Adriano/PythagorasGoal
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de83909db9f467d03d100a1f3950b7fd5eae6c88
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10 Commits

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Adriano Dal Pastro de83909db9 un flag sconosciuto non e' l'azione di default: guardia su 18 script, indice USDE orario, pulizia 
MISURATO oggi durante la revisione: `trades_db.py --help` non stampava l'uso, cadeva in sync()
e riscriveva meta.ultimo_sync. Nessuno dei 18 script di scripts/live/ usava argparse: un flag
sbagliato era il ramo else. Su journal.py avrebbe scritto pagina e riga di DB, su analista.py
avrebbe speso una chiamata al modello e mandato un Telegram.

- src/live/cli.valida: prima istruzione di ogni __main__, prima di connect()/sync/rete.
  --help -> 0 con l'uso; flag ignoto, valore mancante o posizionale -> 2 con l'elenco dei
  previsti (P4). NIENTE argparse: cambierebbe messaggi, codici d'uscita e --help di script
  che il cron gia' chiama.
- 18 script cablati (i 3 che scrivono + 14 + cc01), flag invariati.
- tests/test_cli_flag.py (30): elenco DERIVATO dalla cartella (P1), valida come prima
  istruzione, uso che documenta i flag, e i flag che il CRON usa davvero restano accettati
  (P15/P16); end-to-end su --help e flag ignoto con trades.db non toccato (M15).
  Verificato a mano: monitor_health --quiet, trades_db --sync --quiet, book_execute dry-run.

Debito §5.15, primo passo: balance_watch (orario) registra `usde_usdc` a ogni campione — None
con la ragione se illeggibile, mai 1,0. Il cablaggio nel bound quando la serie ha storia.

Pulizia dalla revisione: tests/helpers.carica_script al posto della 15a copia del loader
importlib (5 file del libro live); il fill di prova via upsert_fills invece di un INSERT che
lasciava verified NULL; asserzioni non ancorate al padding; movimenti_capitale accetta le
righe gia' lette (una SELECT invece di due ai due lati di una scrittura del cron).

Test 910 verdi (+52). Diario 2026-09-02c.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01XDJsH3iDSaBns3ccpPBwiu
 2026-09-02 15:49:40 +00:00
Adriano Dal Pastro 1279ea605a revisione 02/09, seconda tornata: il classificatore dei movimenti era cieco ~23 ore al giorno 
Il feed 1h certificato si ferma alle 00:00: per le letture successive `asof` dava la stessa
barra a t0 e t1, mercato "fermo" = 0, e qualunque calo >=10% del giorno sarebbe stato un
"movimento" scorporato come prelievo (giornale dal 25/08, report da oggi). Con feed assente
tutto era "ambiguo" e il report stampava e1/e0-1 sotto l'etichetta TWR.

- journal.movimenti_capitale: stato "mercato non misurabile" (feed fermo/assente/barra
  mancante) => ambiguo con la ragione; leva_tetto = min(frac x n x scala, LEVA_LORDA_MAX) (P1).
- journal.rendimento_twr: salto non classificabile => twr E trading None con motivo.
- journal.pnl_giorno CHIAMA rendimento_twr (prima rifaceva cum - certi: "entrambi la chiamano"
  era falso); la pagina stampa il TWR; analista qualifica il cumulato "di cui versati".
- trades_db --report: la classe di ogni salto con la sua misura (mercato max a leva piena).
- book_execute docstring: banda dello stop -33,5%/-26,5% (era invertita), "non costa ordini"
  -> micro-ordini di ri-taglia (22/48, C2), latenza <=1h solo con feed fresca, conteggi di
  r0823 al posto di "raddoppia" (2 contro 1 e' rotolante vs pavimento sulla riga 4h; la
  peggiore misurata e' 24h).
- test_book_cadenza: LTF_MIN importato da skyhook; tutte le righe attive della crontab (una
  sola); tre stati dello skip (col progetto ma senza cron_book => ROSSO); slot di release
  testato con venue_probe (il :07 come controllo positivo); parser regolare, passo > 0.
- r0823_sl_anchor: guardia sul :47 (era sul vecchio :07), prosa al passato; cron_chain.sh idem.
- CLAUDE.md: §5.7 frase invertita corretta, §5.14 limite vero (non l'artefatto della fixture),
  §2 ora della LETTURA (13:47Z), nuovo debito §5.15 (USDE fuori dal bound di mercato).
- diari: tempi "scritto" corretti coi commit; sezione "Seconda tornata".

Test +11 (858 verdi).

Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01XDJsH3iDSaBns3ccpPBwiu
 2026-09-02 15:33:13 +00:00
Adriano Dal Pastro 835e0c8666 revisione 02/09: il rotolante si CONTROLLA ogni ora (non "si ri-ancora"), TWR con limiti dichiarati e tre stati 
Quattro segnalazioni della revisione sui commit di oggi, tutte verificate e riparate.

1. book_execute.py (+ CLAUDE.md §5.7, memoria 40): «il disaster-SL rotolante si ri-ancora ogni
   ora» era falso — ensure_disaster_sl lascia il bracket finche' lo stop e' entro il 5% e la
   taglia entro il 10%; il giro orario CONTROLLA, ri-ancora oltre la tolleranza (mark
   +5,263%/-4,762%). Lo stop siede fra -26,3% e -33,3% dal mark corrente.
2. journal.rendimento_twr: limite dichiarato (D5) — l'intervallo che contiene un movimento
   certo esce intero dal rendimento, il suo P&L di mercato va in `certi`; errore massimo meta'
   del movimento per costruzione (25/08: ~$0,5). Non si stima (P12). Segmenti a lunghezza zero
   non prodotti; nessun tempo a mercato -> 0,0 dichiarato numero.
3. base di equity zero: `twr` E `trading` None con motivo (il salto 0->X e' invisibile al
   classificatore, `trading` valeva l'intero conto); il report stampa n/d.
4. test_book_cadenza: la guardia estrae ogni prescrizione «ogni/every N unita'» e pretende 60
   minuti, con controllo positivo (M15); limite P13 dichiarato.

Test +5 (847 verdi). Diari 02/09 e 02/09b con la sezione "Revisione".

Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01RziUCB336YPUUyDJ29x4Ke
 2026-09-02 15:17:05 +00:00
Adriano Dal Pastro 861cc7fc27 debito 7: la cadenza del libro e' ORARIA — docstring riscritto, tre fonti tenute d'accordo da un test 
Il docstring di book_execute.py prescriveva «ogni ~230 minuti» mentre il cron gira ogni ora
(47 * * * *). Era il docstring a sbagliare: sulla riga 4h BTC raddoppia gli scatti del
disaster-SL rotolante (r0823_sl_anchor.py), e chi avesse "corretto" il cron verso il
docstring avrebbe spostato il libro sulla riga peggiore.

- scripts/live/book_execute.py: CADENZA: ORARIA, la riga di crontab, la ragione (giro
  idempotente, latenza SKH01 <=1h, ri-ancoraggio orario) e il divieto esplicito con la data.
- tests/test_book_cadenza.py (10): deriva e confronta docstring, intestazione di
  cron_book.sh e crontab installata (crontab -l; SALTATO se illeggibile, non verde);
  parser a 5 campi solo per cadenze regolari; 60 < 230 < 240; minuto != :00.
- docs: CLAUDE.md §5.7 chiuso, §13 conteggio 842; memoria 40; diario 02/09b.

Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01RziUCB336YPUUyDJ29x4Ke
 2026-09-02 14:38:53 +00:00
Adriano Dal Pastro 2f701b8469 debito 14: il report stampa il TWR (+10,61%), non il bonifico (+243%) 
`trades_db.py --report` calcolava e1/e0-1 sulla serie grezza di equity: il 96,3% del
numero era il versamento di $1.399,39 del 25/08. La riparazione (journal.movimenti_capitale)
esisteva e non aveva attraversato il confine fra i due lettori della stessa serie (P1).

- src/live/journal.py: `rendimento_twr` — funzione unica, spezza la serie sui movimenti
  CERTI e moltiplica i segmenti; gli ambigui restano dentro, dichiarati (P12); tre stati.
- scripts/live/trades_db.py: report() la chiama; stampa TWR con segmenti datati, movimenti
  elencati, trading al netto, delta $ etichettato "movimenti INCLUSI"; il % grezzo sparisce.
- test: +5 in test_journal.py (incl. riproduzione del +10,80% del diario 01/09, M23),
  +2 in test_trades_report.py sul testo stampato con connect() deviato in tmp. 832 verdi.
- docs: CLAUDE.md §5.14 chiuso, §2 e §13 aggiornati; memoria 40; diario 02/09.

Limite ereditato e dichiarato (D5): +10% di trading fra due letture consecutive tocca la
soglia del rilevatore e a mercato fermo verrebbe classificato movimento.

