Test ONESTO dell'idea "monitor Deribit/trade IB": entra mid-notte sul future indice, cattura il moto
SUCCESSIVO (finestre non sovrapposte, no look-ahead). Dati: ES/NQ/RTY orari da IB (fut_*_1h, ~3y).
RISULTATO: ES (S&P500) nessun edge (Sharpe ~0/neg, t_crypto 0-1.5); NQ momentum del future non crypto;
RTY (small-cap) unico con t_crypto incrementale 2.0-2.7 e crypto che aggiunge oltre il moto proprio del
future, ma Sharpe 0.4-0.5, 24 config (multiple-testing), 2.3y, per-anno incoerente (2026 negativo).
VERDETTO: l'idea NON da' edge tradabile, men che meno su SP500. Il forte crypto<->equity e' co-movimento
contemporaneo (risk-beta), non anticipazione: imposta una finestra causale non-sovrapposta e svanisce.
Il "Sharpe 5" del gap era look-ahead. RTY -> forward-monitor al piu'. Coerente col soffitto del progetto.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Adriano Dal Pastro