Domanda dell'operatore: "usiamo revolut o degiro". Risposta misurata: cambiare
broker non sblocca nulla (il PRIIPs e' una norma, non una politica di IB); cambiare
VEICOLO si', e costa ~zero.
CORREZIONE A UNA MIA AFFERMAZIONE. La nota in gtaa.py diceva che gli UCITS fanno
perdere la validazione a 30 anni. Falso: il PRIIPs vieta di COMPRARE, non di
GUARDARE — i prezzi dei 6 ETF USA restano leggibili, quindi il segnale gira sui 30
anni per sempre e cambia solo il veicolo su cui si incassa.
Misure (3 lenti, un grado di liberta' per volta, 6.3 anni comuni):
L0 segnale USA + rend. USA Sh 0.81 / CAGR 3.96%
L2 segnale UCITS + rend. UCITS Sh 0.84 / CAGR 4.08%
drag del veicolo +0.10%/anno EW, coerente coi TER; ritenuta USA ~35bps a FAVORE
dell'UCITS e non inclusa nel drag.
Lo stimatore ovvio sbagliava: la media delle differenze giornaliere dava -0.47%/anno
su CSPX contro -0.06% vero (SE ~7%/anno = 15x la quantita' stimata, piu' drag di
varianza). La deviazione fra veicoli sullo stesso indice si misura sul RAPPORTO
CUMULATO.
Il vincolo non e' il broker ma il prezzo di UNA azione, che e' una scelta: CSPX $802
vs VUAA $144 sullo stesso S&P 500. A $3.000 con azioni intere l'insieme STORIA tiene
4/6 gambe (a mercato il 33%), l'insieme DEPLOY 6/6 (65%) -> il frazionamento non
serve. Letto su gambe-vive+vol, non su Sharpe: il vincolo intero ALZA lo Sharpe
perche' de-leveraggia (null de-levering, 4a occorrenza).
Resta da verificare una cosa sola: 77-149 ordini/anno contro soglie $0.90 ($3k) /
$2.23 ($10k) / $7.62 ($50k) per ordine. Raccomandazione: restare su IB.
Feed equity: aggiunto il CROSS-CHECK che mancava (src/data/eq_crosscheck.py). Il
primo veicolo estero ha trovato subito CSPX 2012-01-13 con open/high in USD e
low/close in EUR (fattore 1.2797 = EURUSD del giorno), invisibile alla guardia
maxret>50% — stesso schema dello split 2:1 del 25/07. Soglia non tarabile sulla
deviazione (rumore 9.90%, margine 2.2x): cambiata statistica in |dev|/movimento del
gemello -> margine 5.3x. Limite EURUSD 1.09 dichiarato e chiuso sul DANNO (dSharpe
mediano -0.003), congelato in un test.
Book, pesi, cron, config INVARIATI. 435 test verdi (+24).
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Claude-Session: https://claude.ai/code/session_01XBbYmiXqbUNuGpK9sfbsGp
Il rischio sollevato poche ore fa e' stato verificato tentando l'ordine. Il broker rifiuta:
"Trading limitato — Questo prodotto non dispone di un KID in inglese o in una lingua
approvata per il vostro Paese. I clienti retail possono negoziare prodotti retail
preconfezionati solo se e' disponibile un KID appropriato."
Non e' piu' un'ipotesi regolatoria: e' un rifiuto d'ordine documentato.
SPY/QQQ/IWM/TLT/GLD/HYG sono ETF domiciliati USA, gli emittenti non pubblicano il KID e i
broker UE ne vietano l'ACQUISTO al retail. ⚠️ Le QUOTAZIONI restano visibili — l'operatore
vedeva tutti e sei i prezzi in piattaforma, ed e' esattamente cio' che rendeva invisibile
l'assunzione.
COSA CADE: lo sleeve cosi' com'e' non e' deployabile, e con esso il piano di attivarlo a
~$13k. Restano valide come RICERCA e nulle come DEPLOY: validazione a 30 anni (22/06), fix
costi IB (25/07), GTAA_MIN_CAPITAL, e il LOO del 26/07 che lo indicava come l'unico sleeve
positivo nel 100% delle estrazioni su tutte e tre le metriche.
COSA NON CADE: tutte le traiettorie, i muri e le tabelle di rendita usano
book_series(with_gtaa=0) = solo TP01+SKH01 su Deribit -> nessun numero del piano va
rifatto. E il book live non lo include.
VIA D'USCITA (non percorsa): equivalenti UCITS. NON e' una sostituzione di ticker —
storia piu' corta (si perde la validazione a 30 anni, cioe' cio' che lo rendeva credibile),
ritenuta/TER/replica diversi (decine di bps su un CAGR del 3.65%), quotazione LSE/Xetra con
orari e valuta diversi da uno sleeve che decide sul close USA. Percorso onesto: validare
sull'INDICE e negoziare il VEICOLO, dichiarando tracking error e ritenuta come costi.
REGOLA: la negoziabilita' sul conto REALE va verificata quando lo sleeve entra in RICERCA,
non quando entra nel book. Cinque settimane di misure poggiavano su un'assunzione mai
controllata, e il controllo e' costato un ordine di prova.
Book, pesi, cron, config INVARIATI. 411 test verdi.
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Domanda dell'operatore ("GTAA01 puo' essere in revolut?") che scopre un'assunzione mai
controllata in 5 settimane di lavoro sullo sleeve.
GTAA01 usa SPY, QQQ, IWM, TLT, GLD, HYG = ETF DOMICILIATI NEGLI USA. Sotto il regolamento
PRIIPs un investitore retail residente nell'UE tipicamente NON puo' acquistarli, perche'
gli emittenti USA non pubblicano il KID; i broker UE — Interactive Brokers incluso, che e'
esattamente il venue che lo sleeve assume — li bloccano in acquisto per la clientela
retail.
COSA POGGIA SU QUESTA ASSUNZIONE: i 30 anni di storia, il fix dei costi IB reali del
25/07, la soglia GTAA_MIN_CAPITAL $3.000, il contributo al book, e il risultato del LOO del
26/07 che lo indica come l'UNICO sleeve positivo nel 100% delle estrazioni su tutte e tre
le metriche. Nessuno di questi numeri e' sbagliato come backtest; quello che non e' mai
stato verificato e' se lo sleeve sia ACQUISTABILE dal conto reale dell'operatore.
DA VERIFICARE PRIMA DEL DEPLOY, non dopo. Se il blocco c'e' servono gli equivalenti UCITS
(CSPX/SXR8, EQQQ/SXRV, IUSN/CSUSS, DTLA/IDTL, SGLN/IGLN, IHYU), che sono strumenti DIVERSI
per domicilio, valuta, TER e replica -> rifetch dei dati e rivalidazione, non una
sostituzione di ticker.
SU REVOLUT nello specifico la domanda resta piu' stretta: universo ETF limitato, prodotto
retail leggero, e un ribilanciamento settimanale a 6 gambe con banda $50 non e' cio' per
cui e' pensato. Il confronto va fatto su esistenza degli strumenti e costo per ordine.