Co-Authored-By: Claude Fable 5.1 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01RziUCB336YPUUyDJ29x4Ke
 2026-09-02 14:22:50 +00:00
Adriano Dal Pastro d597fc64e8 monitor: advance() consuma solo barre CHIUSE — serie rigenerate, guardia PREMATURO, 4 debiti chiusi 
S5.1 RIPARATO E RIGENERATO. Filtro condiviso src/live/paper_guard.py (barra
open-labeled chiusa = ts + cadenza <= adesso) importato da tutti e 6 i monitor;
serie rigenerate dallo stesso start_ts con scripts/live/paper_regen.py (evidenza
in *.pre_regen_20260826.*): statarb +1,95 -> -1,61 (il ribaltamento del gate
27/09 previsto dall'audit), dvolspread -14,73 -> -4,41, xsr -4,98 -> -2,72,
prevday invariato. Nessuna data di gate si sposta. Guardia cablata in
monitor_health: stato PREMATURO (ultima barra che chiude dopo l'mtime, grazia
5 min, open_labeled=False per collect_chain) — sul dato vivo segnala i 5 rotti
e tace sui 2 sani; dopo la rigenerazione 7/7 OK. paper_portfolio non rigenerato
(GTAA su ADJUSTED_LAST: replay != serie registrata, P12), tolta la coda non
chiusa. D6 pagata di nuovo nel fix: asi8 in pandas 3 e' in us, non ns —
blindata con test su tre risoluzioni.

S5.12 ESTESO: conftest devia anche trades.db (wrapper su connect: il default
e' catturato alla definizione) e docs/journal/; book_executions.jsonl
sorvegliato con impronta inizio/fine suite.

S5.5 FATTO: test_leva_massima cancellato con nota (misurava frac*n_asset:
con una chiave di scala avrebbe continuato a passare smettendo di controllare).

S5.9 INDAGATO E RIPARATO (r0826_skh_band_drift): il dato regge (taglio 02/07
riproduce l'audit 1,6376, in-sample identico su ogni taglio); la deriva era la
finestra hold-out — e la sola settimana 15-22/08 vale +0,35 di Sharpe hold-out.
Il test ora taglia il feed al 02/07 e verifica la riproduzione stretta.

Suite: 751 passati, 0 falliti.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01B9UyJLHzR7EJzxR3iQ3RN1
 2026-08-26 10:12:23 +00:00
Adriano Dal Pastro a51844875b journal: i versamenti non sono piu' P&L — movimenti di capitale scorporati dal trading 
Il P&L di giornale era un delta di equity: la voce del 25/08 dichiarava +$1.414,57
di "giorno" quando $1.399,39 erano il deposito USDC, e il cumulato dall'arming
avrebbe mentito per sempre. Nuova `movimenti_capitale()`:
- soglia IMPORTATA da book.EQUITY_JUMP_ALERT, non ridichiarata (P1);
- "movimento" solo se il salto supera di >2x il massimo che il mercato MISURATO
  (feed certificato, tetto di leva da config) poteva produrre fra le due letture;
- altrimenti AMBIGUO: dichiarato con attenzione e NON scorporato (P12 -- un crash
  vero a tutta leva non deve diventare "prelievo"); idem a feed illeggibile (P5).
Scansione dell'intera storia: 1 evento, esattamente il deposito (+209,6% contro
mercato max 0,22%), zero falsi positivi. `concentrazione` ora lavora sul cumulato
di TRADING; le regole sui movimenti stanno sopra l'early-return "nessun giro".
Limite dichiarato (D5): un movimento sotto il 10% dell'equity resta nel P&L.
7 prove nuove (31 -> 37), incluso il controllo M15 al contrario. Voce del 25/08
rigenerata: giorno -> trading +$15,18; cumulato -> trading +$59,14.

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01B9UyJLHzR7EJzxR3iQ3RN1
 2026-08-26 07:35:15 +00:00
Adriano Dal Pastro 426735448e live: diagnosi del guasto venue, disaster-SL scoperto, isolamento per asset, cron :47 
Nato da "stato trades" durante una manutenzione Deribit (system_maintenance 11051,
08:57-09:20 UTC). Contati i log invece che ricordarli: 1.499 giri dal 23/06, 3 con
manutenzione, 5 traceback duri — e 4 dei 5 sono il NOSTRO gateway, non il venue.
Le release Deribit escono il martedi' alle 09:00 UTC: il cron al :07 ci cadeva dentro
per costruzione (21/07, 11/08, 18/08, 25/08).

DIAGNOSI (src/live/venue_probe.py, nuovo)
Sonda l'API PUBBLICA Deribit senza gateway e senza credenziali, e classifica il guasto:
VENUE_MANUTENZIONE / VENUE_GIU / GATEWAY / IGNOTO. Prima ogni causa stampava la stessa
riga ("conto non leggibile (offline)") con nota di diagnosi CABLATA — P4 violata, e il
18/08 il codice 11051 era gia' dentro il processo senza arrivare a chi decideva la
gravita'. Parte solo dopo un guasto: sul percorso sano costa zero. P1 rispettata: la
firma 11051 si importa da venue_watch.is_maintenance, non si ridichiara.

