src/live/notifier.py (stdlib, no-op se non configurato): legge TELEGRAM_BOT_TOKEN/CHAT_ID da env o
.env(.mainnet) gitignored. live_execute.py invia alert su: ordine eseguito (✅), ordine non
verificato (⚠️), disaster-SL piazzato/fallito (🛡️/⚠️), conto offline, e qualsiasi eccezione (🛑).
Nessun alert nei giorni flat/HOLD (no rumore). Config gia' presente in .env -> alert attivi.
Test config: uv run python -m src.live.notifier "msg". Test 28/28.
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Lo shadow espone i bracket disaster-SL aperti (open_orders filtrati per label DISASTER_LABEL,
centralizzata in deribit.py): asset, stop price, size. La sezione LIVE li mostra
("disaster-SL attivi (-30%): ..." o "nessuno (flat)"). Test 28/28.
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ensure_disaster_sl(): garantisce UN solo STOP_MARKET reduce_only a ~-30% coerente con la posizione,
ad ogni run del loop, per asset:
- flat -> cancella i bracket orfani;
- long -> assicura lo stop (size = posizione, prezzo al tick);
- gia' coerente (1 bracket, amount~=, stop entro 5%) -> lascia com'e' (niente churn ne' gap di
protezione fra cancel e place).
- deribit.py: open_orders (merge type all+trigger_all), disaster_stop_price.
- execution.py: cancel_order + ensure_disaster_sl.
- live_execute.py: gestione bracket ogni run, gated come l'esecuzione. Validato armato: flat ->
disaster-SL 'flat' (cleanup), zero ordini. Test 28/28.
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scripts/live/live_execute.py porta il conto reale al target di TP01 (min(0.5*frazione*equity,
cap/asset)): apre/riduce/chiude via DeribitTrader.rebalance_to(). DOPPIO GATE: config/live.json
execution_enabled=true (master, default false) E flag --execute; senza entrambi e' dry-run.
Reconciliation post-ordine + log in data/live/executions.jsonl. TP01 flat -> 0 azioni.
- execution.py: rebalance_to() (open/reduce/close al target); MAX_AMOUNT alzato a tetto hard
anti-fat-finger (~$630/$430 su conto ~$600), il sizing operativo lo decide config max_notional.
- config/live.json: master switch + cap/asset $300 + min ordine $5 + disaster_sl_pct.
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Le sezioni erano testo grigio poco visibile e il browser cacheava la pagina ('non vedo differenza').
Ora: header PAPER con barra verde, LIVE con barra rossa + sfondo rosso-tenue (separazione netta);
risposta HTTP con Cache-Control no-cache/no-store -> niente pagina stantia.
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Correzione post-micro-test (il conto e' USDC, non BTC/ETH):
- deribit.py: INSTRUMENT -> BTC/ETH_USDC-PERPETUAL (lineari, gli unici eseguibili sul conto USDC);
notional_to_amount gestisce i lineari (amount in base-coin = notional/price); + quantize_price;
trade_history (read-only) per i trade reali. build_rebalance_order passa il prezzo.
- shadow.py: sizing col prezzo; espone live_trades (trade reali eseguiti su Deribit).
Entrata/uscita verificate (logica presa da Old/src/live/execution.py):
- execution.py: open() market verificato (state=='filled' + trade, fill/fee reali, filled_amount
autorevole), close() market reduce_only (le CHIUSURE si tentano SEMPRE, senza cap), disaster-SL
STOP_MARKET reduce_only. Cap di size SOLO sulle aperture. Fill dataclass.
- microtest.py: usa open()/close(); safe-close se l'apertura non e' verificata.
Dashboard: sezione PAPER (backtest+forward) separata da sezione LIVE (conto reale Deribit: shadow
TP01 + Trades REALI eseguiti). Test 27/27.
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Primo ordine reale post-reset, a rischio ~0 ($6 notional, leva 0.011x). Scoperto che il conto e'
USDC -> strumento eseguibile = perp LINEARE BTC_USDC-PERPETUAL (l'inverse BTC-PERPETUAL fallisce
'not_enough_funds'). Round-trip BUY/SELL reduce_only verificato: fill reali, fee reali (0.0064 USDC),
posizione tornata a FLAT, costo totale $0.0071.
- src/live/execution.py : DeribitTrader (estende DeribitRead) con market order + verifica posizione,
GUARDRAIL hard (solo BTC_USDC-PERPETUAL, amount <= 0.0002 BTC). Niente leva per-ordine (Deribit non
la accetta: l'esposizione la decide la SIZE).
