Punto 9 roadmap sweep. DIP01 era l'unico sleeve BTC con esecuzione reale
round-trip ancora sul branch SL intrabar wick-sensitive.
Gate dip01_exit16_impact.py (parita' canonica 1.00000; engine GAP-AWARE: orig
filla lo SL a worse(livello, open) per rimuovere il bias pro-stop-intrabar
dell'engine canonico sui gap-through):
- grid 3x3x2 BTC: EXIT-16 >= orig in 36/36 (train E oos), OOS Sharpe ~2-4x
(canonica 1.47->3.48); ETH 35/36 (robustezza).
- plateau buffer piatto 0.4-1.0 (OOS DD 6.4% identico) -> 0.5 come le fade.
- PORT06: FULL Sh 6.43->6.61 DD 3.96->3.58 | OOS Sh 8.58->8.77 DD 1.36->1.34.
5a conferma del principio EXIT-16 (wick-stop = falsi negativi per mean-reversion).
hurst_max non valutato (ridondante-dannoso post-EXIT-16, gate trendmax).
Deploy: "sl_confirm_atr": 0.5 nei params DIP01_BTC (il worker legge gia').
Trappola di metodo documentata: la prima parita' falliva per l'ancora bfill di
_daily_equity (la serie a punti-trade reindexata su IDX aggancia il primo valore
al PRIMO trade in finestra, non al capitale portato avanti) — replicata per
parita'; finding aperto perche' tocca le metriche canoniche di tutti gli sleeve
a punti-trade. Diario docs/diary/2026-06-07-dip01-exit16.md.
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Punto 7 roadmap sweep. Gate trendmax_port06_impact.py (engine exit16_port06_impact
riusato, parita' canonica 1.00000; maschera hurst IDENTICA al live via
fade_base.hurst_skip_mask; PORT06 pesi cap, path live EXIT-16):
- CANDIDATO (hurst+trend) BOCCIATO: over-filtering (FULL Sharpe 7.23->7.11,
meta' dei trade) nonostante DD 2.68->2.06.
- SCOPERTA: il loss-guard Hurst e' ridondante-DANNOSO post-EXIT-16 (NESSUNO
batte LIVE: FULL Sh 8.07 vs 7.23). EXIT-16 ha eliminato i wick-stop che hurst
evitava -> gli ingressi saltati (66% delle barre) sono tornati vincenti.
Il test che promosse hurst (2026-06-02) era sull'engine PRE-EXIT-16.
- TREND-ONLY domina LIVE su tutte le metriche (FULL Sh 7.89 DD 2.46, OOS Sh 9.91
DD 1.20) ed e' la config che la ricerca EXIT-16 aveva davvero promosso (entries
trend-filtrate, no hurst) mai eseguita dal live. Plateau 2.5/3.0/3.5 robusto.
Decisione (utente): SWAP. _defs.py: trend_max=3.0 + ema_long=200 nelle 6 fade,
hurst_max rimosso (hurst_skip_mask resta in fade_base). hourly_report: monitor
stop-rate per epoca PRE->HURST->TREND (verdetto a n>=30). CLAUDE.md aggiornato
(paragrafo hurst marcato storico). Diario docs/diary/2026-06-07-trendmax-gate.md.
Lezione: ri-gateare ogni filtro quando cambia l'exit engine.
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Punti 5-6 dell'improvement-sweep 2026-06-06 (protezione capitale + osservabilita'):
Punto 5 — disaster bracket:
- ExecutionClient.place_disaster_sl: STOP_MARKET reduce-only a ~-30% dall'ingresso
(trigger mark price), piazzato a ogni REAL_OPEN (MR01/MR02/MR07/DIP01) e
cancellato in _real_close. Assicurazione outage: il poll-loop in except lascia
le posizioni reali senza valutazione exit (ETH gap max storico 33%/1h). In
operativita' normale non scatta mai -> 0 costo Sharpe. real_dsl_order_id
persistito (resume-safe). Config overrides.execution.disaster_sl_pct (0.30).