P9: la manutenzione dentro lo slot declassa il titolo a info, ma solo su EVIDENZA della
sonda (mai sull'orologio) e solo dentro la durata annunciata — oltre, RIALZA. Un gateway
rotto di martedi' mattina resta al massimo.

DISASTER-SL SCOPERTO (src/live/execution.py)
ensure_disaster_sl cancella i bracket incoerenti PRIMA di ripiazzarne uno: fra le due
chiamate la posizione e' senza stop. Se il ripiazzamento sollevava, l'eccezione risaliva
a main() e il guasto peggiore aveva la faccia di un errore qualunque. Ora: due tentativi,
poi stato `naked`, distinto da `place-failed` (P5). Non e' "non sono riuscito a
proteggere": e' "ho tolto la protezione e non sono riuscito a rimetterla" -> allarme
massimo, mai declassato. La SEQUENZA non e' stata invertita: piazza-poi-cancella sembra
piu' sicuro ma "sembra" non basta con soldi veri senza misurarlo.

ISOLAMENTO PER ASSET (scripts/live/book_execute.py)
Il 21/07 un 502 dentro ensure_disaster_sl su BTC ha ucciso il giro intero: nel log ETH
non compare — ne' ribilanciato ne' verificato nella protezione. Ora un asset che esplode
non ferma il ciclo, e il giro degradato esce con codice 2.

CRON :07 -> :47
Il vincolo vero non era ":07" ma "fuori dai ~26s del minuto tondo" (rate-limit per-IP
auto-saturato dal collettore catena, misura del 30/07). Il :47 lo soddisfa e in piu' sta
fuori dallo slot di release. PREVISIONE DICHIARATA (M12): 3 delle 4 finestre osservate
sono rientrate entro l'ora -> il :47 ne avrebbe scavalcate 3 su 4; se martedi' prossimo
becca comunque la manutenzione, la previsione e' sbagliata.

WATERMARK AVVELENATO DAI TEST (tests/conftest.py, nuovo)
Trovato addosso: lanciando la suite, data/live/equity_seen.json passava a $5.000 e il giro
successivo mandava un allarme Telegram FALSO ("USCITA DI FONDI -86,6%"). Non cosmetico:
cap_fallback = min(cap_config, watermark x frac) sarebbe passato da $334 a $2.500/asset,
~7,5x di leva su un conto da $668, sul ramo eq_fallback che allerta e NON blocca — cioe'
i test potevano armare il pericolo che il watermark esiste per impedire. Riparato con una
fixture AUTOUSE, non per-test: chiedere a ogni autore di ricordarsene ha gia' perso il
26/07 e il 21/08. Resta esposto lo stesso errore su trades.db e book_executions.jsonl.

BLOCCATO, NON RINVIATO
Il fallback diretto ai privati Deribit richiede chiavi API create dall'operatore: in
locale esiste solo CERBERO_TOKEN. Il gateway resta un punto singolo di guasto non
aggirabile (CLAUDE.md 5.11). La sonda dice di chi e' il guasto, non lo aggira.

Test: 20 nuovi, nessuno tocca la rete; controllo positivo fatto (5 su 7 falliscono contro
il codice vecchio). Suite 730 passati, 1 fallito — quello gia' noto di 5.9 (deriva dati).

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01B9UyJLHzR7EJzxR3iQ3RN1
 2026-08-25 10:27:36 +00:00
Adriano Dal Pastro 2751a7efd0 journal: la voce del giorno IN CORSO non si presenta piu' come una giornata 
cron_daily (00:30 UTC) faceva DUE chiamate al giornale: chiudeva IERI (giusto)
e apriva OGGI. La pagina di oggi nasceva con ~30 minuti dentro e nessuno la
aggiornava fino alla notte dopo.

Il difetto non era il dato mancante: era che la pagina non lo diceva dove si
legge. Aveva TUTTE le sezioni di una chiusa -> passava ogni controllo di
completezza e freschezza, e la parzialita' stava solo in §Salute, quinta
sezione su otto. Stessa famiglia di "una barra presente non e' una giornata
presente", in veste nuova: la pagina e' presente, il giorno no.

Taglia misurata sul caso reale di oggi: la pagina congelata alle 00:37 diceva
"giorno: $+0.54 (1 letture)" e la regola [pnl] chiosava "senza operare". Alle
08:54 il libro aveva fatto 3 fill, 2 round-trip e +$25.86 ($642.56 -> $667.88).
Avrebbe raccontato una giornata ferma per tutta una giornata operativa.

