 Adriano
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7226946911
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refactor(explore): irrobustimento anti-overfit di pairs/TSM01/master
Giro di validazione scettica (walk-forward, plateau, stress, scomposizione):
- PAIRS: config PER-COPPIA -> config UNIVERSALE (n50 z2 zx0.75 mb72), niente
cherry-picking. Plateau confermato (heatmap 20/20 Sharpe>1) + walk-forward
(ETH/BTC 11/12 finestre+, BTC/LTC 9/10). Scartata BNB/ETH (overfit). 5 coppie robuste.
- TSM01: gross 0.45->0.30 (stesso Sharpe, DD 22->15%); corr reale con ROT02 = 0.62
(non 0.53); diversificatore, non motore. Robusto (36/36 config OOS+).
- Confluenza multi-TF SCARTATA: overfit (taglia 97% trade, ~40 in 8 anni, Sharpe crolla).
- MASTER: numeri sobri onesti -> OOS Sharpe 7.7/DD 2.3% e' regime calmo 2024-25
(ottimistico ~50%); worst-DD 90g ~6%, Sharpe atteso ~5, regge leva 2x+slippage.
Config robusta: equal-weight, leva 2x, cap pairs ~30-35% (sono ~57% del rischio).
Quanto trovato regge l'esame anti-overfit; numeri comunicati sobri. Doc/CLAUDE/memoria aggiornati.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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2026-05-29 08:11:33 +02:00 |
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Adriano
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33e3e2a603
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feat(explore): esplora 9 famiglie alternative -> PAIRS (nuovo edge forte) + TSM01
Esplorazione onesta con agenti paralleli su harness condiviso (explore_lab.py):
ingresso close[i], netto fee, OOS, DD basso, attenzione fee. 7 famiglie su 9 sono
rumore (stagionalita' oraria/mensile, cross-sectional reversal, opening-range,
lead-lag BTC->alt, continuation intraday) e l'harness le rifiuta senza falsi positivi.
Due edge reali verificati indipendentemente:
- PR01 Pairs: spread reversion market-neutral su log-ratio z-score (ETH/BTC, LTC/ETH,
ADA/ETH). ETH/BTC CAGR 144% Sharpe 4.04 OOS DD 17% 8/9 anni, corr mercato ~0.02,
no-look-ahead verificato, regge fee 0.40%/coppia. Fee su 2 gambe (worker da estendere).
- TSM01: TSMOM multi-orizzonte 3/6/12m + risk-off, distinto da ROT02 (corr 0.53),
DD 22%/12% OOS, mai un anno negativo, regge fee 0.40%.
Payoff: aggiungere i pairs (quasi scorrelati ~0.05) al MASTER -> CAGR 47->66%,
DD 5.2->3.8% full / 4.7->3.3% OOS, Sharpe OOS 4.33->6.86 (combine_v2.py).
Fix: explore_lab.get_df ora produce timestamp ms reale per 1d/4h (era placeholder).
Diario 2026-05-29-exploration.md + nota CLAUDE.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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2026-05-29 01:07:08 +02:00 |
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