Nota permanente nel sorgente sopra EQ_UNIVERSE + bullet in CLAUDE.md.
REGOLA: la negoziabilita' di uno strumento sul conto REALE va verificata quando lo sleeve
entra in RICERCA, non quando entra nel book. E' l'analogo azionario di cio' che il progetto
gia' fa sul crypto (min-order, haircut small-cap, eseguibilita' a $600): la stessa
disciplina non era stata applicata all'equity.
Book, pesi, cron, config INVARIATI (GTAA01 non e' nel book live).
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T1 (TP di SKH01 come limit resting on-book) NON e' stato implementato, per misura.
Leggendo il codice di produzione: TP01 e SKH01 tradano lo stesso strumento con una
sola posizione netta Deribit, quindi un ordine on-book al livello di SKH chiuderebbe
anche quota TP01. Misurati i due ostacoli: (A) segno compatibile nel 97% dei trade
che escono in TP = risolvibile; (B) divergenza modello/live apparentemente bloccante.
Ma (B) non esiste: resample_5m NON scarta il bin 230m in corso (21 barre 5m su 46
nell'ultimo bin) e _skyhook_positions ci itera dentro -> il live rileva gia' SL/TP
intra-barra, entro ~1h dal tocco. I docstring che dicevano "usa solo barre chiuse" e
"latenza fino alla chiusura della barra 230m" erano FALSI e hanno guidato tre analisi
(02/07, 24/07, T1). Corretti sul posto.
Conseguenza: la lente `hourly` sottostima il path live di +0.081 Sharpe FULL di book
(23/23 offset, banda appaiata); il live vero sta sopra il canonical sul FULL, e il fix
richiesto sarebbe un declassamento (+0.054 vs +0.081) in cambio di ordini parziali sul
netto in un percorso con soldi veri.
Cablato invece il problema vero trovato per strada: fresh_5m fallisce in SILENZIO
(fallback al certificato, rigenerato 1x/giorno) -> la latenza d'uscita di SKH01 passa
da ~1h a ~1 giorno senza segnalazione, e nessun controllo esistente scatta (il gate di
staleness guarda il feed di TP01). Stesso schema del feed-freeze del 14/07.
* livefeed.feed_age_minutes: pura, eta' dalla CHIUSURA della barra, None = non
misurata, clamp sugli skew d'orologio
* book_report espone skh_feed_age_min (max fra gli asset)
* book_execute stampa lo stato e allerta su Telegram sopra skh_feed_max_age_min (30m)
Scelta dichiarata: ALLERTA, NON blocca. Bloccare fermerebbe anche TP01 (nettato sullo
stesso strumento) per un guasto di rete; forzare SKH flat chiuderebbe posizioni buone
su un glitch.
Follow-up dichiarato: la stessa barra parziale tocca gli INGRESSI (ent[n-1] da breakout
non confermato). Disaccordo in 1 bin su 112, ma con 3 entry nel campione la taglia non
e' stimabile. E' un cambio di strategia, non di strumentazione -> misura dedicata prima.
Strategia, pesi e cadenza del cron INVARIATI. Nessun ordine inviato. Suite 266 verdi.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
DIFETTO. src/portfolio/gtaa.py modellava il costo come 2bps PROPORZIONALI e il modulo si
dichiarava "eseguibile a basso capitale, switch mensile/basso turnover". Entrambe false:
il vol-target e' CONTINUO (l'esposizione cambia ogni giorno, su 6 gambe) e IB non ha una
fee proporzionale ma un PAVIMENTO FISSO per ordine, min(max($0.35, $0.0035/az), 1% del
controvalore) = ~$530/anno indipendenti dal capitale.
Il modello vecchio era quindi CIECO AL CAPITALE: dava Sharpe 0.64 sia a $50.000 sia a $600.
Alla taglia grande era sostanzialmente giusto (0.64 vs 0.59-0.66 reali); a $600 la realta'
e' -0.55 di Sharpe e -3.5%/anno di CAGR. L'errore era tutto concentrato dove lo sleeve
verrebbe realmente deployato.
FIX. Il modulo ora:
* modella la commissione IB reale (ib_commission);
* esegue a BANDA + CADENZA (settimanale, $50/gamba) — config scelta sul PLATEAU del sweep
(weekly/monthly x banda 25-100 -> Sh 0.45-0.64 a ogni capitale), non sull'argmax
in-sample (banda $50 daily a $600 = cella isolata che crolla a banda 100);
* prende il CAPITALE allocato come parametro: gtaa_returns(capital=...);
* dichiara la soglia di deployabilita': GTAA_MIN_CAPITAL=$3.000 + gtaa_is_deployable();
* espone gtaa_rebalance_plan(held, capital) per l'esecutore — salta le gambe il cui
nozionale non supera la banda (un ordine da $12 costa $0.35 = 2.9%).
sleeves.py dichiara esplicitamente il capitale assunto (GTAA_DEFAULT_CAPITAL=$10.000 allocati
= book ~$50k al peso 20%) invece di nasconderlo.
IMPATTO SUL BOOK (misurato sostituendo la sola gamba GTAA, non citato):
GTAA01 standalone Sh 0.64 -> 0.61 CAGR 3.76% -> 3.65%
book 5 sleeve FULL 2.22 -> 2.22 HOLD 2.36 -> 2.38 maxDD 6.2% -> 6.0%
Trascurabile alla taglia assunta: il fix conta per il DEPLOY (a $600-2k passa da -3.5%/anno
a +3.0%/anno). PESI INVARIATI -> nessun weights_tilt_null richiesto.
CORREZIONE A UN ERRORE DI ANALISI DELLA SESSIONE. Il diario citava il modello vecchio a
"Sharpe 0.77 / CAGR 5.5%": artefatto di annualizzazione: la serie GTAA grezza ha ~252 barre
/anno (soli giorni di borsa) e metrics() annualizza a 365 con years=n/365.25 -> Sharpe x1.20
e CAGR x1.45. Le righe per-capitale erano gia' su calendario 365, quindi era falsata solo la
riga di riferimento. Corretti diario, CLAUDE.md e r0725_capcurve.py.
LEZIONE: una serie su giorni di borsa non si passa a metrics() senza to_daily().
Test: 221 pass (+4 in tests/test_gtaa_sleeve.py: pavimento non proporzionale, dipendenza dal
capitale + soglia, senza-banda-e-distruttivo, piano che salta le gambe sotto banda).
Smoke: scripts/live/paper_combo.py gira invariato.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
IWM ed EFA avevano uno split NON aggiustato il 2005-06-09 (IWM 2:1 = -49.5%,
EFA 3:1 = -66.5%): IB ADJUSTED_LAST non li aveva aggiustati.
La certificazione non li vedeva per un punto cieco STRUTTURALE: l'unica guardia
sui salti era `maxret > 50% -> SPIKE?` e uno split 2:1 fa esattamente -50%, cioe'
cade sul filo della soglia (IWM passava a 49.5% con status OK).
