Adriano/PythagorasGoal
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Adriano Dal Pastro b3d4ab7150 feat(live): GridWorker (Price Ladder) SIM/PAPER + validazione replay==backtest — shadow stage 1 
Stage 1 dello shadow per il Price Ladder (config finale: BTC 1h range1.5 rd0.20 ru0.06 L6
sl0.10 tp0.03). GridWorker (src/live/grid_worker.py) gira sul feed LIVE e contabilizza
l'equity mark-to-market col motore CANONICO grid_mtm (parita' col backtest per costruzione),
SENZA piazzare ordini reali (sim/paper). Stato persistente + resume. grid_mtm esteso con
param df=None (retro-compatibile: il feed live passa il df; None = _load come prima, gate
invariato — BTC ladder 10.8/5.9, PORT06 base 8.18 identici). Validazione
validate_grid_worker.py: [A] full-tick == grid_mtm esatto, [B] replay incrementale converge
esatto, [C] resume entro la persistenza (4 dec) -> VALIDAZIONE OK.

NB SICUREZZA: nessuna modifica a runner/portfolios.yml/_defs -> il sistema mainnet (€500
reali) e' INTATTO; il worker e' inerte finche' non wirato. L'esecuzione REALE (griglia di
LIMIT resting su Deribit, fill parziali/episodi) e' lo stage 2-3, dietro testnet +
autorizzazione esplicita. Il runner avvia ordini reali solo per kind in (single,ml);
kind=grid resta sim per costruzione.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
 2026-06-18 14:58:11 +00:00
Adriano Dal Pastro d733196564 feat(analysis): ladder_search — harness caccia Price Ladder che passi il gate PORT06 
Goal "decine di agenti a cercare strategie Price Ladder" (Deribit). Riusa il motore
grid_mtm mark-to-market ONESTO (SL gap-aware, flat-skip, fee 0.10% RT taker = CONSERVATIVO
su Deribit, dove i fill ai livelli LIMIT sono maker ~0%) ed espone:
  - eval  <asset tf rd ru levels sl_buf tp_buf max_bars [regime] [trend_max]>
  - scan  <asset tf [regime] [trend_max]>  (sub-griglia struttura, gate PORT06, baseline
    cachata) -> top celle con verdetto gate + max_corr coi 19 sleeve + FULL DD.
Leva NUOVA: regime-gate `range` (deploy_mask in grid_mtm, retro-compatibile) = deploya la
griglia SOLO in regime di range (|close-EMA200|/ATR < trend_max), dove la griglia vive, e
non in trend dove muore. Contesto della ricerca: la griglia ETH del gioco e' BOCCIATA
(ridondante, corr 0.40); i ladder BTC sono meno correlati (~0.18) e passano il gate, MA il
nodo e' la FULL DD (coda di trend 2021/22, ~60% standalone) che il verdetto del gate NON
controlla -> la harness la espone (full_dd standalone + full_full_dd di portafoglio).
grid_mtm: aggiunto param deploy_mask (None = comportamento storico, parita' col gate).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
 2026-06-18 12:29:25 +00:00
Adriano Dal Pastro 8d69a0cef5 feat(games): sessioni 2-3 Blind Traders (opzioni/session/grid) + gate PORT06 e tooling reset 
- Gioco GRID TRADERS (sessione 3, regola STRATEGIA_GRIGLIA.md): grid_engine
  (backtest causale fee-aware della griglia geometrica), grid_brief (digest
  anonimo per dimensionare la griglia), grid_arena (torneo 100 agenti);
  diario docs/diary/2026-06-10-grid-traders-game3.md
- Gioco OPZIONI: options_engine (BS + skew fittato + DVOL storica),
  options_arena, opt_calibrate (superficie premi REALE da cerbero-bite)
- Gioco SESSION: session_engine/session_arena (pattern orari intraday)
- arena: vincolo GAME_NO_LIVE=1 (vieta pairs e fade zscore/breakout/momentum
  gia' live, coercizione a trend/ma_cross) + normalize del candidato PRIMA
  della valutazione nel hill-climb
- Gate: grid_game_gate (griglia ETH vincitrice vs PORT06, mark-to-market),
  pairs30m_gate (ETH/BTC 30m ridondante col 15m gia' deployato?)
- reset_flatten: flatten one-shot del conto testnet per il reset portafoglio
- .gitignore: data/portfolio_paper_stats/ (stato runtime sleeve paper-only)

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
 2026-06-11 09:49:17 +00:00