- scripts/live/microtest.py : runner round-trip, default DRY-RUN, --live per inviare. Pre-flight ABORT
se posizione preesistente; chiusura reduce_only; verifica ritorno a FLAT.
- src/live/deribit.py : aggiunti spec contratto LINEARI USDC (BTC/ETH_USDC-PERPETUAL).
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Nuova sezione "Trades TP01" nella dashboard: eventi ENTRY long / EXIT flat dedotti da
target_series sui dati certificati (data, asset, transizione di posizione, prezzo). In
src/live/shadow.tp01_trades(): account-independent (gira anche offline nel container),
ricalcolata a ogni render -> storico + forward. Empty-state se TP01 non ha mai mosso.
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Validazione esecuzione di TP01 a RISCHIO ZERO: gira il loop live contro dati/conto/posizioni REALI
del mainnet, costruisce gli ordini di ribilancio esatti e li STAMPA invece di inviarli. Niente
testnet (e' la causa del reset v2.0.0: feed farlocco) -> shadow su mainnet reale + micro-test a
size minima come unica via per il fill (passo successivo).
- src/live/deribit.py : client Deribit mainnet SOLA LETTURA (ticker/conto/posizioni via Cerbero MCP)
+ costruttore ordini deterministico (notional->contratti, step BTC $10/ETH $1, quantizzazione,
delta vs posizione). Nessun metodo di trading, by design.
- src/live/shadow.py : shadow_report() condiviso CLI+dashboard (niente drift); degrada con grazia
se il mainnet non risponde.
- scripts/live/live_trend.py : CLI shadow (--no-net offline, --equity override). Verificato su
mainnet reale: conto $598.07, posizioni flat, TP01 flat -> 0 ordini, parita' col paper OK.
- src/live/dashboard.py : box "Shadow live" + titolo/note al 3-way (TP01+XS01+VRP01).
- tests/test_live_shadow.py : 9 test deterministici (quantizzazione, sizing 50/50, entry/exit/None,
parita' live==backtest). Suite 26/26.
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src/portfolio/sleeves.py: _vrp_combo_returns + vrp_sleeve, self-contained in src/
(pricing BS + gate causali inline, DVOL da data/raw). Settimanale->giornaliero col
lump sul giorno di scadenza (preserva lo Sharpe annualizzato, peso costante).
Registry: TP01 0.55 / XS01 0.25 / VRP01 0.20 (TP01 resta maggioranza; VRP e' un
lead modellato, non deploy pieno). TP01+VRP01 monotono: FULL 1.30->1.44, HOLD
0.31->0.40 a peso 20%. Scorrelato a TP01 (+0.01).
Test tests/test_vrp_sleeve.py (5 pass). CLAUDE.md + diario aggiornati.
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src/live/dashboard.py: web UI stdlib (:8787) che mostra metriche (FULL/HOLD Sharpe, DD, CAGR),
per-sleeve, posizioni correnti, equity (backtest + paper forward), ultimo dato. Solo MONITOR,
esecuzione REALE disabilitata. scripts/live/paper_portfolio.py: forward-only del portafoglio
(StrategyPortfolio su active_sleeves), stato persistente in data/paper_portfolio (gitignored).
Dockerfile + docker-compose.yml minimali (solo servizio dashboard; runner/esecuzione restano in
Old/). Container pythagoras-dashboard ricostruito col codice nuovo (il vecchio mostrava dati
pre-reset). Mount data/ read-only. .dockerignore esclude Old/data/.venv/.git/.env.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Momentum cross-sectional vive nella dispersione; gate: entra solo se la dispersione cross-section
del momentum supera il percentile ESPANDENTE causale (altrimenti flat). Plateau robusto p15-p35
(non knife-edge: il crollo a p40+ e' over-gating); scelto p30. XS01 standalone FULL 1.10->1.50,
HOLD 1.03->1.71, DD 14%->10.8%. Portafoglio TP01 70+XS 30: FULL 1.48->1.55, HOLD 1.06->1.55, DD
4.6%->4.4%. Il gate alza SIA FULL SIA hold-out (tiene XS attivo nei regimi dispersi, flat nei bull
compatti; causale). E' il concetto del vecchio XS01.
sleeves.XS_CFG disp_pct=30; engine _xsec_returns gatea su dispersione. 12 test ok.