IWM e' una delle 6 gambe di GTAA01, sleeve in PRODUZIONE. Impatto misurato:
GTAA6 FULL Sharpe 0.61 -> 0.64, IS (<2015) 0.49 -> 0.54; OOS 2015+ e maxDD
INVARIATI (l'artefatto e' nel 2005, fuori hold-out) -> il difetto SOTTOSTIMAVA
lo sleeve: nessuna decisione presa va rivista.
Discriminante split-vs-crollo: NON il rapporto (SLV 2026-01-30 ha rapporto
1.3994, a 4bps da 1.4, ma e' un crollo vero: GLD -10.3% lo stesso giorno) ma il
RANGE INTRADAY — lo split apre gia' al nuovo livello con range normale (IWM:
open 47.00, range 1.7%), il crollo si muove DENTRO la barra (SLV: range 33%).
- src/data/eq_splits.py: detect_unadjusted_splits() a 3 condizioni congiunte
(|ret|>20% AND rapporto ~ fattore comune AND range intraday <5%) + repair_splits()
con split multipli componibili;
- riparazione in LETTURA in src/portfolio/gtaa.py::_close (produzione) e
scripts/research/eqlib.py::load_eq (ricerca);
- fetch_ib_equities.certify(): nuovo status SPLIT-NON-AGG + elenco split rilevati;
- tests/test_eq_splits.py: 8 casi, inclusi il falso positivo SLV e un crollo -50%
esatto con range grande.
Regola nuova: ogni soglia di certificazione tarata su un valore tondo va
controllata contro il difetto che genera esattamente quel valore.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Il diversificatore strutturale validato il 2026-06-22 (trend difensivo equity
6-ETF su IB, 30y storia, OOS 2015+ indipendente dall'hold-out crypto, corr al
book ~+0.10) era rimasto in paper_combo senza mai essere valutato come sleeve.
Valutazione onesta (r0701_gtaa_5th_sleeve): uplift positivo in-sample e su
TUTTE le finestre disgiunte (+0.05/+0.19/+0.25), multi-cut +0.21..+0.25,
plateau monotono w10-30% — passa dove EW-STR era morto. Ingresso @20% (IS-best
30%, scelta strutturale dichiarata). Convenzioni: weekend equity=0 (capitale
IB fermo, non riciclato), attivazione all'era book 2019-03. Il book live
Deribit (TP01+SKH01) NON cambia. Suite 168/168.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Ondata onesta su angoli non coperti: funding-TS (chiude il filone funding su 3
lati), breadth alt (non-ridondante ma DSR 0.43, rivisitabile con storia),
XS-residmom (REDUNDANT), pesi+guardia-DD (EW-STR refutato dallo scettico come
selezione-sull'hold-out di 2° ordine, firma best-of-15), VRP-refine (filone
esaurito), stagionalità-XS (morta allo step statistico).
Lezione codificata: weights_tilt_null + combine_outer in src/portfolio
(ogni cambio-pesi vs null di tilt casuali cap-respecting + delta in-sample>=0);
5 test nuovi, suite 165/165.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Estende l'esecuzione live da TP01-only al book Deribit-only completo. TP01 e SKH01
tradano lo STESSO strumento (una sola posizione netta per conto su Deribit) -> netting
in software: un solo ordine/asset verso il target netto.
- src/live/book.py: target NETTO per asset = clamp(0.5*E*(0.75*tp_frac + 0.25*skh_sign), ±cap).
Riusa current_target (TP01, causale) + _skyhook_positions (segno L/S, book 230m) + conto reale.
- src/live/execution.py: rebalance_signed() — reconcile CON SEGNO (long/short, flip via close+open,
reduce reduce_only). La close resta sempre permessa (si esce da qualunque posizione).
- src/live/livefeed.py: fresh_5m() — feed 5m certificato + coda recente EFFIMERA da Deribit pubblico
(stesso simbolo inverse, in-memory, NON scrive su disco -> dati certificati intatti; fallback al
certificato su errore). Solo SKH01 ne ha bisogno (e' a 230m); TP01 e' giornaliero.
- scripts/live/book_execute.py: executor doppio-gate (config + --execute), disaster-SL on-book sulla
posizione netta, log in data/live/book_executions.jsonl. Feed SKH fresco (live_feed=True).
- scripts/cron_book.sh + crontab ORARIO: book idempotente ogni ora (riconcilia al netto corrente);
rimossa la riga live_execute.py (TP01-only) dal cron daily per non far collidere i due.
- config/live.json: ARMATO (execution_enabled=true). cap/asset $300 split 75/25, disaster-SL -30%.
Tutto flat all'arming -> nessun ordine finche' un segnale non arma.
- tests/test_book_live.py: 20 test (sizing 75/25, cap, flip/close/reduce, parita' pesi backtest,
gate-safety, reconcile con trader fittizio, merge/dedup feed + fallback, loader onorato). 76/76 pass.
CAVEAT: exit SKH SOFTWARE (latenza fino a fine barra 230m; solo disaster-SL on-book); TP01 scende a
peso 0.75 (max $225/asset); SKH01 resta research-grade (equity daily-step, margine DD ETH sottile).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
- dashboard riorganizzata in 3 sezioni: ① LIVE (mainnet sola lettura) in
alto, ② TRADES ESEGUITI (reali) + frequenza operativa al centro,
③ STORICO (backtest/forward simulato) in fondo (COMBO/BOOK/FORWARD come ③·a/b/c).
- book_trade_frequency() in sleeves.py: trade/anno CONTATI sui dati certificati
(cache di modulo, una volta per processo). SKH01 round-trip BTC ~37 / ETH ~43
-> ~75/anno combinato; TP01 turnover ~7x/anno. Card "trade/anno" + blocco freq.
- fix: collisione var `pos` nel ramo shadow-online (-> shpos) che avrebbe rotto
la tabella posizioni se il conto fosse leggibile dal container.
- fix: turnover TP01 nan (disallineamento groupby) -> groupby posizionale, 7.2x/anno.
- 56 test pass.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
_skyhook_positions(): replays the non-overlap entry+exit logic (TP/SL/max_bars) to the last
closed 230m bar and reports, per asset, the current OPEN trade (dir/entry/sl/tp/bars_in) or
'flat'. Wired into skyhook_sleeve(pos_fn=...) so the Deribit book report & web dashboard show
Skyhook's live position. Causal (closed bars only). +1 test. Currently flat/flat.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
- deribit_book_sleeves(): TP01 75% + SKH01 25% — the two directional BTC/ETH legs on
ONE venue (Deribit), both since 2019. Excludes XS01 (Hyperliquid/stat-mode) & VRP01
(modeled options). FULL Sharpe 1.78 / HOLD 1.17 / DD 9.4% (research).
- rebalance_sim(): realistic PERIODIC rebalancing (drift between dates, turnover cost at
Deribit-taker ~5bps/side) vs the idealized continuous rebalance of combined_daily.
period=1 + cost=0 reduces to continuous (tested).
