Il 29/07 il feed 5m di SKH01 e' ricaduto sul certificato in 6 giri orari su 8
(eta' 265->685 min, +60 a ogni giro = firma esatta del fallback): latenza
d'uscita da ~1h a ~11h, book flat, nessuna posizione esposta. L'allerta del
26/07 ha segnalato 6/6, poi ha stampato un perche' che non aveva misurato —
la nota "fetch pubblico KO" era cablata, identica in ogni caso, compreso
quello in cui la coda fresca E' attaccata e il vecchio e' il certificato.
E la causa vera non era recuperabile per costruzione: _fetch_recent_5m ingoia
l'eccezione di pagina con un break e a prima pagina fallita ritorna un frame
vuoto, indistinguibile da "il venue non ha barre".
Cablato: livefeed.last_fetch_error() (registra E logga nel punto in cui
l'errore viene ingoiato) -> book_report.skh_feed_errors -> allerta con la
causa. Stesso buco chiuso sul ramo gemello "conto offline", che la ragione
l'aveva gia' in mark_src e non la stampava mai.
La causa del 29/07 resta IGNOTA e va citata cosi': una prima stesura la
attribuiva a un rate limit per-IP come se fosse un fatto -> rimossa, sarebbe
stato lo stesso difetto che stavo correggendo scritto meglio. Cron spostato
al minuto :07 come ripiego da UNA osservazione, dichiarato tale.
Test 11 -> 16 (incluso il caso a meta' paginazione: coda parziale attaccata,
mancano le barre PIU' recenti). Book/pesi/config/strategia INVARIATI.
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Risposta a "trova un sistema di protezione da fallimento exchange" SOTTO IL VINCOLO
della decisione appena presa (100% Deribit fino a $20k). Se non si puo' ridurre
l'ESPOSIZIONE, l'unica leva e' il TEMPO: il modello di rischio del mattino assumeva il
salto a zero istantaneo, ma i fallimenti reali non lo sono (Mt.Gox mesi, FTX ~72h, e
misurato qui: Bitfinex 2018-19 dislocato per 2.324 ore consecutive).
SEGNALE: un venue che gata i prelievi rompe l'ARBITRAGGIO -> il prezzo si stacca dal
consenso e ci resta. E' |scarto|, non il segno (Mt.Gox a premio, un venue in fuga a
sconto: stessa cosa). Consenso = venue USD indipendenti (Coinbase, Bitstamp), mai USDT.
Deribit sta a 3 bps dal consenso in mediana su 8 anni (65.043 ore BTC + 64.541 ETH).
TARATURA CONGELATA: 100 bps persistenti 4h a segno costante. Criterio DICHIARATO PRIMA,
perche' i due ovvi sbagliano in versi opposti (provati entrambi): "minimi bps" -> 25/24h
consuma 24 delle ~72h di FTX; "minime ore" -> 500/2h MANCA FTX (margine 0.6x). Regola:
zero falsi allarmi in 8 anni + margine >=3x sul caso storico piu' debole -> soglia
<=100bps -> poi minima latenza. Margine 3x FTX / 5x Quadriga / 10-20x Mt.Gox, zero falsi
allarmi con crash COVID, maggio 2021, LUNA e novembre 2022 inclusi.
CONTROLLO POSITIVO SUPERATO (un rilevatore tarato per non segnalare e' indistinguibile da
uno rotto): puntato su Bitfinex 2018-19 scatta 22 volte, episodio piu' lungo 2.324h a
+447bps. 22 dove il problema c'era, 0 su Deribit. E la durata risponde alla domanda vera:
un venue gated resta dislocato per settimane, quindi 4h di latenza sono trascurabili.
ECONOMIA: falso allarme = 0.248% atteso (flat 3g misurato sul book reale a ogni data
d'inizio); vero positivo = 100% salvato. Break-even p > (falsi/anno) x 0.00248: a 1 ogni
8 anni serve p > 0.031%. Il valore sta nella SPECIFICITA', non nella sensibilita'.
