Il 29/07 il feed 5m di SKH01 e' ricaduto sul certificato in 6 giri orari su 8
(eta' 265->685 min, +60 a ogni giro = firma esatta del fallback): latenza
d'uscita da ~1h a ~11h, book flat, nessuna posizione esposta. L'allerta del
26/07 ha segnalato 6/6, poi ha stampato un perche' che non aveva misurato —
la nota "fetch pubblico KO" era cablata, identica in ogni caso, compreso
quello in cui la coda fresca E' attaccata e il vecchio e' il certificato.
E la causa vera non era recuperabile per costruzione: _fetch_recent_5m ingoia
l'eccezione di pagina con un break e a prima pagina fallita ritorna un frame
vuoto, indistinguibile da "il venue non ha barre".
Cablato: livefeed.last_fetch_error() (registra E logga nel punto in cui
l'errore viene ingoiato) -> book_report.skh_feed_errors -> allerta con la
causa. Stesso buco chiuso sul ramo gemello "conto offline", che la ragione
l'aveva gia' in mark_src e non la stampava mai.
La causa del 29/07 resta IGNOTA e va citata cosi': una prima stesura la
attribuiva a un rate limit per-IP come se fosse un fatto -> rimossa, sarebbe
stato lo stesso difetto che stavo correggendo scritto meglio. Cron spostato
al minuto :07 come ripiego da UNA osservazione, dichiarato tale.
Test 11 -> 16 (incluso il caso a meta' paginazione: coda parziale attaccata,
mancano le barre PIU' recenti). Book/pesi/config/strategia INVARIATI.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
La verifica "il cap si adegua?" esisteva solo come sorveglianza di sessione, e il
versamento slitta di giorni: una verifica che vive in una chat non e' una verifica. Resa
permanente e generalizzata.
`write_equity_watermark` ora ritorna {prev, new, pct} quando il salto fra due letture
consecutive supera EQUITY_JUMP_ALERT = 10%; `book_report` lo espone come `equity_jump` e
`book_execute` manda un Telegram con il NUOVO DIMENSIONAMENTO accanto (cap/asset, nozionale
lordo, leva), cosi' il messaggio si legge senza aprire il repo.
Il book ha vol ~0.4%/giorno: un salto del 10% fra due giri orari non puo' venire dal
trading. Quindi l'allerta copre DUE casi con un meccanismo solo:
- VERSAMENTO: conferma che e' atterrato e che il sizing lo ha seguito;
- USCITA DI FONDI: un prelievo che non hai chiesto, o una perdita anomala. E' questo il
caso che conta di piu', ed e' il motivo per cui la soglia e' a due code.
Prima lettura in assoluto -> nessun allarme (senza un "prima" non c'e' un salto).
Il watermark si aggiorna ANCHE quando allerta, o il cap resterebbe indietro (test cablato).
411 test verdi (+7). Strategia, pesi, cron, config INVARIATI.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
L'operatore ha autorizzato "si alza il cap a 3000". Verificato PRIMA di eseguire: il
deposito non era ancora arrivato (equity reale $596.92), e alzare il cap in quel momento
sarebbe stato pericoloso NEL VERSO OPPOSTO.
IL PROBLEMA. Quando l'equity reale non e' leggibile, shadow_report ripiega su paper_cap =
$2.000 NOMINALI, che non e' il conto vero: il sizing diventa 0.5 x 2000 x (...) = fino a
$1.000/asset, e il cap fisso e' l'unica cosa che impedisce a quel nominale di diventare
leva reale.
cap $300 -> fallback $600 lordi su $597 = 1.00x OK
cap $3000 -> fallback $2.000 lordi su $597 = 3.35x NO
Cioe' il cap sarebbe stato troppo alto proprio nel momento in cui non si sa quanto c'e'
sul conto, e con disaster_sl_pct -30% quella e' la configurazione peggiore possibile.
LA CORREZIONE. Invece di alzare un numero da ricordare, il cap di fallback e' legato al
conto: cap_fallback = min(cap_fisso_di_config, ultima_equity_reale_osservata * frac), con
watermark in data/live/equity_seen.json scritto da book_report ogni volta che l'equity
reale e' leggibile. Il cap di config torna a essere un TETTO DICHIARATO.
Senza watermark (primo avvio, file cancellato) -> CAP_UNKNOWN_USD = $300: non si sa niente
del conto, si usa la taglia storicamente sicura.
