L'analisi out-of-sample fee-aware ha dimostrato che l'intera famiglia
squeeze-breakout (SQ01-04, MT01, ML01, AD01, CM01, PD01) non ha edge:
le accuratezze storiche 76-82% erano un artefatto di look-ahead (ingresso
a close[i-1] con direzione decisa da close[i]). Sotto ingresso onesto a
close[i] e fee reali tutte perdono, anche a fee zero.
- nuova MR01_bollinger_fade (mean-reversion): edge netto validato OOS,
robusto su griglia parametri e fino a 0.20% fee RT. BTC 1h n50 k2.5: +201% OOS, DD 15%
- 9 strategie squeeze spostate in scripts/waste/
- strategy_loader + strategies.yml: solo MR01 (BTC/ETH 1h)
- signal_engine.train: validazione OOS (accuratezza test + signal precision)
- scripts/analysis/strategy_research.py: harness di ricerca fee-aware
NOTA: lo StrategyWorker va aggiornato per usare gli exit TP/SL passati in
metadata prima di tradare MR01 dal vivo (ora esce solo a hold_bars/stop fisso).
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oos_validation.py: backtest OOS fedele al worker live (non-overlap, hold,
stop, fee, leva) su finestra held-out. Mostra che l'edge storico 76-79%
e' un artefatto di look-ahead (ingresso a close[i-1]) e che nessuna regola
di direzione onesta supera il lancio di moneta; le fee sono secondarie
(4/6 config perdono anche a fee zero).
intrabar_test.py: ingresso intra-barra su 5m vs close 15m a parita' di exit.
Lo "scatto" del breakout e' avverso (rientro immediato alla media), quindi
la granularita' piu' fine non recupera edge.
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Il paper trader restava a zero trade: il feed Cerbero era fermo a
mezzanotte (bug end_date lato cerbero-mcp, poi risolto) e MT01 leggeva
il trend 1h da un parquet statico, di fatto congelandolo (gap ~15h sul
bar corrente). Ora il runner fa fetch 1h live per le strategie MTF e lo
passa a generate_signals via il parametro df_1h (fallback al parquet se
assente). Aggiornati CLAUDE.md, README e diario 2026-05-28.
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- data/paper_trades/ rimosso dal tracking (dati runtime, gitignored)
- scripts/analysis/yearly_market_report.py: accuracy/trades/PnL per anno×mercato
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Regime filter migliore (+1% acc). Tutti gli anni positivi 2018-2026.
Max realistico: 69.3% acc, 84% ann, 3.2% DD.
80% accuracy non raggiungibile con VRP puro.
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Testato 2018-2026 inclusi COVID, Luna, FTX collapse.
Tutti gli anni positivi. ETH 48h: 100.8% ann, 3.3% DD.
Fee realistiche 0.52% roundtrip. IV regime-dependent.
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Sistema completo: client Cerbero MCP, signal engine (squeeze + GBM),
paper trader con gestione posizioni, stop loss, log JSONL.
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Adriano Dal Pastro
Adriano