- run_deribit_book.py: report — continuous vs weekly/biweekly/monthly rebal, per-year,
accumulation €2k & $600-real, min-order $5 note. Finding: turnover is LOW (0.2-0.4x/yr),
so monthly rebal (€7,919) ~= continuous (€7,938) — cost is negligible; daily would be
sub-min-order fiction at $600 -> use >= weekly.
- +2 tests (rebalance_sim continuity & cost). Full suite green.
TP01 is the only live-armed leg; SKH01 is the candidate 2nd leg (validate execution code first).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Add Skyhook (SKH01_V2_DD) as a portfolio sleeve. Effective weight 25%: the three
existing sleeves scaled into the remaining 0.75 keeping their 55:25:20 ratio
(TP01 41.25% / XS01 18.75% / VRP01 15% / SKH01 25%).
_skyhook_returns(): 50/50 BTC+ETH daily series of the dual-TF regime+breakout engine
(causal, net 0.10% RT), same convention as the marginal lens.
Portfolio impact (run_portfolio.py), 3-sleeve -> 4-sleeve:
FULL Sharpe 1.68 -> 2.13 (+0.45), FULL maxDD 14.3% -> 7.8% (halved)
HOLD-OUT Sharpe 1.63 -> 2.30 (+0.67), HOLD-OUT maxDD ~3.5% (flat)
Positive every year 2019-26 (annual DD <=7.8%) vs buy&hold 50/50 FULL Sh 0.93 / DD 76%.
Skyhook is quasi-orthogonal (corr ~0.09 to TP01) so it lifts Sharpe AND cuts DD.
Research portfolio (fixed weights, no real rebalancing cost at $600; Skyhook daily
Sharpe is the step-marked lens convention) -> forward-monitor, not deploy.
Tests: 25 pass (skyhook 8 + portfolio 7 + vrp 4 + trend 6). Diary + CLAUDE.md updated.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
L'unica cosa vera/deployabile della ricerca: diversificazione TP01+GTAA (corr 0.21, blend Sharpe ~1.5,
DD dimezzato). Si va in PAPER cross-venue.
- src/portfolio/gtaa.py: GTAA sleeve di prima classe (trend difensivo TSMOM vol-target 12% su
SPY/QQQ/IWM/TLT/GLD/HYG). gtaa_returns() Sharpe 0.64; gtaa_weights() = pesi ETF correnti azionabili.
- scripts/live/paper_combo.py: tracker forward-only blend 50/50 TP01+GTAA (crypto compoundato su grid
giorni-di-borsa), mostra posizioni azionabili su entrambi i venue. Solo gambe eseguibili.
- fetch_ib_equities.py --only: refresh mirato dei 6 ETF GTAA per il cron.
- cron_daily.sh: up gateway IB + refresh ETF GTAA + avanza paper_combo (dipendenza cross-venue gestita).
Init 2026-06-23: TP01 flat (risk-off), GTAA SPY13/QQQ8/IWM9/TLT17/GLD2/HYG17/cash34. Catena
gateway->refresh->paper testata end-to-end. PAPER (rischio zero), valida l'operativita' cross-venue.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
src/portfolio/sleeves.py: _vrp_combo_returns + vrp_sleeve, self-contained in src/
(pricing BS + gate causali inline, DVOL da data/raw). Settimanale->giornaliero col
lump sul giorno di scadenza (preserva lo Sharpe annualizzato, peso costante).
Registry: TP01 0.55 / XS01 0.25 / VRP01 0.20 (TP01 resta maggioranza; VRP e' un
lead modellato, non deploy pieno). TP01+VRP01 monotono: FULL 1.30->1.44, HOLD
0.31->0.40 a peso 20%. Scorrelato a TP01 (+0.01).
Test tests/test_vrp_sleeve.py (5 pass). CLAUDE.md + diario aggiornati.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Momentum cross-sectional vive nella dispersione; gate: entra solo se la dispersione cross-section
del momentum supera il percentile ESPANDENTE causale (altrimenti flat). Plateau robusto p15-p35
(non knife-edge: il crollo a p40+ e' over-gating); scelto p30. XS01 standalone FULL 1.10->1.50,
HOLD 1.03->1.71, DD 14%->10.8%. Portafoglio TP01 70+XS 30: FULL 1.48->1.55, HOLD 1.06->1.55, DD
4.6%->4.4%. Il gate alza SIA FULL SIA hold-out (tiene XS attivo nei regimi dispersi, flat nei bull
compatti; causale). E' il concetto del vecchio XS01.
sleeves.XS_CFG disp_pct=30; engine _xsec_returns gatea su dispersione. 12 test ok.
Diario 2026-06-19-xsec-dispgate.md. Affinamenti del segnale (blend+gate) > espansione universo.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Come TP01 fonde gli orizzonti, XS01 ora fonde 30g+90g del momentum cross-sectional (z-score per
lookback, mediato). Sweep: [30,90] e' il sweet spot (fonde i due singoli robusti, anti-overfit):
XS01 standalone FULL 0.80->1.10, DD 21%->14%, corr a TP01 -0.06->-0.12, 100% anni+. Portafoglio
TP01 70 + XS01 30: FULL Sh 1.41->1.48, DD 5.2%->4.6%, ~€/g 1.65->1.78; hold-out 1.15->1.06 (calo
marginale dentro il rumore). Piu' robusto (due orizzonti) + diversifica meglio -> promosso.
sleeves.XS_CFG lookbacks=(30,90), engine _xsec_returns usa lo score blended. 12 test ok.
Diario 2026-06-19-xsec-blend.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Esteso fetch_hyperliquid a 52 alt certificati (cross-venue vs Binance, flat 0%, 2024+; +gate
delistato per MKR/FXS). Ma il cross-sectional momentum sui 52 e' NEGATIVO (FULL -0.1..-0.6, k grande
non aiuta) vs +0.67/OOS0.91 sui 19 major (stessa finestra): i ~33 small-cap (WIF/JUP/ORDI/PYTH/TAO..)
sono idiosincratici/mean-reverting e rovesciano il momentum relativo. "Piu' asset = piu' robusto"
e' FALSO per l'XS momentum: la breadth utile e' quella dei major liquidi.
Fix: lo sleeve _xsec_returns usa XS_UNIVERSE esplicito (19 major), non glob-all (aggiungere parquet
certificati non lo rompe piu'). I 52 parquet restano su disco per ricerca futura, non per XS01.
Portafoglio ripristinato e invariato: TP01 70% + XS01 30%, FULL Sh 1.41 / HOLD 1.15. 12 test ok.
Diario 2026-06-19-xsec-universe-expansion.md.
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Espansione universo (su input utente "storico da cerbero"): il Cerbero MCP col token MAINNET serve
Hyperliquid (230 perp REALI, storia nativa dal 2024). fetch_hyperliquid.py certifica 19 alt liquidi
a 1d (flat 0%, cross-venue 4-9 bps vs Binance) -> data/raw/hl_*_1d.parquet. Abilita le strategie
CROSS-SECTIONAL (impossibili a 2 asset).
