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feat(pairs): attiva ETH/BTC 15m flat-skip in PORT06 (BLEND, mezza size)
...
Origine: gioco "Blind Traders" (100 agenti ciechi su BTC/ETH anonimizzati) ->
vincitore = spread ETH/BTC reversion a 15m. Testato sul serio col gate PORT06:
non duplicato (corr 1h vs 15m = 0.37), robusto (16/16 celle Sharpe>1), edge NON
artefatto delle candele flat ETH 15m (filtrandole resta l'83% dello Sharpe).
Percorso live costruito e validato:
- pairs_research.pairs_sim_flat: engine generalizzato con exit LIVE-REALIZABLE
(arma exit_ready, esce alla 1a barra pulita); regression-lock a pairs_sim.
- PairsWorker: flat_skip + exit_ready + rilevamento flat da OHLC (1h byte-exact).
- runner: fetch diretto dei timeframe sub-orari + override position_size per-sleeve.
- validate_worker_pairs: replay worker == backtest a 15m (8452 vs 8453 trade).
- _defs/build_everything: sleeve PR_ETHBTC_15M (mezza size, pos 0.10) -> PORT06
FULL 6.43->7.20, OOS 8.58->9.66, DD giu'. Rischio bilanciato col 1h.
- smoke live: Cerbero serve candele 15m fresche; worker ticca.
Diari docs/diary/2026-06-09-*. Caveat slippage: mezza size = blend-tilt prudente.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com >
2026-06-09 11:48:15 +00:00
2a97294d67
docs: statistiche per anno (trd/PnL%/maxDD) per strategia e mercato nel doc HTML
...
Ogni card ora include la tabella anno x mercato:
- fade MR01/02/07 (BTC+ETH) e DIP01: calcolate col PATH LIVE (EXIT-16 + trend 3.0),
trades/PnL per anno di entry, DD per anno su equity compounding pos 0.15 + DD totale
- PR01: matrice anno x 5 coppie, cella = PnL% (n trade, DD anno) + riga TOT
(pairs_sim espone ora anche yearly_n, modifica non-breaking)
- TR01/ROT02/TSM01: ret%/DD% per anno dall'equity canonica daily 2021+
- SH01: per anno dal walk-forward EXPANDING (regime validato e ora live)
Nota di convenzione su ogni tabella (leva 3x test vs 2x live, fee incluse) +
caveat: finestra canonica dal 2021, anni 2018-2020 mostrati per onesta' storica.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com >
2026-06-07 17:32:00 +00:00
Adriano
33e3e2a603
feat(explore): esplora 9 famiglie alternative -> PAIRS (nuovo edge forte) + TSM01
...
Esplorazione onesta con agenti paralleli su harness condiviso (explore_lab.py):
ingresso close[i], netto fee, OOS, DD basso, attenzione fee. 7 famiglie su 9 sono
rumore (stagionalita' oraria/mensile, cross-sectional reversal, opening-range,
lead-lag BTC->alt, continuation intraday) e l'harness le rifiuta senza falsi positivi.
Due edge reali verificati indipendentemente:
- PR01 Pairs: spread reversion market-neutral su log-ratio z-score (ETH/BTC, LTC/ETH,
ADA/ETH). ETH/BTC CAGR 144% Sharpe 4.04 OOS DD 17% 8/9 anni, corr mercato ~0.02,
no-look-ahead verificato, regge fee 0.40%/coppia. Fee su 2 gambe (worker da estendere).
- TSM01: TSMOM multi-orizzonte 3/6/12m + risk-off, distinto da ROT02 (corr 0.53),
DD 22%/12% OOS, mai un anno negativo, regge fee 0.40%.
Payoff: aggiungere i pairs (quasi scorrelati ~0.05) al MASTER -> CAGR 47->66%,
DD 5.2->3.8% full / 4.7->3.3% OOS, Sharpe OOS 4.33->6.86 (combine_v2.py).
Fix: explore_lab.get_df ora produce timestamp ms reale per 1d/4h (era placeholder).
Diario 2026-05-29-exploration.md + nota CLAUDE.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com >
2026-05-29 01:07:08 +02:00
Adriano Dal Pastro
Adriano