- cblib.causale(s, cadenza): spot_series e dvol_series escono causali (asof = ultima chiusura NOTA);
il DVOL giornaliero era una seconda serie con lo stesso difetto (fino a 24h avanti), verificato contro
l'API pubblica a 1h. Regolamento ST alle 08:00 invece delle 09:00.
- §11 riprodotto al millesimo su worktree HEAD (0,714 [0,690-0,779], n=19, flag --al) e rimisurato:
0,712 [0,664-0,732]; solo spot 0,721, solo DVOL 0,693, DVOL orario di controllo 0,717. Mediana onesta
BTC 1,45 → 2,12, fee 1,51x/1,87x. r0730: 0,73 → 0,71. §75: ETH pre 0,76, BTC durante 0,89 (orario 0,83).
skew panel ≤0,005. vrp_f_watch: f canonico 0,732 → 0,706, differenza +0,097 [+0,042, +0,140].
- r0909 senza doppio shift, contesto sul DVOL del giorno; r0822 regime su date di calendario; r0901
join riallineato (bit-exact). Aperti con costo: DVOL orario (−0,04/+0,06 nel crollo), spot 5m (≤25 min).
- test: +3 causalita' in test_cb_chain_vrp, anti-doppio-shift in test_r0909; suite 1011/1011.
- revisione fable: 16 segnalazioni, tutte applicate (fra cui un «−1,8% in un'ora» che era +3,9%).
Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01Bjj5vPEBoAJrB23P6RjKzs
Book, pesi, config INVARIATI. Nuovo sorvegliante in cron_daily.
IL CAMPIONE C'ERA GIA': 8 scadenze utilizzabili per asset su 8, entrambe le
strutture, 16 osservazioni ciascuna. Non serviva aspettare per fare la misura;
serve aspettare per rispondere alla DIFFERENZA, che e' un'altra domanda.
CORREZIONE A UN ARGOMENTO PUBBLICATO POCHE ORE FA. Nel gate del tenore avevo
scritto che la cella vincente 'sta massimizzando l'errore di modello' perche'
compra l'ala piu' lontana. Misurato: il meccanismo e' confermato e piu' forte
del previsto (f_long 5.85 contro 2.23) ma la conclusione era ROVESCIATA —
quell'ala pesa il 3.2% del premio corto invece del 18.4%, quindi sul credito
NETTO l'effetto e' minore: f_net 0.852 contro 0.718, il candidato ha un f
MIGLIORE. Con f_net = (f_short - k*f_long)/(1-k), un f_long grande fa danno
solo moltiplicato per un k grande: avevo guardato il fattore e non il peso.
La decisione (nessun cambio) regge, ma su tre gambe invece di quattro.
Artefatto di tick escluso prima di crederci: l'ask dell'ala sta a 22 tick
mediani, minimo 15, 0% delle osservazioni a <=2 tick.
LA DIFFERENZA NON E' STABILITA: appaiata per (asset, scadenza) fa +0.109 con
IC95 [-0.047, +0.193], 11/16 positive -> contiene lo zero. Replica indipendente
del canonico: 0.718 per un percorso con finestra DTE e pairing diversi da
quello che stamattina dava 0.73.
CRITERIO PRE-REGISTRATO, congelato in un test: >=40 coppie E ampiezza IC95
<=0.12 (oggi 16 e 0.241), prima gamba verso fine ottobre 2026. Il sorvegliante
rifa' la misura ogni giorno e notifica una volta sola quando basta — lezione
DVOLSPREAD, un lead senza sorvegliante e senza data e' un lead perso.
Calibrazione della soglia verificata prima di fidarsene: con differenza vera
nulla lo zero e' escluso nel 5.0/4.0/3.0% dei casi a n=16/40/60, cioe' il 5%
atteso. Il test iniziale su seed fisso falliva perche' quel seed era uno dei 5%
legittimi: sostituito con un test sulla proprieta'.
REGOLE: (a) un fattore di errore si giudica moltiplicato per il suo peso;
(b) prima di credere a un rapporto estremo su un prezzo piccolo, contare i
tick; (c) una soglia sull'ampiezza di un IC richiede di verificarne la
copertura; (d) 'non abbastanza campione' non e' 'nessuna differenza'.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Adriano Dal Pastro