Bug di wiring: runner.py avvolgeva lo sleeve SH01 nel MLWorkerWrapper legacy
di multi_runner, che usa SignalEngine (famiglia squeeze ML01 SCARTATA), apre
con Signal nudo ed esce a hold_bars=3 con tick() propria. Risultato: lo sleeve
"SH01" del portafoglio live NON eseguiva SH01_shape_ml (generate_signals mai
chiamata) e il fix horizon-exit era in un ramo morto -> SH01 continuava a
chiudere a hold_limit/3.
Fix: SH01 (kind="ml") gira come StrategyWorker normale. SH01_shape_ml.
generate_signals fa il walk-forward internamente ad ogni tick ed emette
metadata.max_bars=H=12 -> exit via StrategyWorker.tick (orizzonte H, fix
applicato). Rimosso l'import/uso di MLWorkerWrapper e il blocco train esterno.
ml_wf_entries ha train_min=4000 (>=4000 barre 1h per produrre segnali):
aggiunto _ML_LOOKBACK_DAYS=365 cosi gli asset di sleeve ml fetchano >=365g
(~8760 barre), senza dipendere dal fetch 440g di TSM01/ROT02. generate_signals
su 365g: 0,17-0,24s (logit) -> trascurabile sul poll 60s.
Test: test_build_ml_sh01_is_plain_strategyworker (StrategyWorker + strategy
SH01_shape_ml + niente engine squeeze). Suite: 51 passed.
Stato live: SH01 BTC/ETH flat -> contatori resettati (capitale preservato),
trade squeeze archiviati. Rebuild+recreate: 14 worker RESUME puliti, healthy.
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Due correzioni emerse da close live con win=True ma pnl<0.
1) Metrica win lorda -> netta. _close_position contava is_win=trade_return>0
(lordo), gonfiando l'accuracy: un take-profit colpito con mossa < fee RT
risultava "win" pur perdendo. 51 close live: 39 win (76,5%) -> 13 falsi win
-> accuracy netta reale 52,9%. Fix: is_win = net > 0. Capitale/PnL erano
già corretti (netti). Contatori persistiti riconciliati a parte (MR01/DIP01
BTC 7->1).
2) Filtro edge-minimo min_tp_frac. I 13 falsi win erano tutti MR01/DIP01 BTC in
regime piatto: TP (la media) entro il costo round-trip -> perdenti garantiti.
Aggiunto param min_tp_frac (default 0.0=off) a tutte e 4 le fade (MR01 banda,
MR02 midpoint, MR07 ATR, DIP01): salta i segnali col TP entro la soglia.
Non si "allarga" il TP (rischierebbe di perdere di piu'): si evita la trade.
Cablato live a 0.0015 (1,5x fee) in _defs.py.
Validazione backtest BTC+ETH 1h: neutro su tutte le fade (0-1 trade rimossi,
pnl invariato o +leggero su DIP01). I micro-scalp sotto-fee non esistono nello
storico -> artefatto del regime attuale. Filtro puro-upside.
Test: test_win_net_of_fees.py, test_min_tp_frac.py (monotonia + gap > soglia +
default-off invariato). Suite: 50 passed.
NB deploy: il sorgente e' COPY nell'immagine, non montato -> serve
`docker compose up -d --build`, non un semplice restart (vale anche per il fix
SH01 horizon-exit, andato live solo con questo rebuild). Volume ./data persiste,
14 worker in RESUME puliti.
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Lo StrategyWorker onorava max_bars (orizzonte del Signal) solo nel ramo
`if self.tp and self.sl`. SH01 (shape-ML, H=12) non porta TP/SL, quindi
cadeva sul fallback legacy hold_bars=3 e chiudeva a 3 barre invece delle
12 validate: l'edge (asimmetria sull'orizzonte, non frequenza) non aveva
tempo di realizzarsi -> accuratezza live falsata (33%), tutti exit
"hold_limit" a bars_held=3.
Aggiunto un ramo `elif self.max_bars` che esce a "time_limit" quando
bars_held>=max_bars, prima del fallback hold_bars. Tocca solo le
strategie horizon-only (SH01); le fade con tp+sl+max_bars sono invariate.
Test: tests/portfolio/test_horizon_exit.py (resta in posizione a 3 barre
con max_bars=12; esce a 12 con reason time_limit). Suite: 43 passed.