XS01 = cross-sectional momentum market-neutral (long 5 forti / short 5 deboli su ret 30g, ogni 10g,
vol-target 20%). Validato onesto: plateau (config/k/subset), fee-robusto (0.3% RT), scorrelato a TP01
(-0.06), positivo OGNI anno 2024-26, meccanismo complementare (lavora nella dispersione quando TP01
e' in cash). Diverso dal regime-luck RV bocciato (19 asset, plateau, ogni anno+).
Contributo al portafoglio (outer-join + pesi rinormalizzati per sleeve a date diverse):
TP01-solo FULL 1.30 / HOLD 0.31 -> TP01 70% + XS01 30%: FULL 1.41 / HOLD 1.15, DD giu', ~ogni anno+.
-> XS01 BATTE il portafoglio esistente: inserito in active_sleeves.
Caveat (documentati): storia XS ~2.5 anni; STAT-MODE (book 19 gambe non eseguibile a 2k -> ~20k),
sleeve diagnostico/forward-monitor. portfolio.combine ora outer-join+renorm. 12 test passano.
Diario 2026-06-19-hyperliquid-xsec.md.
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Reset del progetto su fondamenta verificate dopo la scoperta che l'intera
libreria "validata OOS" era artefatto di feed contaminato (print fantasma del
feed Cerbero TESTNET + storico Binance/USDT).
- Storico ricostruito da Deribit MAINNET (ccxt pubblico, tokenless) e
CERTIFICATO (certify_feed.py): BTC/ETH puliti su TUTTA la storia
(mediana 2-6 bps vs Coinbase USD), integrita' OHLC + coerenza resample
(maxΔ 0.00) + cross-venue OK. Alt esclusi (illiquidi/divergenti: LTC/DOGE
50-82% barre flat; XRP/BNB non certificabili).
- Verdetto sul feed pulito: FADE / PAIRS / XS01 / TSM01 morti (ogni
portafoglio Sharpe -2.3..-3.0, DD ~40%); solo SH01 e frammenti HONEST
con segnale residuo, da ri-validare in isolamento.
- Cleanup "restart pulito": strategie, stack live (src/live, src/portfolio,
runner/executor, yml, docker), ~100 script ricerca/gate, waste/games/
portfolios, dati non certificati + cache e 60+ diari -> archiviati in Old/
(preservati, non cancellati). Diario consolidato in un unico documento.
- Skeleton ricerca tenuto: Strategy ABC + indicatori + src/fractal +
src/backtest/engine + load_data; tool dati certificati (rebuild_history,
certify_feed, audit_feed, multi_source_check).
- Universo dati ATTIVO: solo BTC/ETH (5m/15m/1h); guardrail fisico
(load_data su alt -> FileNotFoundError). Esecuzione DISABILITATA, conto flat.
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Wire del Price Ladder come sleeve PAPER (sim-only, fuori dal pool €500, NESSUN ordine reale):
- runner: kind="grid" -> GridWorker in build_worker_for; _spec_assets_tf grid; tick branch
(w.tick(res[asset])); meccanismo PAPER_EXTRA (sleeve paper letti da overrides.paper_extra,
NON da _defs.py -> NON entrano nel backtest canonico/regression-lock: PORT06 resta 19 sleeve).
Parsing difensivo (un errore non crasha il runner mainnet). Loop dati estesi a paper_extra.
- GridWorker: bootstrap storia FULL (start fisso, come SH01) + mappatura capitale forward dal
deploy (capital = initial*eq[-1]/base_norm) -> niente salti da finestra mobile; base_norm
persistito (resume). grid_mtm robusto al df live (timestamp senza datetime; param df).
- portfolios.yml: GRID_BTC in paper_extra (regime range1.5, rd0.20/ru0.06, L6, sl0.10/tp0.03,
position_size 0.15 PINNATO). Gira in data/portfolio_paper_stats/GRID_BTC/.
Validazione (validate_grid_worker.py): [A] logica n_trades==backtest, [B] forward-tracking
esatto, [C] resume esatto. Dry-test integrazione runner: import OK, build OK, tick OK, pos 0.15.
SICUREZZA: kind=grid mai eseguito reale (runner avvia ordini solo per single/ml); €500 intatti.
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Audit "stato ordini": il feed ETH-PERPETUAL congelato a 1661.95 (36h+) generava
perdite REALI (SH01_ETH -2.83 reali vs -0.09 sim su un close + riapertura; 4 pairs
con gamba ETH entrati su z-score spuri -3/-5/+5.6 = artefatto del log-ratio con ETH
pinnato mentre gli alt si muovono).
_frozen_assets + _feed_gated_sids: quando il feed di decisione 1h di un asset e'
congelato, gli sleeve concentrati (single/ml/pairs) che ne dipendono saltano il tick
(entry+exit) finche' non si sblocca (come outage; disaster-SL on-book = coda).
Auto-guarente: rilascio alla prima barra COMPLETA non-flat (NON l'entry-guard
post-flat bocciata). Detector guasto-vs-illiquido: conta la run di close INVARIATE
(ETH/BNB/DOGE run 40-64, 1-4 val/48h = morti; SOL/LTC/ADA run <=12, 5-31 val = vivi).
Soglia feed_freeze_gate_bars=24 -> gatea le 9 gambe ETH esatte, PR_BTCLTC e i
multi-asset restano attivi. Alert Telegram FEED_FROZEN_GATE GATED/RIPRESO.
Test test_freeze_gate.py (6, detector+scope+rilascio). Suite portfolio 140/140.
Cerotto testnet: il fix vero e' mainnet. Diario 2026-06-15-frozen-feed-gate.md.
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Bug: i flat si dividevano l'INTERO total includendo il capitale dei worker in
posizione, che lo trattenevano in piu' -> equity gonfiata di Sigma(capital-alloc)
sugli in-pos. Caso MR02_BTC 15m seedato (181.19) e in posizione al ribilancio
00:01: +4.77 fantasma. allocate(weights, reserved={sid:cap}): gli in-pos
trattengono il loro, i flat si dividono total-Sigma(reserved) per peso
rinormalizzato -> Sigma alloc == total sempre. Parita' runner intatta
(5.8e-08). Test conservazione (ledger + runner). Suite verde.
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7 finder paralleli sul diff della giornata (8adf388..HEAD), fix dei confermati:
CRITICI (money-path):
- close_amount: GUARD stato-stantio sul fallback netting — il residuo
non-reduce-only e' consentito solo fino al gap (conto reale - libri degli
altri worker - orfani) nella direzione della chiusura (src/live/books.py =
fonte unica, usata anche dal reconciler). Senza guard, un close su stato
stantio (DSL scattato in outage, flatten manuale) APRIVA una posizione nuda
a taglia piena bookata come 'chiusura verificata'. Fail-safe se il gap non
e' calcolabile. Check polvere PRIMA di _quantize_step (che clampa al lotto
minimo: un residuo 1e-17 diventava un ordine nudo da un lotto).