Diario 2026-06-19-xsec-dispgate.md. Affinamenti del segnale (blend+gate) > espansione universo.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Come TP01 fonde gli orizzonti, XS01 ora fonde 30g+90g del momentum cross-sectional (z-score per
lookback, mediato). Sweep: [30,90] e' il sweet spot (fonde i due singoli robusti, anti-overfit):
XS01 standalone FULL 0.80->1.10, DD 21%->14%, corr a TP01 -0.06->-0.12, 100% anni+. Portafoglio
TP01 70 + XS01 30: FULL Sh 1.41->1.48, DD 5.2%->4.6%, ~€/g 1.65->1.78; hold-out 1.15->1.06 (calo
marginale dentro il rumore). Piu' robusto (due orizzonti) + diversifica meglio -> promosso.
sleeves.XS_CFG lookbacks=(30,90), engine _xsec_returns usa lo score blended. 12 test ok.
Diario 2026-06-19-xsec-blend.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Esteso fetch_hyperliquid a 52 alt certificati (cross-venue vs Binance, flat 0%, 2024+; +gate
delistato per MKR/FXS). Ma il cross-sectional momentum sui 52 e' NEGATIVO (FULL -0.1..-0.6, k grande
non aiuta) vs +0.67/OOS0.91 sui 19 major (stessa finestra): i ~33 small-cap (WIF/JUP/ORDI/PYTH/TAO..)
sono idiosincratici/mean-reverting e rovesciano il momentum relativo. "Piu' asset = piu' robusto"
e' FALSO per l'XS momentum: la breadth utile e' quella dei major liquidi.
Fix: lo sleeve _xsec_returns usa XS_UNIVERSE esplicito (19 major), non glob-all (aggiungere parquet
certificati non lo rompe piu'). I 52 parquet restano su disco per ricerca futura, non per XS01.
Portafoglio ripristinato e invariato: TP01 70% + XS01 30%, FULL Sh 1.41 / HOLD 1.15. 12 test ok.
Diario 2026-06-19-xsec-universe-expansion.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Espansione universo (su input utente "storico da cerbero"): il Cerbero MCP col token MAINNET serve
Hyperliquid (230 perp REALI, storia nativa dal 2024). fetch_hyperliquid.py certifica 19 alt liquidi
a 1d (flat 0%, cross-venue 4-9 bps vs Binance) -> data/raw/hl_*_1d.parquet. Abilita le strategie
CROSS-SECTIONAL (impossibili a 2 asset).
XS01 = cross-sectional momentum market-neutral (long 5 forti / short 5 deboli su ret 30g, ogni 10g,
vol-target 20%). Validato onesto: plateau (config/k/subset), fee-robusto (0.3% RT), scorrelato a TP01
(-0.06), positivo OGNI anno 2024-26, meccanismo complementare (lavora nella dispersione quando TP01
e' in cash). Diverso dal regime-luck RV bocciato (19 asset, plateau, ogni anno+).
Contributo al portafoglio (outer-join + pesi rinormalizzati per sleeve a date diverse):
TP01-solo FULL 1.30 / HOLD 0.31 -> TP01 70% + XS01 30%: FULL 1.41 / HOLD 1.15, DD giu', ~ogni anno+.
-> XS01 BATTE il portafoglio esistente: inserito in active_sleeves.
Caveat (documentati): storia XS ~2.5 anni; STAT-MODE (book 19 gambe non eseguibile a 2k -> ~20k),
sleeve diagnostico/forward-monitor. portfolio.combine ora outer-join+renorm. 12 test passano.
Diario 2026-06-19-hyperliquid-xsec.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Integra il lavoro della linea di ricerca parallela (AdrianoDev), verificato indipendentemente
col mio gauntlet onesto (regge il hold-out 2025-26 su entrambi gli asset, plateau 1h/4h/1d):
- src/strategies/trend_portfolio.py TP01 (TSMOM 30/90/180 vol-target 20% lev2x long-flat, 50/50 BTC+ETH)
- src/backtest/harness.py harness onesto (load + backtest_signals no-leakage + OOS)
- scripts/research/track{A,B,C,D,E}_*.py + trackD_timing.py (le 5 track della ricerca)
- scripts/live/paper_trend.py paper trader forward-only di TP01 (no esecuzione reale)
- tests/test_trend_portfolio.py (5 test, passano) + 6 diari trackA-E + synthesis
- CLAUDE.md aggiornato con l'esito ricerca (TP01 vincente, mean-rev morto, onesta su €50/g)
Squash (non merge) per NON portare in git i ~68MB di data/_feed_backup/*.bak che il branch
aveva committato per errore: esclusi + data/_feed_backup/ e data/paper_trend/ ora gitignorati.
Storia granulare del branch conservata sul ref origin/strategy-research-2026-06.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera
libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del
feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT).
- Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e
CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia
(mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample
(maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE
50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili).
- Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni
portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST
con segnale residuo, da ri-validare in isolamento.
- Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio,
runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/
portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/
(preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento.
- Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal +
src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history,
certify_feed, audit_feed, multi_source_check).
- Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico
(load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Wire del Price Ladder come sleeve PAPER (sim-only, fuori dal pool €500, NESSUN ordine reale):
- runner: kind="grid" -> GridWorker in build_worker_for; _spec_assets_tf grid; tick branch
(w.tick(res[asset])); meccanismo PAPER_EXTRA (sleeve paper letti da overrides.paper_extra,
NON da _defs.py -> NON entrano nel backtest canonico/regression-lock: PORT06 resta 19 sleeve).
Parsing difensivo (un errore non crasha il runner mainnet). Loop dati estesi a paper_extra.
- GridWorker: bootstrap storia FULL (start fisso, come SH01) + mappatura capitale forward dal
deploy (capital = initial*eq[-1]/base_norm) -> niente salti da finestra mobile; base_norm
persistito (resume). grid_mtm robusto al df live (timestamp senza datetime; param df).
- portfolios.yml: GRID_BTC in paper_extra (regime range1.5, rd0.20/ru0.06, L6, sl0.10/tp0.03,
position_size 0.15 PINNATO). Gira in data/portfolio_paper_stats/GRID_BTC/.
Validazione (validate_grid_worker.py): [A] logica n_trades==backtest, [B] forward-tracking
esatto, [C] resume esatto. Dry-test integrazione runner: import OK, build OK, tick OK, pos 0.15.
SICUREZZA: kind=grid mai eseguito reale (runner avvia ordini solo per single/ml); €500 intatti.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Stage 1 dello shadow per il Price Ladder (config finale: BTC 1h range1.5 rd0.20 ru0.06 L6
sl0.10 tp0.03). GridWorker (src/live/grid_worker.py) gira sul feed LIVE e contabilizza
l'equity mark-to-market col motore CANONICO grid_mtm (parita' col backtest per costruzione),
SENZA piazzare ordini reali (sim/paper). Stato persistente + resume. grid_mtm esteso con
param df=None (retro-compatibile: il feed live passa il df; None = _load come prima, gate
invariato — BTC ladder 10.8/5.9, PORT06 base 8.18 identici). Validazione
validate_grid_worker.py: [A] full-tick == grid_mtm esatto, [B] replay incrementale converge
esatto, [C] resume entro la persistenza (4 dec) -> VALIDAZIONE OK.
NB SICUREZZA: nessuna modifica a runner/portfolios.yml/_defs -> il sistema mainnet (€500
reali) e' INTATTO; il worker e' inerte finche' non wirato. L'esecuzione REALE (griglia di
LIMIT resting su Deribit, fill parziali/episodi) e' lo stage 2-3, dietro testnet +
autorizzazione esplicita. Il runner avvia ordini reali solo per kind in (single,ml);
kind=grid resta sim per costruzione.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
La KPI "PnL totale" sottraeva un capitale iniziale fisso di 2000 (retaggio
testnet) -> sul micro-test mainnet da 500 mostrava -1499 (-74.95%) invece di
+0.95 (+0.19%). Nuovo helper _ledger_pnl(): legge pnl_total dall'ultima riga
di equity.jsonl (il ledger lo scrive come equity-initial_capital) e ne deriva
l'iniziale -> la dashboard combacia col ledger per costruzione, qualunque sia
il capitale (500 mainnet / 2000 testnet), niente piu' valori fissi da
aggiornare a mano. Fallback: primo punto equity, poi l'equity stessa.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Un wick transitorio fa calcolare un tp dal lato sbagliato dell'entry (donchian: segnale
su barra wickata, entry al prezzo recuperato oltre il proprio tp) -> l'exit intrabar
scatta a bars_held=0 in perdita (16-06: 8 giri MR02_BTC 15m, sim -17.9 / reale -2.3).
TP_PHANTOM non lo prende (niente resting oracle, prezzo oltre il livello). Gate
zero-parametri in StrategyWorker._open_position, solo path live. Test + diario + CLAUDE.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Audit "stato ordini": il feed ETH-PERPETUAL congelato a 1661.95 (36h+) generava
perdite REALI (SH01_ETH -2.83 reali vs -0.09 sim su un close + riapertura; 4 pairs
con gamba ETH entrati su z-score spuri -3/-5/+5.6 = artefatto del log-ratio con ETH
pinnato mentre gli alt si muovono).
_frozen_assets + _feed_gated_sids: quando il feed di decisione 1h di un asset e'
congelato, gli sleeve concentrati (single/ml/pairs) che ne dipendono saltano il tick
(entry+exit) finche' non si sblocca (come outage; disaster-SL on-book = coda).