VERIFICATO SUL CONTO VERO, nei due regimi:
oggi, watermark $596.92 -> $298.46/asset = leva 1.00x
dopo il versamento, $6.047 -> $3,000.00/asset = leva 0.99x
Sicuro in entrambi gli ordini di eventi, senza dipendere da un'azione manuale al deposito.
Questo CHIUDE l'azione pre-registrata il 2026-07-02 ("al deposito alzare il cap a
equity/2"), rimasta ineseguita per 24 giorni — non eseguendola, ma rendendola non
necessaria.
REGOLA: un parametro di sicurezza che va aggiornato a mano a ogni cambio di scala e' un
difetto, non una configurazione. Lo stesso numero era sbagliato in un verso prima del
deposito e nell'altro dopo: la soluzione non era scegliere il valore giusto, era legarlo
alla grandezza che lo determina.
Guardie: tests/test_cap_watermark.py (11), A DUE LATI — il cap non puo' ne' superare il
conto reale (leva nascosta) ne' restare sotto dopo un deposito (strozzatura).
Dry-run sul conto reale: cap/asset $298, book flat, nessun ordine. 391 test verdi (+11).
Strategia, pesi, cron INVARIATI. Cambia solo config/live.json e il calcolo del cap di
fallback.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
T1 (TP di SKH01 come limit resting on-book) NON e' stato implementato, per misura.
Leggendo il codice di produzione: TP01 e SKH01 tradano lo stesso strumento con una
sola posizione netta Deribit, quindi un ordine on-book al livello di SKH chiuderebbe
anche quota TP01. Misurati i due ostacoli: (A) segno compatibile nel 97% dei trade
che escono in TP = risolvibile; (B) divergenza modello/live apparentemente bloccante.
Ma (B) non esiste: resample_5m NON scarta il bin 230m in corso (21 barre 5m su 46
nell'ultimo bin) e _skyhook_positions ci itera dentro -> il live rileva gia' SL/TP
intra-barra, entro ~1h dal tocco. I docstring che dicevano "usa solo barre chiuse" e
"latenza fino alla chiusura della barra 230m" erano FALSI e hanno guidato tre analisi
(02/07, 24/07, T1). Corretti sul posto.
Conseguenza: la lente `hourly` sottostima il path live di +0.081 Sharpe FULL di book
(23/23 offset, banda appaiata); il live vero sta sopra il canonical sul FULL, e il fix
richiesto sarebbe un declassamento (+0.054 vs +0.081) in cambio di ordini parziali sul
netto in un percorso con soldi veri.
Cablato invece il problema vero trovato per strada: fresh_5m fallisce in SILENZIO
(fallback al certificato, rigenerato 1x/giorno) -> la latenza d'uscita di SKH01 passa
da ~1h a ~1 giorno senza segnalazione, e nessun controllo esistente scatta (il gate di
staleness guarda il feed di TP01). Stesso schema del feed-freeze del 14/07.
* livefeed.feed_age_minutes: pura, eta' dalla CHIUSURA della barra, None = non
misurata, clamp sugli skew d'orologio
* book_report espone skh_feed_age_min (max fra gli asset)
* book_execute stampa lo stato e allerta su Telegram sopra skh_feed_max_age_min (30m)
Scelta dichiarata: ALLERTA, NON blocca. Bloccare fermerebbe anche TP01 (nettato sullo
stesso strumento) per un guasto di rete; forzare SKH flat chiuderebbe posizioni buone
su un glitch.
Follow-up dichiarato: la stessa barra parziale tocca gli INGRESSI (ent[n-1] da breakout
non confermato). Disaccordo in 1 bin su 112, ma con 3 entry nel campione la taglia non
e' stimabile. E' un cambio di strategia, non di strumentazione -> misura dedicata prima.
Strategia, pesi e cadenza del cron INVARIATI. Nessun ordine inviato. Suite 266 verdi.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Il cap notional per-asset non e' piu' fisso a $300: con max_notional_per_asset_frac
in config diventa equity/2, cosi' cresce col capitale e un deposito futuro non resta
strozzato (frontiera 2026-07-03). Guardrail: dinamico SOLO con equity reale fidata;
su fallback/offline si torna al cap fisso (protezione downside quando E e' ignota).
Live dry-run: cap $299 a equity $598 -> inerte oggi. Suite 172 passed (+4 test).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Terza+quarta chiusura del pattern "eccezione ingoiata -> stato safe silenzioso"
in src/live, dopo skh_error (31369b3). Emerse durante la verifica del gate SKH01.
