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feat(pairs): attiva ETH/BTC 15m flat-skip in PORT06 (BLEND, mezza size)
...
Origine: gioco "Blind Traders" (100 agenti ciechi su BTC/ETH anonimizzati) ->
vincitore = spread ETH/BTC reversion a 15m. Testato sul serio col gate PORT06:
non duplicato (corr 1h vs 15m = 0.37), robusto (16/16 celle Sharpe>1), edge NON
artefatto delle candele flat ETH 15m (filtrandole resta l'83% dello Sharpe).
Percorso live costruito e validato:
- pairs_research.pairs_sim_flat: engine generalizzato con exit LIVE-REALIZABLE
(arma exit_ready, esce alla 1a barra pulita); regression-lock a pairs_sim.
- PairsWorker: flat_skip + exit_ready + rilevamento flat da OHLC (1h byte-exact).
- runner: fetch diretto dei timeframe sub-orari + override position_size per-sleeve.
- validate_worker_pairs: replay worker == backtest a 15m (8452 vs 8453 trade).
- _defs/build_everything: sleeve PR_ETHBTC_15M (mezza size, pos 0.10) -> PORT06
FULL 6.43->7.20, OOS 8.58->9.66, DD giu'. Rischio bilanciato col 1h.
- smoke live: Cerbero serve candele 15m fresche; worker ticca.
Diari docs/diary/2026-06-09-*. Caveat slippage: mezza size = blend-tilt prudente.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com >
2026-06-09 11:48:15 +00:00
Adriano
9a066eb76f
feat(analysis): report_families.py - riepilogo strategie/famiglie per anno + integrazione
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Report consolidato: (A) Ret%/anno per famiglia (FADE/HONEST/PAIRS/TSM01) e portafogli,
(B) Ret%/anno per ogni strategia singola (15 sleeve), (C) analisi di integrazione delle
nuove famiglie nel MASTER (+pairs/+TSM01/esteso) con correlazioni, (D) numeri sobri e
raccomandazione (leva 2x, cap pairs 30-35%).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com >
2026-05-29 08:20:23 +02:00
Adriano Dal Pastro
Adriano