- NB: set_stop_loss di cerbero-mcp e' un private/edit Deribit (solo ordini APERTI)
-> non usabile su market fillati; il bracket e' un trigger order autonomo via
place_order(type=stop_market). Cancel di un trigger order risponde 'untriggered'
(= successo, verificato testnet: re-cancel -> order_not_found).
- Runner: alert Telegram FEED_OUTAGE dopo 5 poll falliti consecutivi (elenco
posizioni reali aperte) + notifica RIPRESO con durata.
Punto 6 — osservabilita':
- in_position nei _save() di TR01/ROT02/TSM01; hourly_report: sezione MULTI-ASSET
(book | ultimo flip | freschezza status) — prima i 3 worker erano invisibili
(collect() filtra su event/in_position che non emettevano); esclusi dalla
tabella IN CORSO (assume entry/bars single-leg).
- live_shadow_smoke esteso: scenari C/D SHORT (TP-resting BUY mai esercitato
prima) + disaster bracket in tutti gli scenari.
Verifiche: 72/72 test; smoke testnet 4 scenari verdi (DSL piazzato/cancellato due
lati, zero ordini orfani sul book, conto flat); multi_asset_section renderizza sui
dati live. Diario docs/diary/2026-06-07-sweep-fixes.md.
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Crash ETH 2026-06-05: SH01 ETH −15.6% su un trade (exit solo a orizzonte, nessuna
protezione). Ricerca con harness dedicato sh01_exit_lab (cache walk-forward, engine
fill gap-aware worse(livello,open), parity esatta con explore_lab, train<=2023-11-01):
ATR intrabar/close-confirm, %, chandelier, breakeven, giveback, loser-timestop,
disaster-cap close+intrabar, swing, vol-regime — NESSUNA passa il gate (ogni stop
stretto rompe BTC, ogni stop largo non tocca la coda ETH; nei crash il fill e' al gap).
Mitigazione: peso famiglia SHAPE 11.8%->5.9% in PORT06 (FULL 6.47->6.43 DD 4.10->3.96,
OOS 8.82->8.58 DD 1.30->1.36) — la prossima coda impatta il conto per meta'.
Regression-lock test aggiornato. Diario: docs/diary/2026-06-05-sh01-sl-research.md
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Param sl_confirm_atr (None = comportamento storico) in FadeStrategy.backtest,
MR01.backtest e StrategyWorker.tick; attivo live a 0.5 sulle 6 fade in _defs.py.
TP intrabar al livello e max_bars invariati; in modalita' confirm il TP ha
priorita' nel bar. Ricerca exit-lab (34 agenti, 3 lenti avversariali + tail
audit): gli stop intrabar da wick sono falsi negativi per le fade. PORT06
canonico: FULL Sharpe 6.47->7.84 DD 4.10->2.60, OOS 8.82->10.06 DD 1.30->1.15.
NB path grezzo non filtrato: ret esplode ma DD per-sleeve sale — la riduzione
DD vive nel config live (trend_max+hurst) + diversificazione, come misurato.
5 test nuovi (59 verdi).
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Traccia lo stop-rate delle fade (MR01/MR02/MR07) PRIMA/DOPO l'attivazione del loss-guard
(2026-06-02 14:34 UTC). Verdetto automatico quando il campione DOPO >= 30 trade. Conferma gia'
visibile: stop-rate live PRIMA 42% (n=36) == backtest 42.1%. Gira host-side (cron), no rebuild.
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File VERSION (semver, cotto nell'immagine) letto da src/version.py. Compare nelle notifiche trade
(telegram_notifier) e nel report orario -> sai quale codice ha generato quale msg.
scripts/bump_version.py incrementa la patch; scripts/deploy.sh = bump+commit+rebuild (versione
aumenta ad OGNI deploy). v1.0.0 = primo release versionato (include hurst loss-guard).