Opzione A (gate fail-safe posizione):
- shadow._positions: se la read della posizione reale Deribit lancia, assume flat
MA ora ritorna un pos_error esplicito (prima solo una note mai propagata).
- Propagato shadow_report -> book_report -> book_execute: se ONLINE ma posizione
IGNOTA, l'esecutore NON opera a cieco (return + alert), come gia' per 'online'.
Opzione B (diagnostica equity, no halt):
- shadow._equity/shadow_report: se ONLINE ma equity reale non leggibile, il book
ripiega su paper_cap (~$2000) invece del conto reale (~$598) -> sovradimensiona
~33%, ma l'hard-cap $300/asset limita il downside. Nuovo flag eq_fallback ->
book_execute stampa warning + alert Telegram MA prosegue (niente gate: la scelta
e' solo diagnostica, l'hard-cap gia' protegge).
Test: +8 (4 gate A, 4 diagnostica B). Suite 156/156. Path live pulito
(skh_error/pos_error/eq_fallback = None). Diario 2026-07-01-book-live-error-surfacing.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
book_report scriveva skh_error in un dict locale MAI incluso nel return ->
r.get("skh_error") era sempre None. E book_execute non lo leggeva comunque.
Risultato: se il feed SKH (fresh_5m) fallisse, il book forzava SKH a flat in
silenzio, indistinguibile da un flat legittimo -> entry SKH reale mancato,
nessun alert.
Fix:
- src/live/book.py: skh_error come variabile esplicita, esposta nel dict di
ritorno (None normalmente). Il fail-safe (SKH->flat, TP01 indipendente sul
suo feed certificato) resta invariato.
- scripts/live/book_execute.py: emette la riga di log + alert Telegram quando
skh_error e' presente.
- tests: book_report cattura-e-flagga l'errore; book_execute lo fa emergere
(log + notify). Suite 148/148.
Contesto: verifica del gate SKH01 dopo 193 run flat dal 06-23 (gate SANO —
335/341 entry storici, shorta i crash; flat legittimo: ultimo entry 06-06
chiuso ~06-08 pre-arming). Questo chiude il rischio latente scoperto durante
la verifica.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Estende l'esecuzione live da TP01-only al book Deribit-only completo. TP01 e SKH01
tradano lo STESSO strumento (una sola posizione netta per conto su Deribit) -> netting
in software: un solo ordine/asset verso il target netto.
- src/live/book.py: target NETTO per asset = clamp(0.5*E*(0.75*tp_frac + 0.25*skh_sign), ±cap).
Riusa current_target (TP01, causale) + _skyhook_positions (segno L/S, book 230m) + conto reale.
- src/live/execution.py: rebalance_signed() — reconcile CON SEGNO (long/short, flip via close+open,
reduce reduce_only). La close resta sempre permessa (si esce da qualunque posizione).
- src/live/livefeed.py: fresh_5m() — feed 5m certificato + coda recente EFFIMERA da Deribit pubblico
(stesso simbolo inverse, in-memory, NON scrive su disco -> dati certificati intatti; fallback al
certificato su errore). Solo SKH01 ne ha bisogno (e' a 230m); TP01 e' giornaliero.
- scripts/live/book_execute.py: executor doppio-gate (config + --execute), disaster-SL on-book sulla
posizione netta, log in data/live/book_executions.jsonl. Feed SKH fresco (live_feed=True).
- scripts/cron_book.sh + crontab ORARIO: book idempotente ogni ora (riconcilia al netto corrente);
rimossa la riga live_execute.py (TP01-only) dal cron daily per non far collidere i due.
- config/live.json: ARMATO (execution_enabled=true). cap/asset $300 split 75/25, disaster-SL -30%.
Tutto flat all'arming -> nessun ordine finche' un segnale non arma.
- tests/test_book_live.py: 20 test (sizing 75/25, cap, flip/close/reduce, parita' pesi backtest,
gate-safety, reconcile con trader fittizio, merge/dedup feed + fallback, loader onorato). 76/76 pass.
CAVEAT: exit SKH SOFTWARE (latenza fino a fine barra 230m; solo disaster-SL on-book); TP01 scende a
peso 0.75 (max $225/asset); SKH01 resta research-grade (equity daily-step, margine DD ETH sottile).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Adriano Dal Pastro