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Adriano Dal Pastro	8514c096ea	research(intraday): fill-haircut PREVDAY a basso capitale -> blocker d'esecuzione BENIGNO ... Stima SUBITO (invece di aspettare il forward-monitor) quanto il fill reale a $600 erode il lead PREVDAY, replicando i due libri di paper_prevday.py su tutto il path 1h (2019-03 -> 2026-06): - MODELED (continuo) vs REAL-$C (skip ribilanciamenti < $5 min-order), sweep C {600,2k,20k}. - HAIRCUT $600 = +0.01 Sharpe (FULL e HOLD): saltare il 98.4% dei micro-ribilanciamenti del vol-target non costa nulla (trade infinitesimi: fee risparmiata e tracking-error entrambi trascurabili; fee-drag 2.49% -> 2.39%). L'uplift hold-out del blend 80/20 regge +0.56 -> +0.55. Conseguenza: dei 4 blocker no-deploy, il #4 (fill a basso capitale) e' SMONTATO. Restano i 3 strutturali (hedge-shaped, fallisce il null a corr-zero, tail-luck). PREVDAY resta forward-monitor. Lezione: eseguire eval_weights_smallcap PRIMA di scartare un lead per 'fill irreale'. Diario: 2026-06-21-prevday-fill-haircut.md. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>	2026-06-21 19:41:20 +00:00
Adriano Dal Pastro	d5dd6f4b72	harness(causality): guardia look-ahead + calendar-artifact self-policing nel lab intraday ... - altlib.causality_ok(target_fn, tf): online-consistency guard (ricalcola il target su un prefisso, la coda deve combaciare col full). eval_weights shifta la posizione ma non vede una feature non-causale (finestra centrata/shift(-k)/stat full-sample) -> questa sì. - intra_score integra DUE gate prima/dopo lo scoring: causality (leak -> LEAK, squalificato) e day_boundary_robust (ARTIFACT-RISK -> fuori dagli slot). Effetto sul leaderboard intraday: open_drive + weekly_seasonality + overnight -> CAL-ARTIFACT (da soli, niente skeptic); prevday_range_breakout resta (ROBUST). earns_slot 10 -> 8. - +2 test (causal-ok / leak), suite intera verde. Il lab intraday ora auto-becca leak e artefatti-calendario che ieri richiedevano 3 scettici. Chiude la 3a lezione harness dell'onda intraday. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>	2026-06-21 15:22:58 +00:00
Adriano Dal Pastro	24565974c0	research(intraday): asse intraday/microstruttura — lead più vicino al reale ma NON deployabile ... 16 agenti su segnali low-turnover intraday (sessione/funding, reversione post-evento, breakout range del giorno prima) su feed certificati 1h/15m, giudice = marginal scorer indurito + fee-sweep. Lab: intra_score.py (wrappa study_marginal a TF scelto + turnover/fee), meta_intra.py (corr-TP01 + per-cut), verify_intra.py (walk-forward + in-sample-null + drop-one + fee-stress). Esito: 10/16 "earns_slot" -> 5 genuinamente ortogonali (corr<0.4). Combo dei 5: Sharpe 1.80, corr 0.17, leak-free, passa walk-forward (+0.30/+0.37 dove l'ortho dava -0.07), pre-2025 uplift +0.28, drop-one e fee-robusto. Sembrava IL lead. 3 scettici: (1) open_drive = ARTEFATTO etichettatura UTC (shift confine 4h -> uplift negativo); prevday_range_breakout REGGE (unico onesto, eseguibile). (2) combo fallisce il null a corr-zero (20-24° pctl: aggiunge meno del rumore), è HEDGE (corr -0.57..-0.80 a Sharpe-TP01) + tail-luck (80% PnL in top-5 giorni delle gambe revert). (3) robust-plateau ma null-pctl 0.20 = diversificazione di stream ortogonale, non timing-alpha; + finzione fee micro-ribilanciamento a $600. Verdetto: niente in live, resta solo TP01. Lead forward-monitor: prevday_range_breakout. Lezioni harness da codificare: test shift-confine-giorno (artefatti calendar), fee discretizzata a piccolo capitale, causality guard nel lab intraday. Diario 2026-06-21-intraday-microstructure.md. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>	2026-06-21 14:20:19 +00:00