Auto-guarente: rilascio alla prima barra COMPLETA non-flat (NON l'entry-guard
post-flat bocciata). Detector guasto-vs-illiquido: conta la run di close INVARIATE
(ETH/BNB/DOGE run 40-64, 1-4 val/48h = morti; SOL/LTC/ADA run <=12, 5-31 val = vivi).
Soglia feed_freeze_gate_bars=24 -> gatea le 9 gambe ETH esatte, PR_BTCLTC e i
multi-asset restano attivi. Alert Telegram FEED_FROZEN_GATE GATED/RIPRESO.
Test test_freeze_gate.py (6, detector+scope+rilascio). Suite portfolio 140/140.
Cerotto testnet: il fix vero e' mainnet. Diario 2026-06-15-frozen-feed-gate.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Piano operativo per validare l'edge su mainnet con poco denaro reale (il gate per
scalare). Fasi: smoke -> fade-only €1000 2-4 sett -> verdetto ledger-vs-backtest ->
espansione. Sizing motivato (fades €1000 = rumore arrotondamento 2.6% BTC; pairs
esclusi: 30% a quella taglia). Token ora da env CERBERO_TOKEN (default testnet
invariato) -> switch mainnet = solo .env, niente codice. is_mainnet() helper.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Nuove colonne 'Ingresso (UTC)' (entry_time) e 'In posizione' (durata dall'ingresso,
formattata m/h/g) con flag stantio. Sostituisce la colonna Eta (staleness) col
tempo di holding effettivo.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
- entry/mark/unrealized SEMPRE reali (entry di esecuzione vs mark USDC live); il
feed sim/decisione (testnet inverse dislocato) non e' piu' mostrato come prezzo
- pairs: valore di mercato reale di ENTRAMBE le gambe + PnL non realizzato reale a
2 gambe (prima 'pairs (z)' senza valore)
- tabella attivi spostata subito sotto il grafico equity
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Le posizioni eseguite mostravano l'entry SIM (feed decisione testnet inverse,
dislocato ~1.3% dal lineare USDC) confrontato col mark REALE -> unrealized gonfiato
(SH01_ETH -1.36% invece di ~-0.25%) e due trade ETH con lo stesso entry sim 1661.95.
Ora entry = real_entry_price/real_entry_a se eseguito; unrealized vs mark reale su
base coerente. Indicatore '⚠sim' quando il feed di decisione diverge dal reale.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
- nuovo grafico multi-linea 'Equity per famiglia' (PnL cumulato realizzato di ogni
famiglia su asse-tempo comune, colori per famiglia, legenda col totale)
- tabella strategie reali raggruppata per famiglia con intestazioni colorate +
PnL di famiglia; attive prima delle ritirate dentro ogni gruppo
- backend: fam_curves (step-wise cumulato per famiglia dai CLOSE reali), tag fam
sui trade chiusi
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Forzare l'altezza del canvas via CSS !important con maintainAspectRatio default
sfalsava la risoluzione interna vs quella mostrata -> hit-test tooltip offset dal
mouse. Fix canonico: canvas in contenitore .chartbox ad altezza fissa + chart
responsive:true/maintainAspectRatio:false + interaction index su tutti e 3 i grafici
(equity, modal, paper).
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
I 4 multi-asset (TR01/ROT02/TSM01/XS01, solo statistica fuori dal pool reale) ora
in una zona dedicata con la PROPRIA equity (capitale nozionale + PnL cumulato del
book paper) e tabella separata. La tabella/fam_pnl/closed dell'area principale
diventano SOLO reali. Curva paper Chart.js (ocra), cliccabile -> stesso modal.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
- click su una strategia -> modal con descrizione, versione di creazione/modifica,
curva PnL CUMULATO reale vs sim (mostra il leakage), trade, e link alla scheda
dettagliata strategie_attive.html (servita, docs/report montato ro)
- versione di sistema (APP_VERSION) nell'header; per ogni strategia la versione/
origine documentata (mappa VERSIONS da CLAUDE.md)
- equity restyling: gradiente verde/rosso secondo segno, tooltip con EUR e delta,
valore+delta in testata, assi in EUR, piu' alto. /api/strategy con guard
path-traversal.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Le fade 1h sostituite dallo swap 15m sono marcate RITIRATA→15m (rilevate per
status.json stantio >30min, ordinate in fondo, riga barrata). Descrizioni concise
per ogni strategia (da strategie_attive.html) come tooltip + sezione legenda.