- _real_close: market_amt = filled_amount anche a merged verified=False (i
contratti chiusi dal reduce-only non si buttano se il leg netting fallisce);
REAL_CLOSE_PARTIAL non piu' gateato su verified (era soppresso proprio nel
caso parziale reale).
- pairs: verita' per-FRAZIONE di gamba (gross proporzionale al fillato, orfano
= solo il residuo — prima falsava reconciler e real_capital della parte gia'
chiusa); REAL_OPEN_PAIR booka filled_amount; docstring applied corretta.
- open_pair unwind: chiude il FILLATO, non il richiesto (senza il cap silenzioso
del reduce-only avrebbe mangiato quota altrui).
- place_tp_limit: quantize CONSERVATIVO (sell=floor/buy=ceil) — il rounding al
tick piu' vicino poteva mettere il resting oltre il TP sim -> tocco genuino
classificato phantom sistematicamente.
ROBUSTEZZA/OSSERVABILITA':
- runner: WORKER_ERROR_STREAK a 5 e poi ogni 50 poll + recovery RIPRESO +
flag real_in_position nell'alert (prima: one-shot a n==5, poi silenzio).
- _tp_phantom: TTL 120s sul verdetto (era ~50 HTTP/h per worker a barra
fantasma); merge notes con entrambi gli order_id (audit-trail).
- reset_flatten: _quantize_step Decimal (round float produceva amount che
Deribit rifiuta); hourly_report: book XS01 con gambe SHORT visibili (abs).
- validate_xsec_worker: POS/LEV importati (non hardcoded); xs01_tranche:
regression-lock ESEGUITO vs xsec_sim; reconcile su src/live/books;
drift_monitor: rolling vettoriale + exit code 1 su warn.
Test: +4 guard/dust, fixture filled_amount -> 114 passed.
Deferiti (TODO): resting esposti al netting, lifecycle orphan_legs, finestra
trade-history TP_PHANTOM, validazione feed a monte, dedup minori.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Da audit live (3 indagini parallele, diario 2026-06-11-system-audit.md): il modello
quote-per-worker reduce-only si rompe con direzioni opposte sullo stesso strumento
(pairs long ETH vs fade short ETH) — close cappati bookati pieni, 3 gambe pairs mai
eseguite col PnL sim nel ledger reale, conto short 0.027 ETH oltre i libri
(riallineato a mano + DSL orfano cancellato).
- Fill.filled_amount (order.filled_amount): TUTTI i ledger usano il fillato reale
- REAL_CLOSE_PARTIAL (log+alert) su close cappato; residuo orfano dichiarato
- pairs: PnL solo per gambe verificate; gamba respinta -> orphan_legs persistito
+ alert PAIR_LEG_ORPHAN; applied solo con entrambe le gambe (else sim_fallback)
- REAL_DIVERGENCE anche su jsonl (prima solo Telegram)
- runner: tick isolato per-worker + WORKER_ERROR_STREAK a 5 fail consecutivi
Strutturale APERTO (decisione utente, opzioni nel diario): position-manager
centrale / sotto-conti per famiglia / status-quo monitorato.
Test: +2 (partial-close, orphan-leg), fixture filled_amount -> 106 passed.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Audit anti-overfit su tutte le 19 sleeve (diario 2026-06-11-stability-sweep.md):
- FIX BasketTrendWorker: mean(rets) sui soli asset in posizione sovrappesava N/k
a paniere parziale (1 long = 0.45 del capitale invece di 0.09) -> replay -44%
vs ref +42%. Ora sum(rets)/N (convenzione canonica 1/N): replay +32% vs +42%
(residuo = convenzione dichiarata). Solo statistica PAPER.
- XS01 PHASE-TRANCHING (gate xs01_tranche_gate: plateau K=2 E K=3 promossi,
PORT06 OOS Sh 10.07->10.15 DD 1.48->1.38, FULL pari): la fase del roll e'
timing-luck (Sharpe daily 1.52-2.33, DD 13.8-33% sulle 12 fasi). Worker con
param tranches (default 1), 3 sub-book sfasati hold/3 su capitale comune,
migrazione status legacy, last_bar_ts solo-avanti; runner forward del param;
_defs tranches=3; hourly_report aggrega i sub-book; validatore esteso e
PASSATO (K=1 == xsec_sim esatto, K=3 == unione fasi esatto).
- Disaster-cap z sui pairs: pre-registrato e BOCCIATO su tutti i criteri (coda
OOS peggiora 4/6 coppie, Sharpe -10..-49%, plateau solo del danno; 5a conferma
stop-su-MR). Record pairs_zstop_research.py; pairs restano senza stop.
- Audit drift: regression-lock trendmax OK (parita' 1.00000, plateau 2.5/3.0/3.5
confermato), correlazioni cross-famiglia ~0 invariate; PORT06 rolling al
19-28mo pct (normale) ma FADE 120g al 2o percentile storico -> monitor in TODO
(nessun ritocco parametri).
- TODO: forming-bar ROT02/TSM01 era gia' fixato (v1.1.10), item chiuso.
Test: pytest 99 passed; validate_honest_workers OK; validate_xsec_worker OK.
Co-Authored-By: Claude Fable 5 <noreply@anthropic.com>
Famiglia NUOVA trovata in sessione (dopo aver scartato trend/breakout/seasonal/
opzioni/funding come rumore): ogni 12h long i perdenti relativi / short i vincenti
su 8 asset, market-neutral. Scorrelata (~0) da pairs e fade -> diversificatore.
- engine canonico scripts/strategies/XS01_cross_sectional.py (no look-ahead, plateau
OOS Sharpe 2-3.9, 5/5 anni+, edge concentrato 2025, cost-sensitive ~0.35% RT).
- src/live/xsec_worker.py CrossSectionalWorker: validate_xsec_worker == backtest ESATTO
(4993/1427 trade). Mirror della cadenza engine (entry-to-entry = hold+1).
- gate PORT06: +XS01 -> OOS Sharpe 9.66->10.07, FULL DD 3.68->3.46 (OOS DD +0.17pp,
risk-contrib 2.2%). xsec_port06_gate.py.
- wiring: _defs XSEC in PORT06 (19 sleeve, family XSEC), build_everything, runner
kind=xsec, asset_days da supported (fix fetch alt anche per paper sleeves), paper.
- 8 gambe -> niente exec reale -> gira PAPER. Regression-lock 18->19, FULL 7.20->7.34,
OOS 9.66->10.07. 93 test verdi. Diario 2026-06-09-xs01-cross-sectional.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Decisione utente: il conto reale deve mostrare il risultato puro. I 2000 si dividono
SOLO tra i 14 sleeve reali (6 fade + DIP01 + 5 pairs + SH01). I 3 multi-asset
(TR01/ROT02/TSM01), non eseguibili in reale, escono da pool/pesi/ledger e girano solo
per statistica.
