3 Commits

Author	SHA1	Message	Date
Adriano Dal Pastro	a5a61ac7e3	feat(portfolio): XS01 cross-sectional (Hyperliquid) BATTE il portafoglio -> TP01 70% + XS01 30% ... Espansione universo (su input utente "storico da cerbero"): il Cerbero MCP col token MAINNET serve Hyperliquid (230 perp REALI, storia nativa dal 2024). fetch_hyperliquid.py certifica 19 alt liquidi a 1d (flat 0%, cross-venue 4-9 bps vs Binance) -> data/raw/hl_*_1d.parquet. Abilita le strategie CROSS-SECTIONAL (impossibili a 2 asset). XS01 = cross-sectional momentum market-neutral (long 5 forti / short 5 deboli su ret 30g, ogni 10g, vol-target 20%). Validato onesto: plateau (config/k/subset), fee-robusto (0.3% RT), scorrelato a TP01 (-0.06), positivo OGNI anno 2024-26, meccanismo complementare (lavora nella dispersione quando TP01 e' in cash). Diverso dal regime-luck RV bocciato (19 asset, plateau, ogni anno+). Contributo al portafoglio (outer-join + pesi rinormalizzati per sleeve a date diverse): TP01-solo FULL 1.30 / HOLD 0.31 -> TP01 70% + XS01 30%: FULL 1.41 / HOLD 1.15, DD giu', ~ogni anno+. -> XS01 BATTE il portafoglio esistente: inserito in active_sleeves. Caveat (documentati): storia XS ~2.5 anni; STAT-MODE (book 19 gambe non eseguibile a 2k -> ~20k), sleeve diagnostico/forward-monitor. portfolio.combine ora outer-join+renorm. 12 test passano. Diario 2026-06-19-hyperliquid-xsec.md. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>	2026-06-19 20:05:45 +00:00
Adriano Dal Pastro	18f22160b2	research: caccia al 2o sleeve — nessun diversificatore robusto, TP01-only resta ... Tool second_sleeve_hunt.py: giudica i candidati per CONTRIBUTO al portafoglio (non Sharpe standalone). RV mean-rev ETH/BTC morto (come sempre). RV relative-momentum (ratio_trend == xs_momentum) sembrava promosso (hold-out portafoglio 0.31->1.51) MA il per-anno + plateau lo smascherano come REGIME-LUCK 2025: FULL Sh mediocre 0.56, 2 anni consecutivi negativi (2023 -17%, 2024 -19%), guadagno concentrato nel 2025 (+62%), hold-out Sh non-plateau (0.25-1.92 al variare dei parametri). Beneficio FULL robusto solo +0.09 (diversificazione di uno sleeve scorrelato debole). NON promosso: la disciplina che boccia i falsi positivi in-sample boccia anche i falsi positivi nel hold-out. Criterio aggiornato: breadth per-anno + plateau, non solo hold-out. Relative-momentum in WATCHLIST. Diario 2026-06-19-second-sleeve-hunt.md. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>	2026-06-19 19:28:51 +00:00
Adriano Dal Pastro	ef52ad6a79	feat(portfolio): contenitore di strategie ESTENSIBILE — TP01 primo sleeve ... src/portfolio/: Sleeve (serie rendimenti netti per-barra, causale/fee-aware) + StrategyPortfolio (combina N sleeve per peso su griglia giornaliera comune, metriche FULL/HOLD-OUT/per-anno + standalone per-sleeve, vs buy&hold). Registry sleeve attivi in sleeves.py: per ora SOLO TP01 (peso 100%); aggiungere = una riga (dopo validazione col gauntlet). Report (run_portfolio.py): TP01 FULL Sh 1.30 / DD 14.3% / ~€1.52/g, HOLD-OUT 0.31 / +3.5% (buy&hold -0.32 / -39%). Posizione corrente flat (difensivo). tests/test_portfolio.py (6 test). CLAUDE.md aggiornato (struttura + comando + come aggiungere uno sleeve). Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>	2026-06-19 19:17:18 +00:00