Fix rilevazione paper: per directory (portfolio_paper_stats), non per chiave
'weights' (TR01/TSM01/XS01 non ce l'hanno) -> ora i 4 multi-asset sono paper.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Server stdlib http.server (zero dipendenze nuove) che legge data/: KPI equity/PnL/DD,
grafico equity (Chart.js CDN + fallback), PnL per-strategia (barre, realizzato reale),
trade attivi in TEMPO REALE (mark Cerbero best-effort, PnL non realizzato, barre, eta
stantio) e chiusi (ultimi 50). Servizio docker-compose 'dashboard' porta 8787, stessa
immagine, monta data/, restart unless-stopped + healthcheck. Nessuna auth -> rete interna.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Bug: i flat si dividevano l'INTERO total includendo il capitale dei worker in
posizione, che lo trattenevano in piu' -> equity gonfiata di Sigma(capital-alloc)
sugli in-pos. Caso MR02_BTC 15m seedato (181.19) e in posizione al ribilancio
00:01: +4.77 fantasma. allocate(weights, reserved={sid:cap}): gli in-pos
trattengono il loro, i flat si dividono total-Sigma(reserved) per peso
rinormalizzato -> Sigma alloc == total sempre. Parita' runner intatta
(5.8e-08). Test conservazione (ledger + runner). Suite verde.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Worker nuovo (no status.json) eredita capital/real_capital dal gemello piu'
recente stessa strategia+asset (mai la posizione): niente piu' seed manuale
al prossimo swap. 3 test nuovi, suite 129 passed.
Ricerca: gate 10m ADD bocciato (OOS Sh 10.86->10.76, watchlist chiusa);
XSEC breadth 8->14 Deribit BOCCIATO (gambe flat 91-99% corrompono il ranking)
ma promettente su dati HL reali (-6%->+9% stessa finestra) -> sblocco = routing
dati Hyperliquid quando la storia sara' sufficiente.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Il refresh notturno e' rimasto 10h appeso e ha TRONCATO i parquet BTC al 2018:
cerbero-mcp ha rimosso l'endpoint legacy /mcp-deribit/tools/get_historical (404),
il downloader skippava in silenzio OGNI chunk (3 retry + sleep esponenziale x
migliaia di chunk) e a fine giro scriveva comunque il file con la sola Fase 1
storica. Aggravante: TIMEFRAMES includeva '1m' (1 giorno/richiesta = ~3000
richieste/asset). ETH salvato in tempo (kill prima della sovrascrittura);
BTC ripristinato via v2 (1h/15m/5m completi 2018->oggi in ~30 min).
- _fetch_deribit -> endpoint v2 /mcp/tools/get_historical (lo stesso del runner)
- guard chunk: >50% skippati = endpoint rotto -> RuntimeError, niente parziali
- guard anti-regressione in download_asset: mai sovrascrivere un parquet con
dati che finiscono PRIMA dell'esistente
- '1m' fuori da TIMEFRAMES (refresh torna 5m/15m/1h; il 1m ad-hoc se serve)
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7 finder paralleli sul diff della giornata (8adf388..HEAD), fix dei confermati:
CRITICI (money-path):
- close_amount: GUARD stato-stantio sul fallback netting — il residuo
non-reduce-only e' consentito solo fino al gap (conto reale - libri degli
altri worker - orfani) nella direzione della chiusura (src/live/books.py =
fonte unica, usata anche dal reconciler). Senza guard, un close su stato
stantio (DSL scattato in outage, flatten manuale) APRIVA una posizione nuda
a taglia piena bookata come 'chiusura verificata'. Fail-safe se il gap non
e' calcolabile. Check polvere PRIMA di _quantize_step (che clampa al lotto
minimo: un residuo 1e-17 diventava un ordine nudo da un lotto).
- _real_close: market_amt = filled_amount anche a merged verified=False (i
contratti chiusi dal reduce-only non si buttano se il leg netting fallisce);
REAL_CLOSE_PARTIAL non piu' gateato su verified (era soppresso proprio nel
caso parziale reale).
- pairs: verita' per-FRAZIONE di gamba (gross proporzionale al fillato, orfano
= solo il residuo — prima falsava reconciler e real_capital della parte gia'
chiusa); REAL_OPEN_PAIR booka filled_amount; docstring applied corretta.
- open_pair unwind: chiude il FILLATO, non il richiesto (senza il cap silenzioso
del reduce-only avrebbe mangiato quota altrui).
- place_tp_limit: quantize CONSERVATIVO (sell=floor/buy=ceil) — il rounding al
tick piu' vicino poteva mettere il resting oltre il TP sim -> tocco genuino
classificato phantom sistematicamente.
ROBUSTEZZA/OSSERVABILITA':
- runner: WORKER_ERROR_STREAK a 5 e poi ogni 50 poll + recovery RIPRESO +
flag real_in_position nell'alert (prima: one-shot a n==5, poi silenzio).
