PythagorasGoal

Adriano/PythagorasGoal

Fork 0

Commit Graph

Author	SHA1	Message	Date
Adriano Dal Pastro	d916520f2c	research(cross-market): sweep 65-agenti crypto->mercati IB -> fenomeno gap robustissimo ma NON edge Goal: >=50 agenti, migliore soluzione, diversi mercati e timing, su piu' anni. Setup: 26 ETF certificati (IB) + BTC/ETH 1h; harness parametrizzato (lead overnight crypto -> gap/intraday equity, t-incrementale, Sharpe IS/OOS, hit per-anno); workflow 416 config = 52 sweep + 12 verifica avversariale + 1 sintesi = 65 agenti. RISULTATO: cluster fortissimo crypto-overnight -> GAP apertura equity (tutti i target risk-on). Migliori: ETH->IWM/QQQ/XLK gap (Sh OOS 2.4-2.5, t 17), BTC->QQQ gap (Sh OOS 2.31, t 15, 9/9 ANNI). Regge stress 10bps e OOS recente. MA due killer (verificatori concordi): 1. NON tradabile via ETF (gap gia' all'open) -> serve future overnight (MNQ/MES), fuori dal capitale $0.5-2k (margin/liquidazione); 2. e' RISK-BETA non alpha: finestra-lead ~contemporanea al gap (stesso shock macro), forza solo negli anni alta-vol (2022), beta implicito ~37%. Unico ETF-tradabile (ETH->XLE intraday) crolla a 10bps (0.48->0.15), t 2.38 sotto Bonferroni/416. VERDETTO: nessun edge proprietario deployabile a basso capitale. Migliore FENOMENO da forward-monitor = BTC->QQQ gap overnight (9/9 anni). Coerente col soffitto del progetto. Valore: aver classificato il fenomeno (risk-beta overnight) invece di scambiarlo per alpha. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>	2026-06-22 22:32:28 +00:00
Adriano Dal Pastro	1c0b5f1869	research(equities): apre il fronte azioni/ETF via IB — dati certificati + cache su disco Branch dedicato. Disciplina v2.0.0: prima il dato certificato, poi la strategia. IB paper (gnzsnz/ib-gateway) da' storia daily ADJUSTED_LAST (div+split) profonda. - ib_equities_probe.py: sonda fattibilita' dati (profondita', adjusted, subscription). - fetch_ib_equities.py: FETCH+CERTIFY universo -> data/raw/eq_<sym>_1d.parquet (ms epoch, namespace dedicato). RIPARTIBILE (salta i parquet gia' scritti) -> niente refetch da IB. Certifica: integrita', gap lunghi, sanita' ritorni, sanita' adjustment. - eqlib.py: harness ricerca equity. Legge la CACHE su disco (lru_cache) MAI da IB; universi (11 settori SPDR + 9 classici 1998+ + broad), panel allineato, riusa lo scorer indurito altlib. UNIVERSO CERTIFICATO (17, data/raw/eq_* gitignored = cache locale): 9 settori classici dal 1998-12-22 (27.5y) + XLRE(2015)/XLC(2018) + SPY(1996,30y)/QQQ/IWM/ GLD(2004)/HYG(2007)/TLT(2016). Tutti integri (monotoni, no dup, no spike>50%, gap-lunghi 0). Start comune: 9 classici 1998, 11 settori 2018. Prossimo passo: prima ricerca = momentum cross-sectional settoriale, gauntlet onesto. Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>	2026-06-22 21:29:11 +00:00

Author

SHA1

Message

Date

Adriano Dal Pastro

d916520f2c

research(cross-market): sweep 65-agenti crypto->mercati IB -> fenomeno gap robustissimo ma NON edge

Goal: >=50 agenti, migliore soluzione, diversi mercati e timing, su piu' anni.
Setup: 26 ETF certificati (IB) + BTC/ETH 1h; harness parametrizzato (lead overnight crypto ->
gap/intraday equity, t-incrementale, Sharpe IS/OOS, hit per-anno); workflow 416 config = 52 sweep +
12 verifica avversariale + 1 sintesi = 65 agenti.

RISULTATO: cluster fortissimo crypto-overnight -> GAP apertura equity (tutti i target risk-on).
Migliori: ETH->IWM/QQQ/XLK gap (Sh OOS 2.4-2.5, t 17), BTC->QQQ gap (Sh OOS 2.31, t 15, 9/9 ANNI).
Regge stress 10bps e OOS recente. MA due killer (verificatori concordi):
  1. NON tradabile via ETF (gap gia' all'open) -> serve future overnight (MNQ/MES), fuori dal
     capitale $0.5-2k (margin/liquidazione);
  2. e' RISK-BETA non alpha: finestra-lead ~contemporanea al gap (stesso shock macro), forza solo
     negli anni alta-vol (2022), beta implicito ~37%.
Unico ETF-tradabile (ETH->XLE intraday) crolla a 10bps (0.48->0.15), t 2.38 sotto Bonferroni/416.

VERDETTO: nessun edge proprietario deployabile a basso capitale. Migliore FENOMENO da forward-monitor
= BTC->QQQ gap overnight (9/9 anni). Coerente col soffitto del progetto. Valore: aver classificato il
fenomeno (risk-beta overnight) invece di scambiarlo per alpha.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-06-22 22:32:28 +00:00

Adriano Dal Pastro

1c0b5f1869

research(equities): apre il fronte azioni/ETF via IB — dati certificati + cache su disco

Branch dedicato. Disciplina v2.0.0: prima il dato certificato, poi la strategia.
IB paper (gnzsnz/ib-gateway) da' storia daily ADJUSTED_LAST (div+split) profonda.

- ib_equities_probe.py: sonda fattibilita' dati (profondita', adjusted, subscription).
- fetch_ib_equities.py: FETCH+CERTIFY universo -> data/raw/eq_<sym>_1d.parquet (ms epoch,
  namespace dedicato). RIPARTIBILE (salta i parquet gia' scritti) -> niente refetch da IB.
  Certifica: integrita', gap lunghi, sanita' ritorni, sanita' adjustment.
- eqlib.py: harness ricerca equity. Legge la CACHE su disco (lru_cache) MAI da IB; universi
  (11 settori SPDR + 9 classici 1998+ + broad), panel allineato, riusa lo scorer indurito altlib.

UNIVERSO CERTIFICATO (17, data/raw/eq_* gitignored = cache locale):
  9 settori classici dal 1998-12-22 (27.5y) + XLRE(2015)/XLC(2018) + SPY(1996,30y)/QQQ/IWM/
  GLD(2004)/HYG(2007)/TLT(2016). Tutti integri (monotoni, no dup, no spike>50%, gap-lunghi 0).
  Start comune: 9 classici 1998, 11 settori 2018.

Prossimo passo: prima ricerca = momentum cross-sectional settoriale, gauntlet onesto.

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-06-22 21:29:11 +00:00

2 Commits