CABLATO: src/live/venue_watch.py (nucleo puro) + scripts/live/venue_watch.py, in
cron_book.sh PRIMA di book_execute (se Deribit e' in stress l'allarme deve partire anche
quando l'esecuzione fallisce per la stessa ragione). Tre stati OK/ALERT/BLIND — "non
vedo" non e' "va bene". ALLERTA, NON BLOCCA: l'azione e' prelevare (manuale; una chiave
con permesso di prelievo sarebbe essa stessa un rischio) e bloccare non protegge un saldo
che e' a rischio anche stando flat. Runbook pre-deciso nel docstring.
NON COPRE, e non e' un argomento per riaprire il 26/07: un fallimento SENZA finestra
(furto chiavi, sequestro, exit-scam) non lo prende nessun tripwire.
ERRORI CATTURATI IN SESSIONE:
- break-even calcolato sul p5 invece che sulla media (8.3x piu' severo, conclusione
ribaltata);
- ipotesi meccanica sbagliata: credevo che i crash dislocassero a segno ALTERNATO. Falso,
sono a segno costante anche loro (perp sotto spot per ore in cascata). A separare sono
ampiezza e durata, non il segno;
- la prima corsa tronco' il campione da 8 anni a 29 GIORNI per un inner-join con Kraken
(che serve solo ~700 candele) e la copertura era gia' stampata a video: una diagnostica
stampata NON e' un controllo. Ora c'e' una guardia che ferma lo script. 2a occorrenza
in un giorno dopo GTAA01;
- il controllo positivo era finito dentro il ramo `else` -> non girava mai, cioe'
esattamente il difetto che doveva prevenire.
Book, pesi, config INVARIATI. 359 test verdi (+23).
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Estende l'esecuzione live da TP01-only al book Deribit-only completo. TP01 e SKH01
tradano lo STESSO strumento (una sola posizione netta per conto su Deribit) -> netting
in software: un solo ordine/asset verso il target netto.
- src/live/book.py: target NETTO per asset = clamp(0.5*E*(0.75*tp_frac + 0.25*skh_sign), ±cap).
Riusa current_target (TP01, causale) + _skyhook_positions (segno L/S, book 230m) + conto reale.
- src/live/execution.py: rebalance_signed() — reconcile CON SEGNO (long/short, flip via close+open,
reduce reduce_only). La close resta sempre permessa (si esce da qualunque posizione).
- src/live/livefeed.py: fresh_5m() — feed 5m certificato + coda recente EFFIMERA da Deribit pubblico
(stesso simbolo inverse, in-memory, NON scrive su disco -> dati certificati intatti; fallback al
certificato su errore). Solo SKH01 ne ha bisogno (e' a 230m); TP01 e' giornaliero.
- scripts/live/book_execute.py: executor doppio-gate (config + --execute), disaster-SL on-book sulla
posizione netta, log in data/live/book_executions.jsonl. Feed SKH fresco (live_feed=True).
- scripts/cron_book.sh + crontab ORARIO: book idempotente ogni ora (riconcilia al netto corrente);
rimossa la riga live_execute.py (TP01-only) dal cron daily per non far collidere i due.
- config/live.json: ARMATO (execution_enabled=true). cap/asset $300 split 75/25, disaster-SL -30%.
Tutto flat all'arming -> nessun ordine finche' un segnale non arma.
- tests/test_book_live.py: 20 test (sizing 75/25, cap, flip/close/reduce, parita' pesi backtest,
gate-safety, reconcile con trader fittizio, merge/dedup feed + fallback, loader onorato). 76/76 pass.
CAVEAT: exit SKH SOFTWARE (latenza fino a fine barra 230m; solo disaster-SL on-book); TP01 scende a
peso 0.75 (max $225/asset); SKH01 resta research-grade (equity daily-step, margine DD ETH sottile).
Co-Authored-By: Claude Opus 4.8 (1M context) <noreply@anthropic.com>
Adriano Dal Pastro