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Attivazione live: hurst_max=0.55 nei params delle 6 fade (MR01/MR02/MR07 x BTC/ETH) in _defs.py.
hurst_skip_mask step=6 (5.9s/fade su 10560 barre live, ~35s per le 6 -> OK su poll 60s, e coincide
con la cache di validazione). Calcolato dalle SOLE close -> nessun feed esterno, il worker lo computa
inline.
NB live/backtest: il filtro agisce solo sul path LIVE (spec.params); il backtest canonico
(build_everything/regression-lock, via risk_management) NON e' filtrato -> il live FARA' meglio del
backtest sul DD (FULL 4.10%->2.39% atteso). Divergenza intenzionale (miglioramento). Backtest-parity
aggiornabile in seguito. Suite: 54 passed.
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Script standalone che legge lo stato persistito del paper trader a portafoglio
(data/portfolio_paper/*/ + data/portfolios/PORT06/status.json) e invia su
Telegram: (1) trade CHIUSI positivi/negativi NETTO fee con breakdown per motivo
e PnL; (2) tabella trade IN CORSO (posizioni aperte, single e pairs a 2 gambe);
(3) PnL realizzato totale + equity mark-to-market (con non realizzato).
Carica .env da solo (cron non eredita l'env del container), legge file
world-readable scritti dal container, non tocca lo stato del trader. Riusa
send_telegram di telegram_notifier.
Schedulazione: crontab host orario (minuto 0):
0 * * * * uv run --project /opt/docker/PythagorasGoal python \
scripts/portfolios/hourly_report.py
(uv run --project + path assoluto: nessun cd necessario.)
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Due correzioni emerse da close live con win=True ma pnl<0.
1) Metrica win lorda -> netta. _close_position contava is_win=trade_return>0
(lordo), gonfiando l'accuracy: un take-profit colpito con mossa < fee RT
risultava "win" pur perdendo. 51 close live: 39 win (76,5%) -> 13 falsi win
-> accuracy netta reale 52,9%. Fix: is_win = net > 0. Capitale/PnL erano
già corretti (netti). Contatori persistiti riconciliati a parte (MR01/DIP01
BTC 7->1).
2) Filtro edge-minimo min_tp_frac. I 13 falsi win erano tutti MR01/DIP01 BTC in
regime piatto: TP (la media) entro il costo round-trip -> perdenti garantiti.
Aggiunto param min_tp_frac (default 0.0=off) a tutte e 4 le fade (MR01 banda,
MR02 midpoint, MR07 ATR, DIP01): salta i segnali col TP entro la soglia.
Non si "allarga" il TP (rischierebbe di perdere di piu'): si evita la trade.
Cablato live a 0.0015 (1,5x fee) in _defs.py.
Validazione backtest BTC+ETH 1h: neutro su tutte le fade (0-1 trade rimossi,
pnl invariato o +leggero su DIP01). I micro-scalp sotto-fee non esistono nello
storico -> artefatto del regime attuale. Filtro puro-upside.
Test: test_win_net_of_fees.py, test_min_tp_frac.py (monotonia + gap > soglia +
default-off invariato). Suite: 50 passed.
NB deploy: il sorgente e' COPY nell'immagine, non montato -> serve
`docker compose up -d --build`, non un semplice restart (vale anche per il fix
SH01 horizon-exit, andato live solo con questo rebuild). Volume ./data persiste,
14 worker in RESUME puliti.
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build_worker_for gestisce basket/rotation/tsmom + DIP01 via StrategyWorker; run()
fetcha 1h e resampla a 4h/1d, lookback dimensionato sui daily (TSM01 252g); tick
multi-asset per kind. _defs marca TR01/ROT02/TSM01 col kind+universo. Niente piu'
sleeve saltati in PORT06.
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Adriano Dal Pastro
Adriano