PythagorasGoal

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Adriano Dal Pastro	d733196564	feat(analysis): ladder_search — harness caccia Price Ladder che passi il gate PORT06 Goal "decine di agenti a cercare strategie Price Ladder" (Deribit). Riusa il motore grid_mtm mark-to-market ONESTO (SL gap-aware, flat-skip, fee 0.10% RT taker = CONSERVATIVO su Deribit, dove i fill ai livelli LIMIT sono maker ~0%) ed espone: - eval <asset tf rd ru levels sl_buf tp_buf max_bars [regime] [trend_max]> - scan <asset tf [regime] [trend_max]> (sub-griglia struttura, gate PORT06, baseline cachata) -> top celle con verdetto gate + max_corr coi 19 sleeve + FULL DD. Leva NUOVA: regime-gate `range` (deploy_mask in grid_mtm, retro-compatibile) = deploya la griglia SOLO in regime di range (\|close-EMA200\|/ATR < trend_max), dove la griglia vive, e non in trend dove muore. Contesto della ricerca: la griglia ETH del gioco e' BOCCIATA (ridondante, corr 0.40); i ladder BTC sono meno correlati (~0.18) e passano il gate, MA il nodo e' la FULL DD (coda di trend 2021/22, ~60% standalone) che il verdetto del gate NON controlla -> la harness la espone (full_dd standalone + full_full_dd di portafoglio). grid_mtm: aggiunto param deploy_mask (None = comportamento storico, parita' col gate). Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>	2026-06-18 12:29:25 +00:00
Adriano Dal Pastro	8d69a0cef5	feat(games): sessioni 2-3 Blind Traders (opzioni/session/grid) + gate PORT06 e tooling reset - Gioco GRID TRADERS (sessione 3, regola STRATEGIA_GRIGLIA.md): grid_engine (backtest causale fee-aware della griglia geometrica), grid_brief (digest anonimo per dimensionare la griglia), grid_arena (torneo 100 agenti); diario docs/diary/2026-06-10-grid-traders-game3.md - Gioco OPZIONI: options_engine (BS + skew fittato + DVOL storica), options_arena, opt_calibrate (superficie premi REALE da cerbero-bite) - Gioco SESSION: session_engine/session_arena (pattern orari intraday) - arena: vincolo GAME_NO_LIVE=1 (vieta pairs e fade zscore/breakout/momentum gia' live, coercizione a trend/ma_cross) + normalize del candidato PRIMA della valutazione nel hill-climb - Gate: grid_game_gate (griglia ETH vincitrice vs PORT06, mark-to-market), pairs30m_gate (ETH/BTC 30m ridondante col 15m gia' deployato?) - reset_flatten: flatten one-shot del conto testnet per il reset portafoglio - .gitignore: data/portfolio_paper_stats/ (stato runtime sleeve paper-only) Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>	2026-06-11 09:49:17 +00:00

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Adriano Dal Pastro

d733196564

feat(analysis): ladder_search — harness caccia Price Ladder che passi il gate PORT06

Goal "decine di agenti a cercare strategie Price Ladder" (Deribit). Riusa il motore
grid_mtm mark-to-market ONESTO (SL gap-aware, flat-skip, fee 0.10% RT taker = CONSERVATIVO
su Deribit, dove i fill ai livelli LIMIT sono maker ~0%) ed espone:
  - eval  <asset tf rd ru levels sl_buf tp_buf max_bars [regime] [trend_max]>
  - scan  <asset tf [regime] [trend_max]>  (sub-griglia struttura, gate PORT06, baseline
    cachata) -> top celle con verdetto gate + max_corr coi 19 sleeve + FULL DD.
Leva NUOVA: regime-gate `range` (deploy_mask in grid_mtm, retro-compatibile) = deploya la
griglia SOLO in regime di range (|close-EMA200|/ATR < trend_max), dove la griglia vive, e
non in trend dove muore. Contesto della ricerca: la griglia ETH del gioco e' BOCCIATA
(ridondante, corr 0.40); i ladder BTC sono meno correlati (~0.18) e passano il gate, MA il
nodo e' la FULL DD (coda di trend 2021/22, ~60% standalone) che il verdetto del gate NON
controlla -> la harness la espone (full_dd standalone + full_full_dd di portafoglio).
grid_mtm: aggiunto param deploy_mask (None = comportamento storico, parita' col gate).

Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>

2026-06-18 12:29:25 +00:00

Adriano Dal Pastro

8d69a0cef5

feat(games): sessioni 2-3 Blind Traders (opzioni/session/grid) + gate PORT06 e tooling reset

- Gioco GRID TRADERS (sessione 3, regola STRATEGIA_GRIGLIA.md): grid_engine
  (backtest causale fee-aware della griglia geometrica), grid_brief (digest
  anonimo per dimensionare la griglia), grid_arena (torneo 100 agenti);
  diario docs/diary/2026-06-10-grid-traders-game3.md
- Gioco OPZIONI: options_engine (BS + skew fittato + DVOL storica),
  options_arena, opt_calibrate (superficie premi REALE da cerbero-bite)
- Gioco SESSION: session_engine/session_arena (pattern orari intraday)
- arena: vincolo GAME_NO_LIVE=1 (vieta pairs e fade zscore/breakout/momentum
  gia' live, coercizione a trend/ma_cross) + normalize del candidato PRIMA
  della valutazione nel hill-climb
- Gate: grid_game_gate (griglia ETH vincitrice vs PORT06, mark-to-market),
  pairs30m_gate (ETH/BTC 30m ridondante col 15m gia' deployato?)
- reset_flatten: flatten one-shot del conto testnet per il reset portafoglio
- .gitignore: data/portfolio_paper_stats/ (stato runtime sleeve paper-only)

Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>

2026-06-11 09:49:17 +00:00

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