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Adriano Dal Pastro	aa4361ddde	feat(live): MR02/ETH stop-largo sl_atr 3.0 (miglioria gated, regola sl=0 rispettata) ... Esito ricerca sostituto/miglioria MR02/ETH: nessun sostituto batte il live EXIT-16; la miglioria deployabile e' allargare lo stop close-confirm da sl_atr 2.0->3.0 sul solo MR02_ETH. Gate PORT06 (swap MR02_ETH): FULL Sh 6.73->6.77 DD 3.67->3.30, OOS 8.80->8.82 DD 1.23 (domina il live). Cattura il beneficio del no-SL tenendo lo stop di catastrofe: worst-trade -50% vs -65% del no-SL -> regola "mai sl=0" rispettata. Override scoped a MR02/ETH (_fade_params); altri 5 fade invariati. 93/93 test ok. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>	2026-06-09 07:31:55 +00:00
Adriano Dal Pastro	df8bfbceaa	research(mr02eth): ricerca sostituto + integrazione dati opzioni cerbero-bite ... Ricerca sostituto/miglioria a MR02/ETH (127 strategie + 18 overlay opzioni, verifica avversariale, gate PORT06). Esito: miglioria = no-SL (gia' ~catturata da EXIT-16 live); tail-hedge opzioni NO-GO empirico su prezzi reali. Infrastruttura opzioni REALE (muro ARGO/GEX caduto): - options_fetcher.py: importa lo storico per-strike + market_snapshots da cerbero-bite -> data/options/ (chain bid/ask/IV/greche/OI + pannello regime con net-GEX dealer/gamma-flip/VRP/funding/liquidation). - options_chain.py: loader + skew_curve/premium_levels (aggregati reali) + quote() causale + load_market() (pannello regime). - option_overlay_lab.py: overlay opzioni BS su DVOL (pricing sintetico). - mr02eth_port06_gate.py / eth_collar_gate.py: gate swap-sleeve e collar. - mr02eth_search/options.workflow.js: i 2 workflow. Numeri reali: skew put 10%OTM ~1.1 (liquido), premio ~1.0%/mese; niente strike 10%OTM a 24h (overlay per-trade infattibile); collar standing paga nei crash ma net-negativo a PORT06 (alza OOS DD). Diario + CLAUDE.md aggiornati. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>	2026-06-09 07:05:00 +00:00