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feat(pairs): attiva ETH/BTC 15m flat-skip in PORT06 (BLEND, mezza size)
...
Origine: gioco "Blind Traders" (100 agenti ciechi su BTC/ETH anonimizzati) ->
vincitore = spread ETH/BTC reversion a 15m. Testato sul serio col gate PORT06:
non duplicato (corr 1h vs 15m = 0.37), robusto (16/16 celle Sharpe>1), edge NON
artefatto delle candele flat ETH 15m (filtrandole resta l'83% dello Sharpe).
Percorso live costruito e validato:
- pairs_research.pairs_sim_flat: engine generalizzato con exit LIVE-REALIZABLE
(arma exit_ready, esce alla 1a barra pulita); regression-lock a pairs_sim.
- PairsWorker: flat_skip + exit_ready + rilevamento flat da OHLC (1h byte-exact).
- runner: fetch diretto dei timeframe sub-orari + override position_size per-sleeve.
- validate_worker_pairs: replay worker == backtest a 15m (8452 vs 8453 trade).
- _defs/build_everything: sleeve PR_ETHBTC_15M (mezza size, pos 0.10) -> PORT06
FULL 6.43->7.20, OOS 8.58->9.66, DD giu'. Rischio bilanciato col 1h.
- smoke live: Cerbero serve candele 15m fresche; worker ticca.
Diari docs/diary/2026-06-09-*. Caveat slippage: mezza size = blend-tilt prudente.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com >
2026-06-09 11:48:15 +00:00
c13773e762
test(portfolio): aggiorna regression-lock PORT06 dopo recupero dati BNB/DOGE/XRP
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Il recupero dello storico BNB/DOGE/XRP (29 mag) ha ampliato la copertura del
backtest -> metriche migliorate, non una regressione:
Sharpe FULL 6.07 -> 6.47, Sharpe OOS 8.19 -> 8.82, DD FULL 4.9% -> 4.1%.
Aggiornati i tre valori attesi (tolleranze invariate) + commento col motivo.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com >
2026-05-31 07:10:40 +00:00
Adriano Dal Pastro
Adriano