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Tre alternative di uscita misurate su MR02 (fee-aware) vs baseline TP=centro canale:
- 15m "scalp": piu' PnL lordo ma fragile a fee/slippage (DD esplode a 0.20%).
- trailing/TP dinamico: win-rate 48%->36%, azzera l'edge (let-it-run = continuazione).
- TP-ATR: TP stretto m=0.5 -> win 77% ma edge ~0 (trappola scalping); nessun
multiplo ATR batte il centro su avg/trade e Sharpe (FULL+OOS, BTC/ETH).
Verdetto: TP=centro canale e' ottimale (target adattivo alla struttura, gia'
scalato alla vol). Design blindato. Nota: win-rate alto != edge.
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~43h di paper trading: 10 trade chiusi (9W/1L, +EUR0.40 realizzato), 3 aperti,
equity MtM EUR1000.36, max DD 0.40%. Check: 0 anomalie (net=gross-fee, win
coerente, fee incluse), uscite pairs conformi a z_exit=0.75, riconciliazione
ledger spiegata (timing rebal). Campione a livello rumore ma sistema sano e
fedele al backtest.
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Conclusioni-only (codice testato e scartato, non conservato): perche' non
funzionano, cosi' da non ri-testarle.
- Opzioni: overlay PORT06 / OH01 direzionale / OH02 credit-spread / V5 debit
spread (Casario) / V4 box. Nessun edge nuovo: trend e MR gia' catturati 50-100x
meglio dai perp; VRP contro chi compra, code grasse contro chi vende.
- TA: SMA pullback / ORB / weakness rectangle -- tutte continuazione, negative
anche a fee 0. Flip al fade: 2/3 segno positivo ma = MR01/MR02 inferiori, WR
rumore. Riconferma: solo mean-reversion paga.
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Il recupero dello storico BNB/DOGE/XRP (29 mag) ha ampliato la copertura del
backtest -> metriche migliorate, non una regressione:
Sharpe FULL 6.07 -> 6.47, Sharpe OOS 8.19 -> 8.82, DD FULL 4.9% -> 4.1%.
Aggiornati i tre valori attesi (tolleranze invariate) + commento col motivo.
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Script di proiezione: partendo da 1000 EUR con capitale che compone e
puntata che cresce, stima guadagno giornaliero e traiettoria a 3 anni.
Riscalata sul sizing LIVE (pos 0.15 x 2x) vs backtest 3x; ROT02/TSM01
usano gross fisso (non riscalano). Esclude il 2024 (anno eccezionale)
e include haircut ~50% per lo scenario sobrio prudente.
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Wire the Docker image and compose service for the capital-pool portfolio
paper trader (src.portfolio.runner) instead of the single-leg multi_runner:
- Dockerfile: copy full scripts/ (runner imports scripts.analysis.* and
scripts.portfolios._defs via sleeves.py) and portfolios.yml.
- docker-compose.yml: service "portfolio" / container pythagoras-portfolio,
command override to src.portfolio.runner, mount portfolios.yml, healthcheck
on data/portfolios/ status.json.
- .gitignore: ignore portfolio runtime state (data/portfolio_paper, data/portfolios).
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MR01 BTC 1h, 4000 barre, no filtro trend: backtest build_trades +3.5%/73 trade vs
worker replay intrabar +4.5%/78 trade -> gap +1.0pt (allineato). Conferma che il fix
exit intrabar chiude il gap live-vs-backtest delle fade (residuo = bar-timing).
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Lo StrategyWorker esce su TP/SL toccati intrabar (high/low della barra, al livello,
SL prioritario) come il backtest, chiudendo il gap live-vs-backtest delle fade/DIP01.
+4 test. 39 test totali passano.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Chiude il gap live-vs-backtest delle fade/DIP01: prima il worker controllava solo il
close, ora controlla high/low della barra ed esce AL LIVELLO tp/sl (SL prioritario),
identico alla semantica intrabar del backtest. +4 test. Pairs/rotation/tsmom invariati.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
TSM01 esatto (+98%==+98%); ROT02 riproduce il +1303% canonico (reference normalizzata
su finestra piu' corta = +984%); TR01 stesso ordine (+465 vs +591%, differenza di
convenzione capitale-unico-live vs media-equity-report, non un bug). Worker fedeli.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
build_worker_for gestisce basket/rotation/tsmom + DIP01 via StrategyWorker; run()
fetcha 1h e resampla a 4h/1d, lookback dimensionato sui daily (TSM01 252g); tick
multi-asset per kind. _defs marca TR01/ROT02/TSM01 col kind+universo. Niente piu'
sleeve saltati in PORT06.