- _tp_phantom: TTL 120s sul verdetto (era ~50 HTTP/h per worker a barra
fantasma); merge notes con entrambi gli order_id (audit-trail).
- reset_flatten: _quantize_step Decimal (round float produceva amount che
Deribit rifiuta); hourly_report: book XS01 con gambe SHORT visibili (abs).
- validate_xsec_worker: POS/LEV importati (non hardcoded); xs01_tranche:
regression-lock ESEGUITO vs xsec_sim; reconcile su src/live/books;
drift_monitor: rolling vettoriale + exit code 1 su warn.
Test: +4 guard/dust, fixture filled_amount -> 114 passed.
Deferiti (TODO): resting esposti al netting, lifecycle orphan_legs, finestra
trade-history TP_PHANTOM, validazione feed a monte, dedup minori.
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close_amount ora: (1) tenta il market reduce-only (sicurezza storica: un bug di
stato filla 0 invece di aprire posizioni); (2) il residuo cappato/respinto dal
netting di conto (worker in direzioni opposte sullo stesso strumento) viene
rieseguito in MARKET PURO con label '|net' — muove il conto esattamente del
delta del libro = netta contro le quote opposte. Niente piu' gambe pairs orfane
ne' close cappati per costruzione (close_pair passa da close_amount).
- _merge_close_fills: il chiamante riceve UN Fill (prezzo medio pesato sui fill,
fee sommate, filled_amount totale, verified se copre il richiesto, notes
'netting' quando il fallback scatta)
- worker single-leg + pairs: evento NET_CLOSE (log jsonl + Telegram) a ogni
fallback — osservabilita' della frequenza dei conflitti di netting
- sicurezza persa sul residuo coperta dal reconciler orario (ACCOUNT_DRIFT);
orphan_legs/REAL_CLOSE_PARTIAL restano come ultima difesa
- 4 test nuovi (full r-o senza fallback, cappato, respinto, doppio fail) -> 110 passed
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Da audit live (3 indagini parallele, diario 2026-06-11-system-audit.md): il modello
quote-per-worker reduce-only si rompe con direzioni opposte sullo stesso strumento
(pairs long ETH vs fade short ETH) — close cappati bookati pieni, 3 gambe pairs mai
eseguite col PnL sim nel ledger reale, conto short 0.027 ETH oltre i libri
(riallineato a mano + DSL orfano cancellato).
- Fill.filled_amount (order.filled_amount): TUTTI i ledger usano il fillato reale
- REAL_CLOSE_PARTIAL (log+alert) su close cappato; residuo orfano dichiarato
- pairs: PnL solo per gambe verificate; gamba respinta -> orphan_legs persistito
+ alert PAIR_LEG_ORPHAN; applied solo con entrambe le gambe (else sim_fallback)
- REAL_DIVERGENCE anche su jsonl (prima solo Telegram)
- runner: tick isolato per-worker + WORKER_ERROR_STREAK a 5 fail consecutivi
Strutturale APERTO (decisione utente, opzioni nel diario): position-manager
centrale / sotto-conti per famiglia / status-quo monitorato.
Test: +2 (partial-close, orphan-leg), fixture filled_amount -> 106 passed.
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Il feed testnet stampa wick che 'toccano' il TP intrabar senza che il prezzo
abbia mai scambiato al livello: il sim bookava +4% fantasma a bars_held=0 e
_real_close chiudeva A MERCATO una posizione col resting TP a zero fill
(-fee/spread a giro, 14 giri l'11-06). Ora StrategyWorker._tp_phantom sopprime
l'exit take_profit quando: tocco sim + resting LIMIT zero-fill + prezzo corrente
che non ha raggiunto il livello (il limit sul book reale e' l'oracolo del tocco).
Zero parametri (verita' d'esecuzione, non filtro di strategia); SL close-confirm
e max_bars restano attivi nello stesso tick; fill parziale/prezzo oltre il
livello/worker non eseguito/errore rete -> comportamento storico. Log TP_PHANTOM
dedup per barra + alert Telegram una tantum. 5 test nuovi (104 passed).
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Audit anti-overfit su tutte le 19 sleeve (diario 2026-06-11-stability-sweep.md):
- FIX BasketTrendWorker: mean(rets) sui soli asset in posizione sovrappesava N/k
a paniere parziale (1 long = 0.45 del capitale invece di 0.09) -> replay -44%
vs ref +42%. Ora sum(rets)/N (convenzione canonica 1/N): replay +32% vs +42%
(residuo = convenzione dichiarata). Solo statistica PAPER.