Riparato in due pezzi indipendenti:
  1. la pagina dichiara la parzialita' nel TITOLO e nella prima riga —
     "PARZIALE (giorno in corso)", copertura esplicita (N giri su 24), il fatto
     che non si aggiorna da sola, e quali numeri sono di quella frazione;
  2. tolta la seconda chiamata dal cron. In docs/journal/ restano solo giorni
     chiusi; lo stato corrente si prende da journal.py a mano (pagina marcata)
     o da trades.db, che cron_book sincronizza ogni ora.

Scelta dichiarata: NON si rigenera ogni ora. Costerebbe una riga in cron_book
ma riscriverebbe un file tracciato da git 24 volte al giorno per un consumatore
che non esiste (l'analista legge il giorno chiuso). Se un domani servisse, la
strada e' RIGENERARLA, non congelarla: e' scritto nel commento del cron.

Prove (test_journal 28 -> 31): una accende la marcatura, una la tiene spenta su
un giorno chiuso (una marcatura sempre accesa non si legge), una e' guardia sul
SORGENTE di cron_daily.sh — ogni chiamata a journal.py deve avere --giorno
esplicito, perche' senza argomenti scrive OGGI.

Regolare docs/journal/2026-08-25.md rigenerato: ora si dichiara PARZIALE (9/24).

NON riparato, e registrato come debito aperto in CLAUDE.md §5:
test_wave_0726::test_t1_canonical_riproduce_il_backtest_ufficiale fallisce, e
falliva gia' prima di questa modifica (verificato con git stash sull'albero
pulito). Sharpe hold-out SKH01 canonical 1,9223 contro la banda cablata
1.3 < h < 1.9: il codice non e' cambiato, sono cambiati i dati (data/raw e'
gitignored, il cron lo ricostruisce ogni notte). La banda NON e' stata
allargata — lezione 07/08. Suite: 710 passati, 1 fallito.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
 2026-08-25 08:59:42 +00:00
Adriano Dal Pastro b237ad2e8b docs: compattazione di CLAUDE.md — 3458 -> 424 righe, memoria in docs/memory/ 
CLAUDE.md era arrivato a 310 KB (~80k token caricati a OGNI sessione) e la
sua funzione si era sdoppiata: era insieme il manuale operativo e l'archivio
di 69 filoni di ricerca. Le due cose hanno lettori diversi.

I 65 bullet-blocco sono stati spostati VERBATIM in docs/memory/ (nulla
riscritto). Verifica meccanica riga per riga prima del commit: 3272 righe
non vuote, 0 mancanti, 0 aggiunte, zero buchi e zero sovrapposizioni nella
copertura delle regioni estratte.

  10-sleeve-e-candidati.md    30 KB  TP01 XS01 VRP01 SKH01 GTAA01 XSR01
  20-ondate-e-scartati.md    126 KB  69 filoni, ogni scartato col suo perche'
  30-piano-capitale-fisco.md  59 KB  muri, versamenti, venue risk, fisco, prop
  40-produzione-e-deploy.md   66 KB  esecutore, tripwire, monitor, PRIIPs/UCITS
  50-dati-e-feed.md           14 KB  difetti del dato, catena opzioni
  60-metodo-e-gate.md          4 KB  i gate di altlib.py

In CLAUDE.md resta solo cio' che serve a non sbagliare una decisione: stato,
book live vs book di ricerca, i numeri da citare e quelli da NON citare,
7 decisioni vincolanti dell'operatore con "cosa le riapre", 6 gate
pre-registrati con la data, 9 debiti aperti non riparati, le regole di
prim'ordine (D/M/C/P/N, distillate dalle 113 righe che contenevano REGOLA),
IL DATO, metodologia, stack/struttura/comandi.

Tre fatti che erano sepolti in 3400 righe e ora stanno in testa: le TRE
baseline diverse che girano sotto il nome "libro 75/25" (spread piu' grande
di quasi tutti gli effetti misurati), il funding non modellato in nessun
backtest (-2,16%/anno), e che «N/N ancore» vale ~2 osservazioni.

Verificato prima del commit: 36/36 percorsi citati esistono su disco,
708 test collezionati, code fence bilanciati. Nessun file di codice toccato.

Convenzione aggiunta (§14) perche' il file non torni a crescere: quando un
risultato CAMBIA UNA DECISIONE si aggiorna CLAUDE.md; quando aggiunge
racconto, va in docs/memory/.

Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
 2026-08-25 08:50:02 +00:00