Adriano/PythagorasGoal
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Adriano Dal Pastro 8c5372c487 feat(SH01): bootstrap storia full-history + last_block_only (punto-10: regime live non robusto) 
Ri-validazione sh01_trainwindow_validate.py (rolling train_window == regime live):
- tw=8760 (live 365g): BTC FULL +82% ma fee-2x -42% (6/9 anni), ETH Sharpe -0.02,
  trade-rate 21.7-26.4% vs 9.8% validato -> NON robusto. Diagnosi sweep confermata
  (LogReg over-confident su train corto, th 0.58 inerte).
- progressione MONOTONA con la memoria (2y: Sh 2.05; 3y: 3.09; expanding: ROBUSTO
  8/9) -> l'edge di SH01 e' la memoria lunga.
- sweep soglia nel regime corto: instabile/incoerente fra asset -> NON ri-tunare.

Fix (decisione utente): ripristinare in live il regime validato.
- ml_wf_entries(last_block_only=True): fitta/predice solo l'ultimo blocco del WF
  (confini deterministici start+k*retrain) -> entries IDENTICHE per costruzione
  al tail del WF completo (parity test esatto); 0.6s/tick su 73k barre vs ~140 fit.
- runner._with_history: tick degli sleeve ml su parquet locale + feed live
  (dedup timestamp, gap-guard con WARN una-tantum se parquet stantio).
- _defs.py: params {last_block_only: true} sugli sleeve SHAPE (solo path live;
  il backtest canonico resta WF completo).

Effetto atteso live: trade-rate SH01 ~25% -> ~10% delle barre, selettivita'
ripristinata. Manutenzione: parquet fresco via download_all (oggi 2026-05-28,
margine ~11 mesi col feed 365g).

Test: 87/87 (4 nuovi: parity last-block esatta, merge storia, gap fallback).
Diario docs/diary/2026-06-07-sh01-trainwindow.md.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
 2026-06-07 16:48:22 +00:00
Adriano 2596687679 feat(shape): SH01 Shape-ML validato come diversificatore + doc 
Validazione dura del solo edge sopravvissuto alla ricerca shape (ML walk-forward
LogisticRegression sulle feature di forma). SH01 config W24 H12 th0.58:
- BTC robusto ovunque (expanding +219%/OOS+42% Sharpe2.72 8-9anni; rolling2y
  +166%/+96%; stress leva2x+slippage OK), ETH/ADA solo expanding, LTC/SOL/XRP no.
- Griglia 5/27 robuste su cresta W24/H8-12 -> overfit moderato, config conservativa.
- Free-lunch: corr +0.08 col MASTER, aggiungerlo migliora OOS (Sharpe 4.33->5.10,
  DD 4.7->4.2%). Diversificatore, non motore standalone. Regge fee 0.20% RT.

SH01 come Strategy (in MODULE_MAP) + run() riproducibile. shape_ml_research esteso
con walk-forward rolling (train_window). Live richiede worker con retraining.
Diario 2026-05-29-shape.md, CLAUDE.md famiglia SHAPE-ML.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
 2026-05-29 12:31:26 +02:00
Adriano 4ac87ab385 research(shape): 5 famiglie di pattern-forma su harness onesto 
Harness shape_lab (analog kNN causale, no look-ahead verificato) + 5 ricerche
parallele. 4/5 famiglie = RUMORE (confermano dominanza mean-reversion):
- analog kNN forma grezza: solo BTC-overfit, non robusto >=2 asset
- encoding candele UP/DOWN/DOJI + body/shadow: hit-rate ~50%, muore a fee
- DTW + template geometrici: DTW peggiora euclidea; template overfit
- PIP/pivot/zig-zag: 0/48 config robuste
1/5 = EDGE REALE: ML walk-forward (LogisticRegression) sulle feature di forma.
  BTC logit W24H12 th0.58: FULL +219% / OOS +42% / Sharpe 2.72 / 8-9 anni+ /
  regge fee 0.20% RT (+60/+26). Causalita' verificata. Da validare a fondo.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
 2026-05-29 12:09:28 +02:00