- XS01 PHASE-TRANCHING (gate xs01_tranche_gate: plateau K=2 E K=3 promossi,
PORT06 OOS Sh 10.07->10.15 DD 1.48->1.38, FULL pari): la fase del roll e'
timing-luck (Sharpe daily 1.52-2.33, DD 13.8-33% sulle 12 fasi). Worker con
param tranches (default 1), 3 sub-book sfasati hold/3 su capitale comune,
migrazione status legacy, last_bar_ts solo-avanti; runner forward del param;
_defs tranches=3; hourly_report aggrega i sub-book; validatore esteso e
PASSATO (K=1 == xsec_sim esatto, K=3 == unione fasi esatto).
- Disaster-cap z sui pairs: pre-registrato e BOCCIATO su tutti i criteri (coda
OOS peggiora 4/6 coppie, Sharpe -10..-49%, plateau solo del danno; 5a conferma
stop-su-MR). Record pairs_zstop_research.py; pairs restano senza stop.
- Audit drift: regression-lock trendmax OK (parita' 1.00000, plateau 2.5/3.0/3.5
confermato), correlazioni cross-famiglia ~0 invariate; PORT06 rolling al
19-28mo pct (normale) ma FADE 120g al 2o percentile storico -> monitor in TODO
(nessun ritocco parametri).
- TODO: forming-bar ROT02/TSM01 era gia' fixato (v1.1.10), item chiuso.
Test: pytest 99 passed; validate_honest_workers OK; validate_xsec_worker OK.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Famiglia NUOVA trovata in sessione (dopo aver scartato trend/breakout/seasonal/
opzioni/funding come rumore): ogni 12h long i perdenti relativi / short i vincenti
su 8 asset, market-neutral. Scorrelata (~0) da pairs e fade -> diversificatore.
- engine canonico scripts/strategies/XS01_cross_sectional.py (no look-ahead, plateau
OOS Sharpe 2-3.9, 5/5 anni+, edge concentrato 2025, cost-sensitive ~0.35% RT).
- src/live/xsec_worker.py CrossSectionalWorker: validate_xsec_worker == backtest ESATTO
(4993/1427 trade). Mirror della cadenza engine (entry-to-entry = hold+1).
- gate PORT06: +XS01 -> OOS Sharpe 9.66->10.07, FULL DD 3.68->3.46 (OOS DD +0.17pp,
risk-contrib 2.2%). xsec_port06_gate.py.
- wiring: _defs XSEC in PORT06 (19 sleeve, family XSEC), build_everything, runner
kind=xsec, asset_days da supported (fix fetch alt anche per paper sleeves), paper.
- 8 gambe -> niente exec reale -> gira PAPER. Regression-lock 18->19, FULL 7.20->7.34,
OOS 9.66->10.07. 93 test verdi. Diario 2026-06-09-xs01-cross-sectional.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Decisione utente: il conto reale deve mostrare il risultato puro. I 2000 si dividono
SOLO tra i 14 sleeve reali (6 fade + DIP01 + 5 pairs + SH01). I 3 multi-asset
(TR01/ROT02/TSM01), non eseguibili in reale, escono da pool/pesi/ledger e girano solo
per statistica.
- portfolios.yml: paper_sleeves [TR01,ROT02,TSM01].
- runner: live_specs (pool/ledger) vs paper_specs (capitale nozionale fisso = total/N,
data/portfolio_paper_stats/, ticcati ma MAI in update_equity).
- hourly_report: sezione PAPER da portfolio_paper_stats, etichettata 'fuori dal conto reale'.
Pesi reale-only (14, cap): non-cappati 0.087, PAIRS 0.33, SHAPE 0.0588. Costo misurato
e accettato: FULL DD 3.96->5.34%, OOS DD 1.36->1.70% (perde i diversificatori PAPER,
corr 0.07); Sharpe ~invariato. Test 93/93. Diario docs/diary/2026-06-08-real-only-portfolio.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
L'infrastruttura no-TP esisteva gia': _place_real_tp ritorna subito senza TP,
_real_close chiude tutta la quota a market reduce-only (exit a orizzonte H=12).
Bastava: (1) _exec_for accetta kind 'ml', (2) SH01 in execution.sleeves.
Disaster-bracket on-book = unica protezione di coda di SH01 (esce a H=12 ben prima
del -30%). Motivo: SH01 e' il diversificatore piu' decorrelato (corr 0.07) — senza
i 5 sleeve PAPER il DD del portafoglio sale 3.96->5.35%, OOS Sharpe 8.58->8.27.
Test: SH01 open/close reale senza TP + disaster bracket (93/93). Copertura reale
ora ~81% (resta paper solo TR01/ROT02/TSM01, bloccati dal capitale).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Adriano Dal Pastro
Adriano