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Adriano Dal Pastro	c997bce00e	feat(options): attach_market() panel helper (regime panel, causal, no look-ahead) ... attach_market(df, asset): merge_asof causale del pannello market_snapshots (spot/VRP/funding/net-GEX/gamma-flip/liquidation) sul prezzo, pronto per regime_lab. Fix look-ahead: merge su datetime tz-aware (ns-aligned), MAI astype(int64) su datetime (darebbe ns -> match all'ultimo snapshot = leak). Copertura reale documentata: net-GEX denso solo da ~2026-05-01 (~5-6 sett, singolo regime) -> infrastruttura pronta, edge validabile solo forward. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>	2026-06-09 07:24:44 +00:00
Adriano Dal Pastro	df8bfbceaa	research(mr02eth): ricerca sostituto + integrazione dati opzioni cerbero-bite ... Ricerca sostituto/miglioria a MR02/ETH (127 strategie + 18 overlay opzioni, verifica avversariale, gate PORT06). Esito: miglioria = no-SL (gia' ~catturata da EXIT-16 live); tail-hedge opzioni NO-GO empirico su prezzi reali. Infrastruttura opzioni REALE (muro ARGO/GEX caduto): - options_fetcher.py: importa lo storico per-strike + market_snapshots da cerbero-bite -> data/options/ (chain bid/ask/IV/greche/OI + pannello regime con net-GEX dealer/gamma-flip/VRP/funding/liquidation). - options_chain.py: loader + skew_curve/premium_levels (aggregati reali) + quote() causale + load_market() (pannello regime). - option_overlay_lab.py: overlay opzioni BS su DVOL (pricing sintetico). - mr02eth_port06_gate.py / eth_collar_gate.py: gate swap-sleeve e collar. - mr02eth_search/options.workflow.js: i 2 workflow. Numeri reali: skew put 10%OTM ~1.1 (liquido), premio ~1.0%/mese; niente strike 10%OTM a 24h (overlay per-trade infattibile); collar standing paga nei crash ma net-negativo a PORT06 (alza OOS DD). Diario + CLAUDE.md aggiornati. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>	2026-06-09 07:05:00 +00:00