usa open()/close(); safe-close se l'apertura non e' verificata.
Dashboard: sezione PAPER (backtest+forward) separata da sezione LIVE (conto reale Deribit: shadow
TP01 + Trades REALI eseguiti). Test 27/27.
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Nuova sezione "Trades TP01" nella dashboard: eventi ENTRY long / EXIT flat dedotti da
target_series sui dati certificati (data, asset, transizione di posizione, prezzo). In
src/live/shadow.tp01_trades(): account-independent (gira anche offline nel container),
ricalcolata a ogni render -> storico + forward. Empty-state se TP01 non ha mai mosso.
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Validazione esecuzione di TP01 a RISCHIO ZERO: gira il loop live contro dati/conto/posizioni REALI
del mainnet, costruisce gli ordini di ribilancio esatti e li STAMPA invece di inviarli. Niente
testnet (e' la causa del reset v2.0.0: feed farlocco) -> shadow su mainnet reale + micro-test a
size minima come unica via per il fill (passo successivo).
- src/live/deribit.py : client Deribit mainnet SOLA LETTURA (ticker/conto/posizioni via Cerbero MCP)
+ costruttore ordini deterministico (notional->contratti, step BTC $10/ETH $1, quantizzazione,
delta vs posizione). Nessun metodo di trading, by design.
- src/live/shadow.py : shadow_report() condiviso CLI+dashboard (niente drift); degrada con grazia
se il mainnet non risponde.
- scripts/live/live_trend.py : CLI shadow (--no-net offline, --equity override). Verificato su
mainnet reale: conto $598.07, posizioni flat, TP01 flat -> 0 ordini, parita' col paper OK.
- src/live/dashboard.py : box "Shadow live" + titolo/note al 3-way (TP01+XS01+VRP01).
- tests/test_live_shadow.py : 9 test deterministici (quantizzazione, sizing 50/50, entry/exit/None,
parita' live==backtest). Suite 26/26.
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Adriano Dal Pastro