Il test del gate sulla banda GTAA01 aveva smesso di passare senza che il codice fosse
cambiato (data/raw/ e' gitignored, IB rivede ADJUSTED_LAST all'indietro ogni notte).
Invece di allentare la soglia, misurata la risoluzione del criterio.
`rank_in <= rank_oos` lo passano 14/30 celle (47%) PER COSTRUZIONE: la somma dei ranghi
e' la stessa nelle due finestre. E sulla proposta si decideva su 0.00116 di Sharpe contro
uno spread di griglia di 0.3124. Il 27/07 quel criterio passava, e passava per caso.
Criterio sostituito con quello decidibile: la proposta e' una BANDA (la cadenza settimanale
e' gia' produzione), quindi a cadenza fissa la banda scelta sui soli dati pre-2015 e' 25%
= la proposta, margine +0.0151 (13x il vecchio); chi avesse scelto sull'hold-out avrebbe
preso 40%. Controllo positivo incluso. Regge sull'universo coerente a 5 gambe.
TROVATO PER STRADA: TLT parte dal 2016-02-03 invece che dalla quotazione (2002-07-22) →
GTAA01 gira su CINQUE gambe prima del 2016, e quella assente e' la gamba obbligazionaria.
Non e' di oggi (cosi' dal primo giro nel cron log del 24/06, prima della validazione) e non
e' un fetch da rifare: una richiesta retro esplicita a IB ritorna 0 barre.
Nessuna certificazione l'aveva visto perche' tutte guardano DENTRO la serie: una serie
troncata e' integra, senza gap, senza spike, senza duplicati. Cablate due guardie in
fetch_ib_equities.certify — TRONCATO (storia persa vs disco; il file NON viene sovrascritto
ne' fuso, ADJUSTED_LAST e' ri-aggiustato all'indietro e il giunto creerebbe un salto) e
STORIA-CORTA (parte dopo la quotazione, con distinzione dal tetto della richiesta 30Y).
Controlli negativi obbligatori: giro normale, serie al cap, ETF giovane, simbolo fuori
tabella.
Produzione INVARIATA: REBAL_BAND_USD resta $50, GTAA01 resta non deployabile (PRIIPs).
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Quattro filoni chiesti dall'operatore ("proposte"). Book, pesi, config: INVARIATI.
1. LUMP-SUM + VENUE (r0727_lumpsum_split.py). Tutte le traiettorie del 25-26/07 avevano
START=600 cablato: mai misurato un versamento iniziale, mentre ~10k EUR stanno fermi
altrove. Macchineria validata: con lump 0 riproduce IDENTICI i numeri del 26/07.
- 10k EUR oggi e mai piu' nulla -> traguardo 17.2a, P 62%, rendita 61.58 EUR/g
- equivalenza onesta: +154 EUR/mese per 13 anni = 24.523 EUR, cioe' 2.45x
(la prima stesura misurava i versamenti risparmiati: numero giusto, domanda sbagliata)
- col rischio venue: a 11.500$ lo split e' possibile (quota IB 26%, non 25%) e taglia
P(perso tutto) da 18.4% a 3.5% a p=1%, costando 1.9-2.6pp di P(arrivare)
- SPLIT-CASSA: seconda gamba ferma costa altri 0.6-0.8pp e protegge IDENTICO
-> la protezione non e' bloccata dal PRIIPs: serve un CONTO, non uno sleeve
2. FEE WATCH (scripts/live/fee_watch.py). Nuovo schema Deribit dal 1 agosto senza numeri
pubblicati -> sorvegliante invece di promemoria. Legge il tier base dall'endpoint
pubblico (oggi taker 5.00 bps), applica la regola congelata e allerta sui cambiamenti.
3. MONITOR HEALTH (src/live/monitor_health.py). Tre gate pre-registrati si decidono su
serie forward di cui una sola era sorvegliata. Misura coda E buchi interni: una serie
bucata ma fresca passa qualunque guardia di freschezza.
4. BANDA GTAA01 25% VALIDATA (r0727_gtaa_band_gate.py). 30 celle, 29.9 anni, dpy=252.
Non e' selection-on-holdout (4/30 IS, 5/30 OOS), DSR 0.999, tracking OK ma AL BORDO.
Il modo di fallire non e' il de-levering (la vol non scende) ma la perdita di tracking.
Impatto sul book: zero -> REBAL_BAND_USD non toccato, si applica al deploy.
Aggiunto anche il bullet edge_watch, cablato il 26/07 e mai finito in CLAUDE.md.
Test: 56 nuovi, 504/504 verdi.
Co-Authored-By: Claude Opus 5 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Adriano Dal Pastro