- portfolios.yml: paper_sleeves [TR01,ROT02,TSM01].
- runner: live_specs (pool/ledger) vs paper_specs (capitale nozionale fisso = total/N,
data/portfolio_paper_stats/, ticcati ma MAI in update_equity).
- hourly_report: sezione PAPER da portfolio_paper_stats, etichettata 'fuori dal conto reale'.
Pesi reale-only (14, cap): non-cappati 0.087, PAIRS 0.33, SHAPE 0.0588. Costo misurato
e accettato: FULL DD 3.96->5.34%, OOS DD 1.36->1.70% (perde i diversificatori PAPER,
corr 0.07); Sharpe ~invariato. Test 93/93. Diario docs/diary/2026-06-08-real-only-portfolio.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
L'infrastruttura no-TP esisteva gia': _place_real_tp ritorna subito senza TP,
_real_close chiude tutta la quota a market reduce-only (exit a orizzonte H=12).
Bastava: (1) _exec_for accetta kind 'ml', (2) SH01 in execution.sleeves.
Disaster-bracket on-book = unica protezione di coda di SH01 (esce a H=12 ben prima
del -30%). Motivo: SH01 e' il diversificatore piu' decorrelato (corr 0.07) — senza
i 5 sleeve PAPER il DD del portafoglio sale 3.96->5.35%, OOS Sharpe 8.58->8.27.
Test: SH01 open/close reale senza TP + disaster bracket (93/93). Copertura reale
ora ~81% (resta paper solo TR01/ROT02/TSM01, bloccati dal capitale).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
PairsExecutionClient (compone ExecutionClient): open_pair (2 market long A/short B,
verifica per-gamba, LEG-RISK unwind se una sola filla), close_pair (2 reduce-only via
close_amount, MAI close_position), register_contract (fetch spec USDC). Spec LTC/ADA/SOL
aggiunti. PairsWorker: ledger reale shadow a 2 gambe resume-safe (_real_open_pair/
_real_close_pair, PnL per gamba dir A=+d/B=-d, doppio arrotondamento riportato). Runner:
pairs_executor gated su execution.pairs_enabled (false di default).
Validazione: test 92/92 (open/close, leg-risk unwind, resume) + smoke testnet
end-to-end (open 2 gambe verificate, close reduce-only, PnL reale -0.039 vs sim -0.036,
conto flat). Smoke ora aborta se ci sono posizioni di produzione + usa solo close_amount.
NB incidente testnet documentato (diario): pulizia manuale con close_position ha flattato
le quote shadow dei fade sul conto condiviso -> auto-riconciliazione al prossimo close.
Lezione: mai close_position su strumenti condivisi.
pairs_enabled resta FALSE: accendere con finestra a conto flat + osservazione.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Ri-validazione sh01_trainwindow_validate.py (rolling train_window == regime live):
- tw=8760 (live 365g): BTC FULL +82% ma fee-2x -42% (6/9 anni), ETH Sharpe -0.02,
trade-rate 21.7-26.4% vs 9.8% validato -> NON robusto. Diagnosi sweep confermata
(LogReg over-confident su train corto, th 0.58 inerte).
- progressione MONOTONA con la memoria (2y: Sh 2.05; 3y: 3.09; expanding: ROBUSTO
8/9) -> l'edge di SH01 e' la memoria lunga.
- sweep soglia nel regime corto: instabile/incoerente fra asset -> NON ri-tunare.
Fix (decisione utente): ripristinare in live il regime validato.
- ml_wf_entries(last_block_only=True): fitta/predice solo l'ultimo blocco del WF
(confini deterministici start+k*retrain) -> entries IDENTICHE per costruzione
al tail del WF completo (parity test esatto); 0.6s/tick su 73k barre vs ~140 fit.
- runner._with_history: tick degli sleeve ml su parquet locale + feed live
(dedup timestamp, gap-guard con WARN una-tantum se parquet stantio).
- _defs.py: params {last_block_only: true} sugli sleeve SHAPE (solo path live;
il backtest canonico resta WF completo).
Effetto atteso live: trade-rate SH01 ~25% -> ~10% delle barre, selettivita'
ripristinata. Manutenzione: parquet fresco via download_all (oggi 2026-05-28,
margine ~11 mesi col feed 365g).
Test: 87/87 (4 nuovi: parity last-block esatta, merge storia, gap fallback).
Diario docs/diary/2026-06-07-sh01-trainwindow.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Review multi-agente 7-angoli su 8c4e1cd..HEAD + check trades live:
1. Alert Telegram REAL_DIVERGENCE quando |slippage sim/reale| >= 100bps a
open/close. Causa scatenante: spike print testnet 10:37 (candela 10:00
H=65618, O/C ~62400) -> 3 fade BTC short su close fantasma 65266.5, reale
fillato a 62395 (-440bps), sim +2.26 mai esistiti — passato in silenzio.
2. FEED_OUTAGE anche su feed degradato SENZA eccezione (HTTP 200 + candles
vuote: i worker saltavano il tick in silenzio, streak a 0). Helper unico
_outage_tick; chiavi payload uniformate (minuti su start e RIPRESO).
3. src/live/bars.py: detection forming-bar unificata (bar_ms_of /
last_bar_is_forming / last_settled_idx) — era copiata in 4 punti
(strategy_worker, basket, pairs, _check_stale_feed hardcoded 1h).
E' l'invariante di sicurezza EXIT-16: ora una sola implementazione testata.
4. DSL cancel hardening in _real_close: retry su errore transitorio + alert
REAL_DSL_CANCEL_FAIL se lo stop resta forse orfano sul book (prima l'id
veniva dimenticato in silenzio); order_not_found = probabile trigger in
outage -> solo log (il close a valle esce gia' verified=False).
Refutato il finding top dei finder ("stop_market senza trigger"): cerbero-mcp
traduce price->trigger_price+mark, e in produzione 2 DSL armati + 1 ciclo
completo pulito (MR07_BTC).
Test: 83/83 (9 nuovi: bars helper + DSL/divergence con executor finto).
Smoke testnet 4 scenari verdi, conto flat, zero falsi allarmi.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Punto 8 roadmap sweep. La famiglia pairs (SENZA stop, validata a pos 0.15 lev 3 =
esposizione 0.45) girava col position_size globale 0.5 a leva 2 = esposizione 1.0,
~2.2x il validato (ETH/BTC DD grezzo 78% a quella taglia; live: ADA/ETH -4.26%
sleeve in un trade il 2026-06-05).
Gate pairspos_port06_impact.py (pairs_sim alla leva live 2x, parita' canonica
1.00000 5/5, PORT06 pesi cap): griglia pos {0.5, 0.25, 0.20, 0.15}. Il gate
meccanico boccia ogni riduzione (costa OOS Sharpe — il compounding in-sample a 0.5
e' fantasia: +2.6e9% ETH/BTC), ma 0.20 e' il ginocchio del trade-off: OOS DD
3.40->1.26% (meglio anche di 0.15), famiglia DD 14->5.8%, costo OOS Sharpe
9.05->8.43. Decisione assicurativa (utente), come il precedente cap SHAPE.
