 Adriano
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2596687679
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feat(shape): SH01 Shape-ML validato come diversificatore + doc
Validazione dura del solo edge sopravvissuto alla ricerca shape (ML walk-forward
LogisticRegression sulle feature di forma). SH01 config W24 H12 th0.58:
- BTC robusto ovunque (expanding +219%/OOS+42% Sharpe2.72 8-9anni; rolling2y
+166%/+96%; stress leva2x+slippage OK), ETH/ADA solo expanding, LTC/SOL/XRP no.
- Griglia 5/27 robuste su cresta W24/H8-12 -> overfit moderato, config conservativa.
- Free-lunch: corr +0.08 col MASTER, aggiungerlo migliora OOS (Sharpe 4.33->5.10,
DD 4.7->4.2%). Diversificatore, non motore standalone. Regge fee 0.20% RT.
SH01 come Strategy (in MODULE_MAP) + run() riproducibile. shape_ml_research esteso
con walk-forward rolling (train_window). Live richiede worker con retraining.
Diario 2026-05-29-shape.md, CLAUDE.md famiglia SHAPE-ML.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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2026-05-29 12:31:26 +02:00 |
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Adriano
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4ac87ab385
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research(shape): 5 famiglie di pattern-forma su harness onesto
Harness shape_lab (analog kNN causale, no look-ahead verificato) + 5 ricerche
parallele. 4/5 famiglie = RUMORE (confermano dominanza mean-reversion):
- analog kNN forma grezza: solo BTC-overfit, non robusto >=2 asset
- encoding candele UP/DOWN/DOJI + body/shadow: hit-rate ~50%, muore a fee
- DTW + template geometrici: DTW peggiora euclidea; template overfit
- PIP/pivot/zig-zag: 0/48 config robuste
1/5 = EDGE REALE: ML walk-forward (LogisticRegression) sulle feature di forma.
BTC logit W24H12 th0.58: FULL +219% / OOS +42% / Sharpe 2.72 / 8-9 anni+ /
regge fee 0.20% RT (+60/+26). Causalita' verificata. Da validare a fondo.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
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2026-05-29 12:09:28 +02:00 |
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