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Certifica il livello aggiunto dal PortfolioRunner (capitale pool, ribilancio
giornaliero, ledger aggregato): replay deterministico == port_returns del backtest
(errore 4.4e-08, floating-point). Fedeltà per-worker: pairs esatta, fade approssimata
(exit close live vs intrabar backtest = gap noto dello StrategyWorker), shape a tempo ok.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Portafogli come oggetti di prima classe (pool condiviso, backtest+live unificati,
ribilancio periodico, 4 schemi pesi, data layer Cerbero v2). Default PORT06
(master+shape, cap pairs 33%, leva 2x). Include analisi accorpamento sleeve
(cluster per asset/regime, pairs=47% rischio) e fuori-scope (ledger unico,
Hyperliquid alt, cointegration).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
I cluster naturali sono per ASSET/REGIME, non per famiglia (BTC-reversion,
ETH-reversion, trend TR01+TSM01, shape, rotation ROT02). Ridondanza lieve
(max corr 0.43). PAIRS = 47% del rischio a equal-weight -> conferma cap 30-35%.
Equal-weight batte inverse-vol/risk-parity in OOS calmo (pairs corrono liberi).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
CLAUDE.md, README.md, API_REFERENCE.md aggiornati per il nuovo layer
src/data/instruments.py: validazione strumenti per exchange (Deribit +
Hyperliquid; esclusi Alpaca e Bybit testnet), congruenza prezzo cross-exchange,
registry come allowlist, gate nel downloader. Aggiunti schemi param
get_instruments/get_markets/get_historical per exchange e convenzione simboli
Deribit (inverse vs USDC lineari). Universo dati esteso con SOL/LTC/ADA 1h.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
src/data/instruments.py: enumera i perpetui per exchange (Deribit, Hyperliquid;
esclusi Alpaca/stocks e Bybit per feed testnet farlocco) e valida ogni strumento
sui DATI STORICI realmente raccoglibili:
- esistenza, congruenza OHLC, not-flat (scarta contratti morti)
- liquidita' (volume daily) e congruenza prezzo cross-exchange via mediana
del base-coin (scarta outlier come Deribit SOL-PERPETUAL=9.6 vs SOL ~82)
Produce data/instruments_registry.json con strumenti validi, timeframe e start-date.
Gate: _download_cerbero_range rifiuta strumenti non validati (override esplicito
allow_unvalidated). La raccolta dati e' possibile solo per strumenti validati.
Registry attuale (testnet): Deribit 18/106 validi (BTC dal 2018, alt dal 2022),
Hyperliquid 66/74. I major liquidi (BTC,ETH,SOL,LTC,ADA,XRP,DOGE,AVAX,BNB,...) passano.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.7 (1M context) <noreply@anthropic.com>
README riscritto: 4 famiglie (FADE/HONEST/PAIRS/TSMOM) con profili netti OOS,
portafoglio MASTER e numeri sobri anti-overfit, tabella strategie completa, comandi
analisi/validazione, struttura aggiornata (pairs_worker), dati 8 asset + nota naming
Deribit (alt = _USDC-PERPETUAL), paper trading a 2 gambe con sezione pairs in YAML.
CLAUDE.md: struttura/comandi/sezione paper trader aggiornati (niente piu' "solo MR01").
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Gli alt su Deribit sono perp LINEARI USDC: "<COIN>_USDC-PERPETUAL" (storia dal 2022),
non "<COIN>-PERPETUAL" (vuoto per LTC/ADA, dati errati per SOL). INSTRUMENT_MAP corretto.
Smoke test live (live_smoke_pairs.py): tutte e 5 le coppie ricevono feed fresco (1448
barre, ultima ~0.4h) e ticcano. Riabilitate tutte le coppie in strategies.yml.
BTC/ETH restano inverse ("<COIN>-PERPETUAL"). CLAUDE.md / docstring PR01 aggiornati.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Adriano Dal Pastro
Adriano