- runner.pos_for_spec(sid, global, family_overrides): override per-famiglia
(chiave weighting.family_of), plumbato in build_worker_for.
- portfolios.yml: position_size_family {PAIRS: 0.20} (globale 0.5 invariato).
- Test: pos_for_spec mapping + PairsWorker.position_size (74/74 verdi).
Nota transizione: la posizione LTC/ETH aperta verra' chiusa col pos nuovo
(one-time). Diario docs/diary/2026-06-07-pairspos-gate.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Punti 5-6 dell'improvement-sweep 2026-06-06 (protezione capitale + osservabilita'):
Punto 5 — disaster bracket:
- ExecutionClient.place_disaster_sl: STOP_MARKET reduce-only a ~-30% dall'ingresso
(trigger mark price), piazzato a ogni REAL_OPEN (MR01/MR02/MR07/DIP01) e
cancellato in _real_close. Assicurazione outage: il poll-loop in except lascia
le posizioni reali senza valutazione exit (ETH gap max storico 33%/1h). In
operativita' normale non scatta mai -> 0 costo Sharpe. real_dsl_order_id
persistito (resume-safe). Config overrides.execution.disaster_sl_pct (0.30).
- NB: set_stop_loss di cerbero-mcp e' un private/edit Deribit (solo ordini APERTI)
-> non usabile su market fillati; il bracket e' un trigger order autonomo via
place_order(type=stop_market). Cancel di un trigger order risponde 'untriggered'
(= successo, verificato testnet: re-cancel -> order_not_found).
- Runner: alert Telegram FEED_OUTAGE dopo 5 poll falliti consecutivi (elenco
posizioni reali aperte) + notifica RIPRESO con durata.
Punto 6 — osservabilita':
- in_position nei _save() di TR01/ROT02/TSM01; hourly_report: sezione MULTI-ASSET
(book | ultimo flip | freschezza status) — prima i 3 worker erano invisibili
(collect() filtra su event/in_position che non emettevano); esclusi dalla
tabella IN CORSO (assume entry/bars single-leg).
- live_shadow_smoke esteso: scenari C/D SHORT (TP-resting BUY mai esercitato
prima) + disaster bracket in tutti gli scenari.
Verifiche: 72/72 test; smoke testnet 4 scenari verdi (DSL piazzato/cancellato due
lati, zero ordini orfani sul book, conto flat); multi_asset_section renderizza sui
dati live. Diario docs/diary/2026-06-07-sweep-fixes.md.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Il worker valutava il confirm sul prezzo della candela IN FORMAZIONE ad ogni poll,
reintroducendo la wick-sensitivity che EXIT-16 elimina (audit crash ETH 2026-06-05:
2 stop su 3 erano wick-stop che il backtest validato non avrebbe preso in quel
momento). Ora il confirm usa SOLO il close dell'ultima barra completata (riga -1 =
candela in corso finche' now < ts[-1]+bar_ms), buf dall'ATR della stessa barra,
fill al prezzo corrente (~ stress lag_close_exit OK in exit-lab), TP intrabar
invariato. Concausa feed-gap: non mitigabile lato exit (fill reali ~ sim);
entry-guard post-flat TESTATA e BOCCIATA (skippare i segnali dopo barre flat
peggiora tutti gli sleeve ETH: la candela-gap e' l'overshoot che la fade fada).
Aggiunto alert Telegram STALE_FEED (>=2 barre 1h flat -> notifica + gap % al
risveglio, dedup per episodio, solo osservabilita').
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Il fallback a Deribit mainnet per i dati introduceva una DIVERGENZA paper<->esecuzione: il paper
simulava su prezzi mainnet ma gli ordini (place_order via Cerbero) andrebbero su TESTNET, i cui
prezzi/liquidità divergono ~9%. Un paper trader deve usare la STESSA fonte/venue dove gli ordini
verrebbero eseguiti, altrimenti non predice il comportamento reale. Durante un outage testnet il
runner si mette in pausa (corretto: senza il venue non si eseguirebbe comunque). Rimosso
get_historical_mainnet e il wiring nel runner.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Deribit testnet (test.deribit.com) va giu' periodicamente (502) e Cerbero lo rilancia ->
il runner si bloccava senza dati. Aggiunto CerberoClient.get_historical_mainnet (Deribit MAINNET
public, NO-AUTH, paginato sotto il cap ~5000 candele/chiamata) e fallback nel runner: try Cerbero
-> on fail/empty usa mainnet. Prezzi REALI (meglio del testnet farlocco per il paper). Verificato
durante l'outage: tutti gli 8 strumenti (BTC/ETH + alt _USDC) coperti su mainnet. Log una-tantum
all'attivazione/disattivazione del fallback.
Caveat: testnet e mainnet hanno prezzi diversi (~9%) -> al primo switch le posizioni aperte su
prezzi testnet vanno resettate (transizione pulita).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Bug di wiring: runner.py avvolgeva lo sleeve SH01 nel MLWorkerWrapper legacy
di multi_runner, che usa SignalEngine (famiglia squeeze ML01 SCARTATA), apre
con Signal nudo ed esce a hold_bars=3 con tick() propria. Risultato: lo sleeve
"SH01" del portafoglio live NON eseguiva SH01_shape_ml (generate_signals mai
chiamata) e il fix horizon-exit era in un ramo morto -> SH01 continuava a
chiudere a hold_limit/3.
Fix: SH01 (kind="ml") gira come StrategyWorker normale. SH01_shape_ml.
generate_signals fa il walk-forward internamente ad ogni tick ed emette
metadata.max_bars=H=12 -> exit via StrategyWorker.tick (orizzonte H, fix
applicato). Rimosso l'import/uso di MLWorkerWrapper e il blocco train esterno.
ml_wf_entries ha train_min=4000 (>=4000 barre 1h per produrre segnali):
aggiunto _ML_LOOKBACK_DAYS=365 cosi gli asset di sleeve ml fetchano >=365g
(~8760 barre), senza dipendere dal fetch 440g di TSM01/ROT02. generate_signals
su 365g: 0,17-0,24s (logit) -> trascurabile sul poll 60s.
Test: test_build_ml_sh01_is_plain_strategyworker (StrategyWorker + strategy
SH01_shape_ml + niente engine squeeze). Suite: 51 passed.
Stato live: SH01 BTC/ETH flat -> contatori resettati (capitale preservato),
trade squeeze archiviati. Rebuild+recreate: 14 worker RESUME puliti, healthy.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
build_worker_for gestisce basket/rotation/tsmom + DIP01 via StrategyWorker; run()
fetcha 1h e resampla a 4h/1d, lookback dimensionato sui daily (TSM01 252g); tick
multi-asset per kind. _defs marca TR01/ROT02/TSM01 col kind+universo. Niente piu'
sleeve saltati in PORT06.
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Adriano Dal Pastro
Adriano